Il rally di fine mese ne abbiamo parlato in diverse occasioni, è un bias del mercato, e sarebbe da verificare se effettivamente è qualcosa che funzioni oppure meno.<\/p>\n
Ecco questo è l’e-Mini S&P 500 e rappresenta l’indice americano, prendiamo come regola di ingresso semplicemente quella di dire che se mancano tot giorni, N days (giorni), alla fine del mese, allora entriamo a mercato.<\/p>\n
La posizione viene chiusa all’inizio del mese, il primo giorno del mese alla chiusura, insomma, quando finisce il mese diciamo.<\/p>\n
La prima domanda è: benissimo, ma quanti giorni prima della fine del mese devo entrare?
Qual è la situazione ottimale?<\/p>\n
Per rispondere a questa domanda, semplicemente facciamo un’ottimizzazione da 2, non 1 perché abbiamo l’uscita su 1, fino a 22 giorni operativi del mese e vediamo qual è quello che porta i risultati migliori, sempre che ci siano dei risultati ovviamente positivi.<\/p>\n
Ecco, qui abbiamo diversi risultati, vediamo però un grafico che aiuta, eccolo qua.<\/p>\n
Vediamo che di fatto ci sono parecchie possibilità di portare a casa dei bei profitti, vedete qua?<\/p>\n
E poi tutti buoni questi, poi qualcuno qui con numeri più piccoli, dei picchi qua e là.<\/p>\n
Allora il 16 sarebbe sicuramente buono, oppure il 21, il 13, insomma diverse possibilità.<\/p>\n
Andiamo però a vedere, quindi mettiamo un orientamento per il miglior profitto, eccolo qua, con 16 come abbiamo detto prima, è il risultato migliore, vediamo il report di questa soluzione qua.<\/p>\n
Vediamo quello di 99.000 dollari, ecco il report e l’equity line è buona, parte dal lontano ’98, anno in cui è nato l’e-Mini S&P 500 future, e ha avuto il suoi momenti brutti, insomma però funziona, la cosa funziona.<\/p>\n
La cosa che però quindi stona in questo report è non tanto l’average trade, tutta roba buona diciamo, è un altro dato.<\/p>\n
È il fatto che noi entriamo a 16 giorni dalla fine del mese e stiamo dentro fino a fine del mese.<\/p>\n
In media stiamo 15 barre piene in posizione, sarebbero 16, qua contano quelle passate diciamo, comunque è un numero comunque alto, diciamo che 15 non è poco e gli Average Bars\/Trade, questo dato qua, vediamo che sono tutti abbastanza alti e noi stiamo lì in balia del mercato tutti questi giorni.<\/p>\n
Quello che ci salta agli occhi è questo numero qua, 4, cioè qui stiamo poco tempo dentro a mercato, con 5 come input e tutto sommato con 73000 dollari abbiamo ancora un guadagno assolutamente buono, è meno di 99.000, ma è pur sempre un guadagno buono.<\/p>\n
Quindi è ovvio, parti qui fino a fine mese e quindi è sicuramente meglio.<\/p>\n
Questo è minor rischio perché stiamo meno giorni a mercato, noi quando siamo a mercato abbiamo maggiore rischio, questo è palese, e quindi standoci soltanto per quattro barre, che poi sarebbero cinque, ma diciamo, prendiamo i dati per come ci vengono dati, eccolo qui.<\/p>\n
Vediamo, ecco, anche l’equity line è tra l’altro migliore di quell’altra che aveva tutti quegli avvallamenti, però in generale assomiglia parecchio, ma mostra una situazione tonica.<\/p>\n
Il drawdown, di 10.000 dollari, è sicuramente migliore di quello del setup che portava maggiori profitti che è circa il triplo. Qui abbiamo quasi 30.000 quindi, insomma, anche da parte del drawdown abbiamo visto che abbiamo eliminato perdite di un certo tipo. Ma è ovvio, siamo stati molto meno tempo a mercato, abbiamo portato a casa di meno, ma abbiamo anche evitato delle brutte perdite.<\/p>\n
284 dollari di Average Trade è assolutamente buono per questo tipo di setup e i 10.000 dollari vanno bene, godiamoci questi 10.000.<\/p>\n
Anno per anno vedete che bene o male va bene, nel ’98 è un po’ stupefacente che perda, perché era un anno molto buono in generale, qualunque cosa si facesse si guadagnava, però per il resto è tutto in ordine.<\/p>\n
Addirittura qua, vediamo come anche nel 2019 è partito benissimo, con subito un bel profitto.<\/p>\n
Cosa si può fare? Cosa possiamo fare?<\/p>\n
Qui la domanda da farsi è: questo è il rally di fine mese nudo e crudo, c’è un modo per migliorarlo?<\/p>\n
Io ho pensato a questa cosa qui: prendiamo la stessa regola, entriamo sempre a N giorni, a 5, abbiamo scelto 5 ormai, ma lo facciamo solo se c’è stato un pullback, un pullback generico.<\/p>\n
La close del giorno prima, del nostro ingresso, deve essere sotto la metà del range mensile precedente.<\/p>\n
Che significa?<\/p>\n
Che c’è stato un pullback, appunto, che i prezzi sono scesi fino a sotto il punto medio della barra mensile precedente.<\/p>\n
Che significa questa cosa qui?<\/p>\n
Il pullback, non ho preso valori ottimizzati, ho preso la metà, proprio per indicare genericamente un pullback.<\/p>\n
Qui voi potreste giocare e cambiare i parametri, però diciamo che il concetto di pullback, qui è rappresentato benissimo.<\/p>\n
Abbiamo un mese chiuso, quello precedente, io vado a vedere dov’è il punto medio, se siamo sotto la metà di quel punto medio entro, vediamo quello che succede ovviamente.<\/p>\n
Eccoci qua, ecco vediamo subito, allora bene o male i profitti sono gli stessi, eravamo 77 se non ricordo male ora siamo a 74, il drawdown è migliorato, l’equity line è più bella, più brutta non lo so, quello me lo dite voi, però il drawdown è diminuito.<\/p>\n
Quindi è sicuramente qualcosa di buono.<\/p>\n
Non è finita però, perché io aggiungerei anche uno stop-loss, perché io sono un convinto fautore dello stop-loss.<\/p>\n
Cosa facciamo per metterci uno stop-loss?<\/p>\n
Lo mettiamo parametrico, in maniera da evitare problemi con, vabbè qui ho un input a 0 poi lo metteremo uguale a 2 lo dico fra poco, noi al momento dell’ingresso prendiamo l’average true range a 5 giorni, quindi 5 giorni precedenti e (fidatevi il Bars Since Entry +1 è proprio quello che prende il giorno dell’ingresso diciamo) e lo moltiplichiamo per il parametro MyStop.<\/p>\n
Questa è la distanza, quindi parametrizziamo in tutto e per tutto lo stop loss, quindi va bene per qualsiasi mercato a questo punto, non sono più discorsi di valore del future o dell’azione o di quello che è, lo moltiplichiamo vi dicevo per 2.<\/p>\n
In genere, in letteratura, si prende il valore di 3, 3 volte l’average true range, però qui stiamo talmente poco a mercato che possiamo benissimo lavorare con 2, quindi con uno stop più stretto, perché stiamo 5 giorni a mercato avrebbe poco senso stare troppo larghi.<\/p>\n
Vediamo cosa cambia con lo stop loss, quasi niente, è peggiorato un po’ il drawdown, è migliorato il net profit, però siamo sempre su numeri di tutto riguardo insomma.<\/p>\n
Quindi vediamo la curva è questa qui, possiamo guardare anno per anno e ecco qui, la bella notizia se vogliamo dire, il ’98 ora non perde più anzi guadagna.<\/p>\n
Quindi con questi accorgimenti, sinceramente adesso non so se lo stop loss o il filtro, ma comunque guadagna e il resto va bene, il setup funziona.<\/p>\n
Funziona sul mercato azionario americano, c’è la conferma che quello che si racconta è vero, quindi è sicuramente una cosa simpatica, si può tradare come si vuole questo, abbiamo messo il pullback come condizione aggiuntiva e quindi è stato sicuramente molto buono.<\/p>\n
Lo abbiamo fatto sull’e-Mini S&P 500, lo possiamo naturalmente testare su altri mercati, per esempio il Midcap, tanto per vedere se insomma funziona anche altrove, vediamo subito, guadagna e già questo è buono come cosa.<\/p>\n
L’equity line è più sporca, più volatile forse il mercato, ma comunque guadagna va bene.<\/p>\n
Possiamo metterla anche sui titoli del Dow 30, sull’azionario, i 30 titoli con 50.000 dollari a trade ipotizziamo, a titolo ovviamente, e vediamo un po’ quello che sarebbe successo sui titoli del Dow 30.<\/p>\n
Qui non c’è Survivalship Bias Free, insomma qui ci sono i titoli che ci sono oggi, però è indicativo il testo ovviamente, ha guadagnato bene, vedete che ha guadagnato sempre, qui la storia è più lunga perché i titoli ci sono da ben più tempo dell’e-Mini S&P 500, è tutto buono.<\/p>\n
Funziona sicuramente sull’azionario americano e questa è una notizia buona e conferma quello che ci viene raccontato appunto, come dicevo, nella letteratura.<\/p>\n
Attenzione che il rally di fine mese funziona sul mercato azionario americano. Non è che se noi lo mettiamo su l’euro\/dollaro, ecco prendiamo l’euro\/dollaro dunque, prendo il future, perché ce l’ho qui subito, e vediamo con i future sull’euro\/dollaro cosa sarebbe successo con la stessa cosa.<\/p>\n
Perde, quindi fa schifo, insomma, ma lo sapevo perché questo è un bias del mercato azionario americano, e sottolineo americano.<\/p>\n
Perché se noi prendiamo per esempio, per quanto correlato, il future del DAX, vediamo che, rifacciamo il test, guadagna, siamo contenti, però l’equity line come vedete è più brutta, non è pulita come quella che avevamo visto nel caso precedente.<\/p>\n
Quindi è sicuramente meno efficace, ci fa dormire sonni meno tranquilli, diciamo così.<\/p>\n
E anche se lo testassimo sui titoli del mercato tedesco, del DAX, eccoli qua DAX Stocks, otterremo probabilmente risultato non del tutto simile a quello del mercato Dow 30.<\/p>\n
Vediamo, guadagnare guadagna, ma il drawdown già lo vedo abbastanza alto e l’equity line qui è brutta, non è certamente paragonabile a quella del Dow 30.<\/p>\n
Quindi rally di fine mese sì, sull’azionario americano e tutto quello che è correlato strettamente in America all’azionario americano.<\/p>\n
Tutto il resto non è utilizzabile, è una conferma!<\/p>\n
Scrivete qua sotto dei commenti se avete fatto qualcosa del genere o anche altre idee, magari le testiamo in un altro video.<\/p>\n
Ciao da Andrea Unger!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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