{"id":11948,"date":"2024-12-13T00:00:00","date_gmt":"2024-12-12T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/rally-di-natale-nel-trading-cos-e-perche-si-verifica-e-come-sfruttarlo-al-meglio"},"modified":"2024-12-13T00:00:00","modified_gmt":"2024-12-12T23:00:00","slug":"rally-di-natale-nel-trading-cos-e-perche-si-verifica-e-come-sfruttarlo-al-meglio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/rally-di-natale-nel-trading-cos-e-perche-si-verifica-e-come-sfruttarlo-al-meglio","title":{"rendered":"Rally di Natale nel Trading: Cos’\u00e8, perch\u00e9 si verifica e come sfruttarlo al meglio"},"content":{"rendered":"

Rally di Natale: di cosa si tratta<\/strong><\/p>\n

Ogni anno dicembre porta con s\u00e9 un’aria di gioia e magia. C’\u00e8 chi la sente per il clima natalizio, chi per le feste o per i regali sotto l’albero, ma c’\u00e8 anche chi aspetta dicembre per un motivo ben diverso: un pattern interessante sui mercati azionari.<\/p>\n

Sto parlando del famoso Rally di Natale. In questo video scopriremo di che cosa si tratta, perch\u00e9 attiri cos\u00ec tanta attenzione e come sfruttarlo al meglio.<\/p>\n

Ma vediamo innanzitutto di che cosa si tratta. Il Rally di Natale \u00e8 un termine che descrive un fenomeno che si verifica durante gli ultimi giorni del mese di dicembre e i primi di gennaio, durante i quali i mercati azionari tendono a mostrare una performance positiva.<\/p>\n

Cosa c\u2019\u00e8 dietro a questa tendenza<\/strong><\/p>\n

Ma cosa c’\u00e8 dietro a questa tendenza? I motivi possono essere molteplici. Forse tra i pi\u00f9 comuni troviamo il "window dressing", l’atto in cui molti gestori o investitori istituzionali comprano determinati titoli per abbellire i loro portafogli. In altre parole cercano di abbellire i loro portafogli agli occhi degli investitori.<\/p>\n

Tuttavia, al di l\u00e0 delle motivazioni, la cosa importante \u00e8 capire se questo effetto rialzista esista effettivamente e, in caso affermativo, capire come possiamo sfruttarlo al meglio.<\/p>\n

Passiamo quindi al grafico per analizzare innanzitutto il comportamento del mercato azionario nel mese di dicembre.<\/p>\n

Partiamo innanzitutto considerando che sul grafico vediamo l’indice del Dow Jones con i dati a partire dal 1920 ad oggi.<\/p>\n

Script e strategia<\/strong><\/p>\n

Andiamo innanzitutto a vedere lo script con cui la strategia \u00e8 stata codificata. Qui, come potete vedere, si tratta giusto di tre righe di codice.<\/p>\n

Nello specifico, come regole di ingresso e di uscita, abbiamo che se ci troviamo nel mese di dicembre e il giorno del mese \u00e8 maggiore o uguale a uno, in altre parole il primo giorno di trading disponibile nel mese di dicembre, noi apriremo una posizione long.<\/p>\n

Successivamente, se ci troviamo nel mese di gennaio e sempre il primo giorno del mese disponibile \u00e8 maggiore o uguale di uno, noi andremo a chiudere la nostra posizione long.<\/p>\n

Detto questo, io lo script l’ho gi\u00e0 inserito sul grafico, non ci resta che vedere le performance. Ma prima c’\u00e8 un concetto da chiarire. In questo caso andiamo a vedere le propriet\u00e0 della strategia.<\/p>\n

Le propriet\u00e0 della strategia<\/strong><\/p>\n

Qui come Trade Size, sono andato ad inserire un valore di un milione di dollari, quindi noi dedicheremo un milione di dollari ad ogni operazione. Questo per il semplice fatto che attualmente l’indice vale circa 40.000 punti e con un milione di dollari riusciamo ad entrare a mercato con una size pi\u00f9 efficiente.<\/p>\n

Analizziamo le performance<\/strong><\/p>\n

Detto questo, procediamo analizzando le performance di questa strategia. Come potete vedere, si tratta di un’equity line molto costante. E da questa equity line capiamo che effettivamente il mese di dicembre \u00e8 un mese molto positivo per i mercati azionari.<\/p>\n

Come sono stati i trade durante la crisi del \u201829<\/strong><\/p>\n

Tuttavia c’\u00e8 un aspetto interessante che dobbiamo considerare. Infatti, come abbiamo detto in precedenza, questi dati sono a partire dal 1920, quindi comprendono anche la famosa crisi del ’29. Andiamo in questo caso a vedere come sono stati i trade durante quel periodo. Andando in questo caso su Total Trades, possiamo notare che c’\u00e8 un outlier molto importante di meno 200.000 dollari.<\/p>\n

Ecco che in questo caso potrebbe non avere senso considerare anche quel periodo l\u00ec, dato che noi sappiamo che \u00e8 stato un evento pi\u00f9 unico che raro. Motivo per cui per gli step successivi andremo ad utilizzare un periodo di riferimento dal 1940, escludendo cos\u00ec la crisi del ’29.<\/p>\n

Il Rally di Natale esiste?<\/strong><\/p>\n

Come abbiamo visto, tendenzialmente dicembre \u00e8 un mese molto positivo per i mercati azionari, il che rende plausibile l’idea che il Rally di Natale sia un qualcosa che esiste. A questo punto, per confermare questa ipotesi, andremo ad ottimizzare il giorno di ingresso e di uscita per confermare che effettivamente questo effetto si verifichi.<\/p>\n

Andremo quindi a trovare una finestra temporale in cui il mercato tende a mostrare le migliori performance. In altre parole andremo ad analizzare quale giorno di dicembre potrebbe essere il migliore per comprare e sfruttare di conseguenza il rialzo, e quale giorno di gennaio potrebbe essere il migliore per chiudere la posizione.<\/p>\n

Per questa analisi, come accennato in precedenza, prenderemo in considerazione i dati a partire dal 1940 invece che dal 1920. Questo per andare a ridurre l’impatto dei valori anomali che si sono verificati ormai pi\u00f9 di un secolo fa e potrebbero distorcere i risultati.<\/p>\n

Ottimizziamo il giorno di ingresso e uscita della strategia<\/strong><\/p>\n

Bene, procediamo a questo punto andando ad ottimizzare il giorno di ingresso e di uscita della strategia. Come vedete io ho gi\u00e0 impostato questi due valori come input e di conseguenza non ci resta che far partire un’ottimizzazione. La possiamo far partire dal primo giorno di calendario fino al 30.<\/p>\n

Ed eccoci qui, questi sono i risultati. Proviamo a visualizzarla graficamente, giusto perch\u00e9 riusciamo a comprendere al meglio quanto abbiamo appena ottimizzato. In questo caso la linea verde rappresenta il profitto che la strategia avrebbe generato.<\/p>\n

Qual \u00e8 il profitto della strategia<\/strong><\/p>\n

E come potete vedere, s\u00ec, \u00e8 molto pi\u00f9 alto nella parte iniziale piuttosto che nella parte finale, ma perch\u00e9 di fatto se noi andassimo a scegliere di entrare in posizione il primo giorno di trading, noi staremmo a mercato molto pi\u00f9 tempo ed \u00e8 normale che anche il profitto sia pi\u00f9 ampio.<\/p>\n

Ci\u00f2 che invece \u00e8 interessante sono questi valori qui intorno alla met\u00e0 del mese. Questo suggerisce che potrebbe essere una buona scelta andare long sui mercati azionari intorno a questi giorni del mese per poi chiudere la posizione in un giorno che vedremo successivamente di gennaio.<\/p>\n

In questo caso specifico potrei andare a prendere il valore 14, quindi noi entreremo in posizione il primo giorno di trading dopo il 14, giusto perch\u00e9 non andiamo a prendere un valore ottimo e comunque \u00e8 un valore che ha degli intorni molto stabili. Detto ci\u00f2, procediamo pure prendendo il 14.<\/p>\n

A questo punto non ci resta che ottimizzare la chiusura della posizione che, come abbiamo detto precedentemente, avverr\u00e0 a gennaio. Anche in questo caso possiamo farla partire dal primo giorno di calendario di gennaio fino al 30.<\/p>\n

Lanciamo l’ottimizzazione e andiamo a vedere anche in questo caso cosa vediamo sul grafico. Qui vediamo una situazione un po’ diversa. Vediamo un ultimo valore che ha un net profit di gran lunga superiore rispetto a tutti gli altri giorni del mese. Questo perch\u00e9, secondo me, c’\u00e8 stato un particolare anno, oppure alcuni anni, in cui se avessimo deciso di chiudere la posizione il 30, ma il 30 non era un giorno di trading, allora la posizione sarebbe rimasta aperta per un altro anno e questo avrebbe portato a visualizzare un net profit di gran lunga maggiore. Quindi possiamo anche non considerare questo valore in questo caso.<\/p>\n

Vediamo anche i primi giorni di gennaio<\/strong><\/p>\n

Andando invece a vedere i primi giorni del mese di gennaio, vediamo che intorno al 6, 7, circa l’8, si ottengono di nuovo buoni risultati. Anche in questo caso possiamo prendere il 6 come valore, perch\u00e9 come detto in precedenza non sto cercando di prendere l’ottimo preciso, ma comunque prendere un valore che ha degli intorni stabili. Procediamo scegliendo il 6.<\/p>\n

Qui, come potete vedere, i trade sono cambiati nel senso che stiamo in posizione meno giorni rispetto a prima, perch\u00e9 prima compravamo il primo giorno di dicembre e chiudevamo la posizione il primo giorno di gennaio, invece qui si rimane in posizione all’incirca due, tre settimane.<\/p>\n

Andiamo a questo punto a vedere le performance, partendo dall’equity line. Qui, come potete vedere, siamo di fronte a un equity line ancora pi\u00f9 lineare rispetto a quella che abbiamo visto precedentemente.<\/p>\n

Quanto ha reso mediamente questo Rally di Natale?<\/strong><\/p>\n

Andiamo a questo punto ad analizzare l’Average Trade, quindi quanto mediamente ha reso questo Rally di Natale. Come potete vedere, su pi\u00f9 di 100 trade presi in considerazione, quindi pi\u00f9 di 100 anni presi in considerazione, questo pattern \u00e8 stato profittevole quasi il 76% delle volte. Con un average trade di circa 19.000 dollari.<\/p>\n

Vi ricordo che tenendo in considerazione il fatto che abbiamo aperto la posizione con un milione di dollari, questo rappresenta circa il 2%, l’1,9%. \u00c8 un risultato niente male, considerando che rimaniamo in posizione per sole due, tre settimane.<\/p>\n

Ricapitoliamo<\/strong><\/p>\n

Ricapitolando, abbiamo visto che il Rally di Natale \u00e8 un fenomeno che effettivamente pu\u00f2 portare buoni risultati. Le regole sono semplici. L’idea \u00e8 di acquistare il 14 dicembre o il primo giorno di trading disponibile dopo il 14 dicembre e chiudere la posizione il 6 gennaio, o anche in questo caso il primo giorno disponibile.<\/p>\n

Nell’esempio di oggi abbiamo applicato questa strategia su un indice che di per s\u00e9 non \u00e8 tradabile. L’abbiamo fatto per raccogliere pi\u00f9 informazioni possibili e lavorare su un campione statistico pi\u00f9 ampio.<\/p>\n

Detto ci\u00f2, potete decidere di sfruttare questo pattern, ad esempio, su un ETF oppure sui future azionari.<\/p>\n

Inoltre vi ricordo che se siete interessati a questo tipo di argomento o avete bisogno di ulteriori informazioni, in descrizione potete trovare diversi link utili. Detto ci\u00f2, buon trading a tutti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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