Buongiorno a tutti. Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach alla Unger Academy, e vi do il ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con l’analisi delle strategie del nostro portafoglio che meglio hanno performato nell’ultimo periodo.<\/p>\n
Bene, oggi voglio mostrarvi due strategie sviluppate sullo stesso sottostante, l’RBOB Gasoline, che potremmo tradurre in italiano semplicemente con "benzina".<\/p>\n
Vi mostrer\u00f2 due strategie per certi versi simili che sfruttano sia la natura trend following di questo mercato sia anche il bias, il comportamento ricorrente, che vige sul settore energetico, che comprende come detto non soltanto la benzina, ma anche l’Heating Oil, che sarebbe il combustibile per aerei, e chiaramente anche il Crude Oil e il Natural Gas.<\/p>\n
Il bias di cui vi accennavo \u00e8 quello che ormai conoscerete tutti, ovvero quello di andare long e sfruttare il movimento rialzista che si viene a creare nella seconda parte della sessione e invece di andare short nella prima parte della sessione per sfruttare i movimenti ribassisti che si vengono a creare in queste ore.<\/p>\n
Quindi vi mostro la prima strategia. Questa \u00e8 una strategia di tipo intraday che quindi aprir\u00e0 e chiuder\u00e0 le sue posizioni nell’arco di poche ore.<\/p>\n
Il lato long entrer\u00e0 tra le 10:45 e le 15:15. Stiamo parlando di orario dell’exchange, quindi in questo caso New York.<\/p>\n
E compreremo a rottura di un channel, il Donchian Channel a 180 periodi che io ho qua creato. Adesso lo possiamo caricare, ecco qui.<\/p>\n
E viceversa per il lato short, con l’unica differenza che la time window analizzata per il lato short inizier\u00e0 alle 3:30 di notte per finire poi alle 10:45, orario in cui inizier\u00e0 poi la time window long, quindi la finestra oraria per piazzare ordini long.<\/p>\n
Come vi dicevo, nella prima parte della sessione quindi piazzeremo ordini short mentre nella seconda invece, questo sempre se avverr\u00e0 un breakout sui nostri canali, entreremo invece con posizioni rialziste.<\/p>\n
Questa \u00e8 una strategia sviluppata ormai nel 2017, esattamente su questo punto pi\u00f9 o meno, quindi si parla di giugno 2017. Ed \u00e8 sicuramente una strategia che effettua moltissimi ingressi.<\/p>\n
Questo \u00e8 anche un mercato molto pesante. Basti pensare che un singolo punto, il Big Point Value chiamato in gergo, sull’RBOB vale ben 42.000$. Quindi pensate che escursione pu\u00f2 avere questo sottostante.<\/p>\n
E quindi anche una strategia di tipo intraday come questa ha saputo apportare dei profitti non indifferenti, e anche raggiungere degli average trade, lo vediamo qui, buoni nonostante la mole di trade molto alta.<\/p>\n
Questi poi sono risultati netti, abbiamo gi\u00e0 aggiunto i costi commissionali e lo slippage. Questo perch\u00e9 come detto l’RBOB \u00e8 un mercato pesante, non cos\u00ec liquido, non molto battuto, e di conseguenza per valutare al meglio la strategia abbiamo anche inserito i costi.<\/p>\n
Infatti qui nel Performance Summary possiamo vedere che abbiamo pagato… Ecco, pensate, su un Net profit di 192.000$, lo slippage pagato \u00e8 stato di 79.000. Quindi in teoria diciamo che il profitto lordo sarebbe stato 270.000 insomma, un qualcosa del genere.<\/p>\n
Quindi ecco l’equity line \u00e8 questa. Avete visto che anche in out of sample questa strategia ha dato dei buoni risultati. Sicuramente a momenti alterni. Sicuramente \u00e8 una strategia abbastanza pesante, ma lo \u00e8 di per s\u00e9 anche questo mercato. E quindi non \u00e8 facile, diciamo cos\u00ec, addomesticarlo.<\/p>\n
Nonostante questo, i risultati annuali sono stati eccellenti, soprattutto nell’anno in corso, dove abbiamo visto addirittura registrare il miglior anno per profitto in out of sample.<\/p>\n
Passiamo quindi ora alla seconda strategia che voglio mostrarvi, anch’essa sull’RBOB Gasoline e anch’essa potremmo dire che sfrutta in qualche maniera pi\u00f9 o meno le indicazioni che utilizzavamo prima.<\/p>\n
Quindi il fatto che al pomeriggio questo mercato ha una tendenza rialzista mentre invece alla mattina questo mercato tende a scendere.<\/p>\n
Il trigger per\u00f2 in questo caso \u00e8 diverso rispetto alla strategia precedente. Qui siamo su barre a 60 minuti e piazzeremo un ordine short se nella barra delle 21… Vedete qui, in questo punto, come la barra che chiude alle 22, quindi inizia alle 21 e finisce alle 22, quindi verr\u00e0 printato soltanto il 22… Quindi se in questa barra il mercato romper\u00e0 il minimo della barra precedente, che si trova su questo livello che stiamo indicando adesso, allora entreremo con un ordine di tipo stop.<\/p>\n
Viceversa per il lato long, dove invece aspetteremo le 11, quindi la candela che aprir\u00e0 alle 11, sempre orario dell’exchange, e chiuder\u00e0 alle 12, e se romperemo il massimo della candela precedente allora entreremo sempre con un ordine stop.<\/p>\n
Anche questa strategia ha dimostrato una buona stabilit\u00e0. Guardate per\u00f2 in questo caso che brutto il primo anno di out of sample.<\/p>\n
Avremmo potuto dire qua: "Stacchiamo la strategia, non la tradiamo pi\u00f9 perch\u00e9 probabilmente non funziona". Invece piano piano e con pazienza ecco che la strategia \u00e8 tornata a funzionare.<\/p>\n
Anche dall’equity line vediamo che sicuramente la strategia ha avuto una buona progressione nel tempo. E’ stata sviluppata questa strategia nel 2018. Vedete che poi nel 2019 ha avuto questo forte drawdown e poi con calma negli anni \u00e8 riuscita a riprendersi.<\/p>\n
Anche in questo caso abbiamo aggiunto costi commissionali e lo slippage, per i motivi di cui parlavamo prima, per cui quelli che stiamo vedendo sono risultati assolutamente netti.<\/p>\n
Adesso se tra voi c’\u00e8 qualcuno interessato al mondo del trading sistematico, vi consiglio di cliccare il link che vi lascio in descrizione. Da l\u00ec potrete vedere un video di Andrea Unger, 4 volte campione del mondo di trading. Oppure ottenere il nostro libro best seller coprendo solo le spese di spedizione. Oppure ancora prenotare una call gratuita con un membro del nostro team.<\/p>\n
Se il video vi \u00e8 piaciuto mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella cos\u00ec da restare sempre aggiornati.<\/p>\n
Alla prossima!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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