Buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio hanno performato nell’ultimo periodo.<\/p>\n
Bene, questa settimana voglio parlarvi del future sull’S&P 500, che replica l’andamento dei 500 titoli pi\u00f9 capitalizzati americani. \u00c8 sicuramente l’indice azionario pi\u00f9 conosciuto al mondo ed \u00e8 anche un benchmark di riferimento per tutti gli altri indici azionari del mondo.<\/p>\n
Vedremo insieme due strategie, una di tipo bias e un’altra di tipo trend following, ed entrambe hanno dimostrato di funzionare molto bene anche in anni complessi per questi mercati, come per esempio il 2022.<\/p>\n
Partiamo dalla strategia bias, che sicuramente molti di voi si ricorderanno perch\u00e9 abbiamo gi\u00e0 visto in passato, ma oggi la ripropongo perch\u00e9 sta continuando a macinare profitti su profitti, come detto, anche in anni non cos\u00ec facili.<\/p>\n
Soprattutto perch\u00e9 abbiamo assistito a dei forti ribassi e chiaramente su un indice azionario saranno pi\u00f9 i trade rialzisti rispetto a quelli ribassisti ed ecco che molto probabilmente si far\u00e0 pi\u00f9 fatica in anni di ribasso, come quello che abbiamo vissuto adesso.<\/p>\n
Questa strategia per\u00f2 non ha vissuto la fatica. Come vi dicevo, \u00e8 una strategia di tipo bias, che quindi entrer\u00e0 allo scoccare di determinati orari e in determinati giorni della settimana.<\/p>\n
Pi\u00f9 precisamente, i trade long avverranno all’inizio della sessione del marted\u00ec, quindi la seconda sessione della settimana, per poi chiudere le posizioni, a meno che non sopraggiunga ovviamente uno stop loss prima, al gioved\u00ec alla fine della giornata, alla fine della sessione.<\/p>\n
Il venerd\u00ec, invece, entreremo short alle undici della mattina orario dell’exchange. Quindi una strategia che operer\u00e0 sia long ma anche short.<\/p>\n
Andiamo a vedere il Report di questo sistema. \u00c8 una strategia che io ho sviluppato pi\u00f9 o meno in questo periodo qui, nel 2017, e come vedete addirittura out of sample ha un’inclinazione migliore, quindi pi\u00f9 positiva, rispetto a quello che era stato l’in sample.<\/p>\n
Sia l’equity curve riguardante solo i trade long, ma anche quella riguardante i soli trade short, che come \u00e8 possibile vedere \u00e8 sicuramente pi\u00f9 ballerina ma non mi sarei aspettato nulla di diverso su un buy and hold del sottostante di questo tipo.<\/p>\n
Ecco che questa strategia, davvero molto semplice da codificare e con pochissime regole al suo interno, sta riuscendo a performare molto bene.<\/p>\n
Andiamo a vedere anche i risultati annuali. Nel 2020 e nel 2021 avevamo assistito a degli anni davvero sbalorditivi, con profitti che non si erano mai visti prima con questa strategia.<\/p>\n
E il 2022 si sta confermando comunque un anno molto positivo, con un average trade addirittura di 164$. Qua stiamo vedendo risultati gi\u00e0 al netto di commissioni e slippage, e di conseguenza questi risultati sono da considerarsi a tutti gli effetti netti, chiaramente prima delle tasse.<\/p>\n
Andiamo a vedere adesso la prossima strategia che voglio mostrarvi. \u00c8 una strategia, come vi dicevo, trend following, quindi differente da quella vista in precedenza.<\/p>\n
E in particolare sfrutter\u00e0 le indicazioni fornite dalle bande di Bollinger, un indicatore molto famoso, per poter poi entrare a mercato sia long che short.<\/p>\n
Questa strategia, come detto, utilizzer\u00e0 le bande di Bollinger e in particolar modo il trigger, quindi il livello di ingresso, scatter\u00e0 nel momento in cui verr\u00e0, per il lato long, fatto un minimo sopra la banda superiore.<\/p>\n
Quindi in questo caso, per esempio, vedete che questa barra, il minimo di questa barra era addirittura fuori dalla banda superiore delle bande di Bollinger, quindi sostanzialmente viene identificata una forte estensione in questo momento verso l’alto, che quindi probabilmente continuer\u00e0 e di conseguenza ecco che la strategia entra in favore di trend, in questo caso in posizione long.<\/p>\n
Viceversa avverr\u00e0 per lo short, dove invece attenderemo che il massimo di una barra sia al di sotto della banda di Bollinger inferiore. Al raggiungimento di questo pattern ecco che la strategia entrer\u00e0 a mercato.<\/p>\n
Quindi anche in questo caso in corrispondenza di un trend ribassista ecco che poi noi cercheremo di sfruttare la direzione del trend andando a favore proprio del trend.<\/p>\n
Anche questa strategia \u00e8 riuscita nel tempo a funzionare molto bene. Guardate l’ultimo periodo. Anche in questo caso la strategia \u00e8 stata sviluppata nel 2018, quindi potremmo dire pi\u00f9 o meno in questo periodo poi, e possiamo notare come l’out of sample, quindi il periodo post programmazione, post sviluppo, ha funzionato addirittura meglio di quello che era l’in sample.<\/p>\n
Anche questa strategia nel 2022 ha saputo apportare dei profitti, con un average trade addirittura di circa 250$, che per una strategia intraday come questa, che quindi chiuder\u00e0 le posizioni al massimo entro la fine della sessione, \u00e8 sicuramente un valore davvero molto alto.<\/p>\n
Anche in questo caso slippage e commissioni sono gi\u00e0 stati inseriti e di conseguenza possiamo ritenerci soddisfatti anche di come questa strategia ha saputo apportare dei profitti al nostro portafoglio.<\/p>\n
A questo punto ragazzi vi invito a provarci anche voi. Sono strategie abbastanza semplici da codificare.<\/p>\n
Se tra voi c’\u00e8 qualcuno interessato al mondo del trading sistematico, vi consiglio di cliccare il link che vi lascio in descrizione. Da l\u00ec potrete vedere un video gratuito di Andrea Unger, oppure ottenere il nostro libro best seller coprendo solo le spese di spedizione, oppure ancora prenotare una call gratuita con un membro del nostro team.<\/p>\n
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Ciao a tutti, alla prossima!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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