{"id":11983,"date":"2023-01-19T00:00:00","date_gmt":"2023-01-18T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/spunti-interessanti-per-il-tuo-trading-2-strategie-performanti-usando-livelli-di-prezzo-arrotondati"},"modified":"2023-01-19T00:00:00","modified_gmt":"2023-01-18T23:00:00","slug":"spunti-interessanti-per-il-tuo-trading-2-strategie-performanti-usando-livelli-di-prezzo-arrotondati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/spunti-interessanti-per-il-tuo-trading-2-strategie-performanti-usando-livelli-di-prezzo-arrotondati","title":{"rendered":"Spunti interessanti per il tuo Trading: 2 strategie performanti usando livelli di prezzo arrotondati"},"content":{"rendered":"

Introduzione<\/strong><\/p>\n

Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach alla Unger Academy e in questo nuovo video vorrei tornare a parlarvi di due strategie che ben si sono comportate nel periodo out of sample, ovvero quello post sviluppo, per fornirvi spunti di interesse per le vostre strategie automatiche e poter aumentare cos\u00ec la diversificazione del vostro portafoglio.<\/p>\n

Bene, queste strategie di cui vi accennavo poc’anzi sono state costruite sul Crude Oil e l’SP 500, due tra i future sicuramente pi\u00f9 importanti e noti all’interno del panorama dei futures americani.<\/p>\n

Ed entrambe queste strategie entreranno al superamento di numeri tondi.<\/p>\n

**Strategia sul Crude Oil **<\/p>\n

Quindi, per esempio, questa strategia sul Crude Oil entrer\u00e0 ogni qualvolta il mercato andr\u00e0 ad attraversare delle cifre tonde a step di cinque punti.<\/p>\n

Quindi, per esempio, come in questo caso: vedete, in concomitanza di questo livello di 80$, la cifra tonda 80$, c’\u00e8 stato un ingresso short.<\/p>\n

Altri due ingressi qua nella giornata precedente finiti in Stop loss.<\/p>\n

E poi il mercato era sceso nelle date successive fino a toccare 75$, ed ecco un’altra cifra tonda a step di cinque e quindi il mercato \u00e8 rientrato.<\/p>\n

Quando invece il mercato romper\u00e0 diciamo verso il basso, dal basso verso l’alto, il livello della cifra tonda ecco che entreremo long.<\/p>\n

Come \u00e8 successo per esempio nella giornata del 30 novembre.<\/p>\n

Le posizioni in questo caso saranno chiuse alla fine della giornata, cos\u00ec come anche per la strategia dell’SP 500.<\/p>\n

E come detto quindi a step di 5$.<\/p>\n

Vediamo pi\u00f9 in dettaglio… Ecco, per esempio sul livello di 85$ vedete quante posizioni sono state riprese.<\/p>\n

Per esempio anche sul livello di 90$.<\/p>\n

Insomma, a step di 5$ ecco che questa strategia entrer\u00e0 e uscir\u00e0 dal mercato.<\/p>\n

\u00c8 una strategia che \u00e8 stata sviluppata nel 2019, in particolar modo nel maggio 2019.<\/p>\n

Andiamo a prendere… Ecco, potremmo dire pi\u00f9 o meno in questo periodo.<\/p>\n

E vedete che nel periodo out of sample, seppur diciamo non sia stato un banco di prova semplicissimo, perch\u00e9 abbiamo visto negli anni diciamo successivi al 2019 molta volatilit\u00e0 sui mercati, e instabilit\u00e0 a livello mondiale, guerre, la pandemia… Insomma veramente di cotte e di crude in questi ultimi due anni.<\/p>\n

E quindi non \u00e8 stato sicuramente facile per questo sistema, che subito post sviluppo aveva visto una buonissima progressione di profitti,<\/p>\n

salvo poi diciamo attraversare un periodo di calma piatta, di lateralit\u00e0 in cui non venivano prodotti utili, ma gli swing comunque erano importanti.<\/p>\n

E poi ecco che finalmente all’inizio del 2022, nei primi mesi del 2022, questa strategia \u00e8 tornata a performare molto bene riuscendo ad ottenere davvero dei profitti molto, molto buoni, addirittura migliori rispetto a quelli che si vedevano in in-sample.<\/p>\n

\u00c8 molto importante quando si va a utilizzare un prodotto come un future e si vuole sviluppare una strategia come questa, quindi che entra su dei livelli precisi, livelli di prezzo, \u00e8 molto importante utilizzare degli strumenti non back-adjusted in modo tale da "vedere" diciamo,<\/p>\n

o "non vedere" sarebbe meglio dire, l’effetto del rollover su questi prodotti, che come sappiamo hanno una scadenza.<\/p>\n

E come sappiamo i contratti back-adjusted sono dei prodotti creati artificialmente molto utili in certi…<\/p>\n

Diciamo per quasi la totalit\u00e0 degli sviluppi, ma non in questo caso.<\/p>\n

Quindi mi raccomando, se volete cimentarvi create dei custom future non aggiustati per scadenza.<\/p>\n

Strategia sul Mini S&P500<\/strong><\/p>\n

Passiamo alla strategia successiva.<\/p>\n

\u00c8 una strategia come quella precedente che entrer\u00e0 sia long sia short.<\/p>\n

Prevalentemente saranno i trade long in questo caso. Stiamo sviluppando su un mercato che ha un bias rialzista preponderante.<\/p>\n

Certo, l’ultimo anno non \u00e8 stato… non \u00e8 stato cos\u00ec in media con gli anni precedenti, ma comunque storicamente questi sono prodotti che tendono a salire, quindi \u00e8 pi\u00f9 conveniente anche prendere pi\u00f9 posizioni rialziste rispetto a quelle ribassiste.<\/p>\n

In questo caso lo step del numero tondo \u00e8 costruito intorno al livello tondo dei 50.<\/p>\n

Quindi chiaramente l’SP ha un numero di punti molto pi\u00f9 alto rispetto a quello del Crude Oil.<\/p>\n

E questo significa che una soglia significativa ovviamente dovr\u00e0 essere pi\u00f9 ampia rispetto ad un mercato, per esempio, come il Crude Oil.<\/p>\n

In questo caso, infatti, la soglia \u00e8 quella dei 50 punti.<\/p>\n

Vedete per esempio trade presi a 3950.<\/p>\n

Proviamo a scorrere anche il nostro…<\/p>\n

Ecco ancora trade a 3.950, altri trade a 4.000 anche, chiaramente, 3800.<\/p>\n

Insomma, ogni volta che il mercato raggiunge la cifra tonda di 50 punti, ecco che la nostra strategia prover\u00e0 a entrare a mercato.<\/p>\n

In questo caso sia in modalit\u00e0 diciamo trend following, e quindi quando il mercato passer\u00e0 da sotto a sopra il livello, sia per esempio anche in modalit\u00e0 mean reverting, come \u00e8 stato per esempio in questo caso.<\/p>\n

Vedete che il mercato \u00e8 sceso fino a toccare il nostro livello ed ecco che a 3.950 la strategia \u00e8 entrata.<\/p>\n

Questa strategia \u00e8 stata costruita prima rispetto a quella precedente, in particolar modo nel 2017.<\/p>\n

E ha la particolarit\u00e0 di avere un take profit davvero molto breve.<\/p>\n

Infatti il time frame utilizzato \u00e8 quello dei 5 minuti, in modo tale da non avere problemi nella lettura del nostro backtest.<\/p>\n

900$ equivalgono a un movimento, a un’escursione, di 18 punti, che fino a qualche anno fa non era neanche cos\u00ec poco.<\/p>\n

Ma sicuramente nei tempi pi\u00f9 recenti, con la crescita di questi mercati, ecco che 18-20 punti sono sicuramente una soglia facilmente raggiungibile.<\/p>\n

Lo stoploss ammonta per il lato long a 2.400$, sicuramente un dato molto elevato, ma ecco che su un mercato come questo che tende a rimbalzare e a salire conviene avere sul lato long uno stoploss pi\u00f9 ampio.<\/p>\n

Mentre invece appunto il lato short avr\u00e0 uno stop pi\u00f9 limitato, proprio perch\u00e9 il rischio sul lato short vogliamo che sia in qualche maniera limitato, almeno per quello che riguarda questa strategia.<\/p>\n

Il target per\u00f2 del lato short sar\u00e0 molto pi\u00f9 grande rispetto a quello del long, perch\u00e9, come sappiamo, nei momenti in cui c’\u00e8 volatilit\u00e0 e panico sui mercati, questi mercati tendono ad avere dei movimenti molto violenti e quindi con un target pi\u00f9 ampio, precisamente di 2.500$,<\/p>\n

tentiamo di cavalcare appunto questi movimenti quando il mercato scende.<\/p>\n

Andiamo a vedere il report di questa strategia, che come vi dicevo \u00e8 stata sviluppata nel 2017. Ecco, dobbiamo arrivare pi\u00f9 o meno qui.<\/p>\n

Vedete che subito aveva avuto dei buonissimi risultati. 2017, 2018 e mi sento di dire anche 2019.<\/p>\n

Poi con la pandemia e diciamo la volatilit\u00e0 scatenata sui mercati, cos\u00ec come la strategia precedente devo dire, ha avuto un periodo di fiacca.<\/p>\n

E poi di nuovo anche lei a inizio del 2022 ha diciamo intrapreso la sua strada verso nuovi massimi e lo ha fatto con davvero grande slancio.<\/p>\n

Andiamo a vedere l\u2019average trade di questa strategia.<\/p>\n

Come vedete 1700 trade sono tanti, prodotti pi\u00f9 o meno in potremmo dire 14 anni, perch\u00e9 qua stiamo vedendo i risultati dal 2008 al 2022.<\/p>\n

Come vedete il lato short esegue, potremmo dire, un terzo dei trade rispetto al lato long.<\/p>\n

L’average trade di questo sistema non \u00e8 cos\u00ec capiente, ma comunque sufficiente a poter scambiare su questo mercato, perch\u00e9 come ben saprete, l’SP 500 \u00e8 un mercato davvero molto liquido che quindi non prevede particolari slippage durante l’operativit\u00e0 live.<\/p>\n

Conclusione<\/strong><\/p>\n

Bene, queste sono due strategie che secondo me potrebbero essere utilizzate all’interno di un portafoglio di strategie ben diversificato che magari entra su dei livelli pi\u00f9 canonici, come per esempio il massimo e il minimo della sessione precedente, in modo tale da poter diversificare ulteriormente il proprio portafoglio e, perch\u00e9 no, provare a sfruttare delle tendenze che potrebbero anche avere dei fondamenti basati sul book in questo caso,<\/p>\n

perch\u00e9 molto probabilmente in concomitanza di cifre tonde e di numeri tondi gli operatori tendono a piazzare una mole di ordini pi\u00f9 elevata e questo muove il mercato.<\/p>\n

Spero che il video vi sia piaciuto. Se tra voi adesso c’\u00e8 qualcuno interessato al mondo del trading sistematico, vi consiglio di cliccare il link che vi lascio in descrizione. Da l\u00ec potrete vedere un video di Andrea Unger oppure ottenere il nostro libro best seller coprendo solo le spese di spedizione, oppure ancora prenotare una call gratuita con un membro del nostro team.<\/p>\n

Se il video vi \u00e8 piaciuto, mi raccomando lasciate un Like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella cos\u00ec da rimanere sempre aggiornati.<\/p>\n

Ciao a tutti, alla prossima!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Introduzione Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach alla Unger […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[57],"tags":[69],"class_list":["post-11983","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-blog","tag-tecnici"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11983","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11983"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11983\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11983"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11983"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11983"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}