{"id":11984,"date":"2025-02-04T00:00:00","date_gmt":"2025-02-03T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/stagionalita-e-bias-nel-trading-come-sfruttarli-in-maniera-efficace"},"modified":"2025-02-04T00:00:00","modified_gmt":"2025-02-03T23:00:00","slug":"stagionalita-e-bias-nel-trading-come-sfruttarli-in-maniera-efficace","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/stagionalita-e-bias-nel-trading-come-sfruttarli-in-maniera-efficace","title":{"rendered":"Stagionalit\u00e0 e Bias nel Trading: Come sfruttarli in maniera efficace!"},"content":{"rendered":"

Possiamo prevedere il mercato analizzando i dati passati?<\/strong><\/p>\n

\u00c8 possibile stimare come si muover\u00e0 il mercato nei prossimi giorni o settimane, semplicemente dall’analisi del suo elemento storico?<\/p>\n

Esistono dei comportamenti ricorrenti sui mercati che potremmo sfruttare per creare dei trading system?<\/p>\n

In questo video, proveremo a analizzare i principali mercati su cui di solito operiamo per vedere se esistono delle tendenze e se \u00e8 possibile prevedere il movimento dei prezzi sulla base di quello che \u00e8 stato il passato, cercando di verificare se quello che \u00e8 successo in passato \u00e8 successo in maniera ricorsiva e magari consistente da poterci costruire sopra una strategia di trading.<\/p>\n

I concetti di Bias e stagionalit\u00e0 nel trading<\/strong><\/p>\n

In altre parole, andremo alla ricerca di Bias. Il concetto di Bias \u00e8 uno dei trigger pi\u00f9 semplici, uno dei motori pi\u00f9 comuni che si possono utilizzare per realizzare un trading system.<\/p>\n

Si tratta di un’efficienza di mercato che si presenta in maniera sistematica in certi orari del giorno o giorni della settimana per esempio. Quando invece si estende per periodi pi\u00f9 lunghi, si parla di stagionalit\u00e0.<\/p>\n

Ed \u00e8 proprio quello che andremo ad approfondire in questo video.<\/p>\n

Presentazione del Bias Finder: come funziona<\/strong><\/p>\n

Esistono ormai in rete diversi servizi che offrono informazioni sulle stagionalit\u00e0 dei mercati, ma in Unger Academy abbiamo sviluppato un software che a partire dai dati di mercato, ci permette di fare questa analisi in maniera autonoma e veramente approfondita, ovvero il Bias Finder. Andiamo subito a vederlo.<\/p>\n

Ecco qua il Bias Finder, dove in questa cartella sul nostro computer abbiamo salvato i dati storici che possiamo caricare con questo tasto.<\/p>\n

Dopodich\u00e9 compaiono appunto in questa lista tutti gli strumenti momenti di cui abbiamo disponibili i dati.<\/p>\n

In questo caso abbiamo dati a 15 minuti e a 60 minuti.<\/p>\n

Giusto per fare un esempio oggi useremo dati a 60 minuti, visto che ci interessano le stagionalit\u00e0, quindi quei Bias un po’ pi\u00f9 di lungo respiro.<\/p>\n

Grazie al Bias Finder quindi possiamo analizzare i diversi settori.<\/p>\n

Possiamo partire da indici azionari piuttosto che energetici, valute, metalli e andare a vedere con diversi time frame, in questo caso 60 minuti, un orizzonte temporale diverso che pu\u00f2 essere l’intraday, il settimanale, il mensile o addirittura l’annuale.<\/p>\n

Oggi ci concentreremo, come detto, sull’annuale perch\u00e9 andiamo a cercare delle vere e proprie stagionalit\u00e0.<\/p>\n

Oltre al periodo temporale, possiamo vedere che \u00e8 possibile selezionare un’analisi per confrontare i dati in maniera assoluta oppure in percentuale, in alcuni casi pu\u00f2 essere preferibile l’una all’altra.<\/p>\n

E si possono plottare sul grafico che verr\u00e0 restituito dal Bias Finder il totale di tutti i dati disponibili, oppure ogni singolo anno, che magari per\u00f2 pu\u00f2 essere meno leggibile se gli anni sono molti.<\/p>\n

E in questo caso magari \u00e8 pi\u00f9 utile selezionare quali anni vogliamo graficare insieme magari al totale per avere un confronto.<\/p>\n

Ora per il momento disabilitiamo tutto e guardiamo soltanto il totale disponibile per ogni strumento che andremo a analizzare.<\/p>\n

Analisi del Bias annuale dell\u2019S&P 500<\/strong><\/p>\n

Partiamo, per esempio, dall’S&P 500.<\/p>\n

Prenderemo quindi i dati a 60 minuti, li carichiamo.<\/p>\n

Vediamo che qui ci d\u00e0 disponibili i dati dal primo gennaio 2010 fino a tutto il 2024.<\/p>\n

Dati, come abbiamo detto, che vogliamo analizzare sull’anno, e quindi calcoliamo il nostro bias.<\/p>\n

Ecco che il calcolo \u00e8 finito. Si \u00e8 colorato il rosso il tab del bias annuale, che \u00e8 quello che abbiamo selezionato, e possiamo andare a visualizzare il grafico.<\/p>\n

Allarghiamolo per visualizzarlo meglio.<\/p>\n

E la prima cosa che notiamo appunto nei dati disponibili dal 2010 al 2024 \u00e8 chiaramente la tendenza rialzista dell’indice azionario.<\/p>\n

L’S&P 500, come la maggior parte degli indici azionari, presenta questo bias di fondo, quindi una tendenza al rialzo.<\/p>\n

Chiaramente con periodi di alto e basso.<\/p>\n

Questa \u00e8 una media di tutto lo storico disponibile perch\u00e9 appunto il grafico che viene generato riporta l’andamento del future espresso come escursione monetaria media nel tempo, quindi in termini, come abbiamo detto, assoluti oppure percentuali.<\/p>\n

In questo caso abbiamo selezionato in termini assoluti.<\/p>\n

Ed \u00e8 cos\u00ec possibile analizzare i possibili andamenti del prezzo nel tempo.<\/p>\n

Se andiamo a guardarlo un po’ pi\u00f9 nel dettaglio, oltre a questo andamento generale da gennaio a dicembre, possiamo notare come l’inizio anno sia tipicamente rialzista, o quanto meno i primi due, tre mesi, pi\u00f9 due che tre.<\/p>\n

Dopodich\u00e9 c’\u00e8 un periodo solitamente di ribassi, magari in corrispondenza all’inizio dei trimestrali e pi\u00f9 o meno, potremmo dire, il famoso "Sell in May" che arriva appunto intorno a maggio.<\/p>\n

Dopodich\u00e9 appunto il mercato scende nella prima parte o rimane piatto.<\/p>\n

Per avere poi nella seconda parte dell’anno, in particolare dopo l’estate, anche questa abbastanza turbolenta solitamente, diciamo da ottobre a dicembre di nuovo una salita piuttosto marcata che potrebbe coincidere con quel cosiddetto rally di Natale che tipicamente si vede sui mercati azionari.<\/p>\n

Volendo, potremmo andare a vedere un altro indice.<\/p>\n

Confronto tra S&P 500 e DAX: somiglianze e differenze<\/strong><\/p>\n

Potremmo passare all’Europa, per esempio, con il DAX.<\/p>\n

Carichiamo i dati del DAX e calcoliamo, anche in questo caso, l’andamento del Bias annuale.<\/p>\n

E vediamo che l’andamento \u00e8 molto simile.<\/p>\n

Chiaramente anche in questo caso si tratta di un indice azionario.<\/p>\n

Vediamo lo stesso comportamento con i mesi estivi piuttosto turbolenti e una fine dell’anno decisamente rialzista, addirittura forse pi\u00f9 dell’S&P 500 in termini assoluti, ma comunque sia l’andamento \u00e8 quello.<\/p>\n

Potremmo andare a vedere magari degli anni in particolare per capire se questo andamento, visto in tutto l’arco storico, si ripete in maniera pi\u00f9 consistente nei diversi anni, perch\u00e9 magari, chiaramente, questa \u00e8 una media di tutto il periodo, ma non tutti gli anni sono uguali.<\/p>\n

Quindi potremmo partire dall’anno scorso, per esempio 2024, e mettere sul grafico anche questo anno, magari con i precedenti, quindi 2023, 2022 e 2021, in maniera da avere una panoramica pi\u00f9 dettagliata del comportamento nei singoli anni rispetto a quello generale visto in tutto il periodo.<\/p>\n

In questa maniera potremmo dare pi\u00f9 robustezza alla nostra analisi nel caso i diversi anni confermassero l’andamento visto in generale.<\/p>\n

Ecco, si vede subito che ci sono tre anni abbastanza allineati fra loro, mentre uno, il 2022, che \u00e8 decisamente fuori dal comportamento tipico.<\/p>\n

Sappiamo bene che il 2022 \u00e8 stato un anno molto difficile per i mercati e qui \u00e8 particolarmente evidente.<\/p>\n

Possiamo, per esempio, provare a disabilitarlo e vedere che…<\/p>\n

Scusate, devo ricalcolare…<\/p>\n

Ricalcoliamo il Bias disabilitando 2022.<\/p>\n

E vediamo ecco che per quanto riguarda, invece, 2021, 2023 e 2024, l’andamento diciamo piuttosto rialzista di inizio anno con una pausa o addirittura una discesa fino al mese di maggio e una lateralit\u00e0 nei mesi estivi \u00e8 piuttosto tipica per poi risalire verso la fine dell’anno.<\/p>\n

Quindi vediamo che, a parte alcune eccezioni come il 2022 o come potrebbe essere anche il 2020, l’anno del Covid, in cui vedremo chiaramente un calo molto pi\u00f9 drastico nei mesi di marzo-aprile, l’andamento tipico dell’indice \u00e8 comunque abbastanza ripetibile.<\/p>\n

Questo chiaramente non vuol dire che possiamo prendere e tradare questo bias cos\u00ec com’\u00e8, ma sicuramente ci d\u00e0 un punto di partenza per poter analizzare meglio una possibile strategia.<\/p>\n

Analisi dell\u2019oro: trend stagionali e anomalie<\/strong><\/p>\n

Ma proviamo a cambiare settore e andiamo, per esempio, sul settore dei metalli con l’oro.<\/p>\n

Carichiamo i dati dell’oro sempre da 2010 al 2024.<\/p>\n

In questo caso deselezioniamo i singoli anni e andiamo a vedere l’andamento generale prima di tutto del nostro Bias annuale.<\/p>\n

E questo \u00e8 quanto ci riporta il Bias Finder.<\/p>\n

Vediamo anche nel caso dell’oro una tendenza piuttosto rialzista.<\/p>\n

Sappiamo bene che l’oro \u00e8 considerato un bene rifugio e consente negli anni di mantenere magari il valore di quanto investito.<\/p>\n

E quindi viene abbastanza rispecchiato nel suo andamento, visto che \u00e8 piuttosto rialzista.<\/p>\n

In particolare, la prima parte dell’anno fino ad aprile sembra la pi\u00f9 evidente, dopodich\u00e9 i mesi estivi sono un po’ pi\u00f9 negativi e la seconda parte dell’anno, invece, \u00e8 un po’ pi\u00f9 altalenante, con un calo sul finale.<\/p>\n

Quindi si potrebbe pensare magari di sfruttare questo rialzo dei primi mesi dell’anno.<\/p>\n

Andiamo a vedere magari se \u00e8 un rialzo consistente negli ultimi quattro anni e proviamo a vedere se \u00e8 confermato dai dati a nostra disposizione.<\/p>\n

Ecco vediamo qui il 2021, il 2022, il 2023 e il 2024.<\/p>\n

Il 2021, in questo caso, sembra un po’ anomalo rispetto agli altri che, invece, dal 2022 al 2023 seguono abbastanza questo andamento rialzista fino ad aprile, pi\u00f9 o meno, per poi scendere nei mesi estivi e solo nel caso del 2024 continuare a salire anche nel resto dell’anno.<\/p>\n

Quindi l’unica parte che forse potremmo considerare, come detto in precedenza, \u00e8 questo rialzo di inizio anno e comunque sia, ecco, da prendere come sempre, come dicevamo, con cautela e approfondire perch\u00e9 ci sono comunque anni, come il 2021, che potrebbero fare eccezione.<\/p>\n

Conclusioni: come sfruttare i Bias di mercato<\/strong><\/p>\n

Bene, chiaramente questo \u00e8 solo un assaggio di quello che si pu\u00f2 fare con il Bias Finder.<\/p>\n

Potremmo approfondire le stagionalit\u00e0, i Bias che abbiamo identificato, andando magari a controllare su diversi periodi storici se questi si ripetono in modo da dare robustezza alla nostra analisi e poterci creare in maniera pi\u00f9 confidente, magari, un trading system. Detto questo, vi ricordo che se siete interessati a questo tipo di argomenti o avete bisogno di maggiori informazioni, trovate in descrizione diversi link utili. Alla prossima e buon trading.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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