{"id":11986,"date":"2022-10-20T00:00:00","date_gmt":"2022-10-19T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/stop-loss-and-take-profit-come-impostarli-correttamente-ed-evitare-problemi-in-live-trading"},"modified":"2022-10-20T00:00:00","modified_gmt":"2022-10-19T22:00:00","slug":"stop-loss-and-take-profit-come-impostarli-correttamente-ed-evitare-problemi-in-live-trading","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/stop-loss-and-take-profit-come-impostarli-correttamente-ed-evitare-problemi-in-live-trading","title":{"rendered":"Stop Loss & Take Profit: Come impostarli correttamente ed evitare problemi in Live Trading"},"content":{"rendered":"

Introduzione<\/strong><\/p>\n

Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi vedremo insieme cosa sono e come utilizzare al meglio lo stop loss e il take profit.<\/p>\n

Sono in sostanza degli ordini di uscita dalle posizioni, per cui una uscita avverr\u00e0 in perdita e l’altra in profitto.<\/p>\n

Ne parleremo approfonditamente per capire come utilizzarli e come proteggersi dalle insidie del live trading.<\/p>\n

Bene, lo stop loss e il take profit come detto sono strategie di uscita dalle posizioni.<\/p>\n

Per cui abbiamo suddiviso in questa schermata, in questa "matrice" potremmo chiamarla, il lato long dal lato short.<\/p>\n

Lo stop loss, per quanto concerne il lato long, sar\u00e0 posizionato al di sotto del livello di ingresso.<\/p>\n

Mentre invece per il lato short, il livello di stop loss sar\u00e0 superiore al livello dell’ordine short.<\/p>\n

Per il take profit invece sar\u00e0 il contrario. Come detto, il take profit rappresenta un’uscita in profitto, per cui se saremo dei compratori, quindi avremo comprato per esempio su questo livello, ecco che poi il nostro livello di take profit sar\u00e0 posizionato a un livello superiore al nostro livello di ingresso.<\/p>\n

Viceversa per il lato short, dove invece il nostro livello di ingresso sar\u00e0 superiore al livello di take profit. Perch\u00e9 chiaramente guadagneremo nel momento in cui il mercato andr\u00e0 a scendere.<\/p>\n

Quindi se, come detto, il mercato far\u00e0 un movimento fino a toccare lo stop loss o il take profit, le nostre posizioni saranno chiuse.<\/p>\n

Non sempre questo tipo di ordini di uscita dal mercato sono utilizzati all’interno delle nostre strategie.<\/p>\n

Sarebbe meglio specificare che lo stop loss andrebbe utilizzato sempre e comunque per evitare perdite troppo elevate o comunque eccessive rispetto a quelle che erano state le previsioni.<\/p>\n

Mentre invece il take profit \u00e8 sicuramente un parametro che si potrebbe anche omettere qualora ci fossero delle condizioni non troppo complesse per poter magari poi chiudere una posizione magari dopo un numero di giorni, un numero di ore o semplicemente reversando la posizione.<\/p>\n

Quindi lo stop loss \u00e8 sicuramente importante ed \u00e8 da utilizzare, mentre del take profit si potrebbe fare anche a meno.<\/p>\n

Lo stop loss e il take profit quindi rappresenteranno i livelli… i massimi livelli, potremmo dire, di perdita e\/o profitto in cui chiuderemo le nostre posizioni.<\/p>\n

Toccati quindi questi livelli la posizione verr\u00e0 chiusa o in perdita, per quanto riguarda lo stop loss, se verr\u00e0 toccato lo stop loss, oppure in profitto se invece verr\u00e0 toccato il take profit.<\/p>\n

5 tipi di SL e TP<\/strong><\/p>\n

A questo punto spostiamoci sul PowerLanguage Editor, dove ho codificato cinque casistiche di potenziali stop loss e take profit utilizzabili per il live trading.<\/p>\n

Nel primo caso vediamo lo stop loss e il take profit calcolati come un ammontare monetario.<\/p>\n

Quindi in questo caso vedete che si utilizza la parola riservata "setstoploss", e "setprofittarget", che sono gi\u00e0 presenti di default in MultiCharts e sono molto comodi da utilizzare perch\u00e9 poi richiedono al loro interno soltanto di specificare appunto l’ammontare monetario.<\/p>\n

Nel caso successivo vediamo sostanzialmente le due parole riservate richiamate allo stesso modo, ma all’interno delle parentesi l’ammontare monetario viene calcolato come una distanza in punti.<\/p>\n

In questo caso 10 punti per quanto riguarda lo stop loss, perch\u00e9 viene moltiplicato al Big Point Value, che \u00e8 un’altra parola riservata che va appunto a estrapolare dal Quote Manager quello che \u00e8 il valore del movimento di un punto del sottostante su cui stiamo operando.<\/p>\n

La cosa a cui bisogna stare molto attenti in queste casistiche \u00e8 che utilizzando "setstoploss" e "setprofittarget", queste due parole riservate, il calcolo dello stop loss in live trading sar\u00e0 effettuato non sul prezzo teorico di ingresso della strategia, quindi quello "corretto" potremmo dire, ma sul prezzo aggiustato dello slippage.<\/p>\n

Quindi cosa succeder\u00e0? Che se in live trading andremo… il mercato andr\u00e0 a colpire il nostro ordine di ingresso entreremo al mercato, ma se verremo slippati di 1 o 2 tick ecco che il nostro stop loss verr\u00e0 calcolato sul prezzo reale che ha battuto il mercato e a cui siamo stati eseguiti.<\/p>\n

Questo comporta che lo stop loss sar\u00e0 pi\u00f9 vicino, in questo caso, rispetto al backtest, cos\u00ec come anche il profit target sar\u00e0 in questo caso pi\u00f9 distante, leggermente, di 1 o 2 tick.<\/p>\n

Quindi per evitare queste situazioni si possono utilizzare le casistiche riguardanti i casi 3 e 4, in cui andremo a calcolare lo stop loss e il take profit con una distanza dall’entryprice, che sarebbe il prezzo di ingresso teorico della nostra strategia. Quindi non correremo il rischio di avere degli stop loss diversi in live trading.<\/p>\n

Per fare questo baster\u00e0 specificare che a delle posizioni rialziste venderemo, quindi "sell next bar entrprice meno 10 stop", quindi venderemo con degli ordini di tipo stop nel momento in cui il mercato andr\u00e0 a toccare il livello distante di 10 punti dal nostro prezzo di ingresso entryprice.<\/p>\n

Ovviamente per la situazione opposta, quindi per il lato short, quando il market position sar\u00e0 uguale a -1, allora compreremo "buy to cover", perch\u00e9 chiaramente per chiudere una posizione short dovremo comprare, anche in questo caso a una distanza dall’entryprice superiore ovviamente all’entryprice di 10 punti in questo caso.<\/p>\n

Perch\u00e9 abbiamo visto prima, quando siamo short lo stop loss verr\u00e0 fissato a un livello superiore rispetto al prezzo di ingresso.<\/p>\n

Per il take profit si fa alla stessa maniera. Invece degli ordini stop utilizzeremo gli ordini limit perch\u00e9 in questo caso per il take profit andremo a piazzare un ordine a un livello migliore rispetto… pi\u00f9 "conveniente" potremmo dire, rispetto a quello attuale.<\/p>\n

Quindi nel momento in cui saremo long vorremo vendere in profitto ovviamente a un prezzo superiore rispetto al nostro prezzo di carico, e quindi andremo a piazzare un ordine limit sul livello di entryprice pi\u00f9 20 punti.<\/p>\n

Per quanto riguarda il lato short invece faremo il contrario, quindi andremo a comprare alla barra successiva al livello, con ordine limit, al livello di entryprice meno 20 punti perch\u00e9 in questo caso il mercato dovr\u00e0 scendere per permetterci appunto di guadagnare.<\/p>\n

Tuttavia \u00e8 bene tenere a mente che queste due casistiche, quindi calcolate sull’entryprice, hanno al loro interno una condizione che \u00e8 fondamentale, quella sul market position.<\/p>\n

E MultiCharts per calcolare il market position avr\u00e0 bisogno appunto di vedere un ingresso della strategia, e cos\u00ec solo alla barra successiva rispetto alla barra di ingresso riusciremo a piazzare i nostri ordini a livello di entryprice meno 10 per esempio, o entryprice pi\u00f9 20.<\/p>\n

Quindi questo comporta che per una barra, per quei 5-15 minuti, dipende ovviamente dal timeframe, con questa tipologia non si avr\u00e0 lo stop loss corretto.<\/p>\n

Perci\u00f2 attenzione a utilizzare questi due… queste due casistiche soltanto su dei timeframe veloci.<\/p>\n

L’ultimo caso che volevo sottoporvi \u00e8, diciamo, quello che utilizza l’Average True Range, che sappiamo essere un indicatore che calcola la volatilit\u00e0 in punti di un determinato sottostante.<\/p>\n

E quindi possiamo servirci di questo indicatore, che indicher\u00e0 appunto una distanza in punti come detto.<\/p>\n

Facciamo un esempio. Vedete, in questo caso lo stop loss sar\u00e0 settato come l’Average True Range, che sar\u00e0 quindi una distanza in punti, mettiamo per esempio 5, mettiamo che valga 5 in quel momento l’Average True Range.<\/p>\n

Questo 5 verr\u00e0 moltiplicato di nuovo al Big Point Value e poi moltiplicato nuovamente per un moltiplicatore che semplicemente servir\u00e0 a dire di piazzare il nostro stop loss a una, due, tre volte l’ATR che abbiamo calcolato.<\/p>\n

Il take profit lavora esattamente alla stessa maniera, ma ovviamente il moltiplicatore in questo caso sar\u00e0 segnalato con un input diverso.<\/p>\n

Magari se lo stop loss dovesse essere settato a, faccio per dire, due volte l’ATR, ecco che il take profit potrebbe essere impostato a 4 volte o 5 volte l’ATR.<\/p>\n

Uno script per scegliere SL e TP<\/strong><\/p>\n

Qui adesso vediamo anche l’ultima slide dove abbiamo raggruppato tutte le varie tipologie di uscita. Vedete l’input "exit type" che varia da 1 a 5.<\/p>\n

Se invece dovessimo utilizzare zero come input ovviamente non vedremo alcun tipo di uscita in stop loss o in take profit.<\/p>\n

E poi ho vedete inserito giusto due righe qui all’inizio della strategia per permettere di comprare e successivamente vendere questa posizione. Non fate affidamento su questa strategia, ovviamente \u00e8 soltanto un piccolo esempio che ci servir\u00e0 per capire come variano le varie tipologie di uscita in stop loss o in take profit.<\/p>\n

Infine vediamo anche l’ultima casistica che ho inserito con ordini market.<\/p>\n

Questo potrebbe essere utile nei momenti in cui magari il broker che deve trasmettere i nostri ordini sul mercato per qualche motivo rigetta questi ordini, vuoi perch\u00e9 magari il livello di prezzo a cui stiamo tentando di mandare l’ordine \u00e8 troppo distante, per esempio, dal prezzo attuale.<\/p>\n

Ecco che potrebbe essere utile usare questo escamotage dove attenderemo una Close inferiore al prezzo di ingresso, meno chiaramente la distanza in punti per il lato long, e viceversa faremo poi per lo short.<\/p>\n

Quindi non invieremo un ordine di tipo stop ma attenderemo il verificarsi di questa condizione per poter poi attivare il nostro ordine, che verr\u00e0 poi mandato alla barra successiva a mercato.<\/p>\n

Sotto poi vediamo anche le condizioni per il take profit che saranno inverse ovviamente a quelle scritte sopra.<\/p>\n

Ottimizzazione su Multicharts<\/strong><\/p>\n

Bene, eccoci qua su MultiCharts dove ho caricato il Mini SP 500. Come stop loss ho deciso di utilizzare lo stesso ammontare monetario che equivarrebbe alla distanza in punti, per esempio 1.000$ sul SP 500, sul Mini SP 500 future, equivalgono a 20 punti, quindi "MyDollarStop" sar\u00e0 equivalente a "MyStopIn Points", che sono questi due input.<\/p>\n

Cos\u00ec come anche "MyDollarTarget", che equivale a 2.000$, sar\u00e0 nient’altro che 40 punti, perch\u00e9 il Big Point Value su questo mercato equivale appunto a 50$.<\/p>\n

Quindi a questo punto poi ho utilizzato anche 3 e 5 come moltiplicatori dell’Average True Range, in modo tale da avere dei parametri iniziali su cui poter ottimizzare.<\/p>\n

Quindi cosa faremo? Andremo a ottimizzare solo il nostro input sulle uscite per vedere come cambia, come cambiano i risultati, se cambiano, e proveremo le casistiche da 0 a 5.<\/p>\n

Zero compreso perch\u00e9 con zero vedremo anche tutte quelle casistiche in cui non avremo invece n\u00e9 lo stop loss e n\u00e9 il take profit.<\/p>\n

A questo punto lanciamo l’ottimizzazione, che \u00e8 presto fatta, ed ecco qui. Vediamo ordinando per il tipo di uscita, vediamo che con zero questi sono i risultati.<\/p>\n

Quindi il Net profit e il Drawdown e l’Average trade. Sicuramente non \u00e8 un buon risultato, ma come detto adesso non stiamo qui a valutare i numeri della strategia che sappiamo essere non troppo buona.<\/p>\n

E poi la cosa importante da vedere \u00e8 che le casistiche 1 e 2, che riguardano le parole riservate "setstoploss" e "setprofittarget" danno risultati assolutamente identici.<\/p>\n

Ma come mai? Lo abbiamo spiegato poco fa. Sia specificando l’ammontare monetario sia specificando lo stesso ammontare monetario ma come una distanza in punti, i risultati sono praticamente gli stessi, infatti vedete combaciano al 100%.<\/p>\n

Con invece la tipologia numero tre, vediamo praticamente che lo stop loss e il take profit sono calcolati dall’entryprice, quindi cambia ma veramente di pochissimo i risultati, forse solo una manciata di trade.<\/p>\n

Gli ordini verranno mandati alla barra successiva all’ingresso, quindi se lo stop loss era stato preso nella stessa barra di ingresso, ecco che qualche differenza potrebbe anche accadere.<\/p>\n

Nella tipologia invece numero quattro abbiamo delle differenze. Si notano in questo caso. E abbiamo nella tipologia quattro appunto gli ordini con l’Average True Range, quindi ci serviremo di stop loss e take profit calcolati sull’ATR.<\/p>\n

In ultimo vediamo la tipologia con ordini market. Anche in questo caso non dovrebbe cambiare molto dalle casistiche precedenti.<\/p>\n

Ma anche in questo caso, una volta toccato il livello di stop loss la strategia chiuder\u00e0 solo alla barra successiva. Perch\u00e9? Perch\u00e9 in questo caso utilizziamo degli ordini market e quindi attenderemo la chiusura di una barra, che in questo caso sono state utilizzate a 30 minuti, per poi poter finalmente chiudere la nostra posizione.<\/p>\n

Quindi ragazzi, adesso avete tutto quello che vi serve per poter riconoscere gli stop loss e i take profit, come usarli in live e quali sono le differenze che possono occorrere tra le varie tipologie di uscita.<\/p>\n

Se tra voi c’\u00e8 qualcuno interessato al mondo del trading sistematico, vi consiglio di cliccare il link in descrizione.<\/p>\n

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Se il video vi \u00e8 piaciuto, mi raccomando lasciate un bel Mi piace, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella cos\u00ec da rimanere sempre aggiornati.<\/p>\n

Alla prossima!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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