Ciao a tutti e benvenuti!<\/p>\n
Oggi parleremo di comportamenti ricorrenti sui mercati e lo faremo andando ad analizzare una delle più grandi criptovalute scambiate negli ultimi anni: Ethereum.<\/p>\n
In questo video analizzeremo quali sono i movimenti di prezzo giornalieri che caratterizzano questo sottostante e cercheremo di capire se possiamo trarne un vantaggio o no per il nostro trading.<\/p>\n
Io sono Davide Tagliabue, uno dei coach alla Unger Academy.<\/p>\n
Partirei subito col mostrarvi qual è la giornata media vista su questo mercato. Stiamo parlando del mercato Ethereum USDT utilizzando i dati di Binance.<\/p>\n
E quello che potete vedere in questa figura è una giornata media vista dal punto di vista percentuale su questo mercato. Non utilizzeremo un valore assoluto perché non sarebbe possibile paragonare i valori assoluti che ci sono adesso, quindi un Ethereum che vale 4.000 e passa, contro i valori di inizio 2018, quando valeva poco più di 700.<\/p>\n
Per farlo quindi vogliamo andare ad analizzare il comportamento in percentuale medio visto durante la giornata.<\/p>\n
Come vedete abbiamo una netta separazione tra quello che è la prima parte di giornata rispetto all’ultima parte di giornata. Ci tengo a fare questa precisazione: gli orari sono quelli ufficiali di Binance quindi stiamo parlando del fuso orario in GMT.<\/p>\n
Quindi andando a considerare l’arco temporale che va da gennaio 2018 fino al momento in cui registriamo questo video, che è novembre 2021, sembrerebbe persistere una sorta di edge statistico nell’andare short su questo strumento circa da mezzanotte fino alle 11.<\/p>\n
Il punto più basso qui lo troviamo alle 10:50 e possiamo arrotondare benissimo alle 11:00. Poi andiamo long dalle 11:00 fino alla fine della sessione, fino alle 23:30 o 23:45.<\/p>\n
Andremo ad inserire due semplicissime righe di codice che mi stanno ad identificare che se il tempo è uguale alle 11:00 andremo long sul mercato. Se invece sono le 23:50, allora andremo corti sul mercato per poi andare di nuovo long alle 11:00 del giorno successivo.<\/p>\n
Compiliamo questa strategia e andiamo a vedere i risultati che produrrebbe. Qui abbiamo già i primi trade a video e questa è l’equity line che otteniamo.<\/p>\n
Ci tengo anche qui a fare una precisazione. Ogni volta che apriamo una posizione la apriamo con lo stesso controvalore monetario. In questo caso le posizioni hanno un controvalore monetario di 100.000$.<\/p>\n
Andiamo a vedere quali sono le metriche della nostra strategia. Vediamo da subito un average trade di 213$ che sta ad indicare un average trade piuttosto basso, dello 0,2%.<\/p>\n
Facciamo tantissimi trade, 2.800. Questo perché stiamo considerando circa 4 anni di storico, quindi due trade al giorno per un mercato che rimane aperto praticamente 365 giorni all’anno viene fuori intorno a 1.400 trade long e 1.400 trade short.<\/p>\n
Naturalmente l’average trade è maggiore per i trade long rispetto ai trade short perché questo mercato è mediamente salito, però comunque ci difendiamo decisamente molto bene rispetto ad avere un Buy and Hold su questa criptovaluta.<\/p>\n
Perché se ci pensate noi a tutti gli effetti siamo sempre mercato. Potremmo stare sempre a mercato solo long ma riceveremmo delle brutte sorprese e drawdown non da poco.<\/p>\n
Potremmo però fare comunque un confronto, quindi confrontare un Buy and Hold rispetto ad andare short nella prima metà della giornata e long nella seconda metà.<\/p>\n
Per farlo potremmo ricodificare lo script in questo modo. Stiamo semplicemente dividendo la strategia in due con questo input, vale a dire se il mio input “BIAS” sarà uguale a zero, noi alle 00:00, quindi all’inizio della sessione, compreremo per vendere con questo comando (“setexitonclose”) alla fine della sessione, quindi alle 24:00, per poi un millesimo di secondo dopo andare di nuovo long.<\/p>\n
Se “BIAS” sarà diverso da zero e quindi uguale a 1, noi seguiremo il nostro bias. Quindi andremo long alle 11:00 e short alle 23:50.<\/p>\n
Compiliamo questa strategia e andiamo a farne l’ottimizzazione, quindi un’ottimizzazione che sarà molto semplice perché ottimizzeremo l’unico nostro input “BIAS” da zero a 1.<\/p>\n
Ottimizziamo queste due combinazioni e otteniamo questi risultati. Con “BIAS=0” (vi ricordo che è un semplicissimo Buy and Hold) otterremmo, sempre per lo stesso identico controvalore ad ogni operazione di 100.000$, un net profit del 300% nel primo caso e di oltre il 600% nel secondo caso.<\/p>\n
Il numero dei trade è doppio, perché in una singola sessione non facciamo più un trade da inizio a fine giornata ma ne faremo due, uno long e uno short.<\/p>\n
L’average trade incredibilmente rimane uguale, rimane lo stesso. Noi andiamo per la metà dei nostri trade short ma nonostante questo l’average trade rimane invariato.<\/p>\n
Il numero però che ci tengo di più ad andare a confrontare è quello del massimo drawdown. Con un semplicissimo Buy and Hold avremmo un drawdown pazzesco mentre con un tipo di operatività che sfrutta un edge di mercato noi andremmo a ridurre notevolmente, di 4 volte tanto, il drawdown sul Buy and Hold di questa criptovaluta.<\/p>\n
Ok, arrivati a questo punto io ci terrei a stressare ancora di più il concetto che per quasi la metà del tempo in cui siamo a mercato siamo short. Ma nel 2021, che ha visto Ethereum passare da 750-700$ fino a 4.400$, con picchi di 5.000$, come si è comportato questo bias? Come si è comportata questa strategia?<\/p>\n
Andiamo a vedere i due lati, sia quello short che quello long. Quindi attiviamo la strategia bias e andiamo ad analizzare il performance report.<\/p>\n
Vediamo un long che nel 2018 non perde, non guadagna, non fa niente, perché il 2018 è stato un anno prevalentemente in perdita per Ethereum.<\/p>\n
Nel 2021 va benissimo, mentre invece lo short… Voi direte “va male”. Sì, è brutta l’equity line però non perde neanche tanto, mi vien da dire. Perché dall’inizio del 2021 siamo circa qui, abbiamo perso poco più di 10-15.000$ con l’operatività short.<\/p>\n
Se dovessimo poi approfondire da un punto di vista statistico quello che è avvenuto nel 2021 potremmo andare a confrontare la linea rossa, che rappresenta l’andamento medio della sessione nel solo 2021, quindi da gennaio 2021 a novembre 2021, rispetto all’andamento medio della sessione andando a considerare tutto lo storico, da gennaio 2018 fino a novembre 2021.<\/p>\n
Come vedete la prima parte, quella che va da mezzanotte circa fino alle 11:00, vedeva una zona di discesa per quanto riguarda il bias totale, mentre adesso il bias praticamente non riceve più nulla dalla parte short, siamo in leggerissima perdita.<\/p>\n
Questa cosa è molto importante secondo me perché ci fa capire che nonostante questo fortissimo rialzo della criptovaluta – vi ricordo che siamo passati da 700 a 4.000 e passa – stando a mercato la metà del tempo, quindi solo nella seconda metà della giornata, noi avremmo portato a casa comunque un risultato paragonabile a rimanere a mercato sempre.<\/p>\n
E vi dirò di più, il drawdown diminuirebbe anche un pochino. Quindi può essere che effettivamente c’è un edge sfruttabile su questo mercato e operare long solo nella seconda parte della giornata potrebbe pagare.<\/p>\n
L’average trade che abbiamo trovato con solo queste due righe di codice naturalmente non è ancora sufficiente per coprire i costi derivanti da questa operatività.<\/p>\n
L’edge però rimane e saperlo sfruttare ci porterebbe in una condizione di vantaggio nei confronti del mercato.<\/p>\n
Per riuscire a trarre il massimo profitto da questo motore che abbiamo appena trovato, noi ci basiamo sul metodo del 4 volte campione del mondo di trading Andrea Unger. È un metodo costruito con tanta esperienza e studio dei mercati, ed è un metodo che si è visto essere profittevole anche nei mercati nuovi ed emergenti come quelli delle criptovalute. Se ti interessa saperne di più e approfondire questi argomenti, qui sotto ti lascio un link in descrizione in cui potrai avere accesso ad un webinar completamente gratuito in cui Andrea Unger stesso ti illustrerà quali sono i punti cardine di questa operatività sistematica.<\/p>\n
Scrivi pure qui sotto nei commenti se ti piacerebbe ricevere altri video simili a questi o vorresti approfondire magari altri argomenti.<\/p>\n
Grazie per avermi seguito fino qui, a presto con altri video. Ciao.<\/p>\n
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