Ciao ragazzi e benvenuti.<\/p>\n
Oggi vi voglio parlare di uno dei pi\u00f9 famosi Trading System mai creati, ossia il Channel Breakout, e proveremo insieme ad applicarlo al mercato delle criptovalute.<\/p>\n
Io sono Francesco Placci, responsabile della ricerca e dello sviluppo qui alla Unger Academy.<\/p>\n
Vediamo adesso assieme se un sistema datato come quello del Channel Breakout ha ancora una valenza, ha ancora una sua efficacia, se applicato al mercato delle criptovalute.<\/p>\n
Prima di tutto, che cosa intendiamo per Channel Breakout? \u00c8 un indicatore molto semplice che non fa nient’altro che graficare i pi\u00f9 alti massimi e i pi\u00f9 bassi minimi a un certo numero di barre.\u00a0<\/p>\n
Come potete vedere dal grafico, la linea blu sale col salire del sottostante e va a graficare il pi\u00f9 alto massimo delle ultime 10 barre, e quindi sale con il salire del sottostante o eventualmente passate le 10 barre, se il sottostante scende, scende con lo scendere del sottostante. La linea rossa invece grafica il pi\u00f9 basso minimo in questo caso a due barre. E quindi anche in questo caso la vediamo che segue l’andamento del prezzo, e ovviamente tende ad essere pi\u00f9 vicina alle barre proprio perch\u00e9 ha un periodo pi\u00f9 corto, di due barre anzich\u00e9 dieci come usato per i massimi.<\/p>\n
Come funziona il sistema? \u00c8 molto semplice. Ogni volta che il prezzo rompe il pi\u00f9 alto massimo delle ultime dieci barre, apre una posizione long che verr\u00e0 poi chiusa ogni volta che il prezzo, nell’arco della giornata (stiamo lavorando infatti su barre daily) rompe il pi\u00f9 basso minimo a due barre.\u00a0<\/p>\n
In questo grafico vediamo il sistema applicato sul Bitcoin Cash, sullo spot. Quindi non lavoriamo con il future anche perch\u00e9 voglio mostrarvi che \u00e8 possibile guadagnare bene sul mercato delle crypto senza necessariamente usare i future. Vi faccio inoltre presente che si tratta di un sistema disponibile in MultiCharts nella libreria di default, quindi non \u00e8 necessario programmare nulla.<\/p>\n
Questo come vi dicevo \u00e8 il report sul Bitcoin. Diamo un’occhiata. Il sistema guadagna 3.000$. Vi faccio per\u00f2 notare che il capitale impiegato dal sistema \u00e8 1.000$ per trade, quindi ho volutamente utilizzato una size abbastanza piccola che pu\u00f2 essere adatta a tutte le tasche, anche perch\u00e9 poi proveremo il sistema su diversi sottostanti, quindi non soltanto sul Bitcoin. Quindi guadagna 3.000$ nel corso di 4 anni circa.<\/p>\n
Questo \u00e8 l’andamento dell’equity line. Il sistema lavora solo long e non ci sono operazioni short. Mostra un average trade di 33$ che corrisponde al 3,3% circa, che \u00e8 pi\u00f9 che sufficiente per pagare slippage e commissioni. Il numero di trade effettuati \u00e8 90, quindi non \u00e8 particolarmente significativo, ed \u00e8 questo il motivo per il quale \u00e8 interessante applicare questo sistema, con gli stessi parametri, su un diverso paniere di criptovalute. Ne ho scelte 25 e vediamo adesso insieme come si comporta in un’ottica di portafoglio.<\/p>\n
Ecco qui le criptovalute su cui \u00e8 stato applicato il sistema. Le ho scelte sulla base di preferenze personali. Sono criptovalute che seguo comunque e che ritengo interessanti. Ovviamente non sarebbe possibile, dato l’ampio numero di criptovalute esistenti, fare un test esaustivo.<\/p>\n
Come potete notare ho applicato su tutte le criptovalute gli stessi parametri, cio\u00e8 massimo a 10 periodi e minimo a 2 periodi, che sono frutto di un’ottimizzazione. Poi vedremo insieme anche il report di ottimizzazione.<\/p>\n
Andiamo a lanciare il test e vediamo che cosa produce questo sistema in un’ottica di portafoglio.<\/p>\n
Il risultato \u00e8 abbastanza impressionante. Una bella equity line che cresce anche in maniera molto repentina in certi tratti.\u00a0<\/p>\n
E ho cercato, all’interno di questo test, di ricomprendere anche un periodo negativo. In particolare il drawdown che ha visto il mercato delle crypto a partire dal 2017 fino al 2019, e vediamo che in questo periodo, il sistema \u00e8 stato in laterale. Considerato il drawdown di circa l’80% direi che il sistema ha lavorato piuttosto bene in questa fase di mercato. A dire il vero, devo ammettere che non tutte le crypto del portafoglio esistevano a quell’epoca, quindi sono dati da prendere un pochino con le pinze. Per\u00f2 mi premeva sottolineare come lavorare soltanto long in un mercato come quello delle crypto con logiche di breakout poi il pi\u00f9 delle volte non comporta grossi drawdown nelle fasi negative.<\/p>\n
Detto questo passiamo ad analizzare i risultati del sistema, che ha guadagnato 70.000$, quindi con 1.000\u20ac per singola crypto mi sembra un risultato assolutamente notevole. Con un profit factor del 2,70 pagate slippage e commissioni. E l’average trade, lo andiamo a vedere subito assieme, \u00e8 pari a 56$, quindi il 5,6% del capitale impiegato. Il numero di trade questa volta \u00e8 significativo, perch\u00e9 parliamo di 1.249 trade su un paniere di criptovalute che utilizza gli stessi input, quindi sicuramente \u00e8 un test di robustezza importante.<\/p>\n
Possiamo andare a vedere anche i risultati per singola crypto. Vediamo che ce ne sono ovviamente alcune che hanno guadagnato pi\u00f9 di altre. Per esempio Luna, che \u00e8 una delle crypto che ultimamente \u00e8 salita molto. Poi abbiamo Vet. Abbiamo sicuramente, tra le crypto che sono salite di pi\u00f9, anche Ethereum, che ha una equity line molto regolare. Abbiamo visto il Bitcoin prima, e anche questo ha una bella equity line. Cos’altro abbiamo? Doge \u00e8 ovviamente esplosa nel corso nel 2020, quindi sebbene l’equity line non sia una delle pi\u00f9 belle, bastano soltanto un paio di trade (ed \u00e8 un classico per i sistemi trend following) per produrre dei risultati molto interessanti.<\/p>\n
Diamo adesso un’occhiata al report di ottimizzazione. Ho ottimizzato questi parametri da 2 a 20 sia per i massimi che per i minimi. E quello che volevo farvi vedere – ordiniamo per net profit – \u00e8 che non esiste una ottimizzazione che sia negativa. Io ho selezionato una di quelle che ha guadagnato anche di meno perch\u00e9 mi interessava vedere una certa regolarit\u00e0 nell’equity line ma sicuramente questa non \u00e8 la combinazione che ha pagato di pi\u00f9 in termini monetari.<\/p>\n
Se applichiamo l’ottimizzazione che ha guadagnato di pi\u00f9, andiamo a fare il backtest e vediamo assieme il risultato… Si tratta di una equity line sicuramente pi\u00f9 interessante dal lato dei profitti, ma voi vedete che ha subito dei drawdown sicuramente notevoli e difficili da sopportare. L’equity line close-to-close per\u00f2 rimane comunque molto buona. Cosa significa questo? Significa che buona parte di questo drawdown \u00e8 dovuto alla chiusura di posizioni positive che durante la vita del trade magari avevano avuto un guadagno a trade aperto molto ampio ma che \u00e8 stato chiuso con un profitto molto inferiore rispetto alla massima escursione positiva del trade.<\/p>\n
Proviamo adesso ad applicare, sempre da questo report, la combinazione di input che d\u00e0 il net profit inferiore. Eccola qua. Voi vedete che si tratta comunque di un’equity line molto buona. Parliamo di un rendimento sul capitale iniziale notevole. Vi ricordo infatti che usiamo 1.000\u20ac per singolo trade, che il portafoglio \u00e8 costituito da 25 criptovalute, e che quindi abbiamo ottenuto un rendimento superiore al 200% senza l’utilizzo dei future, quindi senza leva, utilizzando semplicemente il mercato spot.<\/p>\n
Per concludere voglio dirvi che si tratta di un sistema molto datato che ha fatto la fortuna di tantissimi trader che lavoravano in commodity prima del 2000, che erano tra gli strumenti pi\u00f9 volatili all’epoca. Ora possiamo dire in un certo senso che le nuove commodity sono le criptovalute. Questo sistema ormai non \u00e8 pi\u00f9 in grado di dare questo tipo di risultati, che abbiamo appena visto assieme, sul mercato delle commodity. Per\u00f2 grazie alla grandissima volatilit\u00e0 che esprimono oggi le criptovalute, \u00e8 ancora in grado di produrre risultati simili.<\/p>\n
Ovviamente si tratta solo di un piccolo assaggio di quello che si pu\u00f2 fare lavorando con dei trading system sul mercato delle criptovalute.\u00a0<\/p>\n
Se volete saperne di pi\u00f9 su come sviluppiamo i sistemi qui alla Unger Academy seguendo il metodo dell’unico 4 volte campione del mondo Andrea Unger, vi invito a guardare il video che abbiamo preparato per voi. Troverete il link in descrizione.<\/p>\n
Se avete domande o eventuali commenti scriveteci pure, vi risponderemo.<\/p>\n
Un saluto a tutti da Francesco Placci.<\/p>\n
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