{"id":12001,"date":"2023-09-14T00:00:00","date_gmt":"2023-09-13T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/strategia-del-mese-trend-following-sul-future-del-bund"},"modified":"2023-09-14T00:00:00","modified_gmt":"2023-09-13T22:00:00","slug":"strategia-del-mese-trend-following-sul-future-del-bund","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/strategia-del-mese-trend-following-sul-future-del-bund","title":{"rendered":"Strategia del Mese (agosto): Trend Following sul Future del Bund"},"content":{"rendered":"

Cos’\u00e8 il concorso Strategia del Mese<\/strong><\/p>\n

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo nel dettaglio i risultati del nostro contest Strategia del mese del mese di agosto.<\/p>\n

Passeremo rassegna una selezione delle strategie pi\u00f9 promettenti tra quelle arrivate e andremo a scoprire la strategia che ha vinto.<\/p>\n

Nonostante si tratti del contest di agosto, quindi potremmo dire pieno periodo ferie, ci avete mandato tante strategie e la maggior parte era sviluppata davvero molto bene.<\/p>\n

Di questo siamo molto contenti perch\u00e9 vuol dire che il metodo che insegniamo, il Metodo Unger, sembra funzionare e soprattutto sembra essere facilmente trasmissibile.<\/p>\n

Come sempre facciamo, vi daremo anche degli spunti operativi andando ad analizzare le logiche di base delle strategie e osserveremo insieme le loro performance.<\/p>\n

Vi ricordo che il concorso Strategia del Mese \u00e8 il contest riservato agli studenti dell’Academy, grazie al quale ogni mese \u00e8 possibile partecipare sottoponendo la propria strategia e concorrere per la vittoria di un buono Amazon dal valore di 1.000\u20ac.<\/p>\n

Inoltre vi voglio informare di una grande novit\u00e0! Parlo dell’Unger Strategy Club, ultimo tra i servizi messi a disposizione della nostra Academy, vi offre la possibilit\u00e0 di accedere ad una Masterclass live mensile dove riceverete una formazione avanzata.<\/p>\n

Inoltre potrete ricevere video mensili con spunti operativi dove illustriamo le regole principali di una delle strategie del nostro portafoglio e avere in esclusiva il codice open source della strategia vincitrice di questo contest, insieme al database di tutte le strategie che hanno vinto in passato.<\/p>\n

Strategia sul Crude Oil Future – Mulitday a breakout<\/strong><\/p>\n

Bene, iniziamo subito a passare in rassegna le migliori strategie che ci avete mandato per il mese di agosto.<\/p>\n

Vi dico gi\u00e0 che questa \u00e8 l’equity della strategia vincitrice. Non voglio partire da lei, ma da un’altra.<\/p>\n

Una strategia sul Crude Oil che ha portato questa equity line.<\/p>\n

\u00c8 una strategia piuttosto semplice, a breakout su Crude Oil, multiday, quindi con posizioni che rimangono aperte anche pi\u00f9 di una sessione.<\/p>\n

C’\u00e8 comunque una chiusura temporale dopo N sessioni, in questo caso tre.<\/p>\n

Uno stop loss, un take profit e anche un break even.<\/p>\n

Come possiamo vedere dalla equity abbiamo una certa regolarit\u00e0. Non terrei in considerazione questo spike verso l’alto che coincide esattamente con il periodo del covid.<\/p>\n

Vediamo qui, esattamente s\u00ec, si tratta di marzo 2020, \u00e8 un outlier.<\/p>\n

Non \u00e8 detto che lo avremmo potuto colpire nel trading reale proprio per il fatto che si trattava di movimenti molto bruschi di mercato e il mercato poteva anche trovarsi chiuso e inibire quindi le contrattazioni.<\/p>\n

A parte questo trade, comunque possiamo dire che le metriche sono davvero ottime.<\/p>\n

Infatti abbiamo un average trade di 250$ senza considerare costi e commissioni.<\/p>\n

Ma vi garantisco che questo average trade copre ampiamente tutti i costi, che potremmo assimilare a circa una cinquantina di dollari round turn per commissioni e slippage su questo sottostante.<\/p>\n

Andiamo a vedere anche i ritorni, che come vi dicevo sono davvero molto molto costanti, sia in termini appunto di profitto ma anche in termini di efficienza.<\/p>\n

Perch\u00e9 l’average trade si porta sempre al di sopra dei 150$, a parte per il primo e per il terzo anno.<\/p>\n

Strategia sul Nasdaq Future – Basata su volumi con indicatore VWAP<\/strong><\/p>\n

Andiamo avanti con la prossima strategia. \u00c8 una strategia sul Nasdaq future.<\/p>\n

Questa strategia presenta delle metriche davvero molto molto interessanti, soprattutto nell’ultima parte dello storico. Parlo dal 2018 ad oggi.<\/p>\n

\u00c8 una strategia che si basa sui volumi nel breve periodo.<\/p>\n

Noi non siamo soliti utilizzare regole basate sui volumi, ma per come sono state utilizzate in questa strategia, ovvero \u00e8 stato utilizzato un indicatore piuttosto famoso, che \u00e8 il VWAP, un po’ rielaborato.<\/p>\n

Infatti la funzione utilizzata dal nostro studente \u00e8 una funzione un po’ customizzata, non ha proprio preso i parametri ufficiali, ma comunque ci fa piacere che \u00e8 riuscito a renderla sua e a trovare qualcosa di profittevole.<\/p>\n

Il motore di questa strategia si basa proprio appunto su questo indicatore.<\/p>\n

Andiamo insieme a vedere le metriche. Vi faccio vedere prima di tutto la differenza tra long e short.<\/p>\n

Abbiamo infatti un long molto pi\u00f9 capiente in termini di net profit e di numero di trade.<\/p>\n

E uno short che non funziona praticamente mai fino al 2018 e poi parte a funzionare.<\/p>\n

Questa parte qui va benissimo perch\u00e9 sta a significare che la strategia quantomeno non \u00e8 forzata, perch\u00e9 vi garantisco che andare short ed essere profittevoli su questo sottostante dal 2010 al 2017-2018 \u00e8 veramente impossibile.<\/p>\n

E chi ci riesce nel 2023 secondo me sta solo facendo dell’over fitting, quindi questo risultato \u00e8 assolutamente accettabile.<\/p>\n

Andiamo a vedere al volo le performance in termini di average trade.<\/p>\n

Abbiamo circa 310$ di average trade, distinti in 400$ per la parte long e 170$ per la parte short.<\/p>\n

La parte short ancora \u00e8 molto debole, ma ripeto, \u00e8 accettabilissimo per questo tipo di sottostante che ha visto un bias rialzista veramente molto grande.<\/p>\n

Diamo uno sguardo finale anche all’Annual period analysis.<\/p>\n

Come vi dicevo gli ultimi anni sono davvero molto molto interessanti in termini di performance.<\/p>\n

Strategia vincente sul Bund Future – Breakout del Donchian Channel<\/strong><\/p>\n

In ultimo andiamo a vedere la strategia vincitrice del contest Strategia del Mese per il mese di agosto.<\/p>\n

\u00c8 la strategia di Nicola costruita sul Bund. Il Bund \u00e8 uno strumento europeo commerciato all’Eurex che \u00e8 il mercato dei future tedesco.<\/p>\n

Abbiamo una equity veramente molto interessante.<\/p>\n

Sia la parte long che la parte short sono ottime e questo \u00e8 un aspetto molto interessante proprio perch\u00e9 la natura del sottostante ha avuto un fortissimo bias rialzista fino all’inizio del 2022.<\/p>\n

Dopodich\u00e9 l’aumento dei tassi, con l’avvento appunto dell’inflazione che stiamo vivendo adesso, ha portato questo strumento ad un decadimento molto importante.<\/p>\n

Andiamo infatti a vedere il Buy&Hold Return, quindi cosa vorrebbe dire comprare lo strumento all’inizio del 2010 e tenere aperta la posizione per lo stesso controvalore per tutto lo storico.<\/p>\n

Notiamo che appunto fino al 2022 abbiamo un fortissimo bias rialzista che per\u00f2 viene meno in questa fase.<\/p>\n

Se andiamo per\u00f2 ad analizzare la parte long della strategia, vediamo che s\u00ec, c’\u00e8 stato un momento di debolezza, ma poi la strategia ha ripreso a funzionare davvero molto bene.<\/p>\n

Anche la parte short riesce a gestire questi bias rialzisti nella prima parte e comunque a portare a casa dei buoni profitti, in questo periodo, soprattutto quando il sottostante ha appunto visto un periodo di debolezza con i prezzi che scendevano.<\/p>\n

Passerei anche qui a farvi vedere l’average trade: 176\u20ac. Per questo sottostante \u00e8 tantissimo.<\/p>\n

Il Bund infatti \u00e8 uno strumento un po’ pi\u00f9 piccolino rispetto a quello che potrebbe essere il Nasdaq o il Crude Oil, quindi i classici strumenti americani.<\/p>\n

E tutti questi euro sono davvero abbondanti a coprire tutti i costi per poter operare su questo sottostante.<\/p>\n

I ritorni periodici, inutile dirlo, sono ottimi.<\/p>\n

Abbiamo solo un anno piuttosto debole che \u00e8 quello del 2021, e del 2016 per l’esattezza.<\/p>\n

Per tutto il resto dello storico, invece, la strategia ha dimostrato una certa costanza.<\/p>\n

Complimenti a Nicola ancora per aver sviluppato questo sistema con una logica molto semplice che basa i suoi ingressi su un semplicissimo Donchian Channel.<\/p>\n

Conclusione<\/strong><\/p>\n

Bene, direi che \u00e8 tutto per questo mese!<\/p>\n

Se il vostro obiettivo \u00e8 imparare a creare in totale autonomia delle strategie di trading come quelle che abbiamo appena visto, allora vi garantisco che siete nel posto giusto.<\/p>\n

Durante l’apprendimento, infatti, potrete anche voi partecipare a questo contest dedicato esclusivamente agli studenti della Unger Academy e avere quindi la possibilit\u00e0 anche voi di aggiudicarvi ogni mese un buono Amazon da 1.000\u20ac.<\/p>\n

Inoltre vi lascio un link qui sotto al video dal quale potrete avere accesso a molte risorse utili, tra cui un webinar completamente gratuito di Andrea Unger oppure la possibilit\u00e0 di prenotare una consulenza strategica gratuita con un membro del nostro team.<\/p>\n

Io vi ringrazio di averci seguito fino qui e vi do appuntamento al prossimo video con nuovi spunti operativi. Ciao e alla prossima.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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