{"id":12003,"date":"2023-07-13T00:00:00","date_gmt":"2023-07-12T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/strategia-del-mese-vince-una-breakout-intraday-sul-gold-future-con-una-equity-line-eccellente"},"modified":"2023-07-13T00:00:00","modified_gmt":"2023-07-12T22:00:00","slug":"strategia-del-mese-vince-una-breakout-intraday-sul-gold-future-con-una-equity-line-eccellente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/strategia-del-mese-vince-una-breakout-intraday-sul-gold-future-con-una-equity-line-eccellente","title":{"rendered":"Strategia del mese (giugno): Vince una Breakout Intraday sul Gold future con una Equity Line eccellente!"},"content":{"rendered":"

Cos’\u00e8 il concorso Strategia del Mese<\/strong><\/p>\n

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo nel dettaglio i risultati del nostro contest Strategia del Mese di giugno.<\/p>\n

Vedremo quindi qual \u00e8 la strategia che ha vinto, nonch\u00e9 una selezione delle migliori fra quelle che ci sono pervenute.<\/p>\n

Proveremo anche a dare degli spunti operativi analizzando quali sono le logiche di queste strategie, su quali mercati lavorano e sulle loro performance.<\/p>\n

Vi ricordo che il concorso Strategia del Mese \u00e8 il contest riservato agli studenti della Unger Academy, grazie al quale ogni mese \u00e8 possibile partecipare sottoponendo la propria strategia e concorrere per la vittoria di un buono Amazon da 1.000\u20ac.<\/p>\n

Io sono Davide Tagliabue, coach alla Unger Academy.<\/p>\n

Strategia Mean Reverting sul VIX Future<\/strong><\/p>\n

Bene, iniziamo subito con la prima strategia che vorrei mostrarvi.<\/p>\n

Si tratta di una strategia sul VIX Future.<\/p>\n

Il VIX Future \u00e8 un ottimo strumento per chi vuole fare trading sulla volatilit\u00e0.<\/p>\n

E una delle logiche pi\u00f9 performanti \u00e8 proprio quella di andare short nei momenti in cui c’\u00e8 un leggero rialzo della stessa.<\/p>\n

Infatti questo indice \u00e8 famoso per avere un comportamento mean reverting, ovvero di ritorno alla media.<\/p>\n

Questa strategia infatti cavalca proprio questa logica.<\/p>\n

Ovvero andremo a vendere un contratto sul VIX Future sui massimi,<\/p>\n

per andare a prendere un profit target, overnight, infatti le posizioni staranno aperte per pi\u00f9 sedute, oppure un break even o uno stop loss.<\/p>\n

Si aprir\u00e0 quindi in prossimit\u00e0 dei massimi della sessione precedente.<\/p>\n

Vediamo un caso tipico, ad esempio questo.<\/p>\n

Vedete intorno ai massimi noi andremo a vendere il contratto per poi andare a gestire la posizione appunto con un take profit, un break even oppure uno stop loss.<\/p>\n

Andiamo a vedere le performance di questo sistema che si sono rivelate davvero molto costanti nel tempo.<\/p>\n

Abbiamo un average trade abbastanza capiente di quasi 280$, senza considerare slippage e commissioni.<\/p>\n

Ci tengo a precisare che le commissioni sono nell’intorno dei 2-3$ a contratto, quindi molto poco.<\/p>\n

Ma lo slippage potrebbe causare molti problemi su questo contratto.<\/p>\n

Infatti ogni tick, quindi il minimo movimento di questo future, potrebbe decurtare le performance di 50$.<\/p>\n

Avere un tick di slippage, quindi un piccolo movimento, in ingresso in uscita, comporterebbe una decurtazione di 100$ sull’average trade.<\/p>\n

Andiamo quindi a fare questo esercizio per andare a inserire i costi, cosa che facciamo vedere molto poco, ma ci tengo a farvela vedere per questa strategia.<\/p>\n

Andiamo quindi ad inserire il nostro slippage in maniera molto molto semplice per contratto.<\/p>\n

E otteniamo un risultato simile a questo.<\/p>\n

230$. \u00c8 diminuito di molto poco e non di 100$.<\/p>\n

Questo perch\u00e9 operiamo con ordini limite.<\/p>\n

Infatti noi ci porremo ad aspettare che il prezzo si alzi, tanto da raggiungere il massimo del livello precedente per andare a vendere.<\/p>\n

Quindi non entreremo mai a mercato e utilizzeremo ordini di tipo market che possono subire slippage solo in caso di stop loss.<\/p>\n

E vediamo sono molto pochi perch\u00e9 l’average trade diminuisce davvero di poco.<\/p>\n

Dicevo, questa strategia presenta delle ottime performance, andiamo a vederle anche anno per anno.<\/p>\n

Abbiamo, con i costi di slippage, solo un anno in perdita.<\/p>\n

Utilizzando anche i costi di commissione vi garantisco che questi numeri rimangono pi\u00f9 o meno tali e quali.<\/p>\n

Strategia Multiday sul Nasdaq con media mobile<\/strong><\/p>\n

La seconda strategia che volevo mostrarvi, non meno importante, \u00e8 una strategia sul Nasdaq, quindi sul future dell’indice delle 100 azioni americane tech pi\u00f9 capitalizzate.<\/p>\n

Questo sistema invece lavora in maniera diversa, presenta degli ordini che sono semplicemente a mercato qualora si verifica una particolare condizione, dei particolari pattern di prezzo.<\/p>\n

E divide l’operativit\u00e0 in maniera netta tra long e short sulla base di una media mobile.<\/p>\n

Infatti, se ci troveremo al di sopra di una certa media mobile calcolata sulla base di un time frame a 60 minuti, allora noi opereremo long, quindi andremo a comprare il contratto.<\/p>\n

Se invece ci troviamo al di sotto di questa media mobile andremo a vendere.<\/p>\n

Quindi non operiamo sul cross delle medie mobili, un’operativit\u00e0 molto famosa, bens\u00ec opereremo solo al verificarsi di determinati pattern di prezzo e in corrispondenza della posizione del prezzo rispetto ad una certa media mobile.<\/p>\n

Anche qui andremo a controllare le uscite basandoci su un take profit e uno stop loss.<\/p>\n

Non abbiamo, come nel caso precedente, un break even.<\/p>\n

E andiamo subito a vedere le performance.<\/p>\n

Questo sistema \u00e8 andato decisamente molto molto bene, soprattutto nell’ultimo periodo.<\/p>\n

Non ha fatto granch\u00e9 nei primi anni, ma mi vien da dire che negli anni scorsi, intorno al 2006, 2008, fino al 2016, questo mercato rispondeva piuttosto male a questa logica.<\/p>\n

E ha senso prendere in considerazione questo sistema solo da una certa data in poi, proprio per la sua natura e per come segue e cavalca appunto l’identit\u00e0 di questo sottostante.<\/p>\n

Andiamo anche a vedere le metriche.<\/p>\n

Abbiamo un average trade molto capiente e ben distribuito tra la parte long e la parte short.<\/p>\n

Infatti andiamo anche a vedere le equity.<\/p>\n

La parte short vedete appunto non risponde, anzi, per nulla fino al 2016, ma \u00e8 giusto cos\u00ec.<\/p>\n

La parte equity long \u00e8 davvero molto, molto promettente.<\/p>\n

Andiamo anche qui a vedere i guadagni anno per anno.<\/p>\n

Il 2023 \u00e8 uno degli anni addirittura migliori e solo met\u00e0 anno ha gi\u00e0 portato un guadagno di oltre 60.000$.<\/p>\n

L’anno migliore in assoluto \u00e8 il 2020, con oltre 120.000$.<\/p>\n

Quest’anno forse sarebbe stato un po’ difficile da tradare tutto perch\u00e9 ricordo che a marzo c’\u00e8 stato il grosso crash che ha comportato un po’ di difficolt\u00e0 ad operare sui mercati.<\/p>\n

Quindi sicuramente non avremmo preso tutto questo gain perch\u00e9 saremmo stati fuori dal mercato viste le elevate turbolenze.<\/p>\n

Ma sicuramente avremmo portato a casa veramente parecchio anche da questo anno particolarmente problematico.<\/p>\n

Strategia VINCITRICE: Intraday Breakout sul Gold Future<\/strong><\/p>\n

In ultimo arriviamo quindi a vedere la strategia vincitrice, ovvero quella che si \u00e8 aggiudicata il buono Amazon da 1.000\u20ac per il mese di giugno.<\/p>\n

\u00c8 una strategia sul contratto dell’oro.<\/p>\n

Una strategia non multiday come le ultime che abbiamo visto, bens\u00ec una strategia intraday.<\/p>\n

Quindi noi andremo a chiudere tutte le posizioni alla fine della sessione.<\/p>\n

\u00c8 una strategia a breakout molto, molto semplice. Quindi che cavalca i movimenti rialzisti o ribassisti del mercato.<\/p>\n

E basa i suoi ordini di ingresso su un Donchian Channel.<\/p>\n

Il Donchian Channel l’abbiamo gi\u00e0 sviscerato in molti dei nostri video, che vi invito ad andare a riprendere.<\/p>\n

Il Donchian Channel detto in parole molto semplici \u00e8 un canale formato dai massimi prezzi e dai minimi prezzi entro un determinato range.<\/p>\n

Vediamo ad esempio un ingresso long su dei picchi che possiamo vedere in prossimit\u00e0 di questa zona e la chiusura alla fine della giornata.<\/p>\n

Diamo un’occhiata alle performance. Sono davvero molto costanti e anche qui ben distribuite tra la parte long e la parte short.<\/p>\n

Abbiamo un totale di 1500 trade, quindi un ottimo numero statisticamente molto rilevante.<\/p>\n

L’average trade non \u00e8 particolarmente grande come per i sistemi visti in precedenza, ma semplicemente per la natura del sistema e del sottostante.<\/p>\n

Qui stiamo mercato molto meno, in termini appunto si dice intraday, e per questo motivo dovremmo aspettarci un average trade pi\u00f9 piccolo.<\/p>\n

Ma diamo un’occhiata anche ai ritorni periodici.<\/p>\n

Non vediamo nessun anno in perdita senza considerare i costi.<\/p>\n

Se dovessimo considerare i costi per il tipo di strategia, vedremmo che il 2017 sicuramente andrebbe in perdita con 87 trade, ma tutti gli altri anni dovrebbero pi\u00f9 o meno reggere.<\/p>\n

Il 2023 non \u00e8 particolarmente in guadagno e performante come gli anni precedenti, ma comunque questo sistema dimostra di avere una grande robustezza.<\/p>\n

Vi assicuro che le analisi che abbiamo fatto per mettere alla prova appunto la robustezza e la tenacit\u00e0 di questo sistema hanno mostrato che davvero \u00e8 basato su logiche molto, molto robuste.<\/p>\n

Conclusione<\/strong><\/p>\n

E se il vostro obiettivo \u00e8 quello di imparare a creare in totale autonomia delle strategie di trading come quelle che abbiamo appena visto, allora siete nel posto giusto.<\/p>\n

Durante l’apprendimento, infatti, potrete anche voi partecipare a questo contest dedicato ricordo esclusivamente agli studenti della Unger Academy, e avere quindi la possibilit\u00e0 di aggiudicarvi anche voi ogni mese un buono Amazon da 1.000\u20ac.<\/p>\n

Quindi se siete interessati, cliccando al link che troverete qui sotto verrete portati su una pagina dove troverete sia il regolamento del concorso e da l\u00ec, se vorrete, potrete anche prenotare una consulenza gratuita con uno dei nostri tutor che vi dar\u00e0 tutte le informazioni di cui avete bisogno.<\/p>\n

Vi ricordo infine, se non l’avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, lasciarci un bel mi piace se vi sono interessati questi spunti operativi.<\/p>\n

E io vi do l’appuntamento al prossimo video con altri spunti e idee sul trading sistematico. A presto!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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