{"id":12007,"date":"2024-01-11T00:00:00","date_gmt":"2024-01-10T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/strategia-del-mese-vince-una-falso-breakout-sul-future-del-rame"},"modified":"2024-01-11T00:00:00","modified_gmt":"2024-01-10T23:00:00","slug":"strategia-del-mese-vince-una-falso-breakout-sul-future-del-rame","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/strategia-del-mese-vince-una-falso-breakout-sul-future-del-rame","title":{"rendered":"Strategia del Mese (dicembre): Vince una Falso Breakout sul future del Rame!"},"content":{"rendered":"

Introduzione<\/strong><\/p>\n

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo insieme i risultati del nostro contest Strategia del mese. Parliamo del mese di dicembre 2023.<\/p>\n

Io sono Giuseppe Bucci, coach alla Unger Academy.<\/p>\n

Oggi analizzeremo una selezione delle strategie pi\u00f9 promettenti tra tutte quelle arrivate e andremo a scoprire la strategia che ha vinto.<\/p>\n

Come sempre ormai ci avete mandato tante strategie, molte delle quali sviluppate davvero bene. Questo ci rende contenti perch\u00e9 significa che il Metodo Unger funziona ed \u00e8 trasmissibile.<\/p>\n

Vi daremo anche degli spunti operativi andando ad analizzare le logiche di base delle strategie e osserveremo insieme le loro performance.<\/p>\n

Vi ricordo che il concorso Strategia del Mese \u00e8 il contest mensile che premia la miglior strategia sviluppata dai nostri studenti applicando il Metodo Unger.<\/p>\n

E a proposito dei nostri contest, ci sono grandi novit\u00e0 perch\u00e9 in occasione dell’inizio del 10\u00ba anno di attivit\u00e0 della nostra Academy abbiamo deciso di raddoppiare i premi in palio per i prossimi sei mesi.<\/p>\n

Per tutte le edizioni dei concorsi Strategia del Mese e Trader del Mese, da gennaio a giugno 2024 i premi passeranno infatti da 1000 a 2000 euro in buoni Amazon.<\/p>\n

Inoltre vi ricordo che se volete ottenere il codice della strategia vincitrice di questo concorso, potete iscrivervi all’Unger Strategy Club, l’ultimo servizio reso disponibile dalla nostra Academy.<\/p>\n

Vi offre l’opportunit\u00e0 di accedere ad una masterclass live mensile dove ricevere formazione avanzata, poter ricevere video mensili con spunti operativi dove illustriamo le regole principali di una delle migliori strategie del nostro portafoglio, e avere in esclusiva il codice open source della strategia vincitrice di questo contest con il database di tutte le strategie che hanno vinto in passato.<\/p>\n

Strategia sul Platinum di tipo "BIAS multiday solo long"<\/strong><\/p>\n

Questa \u00e8 la prima strategia che voglio mostrarvi oggi.<\/p>\n

\u00c8 sviluppata sul future del platino con un timeframe di 60 minuti.<\/p>\n

Qui abbiamo caricato i dati a partire dal 2010 fino a fine del 2023.<\/p>\n

Si tratta di un bias, una strategia bias che quindi sfrutta una certa ricorrenza, una caratteristica ricorrente del mercato e che opera solo long.<\/p>\n

Entra sempre ad un orario fisso attorno ad un livello minimo toccato nelle ultime barre e esce dopo circa una decina di ore.<\/p>\n

Ha poche, pochissime condizioni. Lo studente non dice di averlo usato, ma il Bias Finder, strumento che abbiamo a disposizione per tutti i membri dell’Academy e che serve appunto per trovare in modo semplice e rapido un bias…<\/p>\n

Il Bias Finder, dicevo, ha confermato l’esistenza di questo bias, quindi entrando ad un certo orario e chiudendo la posizione una decina di ore dopo.<\/p>\n

E dicevo, ha pochissime condizioni e esce oltre che dopo una decina di ore, in stop loss o take profit, chiudendo quindi le posizioni in stop o in profitto qualora questi valori di gain o di loss dovessero presentarsi prima dell’uscita temporale.<\/p>\n

Andiamo a vedere le metriche della strategia.<\/p>\n

Allora genera un net profit di circa 60.000$ a partire dal 2010, che potrebbe sembrare poca cosa, ma dobbiamo sempre rapportarlo alla massima perdita della strategia, che vediamo attorno a 4.500$, quindi il rapporto \u00e8 pi\u00f9 che buono e vale 13.<\/p>\n

La curva \u00e8 decisamente costante, ovviamente solo long perch\u00e9 non effettua trade short, abbiamo detto.<\/p>\n

E l’average trade di questa strategia \u00e8 di circa 115$. Sicuramente la costanza \u00e8 una sua caratteristica.<\/p>\n

Altra caratteristica \u00e8 il tempo a mercato. Vediamo che \u00e8 inferiore al 10%, quindi questo significa che la strategia opera abbastanza poco e ne siamo contenti, nel senso che genera un ottimo profitto rapportato alle perdite stando a mercato una quantit\u00e0 di tempo abbastanza limitata.<\/p>\n

Andando a vedere l’annual period, lo abbiamo gi\u00e0 visto dalla curva, vediamo tutti anni positivi. Alcuni un po’ pi\u00f9 sofferenti, pensiamo al 2018, per\u00f2 negli ultimi anni ha certamente performato bene.<\/p>\n

Strategia sul Gold di tipo "trend following multiday"<\/strong><\/p>\n

Ci siamo spostati adesso su una seconda strategia che ci avete mandato, questa sviluppata sul future del Gold con timeframe a 60 minuti, anche qui con dati caricati a partire dal 2010.<\/p>\n

Questa, contrariamente a quella di prima, \u00e8 una strategia di tipo trend following. Che cosa significa? Che si cerca di inseguire la direzione presa dai prezzi.<\/p>\n

Qui vediamo il mercato che \u00e8 stato decisamente crescente in questa fase e vediamo questi trade colorati in verde che si sono conclusi positivamente, riuscendo in effetti a inseguire la direzione del mercato.<\/p>\n

Andiamo a vedere meglio come operi sul chart.<\/p>\n

Gli ingressi avvengono a rottura, quindi quando si supera verso l’alto oppure si scende verso il basso rispetto al massimo della sessione corrente e quella precedente o al minimo della sessione corrente e quella precedente.<\/p>\n

Qui in questo caso vediamo un trade short aperto in questa posizione, a questo livello che \u00e8 rappresentato dal minimo della sessione precedente.<\/p>\n

Qui siamo entrati in posizione long in questa barra, a questo livello che \u00e8 rappresentato dal massimo della sessione precedente, e via cos\u00ec.<\/p>\n

In questo caso il massimo \u00e8 quello della sessione corrente. Vedete, in questo punto noi abbiamo aperto una posizione long nel massimo della sessione corrente.<\/p>\n

Quindi noi andiamo sempre a verificare quale sia stato il massimo della sessione corrente o precedente e idem il minimo, e a rottura di questi livelli entriamo long o short rispettivamente. Nulla di complicato.<\/p>\n

Andiamo a vedere le metriche di questa strategia.<\/p>\n

Allora a partire dal 2010 genera 300.000$ di gain, con una massima perdita di circa 21.000 e un rapporto anche migliore di quello vista nella strategia precedente di 14.<\/p>\n

La curva, un po’ singhiozzante in questa fase centrale, qui ci saranno stati un paio d’anni pi\u00f9 sofferti, per\u00f2 poi \u00e8 cresciuta decisamente bene, e soprattutto nell’ultimo periodo sta andando molto bene.<\/p>\n

Questa \u00e8 la parte long, questa quella short.<\/p>\n

L’average trade della strategia \u00e8 di 274$, ben bilanciato sia come valore sia come numero di trade tra lato long e lato short.<\/p>\n

E andando a vedere l’annual period notiamo che in effetti il 2017 e il 2018 sono stati due anni un pochettino sofferti per questa strategia. Anche il 2022, a dire la verit\u00e0.<\/p>\n

Anni in cui certamente, al netto di commissioni e slippage, questa strategia avrebbe potuto anche perdere qualcosa.<\/p>\n

Per\u00f2 diciamo in tutto il resto del periodo \u00e8 una strategia sviluppata molto correttamente.<\/p>\n

Utilizza pochissime condizioni, abbiamo solo due filtri utilizzati in modo speculare trattandosi di una commodity, questo \u00e8 certamente il modo migliore di applicarli.<\/p>\n

Ed esce con stop loss o take profit o breakeven oppure dopo un numero massimo di sessioni, quindi dopo 4 o 5 sessioni il trade viene comunque chiuso.<\/p>\n

Come vediamo in questo caso: il trade aperto in questa sessione viene chiuso a fine sessione, quindi dopo 5 sessioni circa viene chiusa la posizione.<\/p>\n

Idem per questo secondo trade. In questo caso invece il trade viene chiuso ancora prima perch\u00e9 ha raggiunto il profit target.<\/p>\n

Strategia vincitrice sul Copper di tipo "falso breakout multiday"<\/strong><\/p>\n

Eccoci arrivati alla strategia vincitrice del contest di questo mese, strategia sottoposta da Alessandro a cui vanno i complimenti dell’Academy, che ci ha mandato un sistema sviluppato sul future del Copper, del Rame, che qui vediamo plottato con timeframe 30 minuti e dati sempre a partire dal 2010.<\/p>\n

\u00c8 una strategia di tipo multiday che quindi lascia i trade liberi di correre anche overnight e quindi con durata superiore a un giorno, che potremmo definire strategia di falso breakout.<\/p>\n

Cio\u00e8 entra su dei ritracciamenti dei prezzi. Ora vediamo meglio che cosa vuol dire.<\/p>\n

\u00c8 costruita grazie ad uno dei template che l’Academy mette a disposizione dei suoi studenti e usa come livelli di ingresso dei pivot point.<\/p>\n

Sembra un parolone ma non c’\u00e8 nulla di complicato. Parliamo sempre di livelli dei prezzi massimi e minimi toccati il giorno prima.<\/p>\n

Qui io ho graficato con queste righe blu e rossa proprio i livelli, i pivot point, attorno ai quali la strategia genera gli ingressi.<\/p>\n

Qui possiamo vedere, ingrandendo un attimo, un trade short che \u00e8 stato generato perch\u00e9 la chiusura in questo caso era al di sopra del mio indicatore blu e si \u00e8 chiusa la barra successiva al di sotto.<\/p>\n

Quindi c’\u00e8 stato questo cross verso il basso del mio indicatore e quindi ho avuto le condizioni per aprire un trade short.<\/p>\n

Qui viceversa vediamo un trade long aperto perch\u00e9 in questo caso io avevo una chiusura, questa, al di sotto del mio indicatore rosso.<\/p>\n

La chiusura successiva in questo punto che ha rotto verso l’alto la mia linea rossa. In questo caso quindi avevamo il setup per l’ingresso, per aprire una posizione long.<\/p>\n

La strategia ha uno sviluppo simmetrico, che \u00e8 una cosa raccomandata trattandosi di una commodity, e chiude i trade con uno stop loss e in ogni caso termina ogni posizione dopo circa quattro sessioni dall’ingresso.<\/p>\n

Andiamo a vedere le metriche.<\/p>\n

A partire dal 2010 genera 149.000$ di gain con una massima perdita di circa 14.000, un rapporto di dieci.<\/p>\n

Una curva certamente crescente. Lato long e lato short abbastanza simili tra loro.<\/p>\n

L’average trade \u00e8 di circa 300$, che \u00e8 pi\u00f9 o meno il triplo del valore che noi raccomandiamo di utilizzare come soglia per poter far fronte ai costi operativi prima di andare live.<\/p>\n

Quindi \u00e8 certamente un average trade molto molto buono per lo strumento considerato.<\/p>\n

E andando a vedere l’annual period, vediamo che ha avuto nel 2010 e nel 2016 degli anni in perdita e si \u00e8 comportata molto molto bene negli ultimi sette anni.<\/p>\n

\u00c8 una strategia molto semplice anche in termini di condizioni. La time analysis ci dice che sta a mercato circa il 32%.<\/p>\n

Utilizza uno stop mentre non utilizza un take profit per chiudere le posizioni. Lo vediamo anche da questa metrica, total trades, dove vediamo questi trade vincenti a valori molto elevati.<\/p>\n

Li chiameremo outlier positivi. Per\u00f2 anche al netto di questi la strategia si comporta davvero davvero bene.<\/p>\n

Quindi strategia con sviluppo simmetrico. Una time window ben ottimizzata. Ha un numero basso e ragionevole di condizioni, ha un ottimo average trade, quindi ottime metriche in generale.<\/p>\n

Ed \u00e8 sviluppata anche su uno strumento, il rame, il Copper, che certamente non \u00e8 tra i pi\u00f9 semplici da sviluppare.<\/p>\n

Quindi ci ha convinti a decretare la come migliore Strategia del Mese. Ancora complimenti Alessandro, continua a sviluppare strategie!<\/p>\n

Questo vale ovviamente anche per tutti gli altri che hanno partecipato al contest.<\/p>\n

Conclusione<\/strong><\/p>\n

Bene, spero che questo video possa esservi di aiuto.<\/p>\n

Se il vostro obiettivo \u00e8 creare delle strategie di trading come quelle che abbiamo visto, siete nel posto giusto. Durante l’apprendimento, infatti, potrete anche voi partecipare a questo contest dedicato esclusivamente agli studenti dell’Academy e aggiudicarvi ogni mese un buono Amazon da 2.000\u20ac.<\/p>\n

Vi ricordo infine che se volete ottenere il codice della strategia vincitrice di questo concorso, potete iscrivervi all’Unger Strategy Club. Valutate voi stessi tutti i contenuti di questo servizio all’indirizzo ungerclub.it.<\/p>\n

Per qualsiasi altra informazione vi invito a cliccare il link che trovate in descrizione. Da l\u00ec potrete ottenere una presentazione gratuita di Andrea Unger, ricevere a casa il libro best seller "Il Metodo Unger", coprendo solo le spese di spedizione e infine prenotare una chiamata con un membro del nostro team per ottenere una consulenza strategica gratuita.<\/p>\n

Per oggi \u00e8 davvero tutto. Grazie a tutti dell’ascolto e alla prossima.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Introduzione Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo insieme i risultati del nostro contest Strategia del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[57],"tags":[56],"class_list":["post-12007","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-blog","tag-contest-strategy-of-the-month"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12007","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12007"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12007\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12007"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12007"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12007"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}