{"id":12008,"date":"2024-08-08T00:00:00","date_gmt":"2024-08-07T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/strategia-del-mese-vince-una-mean-reverting-sul-mini-s-p-500-future"},"modified":"2024-08-08T00:00:00","modified_gmt":"2024-08-07T22:00:00","slug":"strategia-del-mese-vince-una-mean-reverting-sul-mini-s-p-500-future","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/strategia-del-mese-vince-una-mean-reverting-sul-mini-s-p-500-future","title":{"rendered":"Strategia del Mese (luglio 2024): Vince una Mean Reverting sul Mini S&P 500 Future!"},"content":{"rendered":"

Introduzione<\/strong><\/p>\n

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Davide Tagliabue, coach e ricercatore alla Unger Academy.<\/p>\n

Oggi vedremo assieme nel dettaglio quali sono stati i risultati del nostro contest Strategia del Mese di luglio.<\/p>\n

Vedremo quindi qual \u00e8 la strategia che ha vinto, nonch\u00e9 una selezione tra le migliori tra tutte le strategie che ci avete inviato.<\/p>\n

Proveremo anche a dare degli spunti operativi, analizzando quali sono le logiche dietro queste strategie, su quali mercati lavorano e ovviamente parleremo delle loro performance.<\/p>\n

Vi ricordo che il concorso Strategia del Mese \u00e8 il contest riservato agli studenti della Unger Academy, grazie al quale ogni mese \u00e8 possibile partecipare sottoponendo una propria strategia e concorrere per la vittoria di un buono Amazon ogni mese di 1.000\u20ac.<\/p>\n

Strategia 1: Pivot Point sul Mini S&P 500 Future<\/strong><\/p>\n

Bene, inizierei subito col mostrarvi una strategia, una tra le migliori strategie, non la vincitrice.<\/p>\n

Una strategia sul Mini S&P 500 che si basa su una logica particolare, ovvero vengono evidenziati dei livelli ogni giornata e questi livelli dipendono principalmente dai punti di pivot.<\/p>\n

Data poi una certa time window operativa, ovvero andremo a scegliere i quali sono gli orari che utilizzeremo per operare effettivamente, andremo a scegliere il livello di pivot point e vedremo se al cross di questo livello, quindi se per il caso dello short, ad esempio, noi andassimo oltre questo livello a ribasso, inizieremo a contare le barre fintanto che non faremo un secondo check.<\/p>\n

Se dopo la rottura del livello e dopo le nostre n barre contate, saremo ancora al di sotto del livello, ecco che andr\u00f2 short. Viceversa, se mi ritrover\u00f2 al di sopra del livello, andr\u00f2 long.<\/p>\n

Quindi \u00e8 un po’ come se fosse un mix tra una strategia trend following e una strategia mean reverting.<\/p>\n

Quindi a seconda di dove ci ritroveremo dopo il cross dei pivot point, noi decideremo se andare short oppure andare long.
\nViceversa, ovviamente, con lato opposto.<\/p>\n

Questa strategia \u00e8 parecchio interessante perch\u00e9 prevede di sfruttare due degli edge che esistono su questo mercato.<\/p>\n

Primo fra tutti \u00e8 il breakout dello short, ovvero io vado a cercare di proseguire nel trend in corsa di una giornata ribassista.<\/p>\n

Ma sappiamo anche che l’S&P500 \u00e8 un mercato mean reverting di sua natura e quindi, qualora si verificasse un’inversione (ecco qui il motivo per il quale io aspetto dopo il cross del livello di decidere se entrare long o short) andr\u00f2 long se il mercato presenta dopo questo cross una risalita.<\/p>\n

Andiamo a vedere insieme le performance di questo sistema che, lo dico gi\u00e0, sono davvero ottime.<\/p>\n

La parte long soprattutto fa parecchio un bel lavoro. La parte short non \u00e8 bellissima proprio perch\u00e9 probabilmente si aspetta un po’ troppo ad entrare, quindi magari il treno \u00e8 gi\u00e0 partito, per\u00f2 comunque comunque fa il suo lavoro, guadagna e guadagna parecchio.<\/p>\n

In questa ultima fase, in cui abbiamo avuto una fase parecchio rialzista del mercato, ecco che la strategia ha vacillato un po’. Comunque rimane pur sempre molto valida.<\/p>\n

Andiamo a vedere uno sguardo anche all’average trade senza costi e commissioni, ma sappiamo essere su questo sottostante intorno ai 12-15 dollari per trade, e quindi 190 dollari per trade copre abbondantemente ovviamente tutti questi costi.<\/p>\n

Ci sono circa un migliaio di trade e i guadagni annui sono davvero molto buoni.<\/p>\n

Abbiamo un 2016 e un 2011 un po’ in bilico, anche il 2015 e il 2014 non particolarmente frizzanti, ma tutti gli altri anni, specialmente negli ultimi anni, direi a partire dal 2018 in poi, ecco che in questi ultimi 6-7 anni ha dimostrato veramente di performare molto, molto bene.<\/p>\n

Strategia 2: Mean reverting sul DAX Future<\/strong><\/p>\n

Passiamo alla seconda strategia sul DAX. Questa \u00e8 una strategia mean reverting.<\/p>\n

Mean reverting, lo ripeto per chi \u00e8 la prima volta che sente questi termini, puntiamo a vendere alto e comprare basso.<\/p>\n

Vedete qui che abbiamo una risalita dell’indice DAX, ed ecco che arrivati ad un certo livello, quando si presenta un’inversione, andiamo short.<\/p>\n

Il livello \u00e8 fissato al massimo e minimo della giornata precedente. Vedete che qui siamo in corrispondenza di un cross pi\u00f9 o meno qualche tick di aggiustamento. Questo trade \u00e8 andato short, appunto.<\/p>\n

Qui viceversa abbiamo un trade long, quindi un’inversione attorno al livello di minimo di giornata, vedete siamo scesi. Appena siamo ritornati su, alla chiusura di barra abbiamo comprato.<\/p>\n

Naturalmente non tutti i trade vanno a buon fine, questo lo sappiamo perch\u00e9 ci basiamo su dati statistici e la statistica vera non ci prende mai al 100%, soprattutto nel trading.<\/p>\n

Ma anche qui andiamo a vedere i risultati, che sono davvero ottimi.<\/p>\n

I risultati presentano un’equity molto regolare, vacilla un po’ in questo periodo, ma c’\u00e8 gi\u00e0 stato un periodo di debolezza qui e qui, quindi stiamo parlando del 2014, in cui la strategia da aprile 2013 a fine 2014 non ha prodotto praticamente nulla.<\/p>\n

Lo stesso lo sta facendo praticamente anche qui: da novembre 2023 ad oggi non sta andando granch\u00e9, ma siamo a posto con questi risultati, nel senso che sappiamo che questo genere di operativit\u00e0 \u00e8 parecchio incline al funzionamento di questo sottostante.<\/p>\n

Ci tengo a precisare anche che questo trading system \u00e8 stato costruito utilizzando un template Unger Academy, quindi lo studente non ha dovuto codificare neanche una riga.<\/p>\n

Andiamo a vedere i risultati. L’average trade di 860\u20ac \u00e8 veramente tanto, pi\u00f9 che sufficiente per coprire i costi e anche il rolling period vede appunto nel 2024 un po’ di debolezza, ma direi che \u00e8 pienamente in linea con il funzionamento di questo mercato e quindi accetterei pi\u00f9 che volentieri questo risultato.<\/p>\n

Strategia 3: Vincitrice sul Mini S&P 500 Future<\/strong><\/p>\n

Vediamo in ultimo la strategia che ha vinto. La strategia vincitrice opera sul Mini S&P500.<\/p>\n

E questa strategia offre la possibilit\u00e0 di fare una di ping-pong tra alcuni livelli dell’indice venutisi a creare dopo una grossa barra daily rialzista o ribassista.<\/p>\n

Cosa intendo? Andiamo a sfruttare quei giorni di alta volatilit\u00e0, in cui il body della candela \u00e8 pi\u00f9 o meno uguale al range, quindi c’\u00e8 tanta indecisione, per andare poi a delimitare dei livelli, ecco vediamo qui, ad esempio, bene in questa sessione che i livelli si vanno a generare sulla base dei massimi e dei minimi di giornata fino ad un a un certo momento.<\/p>\n

Quindi se ipotizziamo che la sessione ha avuto un massimo qui e un minimo qui fino, ad esempio, alle 23:30, ecco che io andr\u00f2 a delimitare dei livelli che utilizzer\u00f2 con un moltiplicatore, ad esempio un moltiplicatore del range, e andr\u00f2 a crearmi dei livelli short, questo qui, e dei livelli long per andare a cercare di colpire l’indice qualora si ritrovasse in prossimit\u00e0 di questi livelli.<\/p>\n

Gli ingressi sono ordini limit, quindi non abbiamo slippage, e l’operativit\u00e0 \u00e8 quasi intraday.<\/p>\n

Dico "quasi" intraday perch\u00e9 pu\u00f2 capitare di andare a finire overnight, anche se, come vedete, c’\u00e8 una chiusura laddove siamo in prossimit\u00e0 della fine della sessione e siamo in profitto.<\/p>\n

Questa strategia \u00e8 molto costante nella produzione dei profitti. \u00c8 una strategia con una logica davvero vecchia, vecchiotta. Andrea Unger stesso ha una versione simile di questa strategia, che lo studente non conosceva, infatti l’ha codificata in modo completamente diverso, ma la logica vi assicuro che \u00e8 molto simile.<\/p>\n

E stiamo parlando di logiche trovate intorno al 2013, 2014 che ancora adesso, vi assicuro, macinano profitti.<\/p>\n

Questo perch\u00e9, come gli altri sistemi che abbiamo visto, stiamo sfruttando proprio una caratteristica del mercato.<\/p>\n

Ovvero laddove c’\u00e8 tanta incertezza, noi proviamo a raccogliere i risultati facendo un ping-pong tra certi livelli.<\/p>\n

Quindi ad ogni seduta io mi metter\u00f2 a vendere alto e comprare basso su livelli prefissati, sulla base dei movimenti della giornata stessa fino a una certa ora. L’average trade \u00e8 decisamente molto capiente.<\/p>\n

Anche qui vediamo i risultati anno per anno. Analizziamo un attimo, non abbiamo neanche un anno negativo, anche se includessimo i costi.<\/p>\n

Questa strategia ci ha compito particolarmente. Complimenti a Henry, il nostro studente straniero che si aggiudica il buono Amazon da 1.000\u20ac. Quindi complimenti Henry!<\/p>\n

Conclusione<\/strong><\/p>\n

Bene, se il vostro obiettivo \u00e8 quello di imparare a creare in totale autonomia delle strategie di trading come quelle che abbiamo appena visto, allora vi assicuro che siete nel posto giusto.<\/p>\n

Durante l’apprendimento infatti potrete anche voi partecipare a questo contest dedicato esclusivamente agli studenti della Unger Academy e avere quindi la possibilit\u00e0 di aggiudicarvi ogni mese un buono Amazon di 1.000\u20ac.<\/p>\n

Cliccando poi al link qui sotto che trovate in descrizione vi si aprir\u00e0 una pagina dove troverete il regolamento del concorso e da l\u00ec, se vorrete, potrete anche prenotare una consulenza gratuita con uno dei nostri tutor che vi dir\u00e0 tutte le informazioni necessarie di cui avete bisogno.<\/p>\n

Bene, spero di essere stato di ispirazione per chi ci segue, per la costruzione di nuovi sistemi, e a presto con nuovi video e nuovi contenuti. Buon trading a tutti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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