{"id":12012,"date":"2024-03-15T00:00:00","date_gmt":"2024-03-14T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/strategia-del-mese-vince-una-trend-following-sul-future-del-dax"},"modified":"2024-03-15T00:00:00","modified_gmt":"2024-03-14T23:00:00","slug":"strategia-del-mese-vince-una-trend-following-sul-future-del-dax","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/strategia-del-mese-vince-una-trend-following-sul-future-del-dax","title":{"rendered":"Strategia del Mese (febbraio 2024): Vince una Trend Following sul future del DAX!"},"content":{"rendered":"

Introduzione<\/strong><\/p>\n

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Davide Tagliabue, coach alla Unger Academy, e oggi vedremo insieme nel dettaglio i risultati del nostro contest Strategia del Mese per quanto riguarda il mese di febbraio. Andremo a scoprire la strategia vincitrice che gi\u00e0 potete vedere qui a schermo oltre ad una serie di strategie tra quelle che ci avete inviato e che si sono pi\u00f9 distinte tra le altre.<\/p>\n

Come sempre facciamo ne approfitteremo anche per darvi degli spunti operativi analizzando queste strategie e vedremo assieme nel dettaglio le loro performance. Vi ricordo inoltre che il concorso strategia del mese \u00e8 il contest mensile con cui la Unger Academy premia le migliori strategie sviluppate dei nostri studenti applicando il Metodo Unger.<\/p>\n

E a proposito di questo vi informo anche che c’\u00e8 una grossa novit\u00e0 a partire proprio dall’inizio di quest’anno. Infatti in occasione diciamo dei dieci anni di attivit\u00e0 dell’Academy abbiamo deciso di raddoppiare i premi in palio. Quindi da gennaio a giugno \u201824 i premi in palio per questo contest passeranno da 1000 euro a ben 2000 euro al mese in buoni Amazon.<\/p>\n

Vi ricordo inoltre che se volete ottenere i codici delle strategie vincitrici in maniera open source, quindi a codice aperto, potete iscrivervi all\u2019Unger Strategy Club, che \u00e8 l’ultimo servizio lanciato dall’Academy che oltre ad offrirvi appunto i codici delle strategie vincitrici e di tutte quelle che hanno vinto in passato, vi fornisce l’accesso alla Masterclass Live che facciamo mensilmente, in cui potete avere una formazione avanzata, ma anche degli spunti operativi che mensilmente pubblichiamo, in cui andiamo ad analizzare le strategie del nostro portafoglio per darvi appunto qualche idea in pi\u00f9 per sviluppare qualcosa di nuovo.<\/p>\n

Strategia mean reverting sul trentennale americano<\/strong><\/p>\n

Bene, detto questo direi che possiamo iniziare e andiamo subito su MultiCharts a vedere le strategie di questo mese. Inizierei non dalla vincitrice che vi lascio alla fine ma da una strategia che ci \u00e8 arrivata sul trentennale americano. Il ticker \u00e8 US quindi il future sul trentennale americano.<\/p>\n

Questa strategia \u00e8 una strategia mean reverting ovvero punta a comprare basso e vendere alto basandosi su dei livelli costruiti utilizzando una sessione non proprio standard bens\u00ec una sessione customizzata.<\/p>\n

Questo vuol dire che i livelli di massimo e minimo su cui andremo a cercare di vendere limit e comprare limit sono costruiti andando a guardare non tanto gli orari standard di contrattazione bens\u00ec delle sessioni sintetiche, per andare appunto a ricercare quello che potrebbe essere il range temporale che ci d\u00e0 appunto dei prezzi significativi.<\/p>\n

\u00c8 molto difficile sviluppare strategie in questo senso perch\u00e9 l’over fitting o la mancanza di spiegazioni a supporto di queste idee potrebbe portare a dei problemi in fase di out of sample.<\/p>\n

Andiamo a vedere nel dettaglio le performance di questo sistema. Abbiamo un\u2019equity veramente molto molto interessante e molto costante e un’average trade di 326 dollari. La strategia \u00e8 molto bella perch\u00e9 opera bene sia lato long che lato short.<\/p>\n

\u00c8 molto costante soprattutto nell’ultima fase dove appunto i bond e i titoli obbligazionari sono scesi parecchio. I ritorni sono molto costanti.<\/p>\n

Non abbiamo nessun anno in perdita anche se con i costi di commissioni e di potenziale slippage, anche se abbiamo ordini limit comunque dobbiamo immaginare che potrebbe esserci uno slippage in termini di stop loss o uscite a mercato\u2026 Quindi vediamo che il 2013 2017 sono anni un pochino deboli ma ci pu\u00f2 assolutamente stare per questo tipo di sottostante.<\/p>\n

Le uscite di questo sistema sono principalmente di due tipi. Una per quanto riguarda stop loss e take profit e un’altra di tipo temporale. Quindi usciremo dopo circa due settimane borsistiche.<\/p>\n

Strategia trend-following sul Crude Oil<\/strong><\/p>\n

Andiamo a vedere la seconda strategia che ci \u00e8 arrivata, una strategia sul Crude Oil, e questa strategia a differenza di quella di prima cerca di cavalcare il trend in atto. Quindi andremo a comprare quando abbiamo un movimento verso l’alto del prezzo e a vendere quando abbiamo un movimento verso il basso.<\/p>\n

Qui l’orizzonte temporale \u00e8 un po\u2019 pi\u00f9 piccolo. Infatti andremo a chiudere le posizioni dopo appena tre sessioni borsistiche e il trend cavalcato lo andremo a misurare basandoci sul prezzo di apertura della sessione corrente.<\/p>\n

Quindi qui avremo un prezzo di apertura al quale andremo a sommare e sottrarre una porzione del range della sessione precedente e a questi livelli andremo a comprare o a vendere qualora il prezzo dovesse arrivare a quel livello.<\/p>\n

Ci sono poi dei filtri. Uno di questi \u00e8 basato sull\u2019ADX. Ne abbiamo parlato molto nei video passati. \u00c8 un filtro che utilizziamo spesso per questo tipo di strategia e siamo contenti che anche voi riuscite ad ottenere buoni risultati grazie a questo filtro.<\/p>\n

Andiamo a dare un rapido sguardo anche qui ai risultati. Abbiamo un 2024 che non ha iniziato particolarmente bene ma questo direi che \u00e8 pi\u00f9 che normale visto che tante delle strategie che abbiamo anche noi in portafoglio sul Crude Oil non stanno performando benissimo in questo preciso momento.<\/p>\n

Andiamo a vedere l’average trade che \u00e8, lasciatemi dire, abbondante per questo sottostante, quasi 275 dollari. Possiamo ampliamente coprire tutti i costi di commissioni e slippage.<\/p>\n

Il long e lo short anche qui sono ben bilanciati questo \u00e8 molto importante perch\u00e9 spesso andiamo a costruire delle strategie di carattere simmetrico, ovvero le condizioni di ingresso e di uscita per la parte long sono le medesime per la parte short. E come vedete con la stessa logica riusciamo ad ottenere ottimi risultati in entrambi i versi del sistema.<\/p>\n

Strategia vincitrice: Trend-following sul DAX<\/strong><\/p>\n

Andiamo quindi a chiudere con il sistema vincitore. \u00c8 il sistema di Alessandro, complimenti Alessandro! Che ha sviluppato una strategia sul DAX, quindi sull’indice azionario tedesco, sul future.<\/p>\n

E questa strategia allo stesso modo della strategia del Crude Oil va a cavalcare i movimenti a ribasso o a rialzo del sottostante. Questa volta per\u00f2 il trigger, quindi il prezzo di ingresso, non viene calcolato basandosi sulla somma del range della barra daily precedente e dall’open della sessione corrente, bens\u00ec dai massimi e minimi battuti fino ad un certo orario nella sessione corrente.<\/p>\n

Quindi avremo una sessione che parte alle 8 la sessione standard. Dopo un certo periodo di tempo, dopo tot ore, andremo a calcolare quali sono i livelli di massimo e minimo battuti nella sessione corrente e, se i filtri lo permetteranno, andremo long o short se questi livelli vengono sorpassati.<\/p>\n

Alessandro ha usato un template che forniamo noi in Unger Academy, quindi il codice sorgente diciamo non \u00e8 stato modificato, se non per un’uscita temporale basata sul numero di barre in cui siamo in posizione. Infatti dopo X barre la strategia andr\u00e0 a chiudere la sua posizione, oltre che in caso di take profit oppure di stop loss.<\/p>\n

Andiamo a vedere le performance di questo sistema, che sono formidabili, sia la parte long che la parte short. Il drawdown del sistema, andiamolo a vedere un attimo, close to close, \u00e8 di oltre 20.000, che potrebbe sembrare grande per questo numero. Andiamo nel dettaglio a vedere che siamo intorno al 26.000 ma vi assicuro che il DAX \u00e8 uno strumento molto molto grande e infatti anche gli average trade sono veramente molto capienti.<\/p>\n

E nell’ultimo periodo, parlo degli ultimi anni, questo strumento \u00e8 stato reso molto pi\u00f9 accessibile grazie all’avvento dei mini e dei micro, sempre pi\u00f9 liquidi e sempre pi\u00f9 utilizzati dagli investitori retail come noi.<\/p>\n

Quindi questa strategia che sembra apparentemente molto grossa in realt\u00e0 potrebbe essere tranquillamente utilizzata con capitali molto ridotti. Diamo un attimo uno sguardo anche ai periodi annuali, quindi ai ritorni annuali, e vediamo che non abbiamo praticamente anni in perdita.<\/p>\n

Certo c’\u00e8 qualche anno con average trade bassi, come il 2013 ad esempio, per\u00f2 la strategia mostra davvero una forte costanza nel macinare profitti. Quindi complimenti Alessandro, ottimo lavoro, ma complimenti anche a tutti quelli che ci hanno mandato le strategie perch\u00e9 i lavori che abbiamo controllato sono davvero ottimi e questo dimostra quanto voi abbiate imparato bene e appreso il Metodo Unger e di quanto appunto il metodo stesso sia di facile trasmissione.<\/p>\n

Conclusione<\/strong><\/p>\n

Bene spero che questo video possa esservi stato utile e se il vostro obiettivo \u00e8 di sviluppare strategie come quelle che avete visto oggi siete sicuramente nel posto giusto.<\/p>\n

Durante l’apprendimento in Academy infatti potrete anche voi partecipare al contest riservato ripeto esclusivamente ai nostri studenti e aggiudicarvi un buono Amazon dal valore di 2000 euro. Vi ricordo infine che se volete ottenere il codice della strategia vincitrice potrete iscrivervi all’Unger Strategy Club. Potete valutare voi stessi i contenuti di questo servizio all’indirizzo ungerclub.it.<\/p>\n

Per qualsiasi altro dubbio o informazione vi invito a cliccare sul link che trovate in descrizione da cui infatti potrete ottenere una presentazione gratuita di Andrea Unger, il fondatore della Unger Academy, e ricevere a casa anche il nostro libero bestseller Il Metodo Unger coprendo solo le spese di spedizione. Infine potrete anche prenotare una call con un membro del nostro team per ottenere una consulenza strategica totalmente gratuita.<\/p>\n

Grazie a tutti voi per avermi seguito fino a qui e io vi do l’appuntamento al prossimo video con nuovi spunti operativi sul trading sistematico.
\nCiao a tutti e alla prossima.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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