{"id":12016,"date":"2024-05-08T00:00:00","date_gmt":"2024-05-07T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/strategia-del-mese-vince-un-innovativa-mean-reverting-sull-indice-dax"},"modified":"2024-05-08T00:00:00","modified_gmt":"2024-05-07T22:00:00","slug":"strategia-del-mese-vince-un-innovativa-mean-reverting-sull-indice-dax","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/strategia-del-mese-vince-un-innovativa-mean-reverting-sull-indice-dax","title":{"rendered":"Strategia del Mese (aprile 2024): Vince un’innovativa Mean Reverting sull’indice DAX!"},"content":{"rendered":"

Introduzione<\/strong><\/p>\n

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo nel dettaglio i risultati del nostro contest Strategia del Mese del mese di aprile.<\/p>\n

Passeremo in rassegna alcune tra le migliori strategie, tra le pi\u00f9 promettenti che ci avete inviato, e andremo a scoprire la strategia vincitrice, nonch\u00e9 quella che gi\u00e0 vedete qui con un equity davvero molto performante.<\/p>\n

Intanto grazie a tutti coloro che hanno partecipato al contest per cercare di aggiudicarsi il premio mensile di 2.000\u20ac in buoni Amazon.<\/p>\n

Non \u00e8 stato facile decretare il vincitore e alla fine abbiamo deciso di premiare un approccio non troppo convenzionale, ovvero una strategia mean reverting sul Dax Future, quella che vedete in questo momento.<\/p>\n

Vi ricordo che il concorso Strategia del Mese \u00e8 il contest riservato agli studenti della Unger Academy, grazie al quale \u00e8 possibile ogni mese partecipare sottoponendo una propria strategia e concorrere per la vittoria di un buono Amazon del valore di 2.000\u20ac.<\/p>\n

Inoltre vi voglio ricordare dell’esistenza dell’Unger Strategy Club, ovvero l’ultimo tra i servizi messi a disposizione della Unger Academy.<\/p>\n

Questo servizio vi offre la possibilit\u00e0 di accedere, oltre che ad una masterclass live mensile, anche a quella di ricevere una formazione avanzata, ricevendo video mensili con punti operativi, dove illustreremo le regole principali di una delle nostre strategie personali del nostro portafoglio.<\/p>\n

Ultimo, ma non meno importante, si potr\u00e0 avere l’accesso, tramite l’Unger Strategy Club, a tutte le strategie vincitrici del contest, quindi quella che vedrete in questo video e tutte quelle passate, ovviamente a codice aperto.<\/p>\n

Quindi potrete vedere il codice, capire nel dettaglio come sono state costruite e come funzionano.<\/p>\n

Strategia breakout sul Mini Dow Jones Future<\/strong><\/p>\n

Bene, iniziamo subito. Non inizierei dalla strategia vincitrice, ma da altre due che sono comunque molto interessanti.<\/p>\n

Partirei dalla prima, codificata sul Mini Dow Jones Future.<\/p>\n

Il Mini Dow Jones Future \u00e8 un future molto simile in termini di caratteristiche rispetto agli altri indici azionari americani.<\/p>\n

Questa \u00e8 una strategia intraday. Questo vuol dire che noi chiuderemo sempre tutte le posizioni a fine giornata.<\/p>\n

Adesso vado a evidenziare maggiormente la fine delle sessioni, queste linee bianche, e vedete che alla fine di ogni sessione noi abbiamo l’uscita "End of Day".<\/p>\n

Questa strategia \u00e8 una strategia a breakout, che cavalca i massimi dei giorni precedenti, quindi alla rottura dei massimi delle sessioni precedenti andremo long per chiudere poi a fine giornata.<\/p>\n

I rendimenti di questa strategia sono molto interessanti, infatti l’equity \u00e8 molto crescente con un average trade ben bilanciato.<\/p>\n

Infatti, andando a vedere lo storico dei profitti della strategia, vediamo che l’average trade \u00e8 ben distribuito su tutti gli anni.<\/p>\n

Ci sono alcuni anni negativi, questo \u00e8 normalissimo.<\/p>\n

La strategia \u00e8 only long, ma nonostante i cali, i bruschi cali che ci sono stati, come ad esempio il periodo del Covid o il 2022, dove il Dow Jones, cos\u00ec come anche gli altri indici azionari, ha avuto ritracciamenti parecchio profondi,<\/p>\n

questa strategia ha filtrato perfettamente questi periodi, portando un equity decisamente molto pi\u00f9 conservativa rispetto al classico buy and hold.<\/p>\n

Strategia bias sul future della Soia<\/strong><\/p>\n

Passando invece ad un’altra strategia, anch’essa molto interessante, sulla soia, quindi qui stiamo parlando del future della soia quotato al CME.<\/p>\n

Questa strategia, invece, cavalca un bias, un comportamento ricorrente del mercato.<\/p>\n

Si andr\u00e0 infatti a comprare e vendere la soia a cavallo del weekend, vi parlo proprio del venerd\u00ec e del luned\u00ec, per andare a sfruttare dei movimenti settimanali di questo sottostante.<\/p>\n

La strategia \u00e8 molto semplice nelle sue logiche, che si possono ricercare benissimo anche attraverso il nostro software proprietario Bias Finder, e ci permette di ottenere un’equity veramente molto interessante<\/p>\n

con un average trade molto capiente in grado di sopportare tutti i costi relativi a questa operativit\u00e0, parlo principalmente di commissioni e slippage.<\/p>\n

L’operativit\u00e0 \u00e8 sia long che short, a differenza del sistema che abbiamo visto prima, con un average trade capiente per entrambe le side della strategia.<\/p>\n

Il drawdown \u00e8 molto contenuto. La strategia ovviamente non guadagna tantissimo perch\u00e9 il numero di trade \u00e8 relativamente basso, stiamo parlando di meno di 700 trade em nonostante l’average trade molto capiente, questa strategia non d\u00e0 guadagni da capogiro.<\/p>\n

Infatti andiamo a guadagnare circa 130.000 dollari, escludendo costi e commissioni, partendo dal 2010.<\/p>\n

Tuttavia, risulta una strategia estremamente decorrelata da tutte le altre, anche da quelle sulle granaglie mi viene da dire, perch\u00e9 ha un comportamento tutto suo.<\/p>\n

Magari il Soybean Oil o il Soybean Meal potrebbero avvicinarsi come comportamento, ma vi assicuro che questo bais \u00e8 completamente staccato dal comportamento di altri asset come le carni piuttosto che gli indici azionari o i future energy.<\/p>\n

quindi rimane una strategia molto importante, molto curiosa, che si potrebbe tenere in portafoglio.<\/p>\n

Strategia vincitrice: Mean reverting sul DAX<\/strong><\/p>\n

Ultimo, ma non meno importante, la strategia vincitrice del contest di aprile 2024.<\/p>\n

Questa strategia \u00e8, come vi dicevo, particolare, in quanto l’indice azionario tedesco, il DAX appunto, ha una particolare caratteristica, ovvero quella di essere fortemente a breakout.<\/p>\n

Quindi tutti i trend che si vengono a formare sono diciamo facili da cavalcare.<\/p>\n

Ultimamente il DAX Future, vi dico la verit\u00e0, non sta avendo delle buone performance come strumento per il trading sistematico, soprattutto a breakout, ed ecco che qui nascono gi\u00e0 le prime idee e i primi approcci mean reverting.<\/p>\n

\u00c8 molto interessante perch\u00e9, come sapete, l’importante non \u00e8 avere strategie punto e stop, che possono ovviamente deteriorarsi nel tempo, ma \u00e8 importante avere un metodo di costruzione.<\/p>\n

Questo metodo ci porta a cavalcare le situazioni correnti di mercato e quindi, in questo caso, andare a ricercare degli approcci alternativi a quello che magari \u00e8 sempre stato fino ad oggi, come il mean reverting sul DAX, ad esempio.<\/p>\n

L’average trade della strategia \u00e8 ottimo, stiamo parlando di quasi 500\u20ac.<\/p>\n

Naturalmente, ci sono dei filtri per aiutare a l’average trade a crescere, ma vi dico che anche senza questi filtri, come potrebbero essere i giorni della settimana piuttosto che alcune configurazioni di prezzo, l’average trade rimane comunque molto interessante e soprattutto capiente per gestire costi e commissioni.<\/p>\n

Conclusione<\/strong><\/p>\n

Quindi se il vostro obiettivo \u00e8 quello di imparare a creare in totale autonomia delle strategie di trading come quelle che abbiamo visto adesso, allora vi dico che siete nel posto giusto.<\/p>\n

Perch\u00e9 durante l’apprendimento potrete anche voi partecipare a questo contest dedicato esclusivamente agli studenti della Unger Academy e avere quindi la possibilit\u00e0 di aggiudicarvi ogni mese un buono Amazon da 2000\u20ac.<\/p>\n

Vi ricordo infine la novit\u00e0, che ve l’ho gi\u00e0 detto, dell’Unger Strategy Club.<\/p>\n

Potete valutare voi stessi i contenuti all’indirizzo ungerclub. It.<\/p>\n

Inoltre, cliccando al link qui sotto vi si aprir\u00e0 una pagina dove potrete trovare il regolamento del concorso e da l\u00ec, se vorrete, potrete anche prenotare una consulenza gratuita con uno dei nostri tutor che vi dar\u00e0 tutte le informazioni di cui avete bisogno.<\/p>\n

Io vi ringrazio di averci seguito anche in questo video e vi do l’appuntamento al prossimo video con nuovi spunti sul trading sistematico. Grazie e alla prossima.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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