Buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio hanno performato nell’ultimo periodo.<\/p>\n
Bene, oggi parleremo del Crude Oil, il future che replica l’andamento del prezzo del petrolio.<\/p>\n
E in particolar modo questa materia prima \u00e8 sicuramente sulla bocca di molti negli ultimi mesi per via delle ragioni legate alla crisi energetica.<\/p>\n
E di conseguenza andiamo a vedere anche come i nostri sistemi hanno reagito a queste condizioni di mercato che sono da considerarsi sicuramente interessanti da approfondire.<\/p>\n
Vi mostrer\u00f2 due strategie. Partiamo da questa qua sopra.<\/p>\n
\u00c8 una strategia direi di tipo trend following che sfrutta le indicazioni fornite dall’incrocio di due medie mobili, una sar\u00e0 veloce e un’altra pi\u00f9 lenta.<\/p>\n
E in particolar modo ecco vediamo qui plottate le due medie mobili, che sono calcolate a 15 minuti, a 30 periodi la veloce e a 140 periodi la lenta.<\/p>\n
Ovviamente questi sono valori ottimizzati ormai nel lontano 2017 e perci\u00f2 potrebbero anche esserci sicuramente valori magari pi\u00f9 stabili oggi.<\/p>\n
Per\u00f2 ecco, questa strategia non \u00e8 stata pi\u00f9 toccata da allora e di conseguenza vediamo i risultati che ha prodotto.<\/p>\n
Come dicevo, al verificarsi di un incrocio ribassista…<\/p>\n
Quindi proviamo ad allargare un attimino per vedere meglio.<\/p>\n
Ecco, vedete qui la linea azzurra che ha rotto al rialzo la linea pi\u00f9 lenta, quella in viola, ed ecco che la nostra strategia \u00e8 entrata in posizione long.<\/p>\n
Viceversa, quando la linea azzurra attraverser\u00e0 verso il basso la linea lenta, ecco che entreremo short.<\/p>\n
Questa \u00e8 una strategia come detto trend following e che negli ultimi due anni, quindi 2021 e 2022, ha prodotto dei buoni risultati nonostante l’estrema volatilit\u00e0 che si \u00e8 vista su questo mercato.<\/p>\n
Vedete, ben 25.000$ di profitto. Andiamo a vedere anche i risultati annuali.<\/p>\n
Con un 2022 davvero molto buono per il momento, con un average trade nell’anno in corso superiore ai 240$.<\/p>\n
In generale l’average trade mantenuto della strategia \u00e8 di 140$, che sono risultati netti, al netto di commissioni e slippage.<\/p>\n
\u00c8 interessante notare come sia stato il lato short, in questi ultimi due anni, ad aver patito molto di pi\u00f9 rispetto al lato long, che invece \u00e8 stato il lato che ha trainato, potremmo dire, la baracca.<\/p>\n
E questo sicuramente pi\u00f9 che essere a causa diciamo della strategia, della tipologia di strategia, \u00e8 a causa del forte rialzo che c’\u00e8 stato su questa materia prima.<\/p>\n
Guardate il Buy and Hold che risultati avrebbe prodotto. Quindi chiaramente l’equity line short in un contesto del genere ha patito molto di pi\u00f9 ma ecco che poi, in un contesto pi\u00f9 di discesa o come quello visto negli ultimi mesi, la strategia ha sicuramente performato meglio.<\/p>\n
E vediamo invece che quella long ha sicuramente saputo approfittare dei rialzi di questo sottostante.<\/p>\n
Passiamo adesso alla strategia successiva. \u00c8 una strategia che potremmo dire opposta a quella precedente.<\/p>\n
Entrer\u00e0 long sui ribassi del mercato e short sui rialzi del mercato.<\/p>\n
Questo ovviamente comporta che la strategia in questione sar\u00e0 di tipo mean reverting, quindi ovviamente opposta a quella precedente che invece cercava di intercettare i trend.<\/p>\n
Per esempio, in questo caso su un ribasso del mercato, ecco che la strategia alla rottura del minimo del giorno precedente \u00e8 entrata a mercato.<\/p>\n
Viceversa, per i trade short aspetteremo una rottura verso l’alto del massimo della giornata precedente.<\/p>\n
Eccone qua uno per esempio. Quindi andremo a prendere in questo caso il massimo massimo tra il massimo della giornata precedente e il massimo della sessione di 5 giorni prima.<\/p>\n
Quindi, una volta rotta verso l’alto questo livello, che in questo caso era individuato in questo punto qui – vedete, tutto in alto a sinistra nel monitor.<\/p>\n
Una volta che \u00e8 stato rotto, ecco che la strategia \u00e8 entrata a mercato.<\/p>\n
Chiuder\u00e0 poi le posizioni intraday, quindi alla fine della giornata.<\/p>\n
Questo era un trade che \u00e8 stato triggerato proprio verso la fine della sessione e quindi \u00e8 durato solo poche barre.<\/p>\n
Barre che sono calcolate a 15 minuti. E anche questa \u00e8 una strategia codificata nel 2017 e che anche lei nel 2021 e nel 2022 ha saputo ottenere degli ottimi profitti.<\/p>\n
Sia in questo caso grazie ai trade long, ma anche i trade short che rispetto alla strategia precedente possiamo dire che se la sono cavata sicuramente meglio.<\/p>\n
In questo caso l’average trade \u00e8 addirittura pi\u00f9 alto, ma \u00e8 da contestualizzarsi al fatto che questa strategia effettua pochissimi trade.<\/p>\n
Guardate, soltanto 6 trade long. Perch\u00e9 ovviamente il trigger, ovvero il livello di ingresso che serve toccare per far scattare la nostra strategia, \u00e8 comunque difficile da toccare.<\/p>\n
E in generale le strategie reversal non sono quelle pi\u00f9 efficaci ed efficienti su questo mercato.<\/p>\n
Quindi attenzione anche quando si va a sviluppare strategie di tipo mean reverting sul settore energetico.<\/p>\n
In ogni caso, l’equity risultante negli anni out of sample \u00e8 positiva.<\/p>\n
I profitti ottenuti ammontano a circa 12.000$.<\/p>\n
Ed ecco che abbiamo fornito altre due tipologie di strategie da poter provare a mettere in macchina.<\/p>\n
Strategie che stanno dimostrando di funzionare alla prova del tempo e che quindi vale la pena sicuramente investigare.<\/p>\n
Se tra voi quindi c’\u00e8 qualcuno interessato al mondo del trading sistematico, vi consiglio di cliccare il link che vi lascio qua sotto in descrizione.<\/p>\n
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Se il video vi \u00e8 piaciuto, mi raccomando lasciate un Like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella cos\u00ec da restare sempre aggiornati.<\/p>\n
Alla prossima.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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