{"id":12053,"date":"2025-04-08T00:00:00","date_gmt":"2025-04-07T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/testiamo-l-opening-range-breakout-di-toby-crabel-funziona-davvero-codice-backtest-sul-nasdaq"},"modified":"2025-04-08T00:00:00","modified_gmt":"2025-04-07T22:00:00","slug":"testiamo-l-opening-range-breakout-di-toby-crabel-funziona-davvero-codice-backtest-sul-nasdaq","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/testiamo-l-opening-range-breakout-di-toby-crabel-funziona-davvero-codice-backtest-sul-nasdaq","title":{"rendered":"Testiamo l’Opening Range Breakout di Toby Crabel: Funziona Davvero? Codice + Backtest sul Nasdaq"},"content":{"rendered":"

Introduzione all’Opening Range Breakout<\/strong><\/p>\n

Oggi vediamo insieme una strategia intraday molto interessante, resa famosa negli anni ’80 da Toby Crabel.<\/p>\n

Sto parlando dell’Opening Range Breakout.<\/p>\n

Ma in che cosa consiste? Si tratta di una strategia che sfrutta il range formatosi nei primi minuti di contrattazione di un mercato, quello che appunto definiamo come opening range.<\/p>\n

In pratica andiamo long o short alla rottura di questi livelli per sfruttare un movimento direzionale che dovrebbe verificarsi dopo le prime fasi dell’apertura della sessione.<\/p>\n

Focus sulla sessione cash del Nasdaq<\/strong><\/p>\n

Passiamo a questo punto al grafico per capire meglio come funziona, procedendo con uno sviluppo sul Nasdaq.<\/p>\n

Ed eccoci qui davanti al grafico. Qui, come potete vedere, sono gi\u00e0 andato ad impostare il future del Nasdaq.<\/p>\n

Una cosa importante da considerare prima di andare a vedere effettivamente come funziona la strategia \u00e8 che questo future \u00e8 aperto 23 ore su 24.<\/p>\n

Tuttavia, noi non prenderemo in considerazione tutte queste ore di contrattazione, ma ci concentreremo solo ed esclusivamente su quella che viene definita come sessione cash, ovvero quella che coincide con la fase in cui sono anche aperti i mercati azionari.<\/p>\n

In questo caso, siccome il Nasdaq \u00e8 quotato al CME di Chicago, parte dalle 8:30 orario dell’exchange fino alle 15:00.<\/p>\n

Infatti, per rendere chiaro questo concetto qui sotto ho messo i volumi barra per barra.<\/p>\n

E come potete vedere praticamente fino alle 08:30 non ci sono volumi cos\u00ec alti. Poi dopo le 08:30, quando parte effettivamente la sessione cash, aumentano anche i volumi.<\/p>\n

Costruzione della strategia e impostazione degli ordini<\/strong><\/p>\n

Bene, parliamo ora dell’Opening Range Breakout.<\/p>\n

Come abbiamo detto in precedenza, quello che noi dobbiamo andare a fare \u00e8 prendere la prima barra della sessione, in questo caso la sessione cash, e andare a individuarne il massimo e il minimo di quella barra.<\/p>\n

In questo caso io sono andato ad impostare un time frame a 30 minuti, quindi la prima barra su cui calcoleremo l’Opening Range Breakout sar\u00e0 la barra che va dalle 08:30 fino alle 09:00.<\/p>\n

Ovviamente ci possono essere diverse varianti. Si potrebbe calcolare l’Opening Range Breakout su barre a 5 minuti o su barre a 15 minuti. Per\u00f2 diciamo che in quei casi, probabilmente, saremmo di fronte a molti pi\u00f9 falsi segnali.<\/p>\n

Una volta individuato questo livello di massimo e questo livello di minimo, noi imposteremo degli ordini stop ed entreremo in posizione alla rottura di questi livelli, come potete vedere qui in questo caso.<\/p>\n

Analisi del codice e logica operativa<\/strong><\/p>\n

Adesso andiamo intanto a vedere il codice perch\u00e9 ci sono alcune cose interessanti da commentare.<\/p>\n

Qui per quanto riguarda la parte iniziale, sono semplicemente andato a racchiudere in due variabili il massimo e il minimo, cio\u00e8 questi due livelli che vedete qui, che saranno poi i livelli presi in considerazione per andare a breakout.<\/p>\n

Probabilmente qualcuno si star\u00e0 chiedendo come mai non ho impostato qui time=8:30 ma sono andato a impostare 9, semplicemente perch\u00e9 quella barra che va dalle 8:30 fino alle 9 ha timestamp 9.<\/p>\n

Successivamente, sono andato a impostare una time window per poter operare e la time window coincide con la sessione cash, quindi noi andremo a comprare e a vendere alla rottura di questi livelli solo durante la sessione cash.<\/p>\n

Qui ci sono semplicemente gli ordini di acquisto e di vendita con i quali entriamo in posizione, e qui ci sono delle uscite dalla posizione qualora il prezzo andasse a rompere un livello opposto a quello che aveva rotto in precedenza.<\/p>\n

Infine, ho impostato un set exit on close perch\u00e9 si tratta di una strategia intraday e sono andato ad impostare uno stop loss e un take profit con un valore di 2.000 dollari per lo stop loss e 5.000 dollari per il take profit, semplicemente per evitare quelli che sono gli outlier durante lo sviluppo.<\/p>\n

Ci tengo a sottolineare che probabilmente questi non saranno i valori ottimali, ma comunque potremmo andare a ottimizzare o a fare un lavoro di questo tipo in un secondo momento.<\/p>\n

Per quanto riguarda la prima fase di sviluppo, essendo due valori che logicamente hanno senso e mi permettono di eliminare gli outlier, li tengo cos\u00ec come sono.<\/p>\n

Performance iniziali ed equity line<\/strong><\/p>\n

Ok, andiamo a questo punto a vederne subito le performance.<\/p>\n

Qui, come vedete, con un’equity line in cui andiamo ad acquistare un contratto per ogni trade, vediamo una crescita molto buona.<\/p>\n

La cosa interessante \u00e8 che questa crescita \u00e8 sicuramente positiva sul lato long e insomma per chi ha un po’ di esperienza con il trading sistematico, diciamo che non \u00e8 molto difficile generare un qualcosa che funziona a breakout su questo strumento.<\/p>\n

Per\u00f2 molto interessante \u00e8 anche il fatto che sul lato short non se la cava affatto male, nonostante il buy and hold di questo strumento \u00e8 questo che vedete qui.<\/p>\n

Andiamo a questo punto ad analizzare l’average trade della strategia.<\/p>\n

Qui, come potete vedere, vengono effettuati numerosi trade, pi\u00f9 di 6.190 trade, di cui 3.200 sul lato long e quasi 3.000 sul lato short.<\/p>\n

La cosa che salta subito all’occhio \u00e8 che questo average trade, considerando un contratto, purtroppo non \u00e8 abbastanza capiente per coprire i costi operativi, quindi lo slippage e le commissioni.<\/p>\n

Notiamo inoltre che si tratta di un valore molto pi\u00f9 ampio per quanto riguarda il lato long e un po’ pi\u00f9 ristretto per quanto riguarda il lato short, cosa che logicamente ha senso se riprendiamo il buy and hold di questo strumento.<\/p>\n

Quindi a questo punto abbiamo capito che si tratta tutto sommato di un qualcosa che funziona, ma che necessita di ulteriori filtri per poter essere tradato.<\/p>\n

Migliorare la strategia con il filtro settimanale<\/strong><\/p>\n

A questo di punto di filtri ne possiamo aggiungere diversi.<\/p>\n

Potremmo utilizzare dei pattern, potremmo utilizzare delle condizioni legate ai mesi, o potremmo anche utilizzare i cosiddetti "trading day of the week", un qualcosa reso noto ormai decenni fa da Larry Williams.<\/p>\n

Consiste nell’andare a operare, per esempio, solo long o solo short in determinati giorni della settimana, siccome ci sono delle tendenze ricorrenti durante la settimana.<\/p>\n

Io per questo motivo vi ho preparato un grafico del Bias Finder, un software che ci permette di analizzare appunto dei bias, ovvero delle tendenze ricorrenti.<\/p>\n

Quello che vediamo in questo caso \u00e8 il bias intra week, quindi infrasettimanale. In pratica che cosa ci dice? Analizzando la linea blu, ovvero l’escursione media del prezzo durante la settimana dal 2010 fino a settembre del 2024, vediamo come si \u00e8 comportato questo strumento.<\/p>\n

E vediamo che tendenzialmente nelle sessioni di luned\u00ec, marted\u00ec, mercoled\u00ec, anche gioved\u00ec, \u00e8 salito.<\/p>\n

Tuttavia, se analizziamo la sessione di venerd\u00ec, notiamo che il prezzo statisticamente ha mostrato delle fasi ribassiste, soprattutto se considerassimo la sessione cash.<\/p>\n

Inoltre, se analizzassimo anche le curve che affiancano questa linea blu, in cui praticamente analizziamo lo stesso bias per\u00f2 su periodi diversi, nello specifico dal 2010 al 2013, dal 2014 al 2017, dal 2018 al 2021 e cos\u00ec via, notiamo che di fatto questa tendenza ribassista nell’ultima sessione della settimana si \u00e8 verificata pi\u00f9 o meno in tutti i periodi presi in considerazione.<\/p>\n

Vediamo bene che tutte le curve raffigurate qui hanno mostrato un ribasso.<\/p>\n

Ok, come potremmo per esempio sfruttare questa informazione sulla nostra strategia?<\/p>\n

Siccome dal performance report abbiamo visto che, soprattutto sul lato short, abbiamo un average trade di soli 30 dollari, potremmo per esempio decidere di limitare l’operativit\u00e0 solo nella sessione di venerd\u00ec, per quanto riguarda il lato short, perch\u00e9 di fatto \u00e8 la sessione in cui statisticamente si verificano pi\u00f9 ribassi.<\/p>\n

Ok, non ci resta che testare questa informazione sulla base dell’analisi appena condotta. Condizione molto semplice da aggiungere.<\/p>\n

In pratica sto dicendo alla strategia di andare a operare solo se si verifica questa condizione qui, quindi se il giorno della settimana \u00e8 uguale a 5, che tradotto in Easy Language significa che siamo nella sessione di venerd\u00ec.<\/p>\n

Io vado a compilare la strategia e vediamone le performance. Ed ecco che abbiamo un’equity line gi\u00e0 molto pi\u00f9 lineare rispetto a quella vista in precedenza.<\/p>\n

Qui il lato long ovviamente non \u00e8 cambiato, \u00e8 rimasto pressoch\u00e9 invariato, ma per quanto riguarda il lato short, vediamo che l’operativit\u00e0 \u00e8 stata ridotta, vengono effettuati meno trade, ma comunque assistiamo ad una crescita pi\u00f9 regolare.<\/p>\n

Risultati dopo il filtro: average trade pi\u00f9 alto<\/strong><\/p>\n

A questo punto dobbiamo trovare la prova del nove e vedere effettivamente se l’average trade \u00e8 diventato pi\u00f9 capiente.<\/p>\n

Ebbene s\u00ec, come vedete a questo punto siamo sui 95 dollari di average trade, di cui 84 sul lato long, infatti sul lato long non sono stati applicati filtri operativi, e 155$ sul lato short. E qui vedete che l’operativit\u00e0 \u00e8 stata effettivamente filtrata.<\/p>\n

Ci tengo a sottolineare che questo valore non \u00e8 ancora abbastanza capiente per poter tradare questa strategia live, e ovviamente pi\u00f9 \u00e8 ampio e meglio \u00e8.<\/p>\n

Per\u00f2 abbiamo visto che con un’idea semplicissima e un filtro abbastanza banale basato su quella che \u00e8 stata la tendenza media di questo strumento finanziario, l’average trade sul lato short \u00e8 passato da 30 dollari a ben 155 dollari.<\/p>\n

Non ci resta a questo punto che lavorare anche sul lato long affinch\u00e9 la strategia possa essere pronta per il live trading.<\/p>\n

Abbiamo visto che si tratta di un approccio tutto sommato semplice che su questo strumento funziona bene sia sul lato long che sul lato short, nonostante la tendenza rialzista del Nasdaq.<\/p>\n

Tuttavia, come detto in precedenza, non si tratta di una strategia pronta per il live trading, ma dovremmo raggiungere quanto meno un average trade pi\u00f9 capiente.<\/p>\n

Idee per ulteriori sviluppi e conclusione<\/strong><\/p>\n

Come farlo? Abbiamo visto un esempio utilizzando il trading day of the week, ma di modi ce ne sarebbero altri.<\/p>\n

Ad esempio, siccome con questa operativit\u00e0 noi iniziamo di fatto ad operare dopo le 08:30 orario dell’exchange, ma il future \u00e8 aperto 23 ore su 24, potremmo analizzare che cosa succede nelle fasi precedenti.<\/p>\n

Quindi, ad esempio, come si comporta la strategia se nelle ore precedenti c’\u00e8 stato un uptrend o un downtrend, una fase di espansione della volatilit\u00e0 o una fase di compressione della volatilit\u00e0.<\/p>\n

Ma per oggi lascio a voi questo compito. A questo punto fateci sapere voi come migliorereste questa strategia e se vi interessano argomenti come questi, potete trovare diverse informazioni utili al primo link in descrizione.<\/p>\n

E noi ci vediamo in un prossimo video.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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