{"id":12148,"date":"2023-10-10T00:00:00","date_gmt":"2023-10-09T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/trading-115-400eur-di-profitto-in-2-anni-dax-futures-bias-trend-following"},"modified":"2023-10-10T00:00:00","modified_gmt":"2023-10-09T22:00:00","slug":"trading-115-400eur-di-profitto-in-2-anni-dax-futures-bias-trend-following","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/trading-115-400eur-di-profitto-in-2-anni-dax-futures-bias-trend-following","title":{"rendered":"Trading: 115.400\u20ac di profitto in 2 anni | DAX Futures (Bias + Trend Following)"},"content":{"rendered":"

Introduzione<\/strong><\/p>\n

Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi, come di consueto andremo a valutare le strategie del nostro portafoglio che hanno portato i migliori risultati nell’ultimo periodo.<\/p>\n

Alla Unger Academy sviluppiamo strategie automatiche per poi utilizzarle sui principali mercati futures come oro, indici azionari e molto altro.<\/p>\n

Oggi per\u00f2 vedremo due strategie che di recente si sono ben comportate sul mercato tedesco, il Dax, il paniere che contiene i 40 titoli pi\u00f9 capitalizzati operanti in Germania.<\/p>\n

Qui vediamo il workspace contenente tutte le strategie riguardanti il DAX del database personale di Andrea Unger e come possiamo vedere sono diverse, ma in questi ultimi tempi due tra queste hanno saputo distinguersi dalle altre.<\/p>\n

Strategia Bias<\/strong><\/p>\n

La prima strategia che andremo a mostrare oggi \u00e8 una strategia di tipo bias che effettuer\u00e0 diversi ingressi durante la settimana, siano essi long e short.<\/p>\n

In particolare, i trade long avverranno al marted\u00ec e al gioved\u00ec, come nel caso di questi ultimi due trade, vediamo quello del marted\u00ec appunto, e del gioved\u00ec.<\/p>\n

Mentre invece i trade short avverranno nell’ultima sessione della settimana, ovvero al venerd\u00ec.<\/p>\n

Tra poco andremo a vederli pi\u00f9 da vicino. Nel frattempo iniziamo a vedere i risultati che ha prodotto questa strategia dal 2010 fino ad oggi, i primi di ottobre.<\/p>\n

E con questa equity line vediamo che la strategia, out of sample gi\u00e0 da diversi anni, ha saputo mantenere i profitti fatti registrare nel periodo dello sviluppo.<\/p>\n

In generale possiamo dire che in questa strategia abbiamo inserito anche i costi commissionali e lo slippage, pari a 60\u20ac per operazione derivanti da 25\u20ac, che \u00e8 il valore di un tick su questo mercato moltiplicato per due, per l’ingresso e per l’uscita, e poi le eventuali commissioni.<\/p>\n

Con questi costi applicati, l’average trade della strategia comunque si mantiene molto buono (258\u20ac) suddivisi tra 330\u20ac del lato long e 112\u20ac del lato short, e come sappiamo il lato short \u00e8 sempre quello un po’ pi\u00f9 debole, un po’ pi\u00f9 difficile sugli equity index.<\/p>\n

Inoltre possiamo vedere che negli ultimi due anni di operativit\u00e0 la strategia ha portato a casa oltre 13.000\u20ac, frutto di 70 operazioni.<\/p>\n

Come vi dicevo, gli ultimi tre trade sono stati buoni, a parte uno stop loss preso nella giornata di marted\u00ec.<\/p>\n

Il trade long del gioved\u00ec \u00e8 stato molto profittevole per un valore di 2.940\u20ac e poi al venerd\u00ec anche il trade short ha portato a casa un qualche profitto pari a 590\u20ac.<\/p>\n

Strategia trend following multiday<\/strong><\/p>\n

Passiamo adesso alla strategia successiva che volevo mostrarvi. Anche questa strategia ha saputo cavarsela bene nell’ultimo periodo.<\/p>\n

Lo vediamo qui. L’ultimo trade eseguito dal sistema ci ha permesso di raggiungere profitti per 1.890\u20ac.<\/p>\n

Anche in questo caso sono stati inseriti i costi commissionali, pari anche a quelli della strategia precedente, quindi 60\u20ac a operazione.<\/p>\n

E anche in questo caso possiamo vedere che l’equity line della strategia ha saputo mantenersi molto positiva anche nel periodo post sviluppo, seppur con un’inclinazione diciamo meno positiva rispetto a quello che avevamo visto negli anni meno recenti.<\/p>\n

In questo caso l’average trade della strategia \u00e8 molto pi\u00f9 alto rispetto a quella precedente. Sfioriamo i 700\u20ac di average trade.<\/p>\n

Questa \u00e8 una strategia di tipo multiday che quindi terr\u00e0 aperte le posizioni anche oltre la fine della sessione ed \u00e8 una strategia che rientra nella tipologia delle strategie trend following.<\/p>\n

E ci fa piacere constatare che anche questa tipologia di strategia se l’\u00e8 cavata bene negli ultimi due anni.<\/p>\n

Vediamo qui, dal 3 ottobre 2021 fino al 29 settembre del 2023, la strategia \u00e8 riuscita a portare a casa ben oltre 102.000\u20ac.<\/p>\n

La strategia, come dicevamo, utilizza le bande di Bollinger come trigger d’ingresso.<\/p>\n

E possiamo vedere nell’ultima occasione, grazie all’ausilio dell’indicatore, possiamo vedere che a una fuoriuscita dei prezzi dalle bande di Bollinger, in questo caso della banda superiore, la strategia ha preso posizione long e poi ha chiuso la stessa posizione alla fine del secondo giorno.<\/p>\n

Inizialmente la posizione aveva visto un forte run up di oltre 200 punti, salvo poi chiudere a circa 70-80 punti di profitto per, come dicevamo, 1.890\u20ac.<\/p>\n

Conclusione<\/strong><\/p>\n

Il Dax \u00e8 un mercato molto pesante e come dicevamo un singolo tick vale 25\u20ac.<\/p>\n

Ma oggi fortunatamente sono stati lanciati anche dei prodotti molto pi\u00f9 scalabili: il mini Dax e il micro DAX.<\/p>\n

Il mini DAX \u00e8 sicuramente un po’ pi\u00f9 vecchiotto, esiste ormai dal 2018, mentre invece il micro Dax \u00e8 stato lanciato solamente l’anno scorso.<\/p>\n

Questi prodotti hanno un valore rispettivamente di un quinto e di 1\/25 rispetto al fratello maggiore della combriccola, che \u00e8 appunto il Dax.<\/p>\n

\u00c8 quindi un prodotto accessibile a moltissimi trader e che sicuramente pu\u00f2 nascondere dei vantaggi da sfruttare con il trading sistematico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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