{"id":12154,"date":"2024-05-14T00:00:00","date_gmt":"2024-05-13T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/trading-come-gestiamo-le-notizie-economiche-nelle-nostre-strategie-con-esempi"},"modified":"2024-05-14T00:00:00","modified_gmt":"2024-05-13T22:00:00","slug":"trading-come-gestiamo-le-notizie-economiche-nelle-nostre-strategie-con-esempi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/trading-come-gestiamo-le-notizie-economiche-nelle-nostre-strategie-con-esempi","title":{"rendered":"Trading: Come gestiamo le notizie economiche nelle nostre strategie? (con esempi)"},"content":{"rendered":"

Le news macroeconomiche muovono i mercati?<\/strong><\/p>\n

Benvenuti amici trader, in questo nuovo video! Oggi parleremo delle news macroeconomiche e di come queste riescano a influenzare i mercati e quindi di riflesso anche l’andamento dei nostri trading system.<\/p>\n

Ma iniziamo dal principio, le news macroeconomiche muovono i mercati?<\/p>\n

E quali sono queste notizie a cui in linea generale dobbiamo stare attenti?<\/p>\n

Io sono Alessandro Ntanos, coach alla Unger Academy, e in questo nuovo video parleremo di trading system e di notizie macroeconomiche.<\/p>\n

Il rilascio di dati macroeconomici o di semplici news di mercato come dei tweet, ad esempio, possono muovere il mercato e rappresentano uno dei principali driver dei mercati finanziari.<\/p>\n

Indicatori economici come il tasso di disoccupazione, l’inflazione, il PIL e i tassi di interesse sono seguiti da vicino dai trader poich\u00e9 in qualche modo forniscono una panoramica della salute economica di un paese o di una regione e possono influenzare l’andamento delle valute, dei rendimenti obbligazionari e altri asset finanziari come, per esempio, le azioni o le materie prime.<\/p>\n

Certamente anche le decisioni di politica monetaria delle banche centrali sono particolarmente rilevanti, infatti per fare un esempio ogni qual volta Jerome Powell, che molti di voi conosceranno \u00e8 il presidente della Federal Reserve, d\u00e0 delle indicazioni sui tassi di interesse o sulle scelte future che si vogliono attuare, i prezzi di molti asset finanziari ne risentono.<\/p>\n

In che modo le news macroeconomiche incidono sui trading system?<\/strong><\/p>\n

Per quanto riguarda il risvolto sui trading system possiamo dire che in qualche modo nei dati che utilizziamo per effettuare i nostri backtest abbiamo gi\u00e0 il quadro complessivo di come i prezzi nello storico hanno reagito durante questi eventi.<\/p>\n

Quando la news macroeconomica risulta superflua\u2026<\/strong><\/p>\n

Quindi non necessitiamo in qualche maniera di disporre del dato macroeconomico in s\u00e9 per s\u00e9, ma piuttosto di una statistica su come la strategia ha funzionato durante il rilascio dei dati.<\/p>\n

Questi sono in genere eventi ricorrenti e possono quindi essere analizzati.<\/p>\n

Per esempio i dati sull’inflazione americana vengono rilasciati ogni mese, pi\u00f9 o meno alla met\u00e0 del mese, cos\u00ec come ad esempio i non-farm payroll, che rappresentano lo stato delle richieste di disoccupazione negli Stati Uniti, anch\u2019essi vengono rilasciati mensilmente e per la precisione il primo venerd\u00ec di ogni mese.<\/p>\n

Facendo quindi un ragionamento molto semplificato, se noi avessimo un trading system che \u00e8 stato sviluppato sugli ultimi dieci anni di storico allora avremmo moltissime occorrenze e moltissimi casi in cui la nostra strategia era a mercato proprio durante il rilascio di news macroeconomiche.<\/p>\n

Quindi in qualche maniera, utilizzando un trading system, l’informazione macroeconomica potrebbe sia risultare superflua in qualche maniera, perch\u00e9 presente gi\u00e0 nei prezzi, sia poco sfruttabile tendenzialmente, e questa \u00e8 la parte pi\u00f9 importante, perch\u00e9 di fatto operare solo ed esclusivamente durante le fasi di rilascio di notizie \u00e8 molto difficile sia discrezionalmente ma anche sistematicamente.<\/p>\n

Questo \u00e8 dovuto al fatto che durante il rilascio di news macroeconomiche la velocit\u00e0 e l\u2019ampiezza che pu\u00f2 raggiungere il mercato durante quei momenti concitati \u00e8 molto alta.<\/p>\n

Quindi oltretutto poi se pensiamo ai numerosi tweet di Trump che qualche anno fa, quando era presidente e forse a breve torner\u00e0 a esserlo, muoveva il mercato del petrolio con i suoi tweet e quindi \u00e8 pressoch\u00e9 impossibile elaborare questo tipo di informazioni per poi eseguire un trade.<\/p>\n

Questo a meno che non si sappia prima che quel tweet sarebbe effettivamente stato fatto ma questo sarebbe insider trading ed \u00e8 considerato un reato.<\/p>\n

Aggiungere dunque questo tipo di informazioni ai nostri sistemi potrebbe non apportare chiss\u00e0 quali benefici.<\/p>\n

Cos\u00ec come anche pensare di sviluppare un trading system che sistematicamente entri solo durante il rilascio di news macroeconomiche non \u00e8 a mio avviso la scelta migliore.<\/p>\n

La velocit\u00e0 di mercato incide sulle nostre operazioni?<\/strong><\/p>\n

La velocit\u00e0 del mercato, come detto, pu\u00f2 influire sulla corretta esecuzione delle nostre operazioni e mettere poi, quando saremo in live, a dura prova l’average trade della nostra strategia.<\/p>\n

Ovviamente esistono delle anomalie di mercato o diciamo delle ricorrenze o delle inefficienze che magari sono pure sfruttabili ma sicuramente non sarebbero alla portata di noi trader retail.<\/p>\n

Come gestiamo le news macroeconomiche nel trading sistematico?<\/strong><\/p>\n

Quindi di fatto meglio forse starne alla larga. Questo non vuol dire che il trader sistematico debba fregarsene di tutte quelle che sono le news macroeconomiche, ma anche il trader sistematico necessita di essere quantomeno aggiornato con quelli che sono appunto gli eventi macroeconomici in calendario che potrebbero scuotere il mercato e quindi il nostro portafoglio di strategie.<\/p>\n

Multicharts, le nostre strategie e il rilascio dei non-farm payroll<\/strong><\/p>\n

Vediamo quindi adesso su MultiCharts come alcune delle nostre strategie si sono comportate durante il rilascio dei non-farm payroll, che avvenendo ogni primo venerd\u00ec del mese, \u00e8 facilmente codificabile.<\/p>\n

Analisi di due strategie su S&P 500 e Gold<\/strong><\/p>\n

Bene, eccoci qui su MultiCharts. Abbiamo caricato due strategie, una sull’SP 500 e una sul Gold, mercati quindi diversi ma entrambi che diciamo risentono del rilascio dei dati macroeconomici.<\/p>\n

E poi due versioni delle strategie, delle stesse strategie, ma che effettueranno i loro ingressi soltanto al primo venerd\u00ec di ogni mese, data come abbiamo detto del rilascio di dati sulla disoccupazione americana, i cosiddetti non-farm payroll. Bene partiamo da quella sull’oro.<\/p>\n

Abbiamo una strategia intraday breakout con un average trade di circa 90$ pi\u00f9 o meno dal 2015. Un\u2019equity line di tutto rispetto, assolutamente molto bella.<\/p>\n

E, come detto, l’average trade arriva a 92$ in 800 operazioni.<\/p>\n

Operando invece solamente al venerd\u00ec, al primo venerd\u00ec di ogni mese, ecco che l’average trade schizza in alto addirittura fino a 356$.<\/p>\n

Questo \u00e8 forse indice del fatto che questa strategia, essendo una strategia trend following e quindi breakout, che beneficia della volatilit\u00e0 e di ampi range, proprio in giornate di rilascio dei dati riesce ad effettuare dei trade che potremmo definire di qualit\u00e0 superiore rispetto alla media.<\/p>\n

La strategia invece sull’SP 500 \u00e8 anche lei una strategia trend following intraday e ha un average trade piuttosto risicato di circa 35$ nelle ultime 1433 operazioni.<\/p>\n

Mentre invece operando solamente al primo venerd\u00ec di ogni mese, data del rilascio del dato macroeconomico sull’occupazione, ecco che l’average trade schizza in su di oltre 50$.<\/p>\n

Quindi in questo caso l’average trade \u00e8 passato da 34$ a 84$. Sicuramente un incremento che forse potremmo definire meno importante rispetto alla strategia precedente ma sicuramente anche in questo caso abbiamo visto che per questa strategia in particolare, e anche per quella vista in precedenza, la volatilit\u00e0 e l’aumento dell’ampiezza del range durante il rilascio di dati macro economici favorisce l’aumento anche dell’average trade della strategia.<\/p>\n

Ovviamente non prendete per oro colato queste informazioni.<\/p>\n

Questo tipo di test si potrebbe attuare su moltissime strategie e non \u00e8 detto che su tutte le nostre strategie il risultato sia sempre il medesimo.<\/p>\n

Ma quindi le notizie macroeconomiche muovono i mercati?<\/strong><\/p>\n

Quindi in conclusione le notizie macroeconomiche muovono i mercati? Beh sicuramente s\u00ec.<\/p>\n

Per\u00f2 come sappiamo a volte capita che dopo una notizia positiva per esempio i mercati scendano, oppure anche il contrario. Ecco questo denota una volta per tutte che sono e saranno sempre le scelte dei compratori e dei venditori a muovere il mercato, e non la notizia di per s\u00e9.<\/p>\n

Se per\u00f2 vuoi saperne di pi\u00f9 sul trading sistematico e su come facciamo trading alla Unger Academy, clicca sul link che trovi in descrizione. Da l\u00ec potrai guardare una presentazione di Andrea Unger, ottenere una copia gratuita del suo libro bestseller \u201cIl Metodo Unger\u201d, che ho qua, oppure prenotare una consulenza strategica gratuita con uno dei nostri tutor.<\/p>\n

Se il video ti \u00e8 piaciuto lasciaci un like e clicca sulla campanellina per iscriverti al canale in modo da restare sempre aggiornato sui prossimi video che pubblicheremo.<\/p>\n

Non dimenticare di commentare il video con le tue opinioni, domande e altro. Alla prossima!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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