{"id":12158,"date":"2024-07-23T00:00:00","date_gmt":"2024-07-22T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/trading-con-l-adx-ecco-i-livelli-che-funzionano-davvero-e-perche"},"modified":"2024-07-23T00:00:00","modified_gmt":"2024-07-22T22:00:00","slug":"trading-con-l-adx-ecco-i-livelli-che-funzionano-davvero-e-perche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/trading-con-l-adx-ecco-i-livelli-che-funzionano-davvero-e-perche","title":{"rendered":"Trading con l’ADX: Ecco i livelli che funzionano davvero (e perch\u00e9)"},"content":{"rendered":"

Introduzione: Cos’\u00e8 l’ADX e come funziona<\/strong><\/p>\n

Proviamo a creare una strategia di trading utilizzando un solo indicatore, ovvero l’ADX, che sicuramente molti di voi gi\u00e0 conosceranno, dato che si tratta di uno degli indicatori pi\u00f9 utilizzati in analisi tecnica.<\/p>\n

Tuttavia spesso non viene utilizzato nella maniera migliore. Questo ovviamente non lo dico io, ma all’interno di questo video lo andremo a testare con delle regole ben precise su un future in particolare, ovvero il DAX, che come ben sapete \u00e8 il pi\u00f9 importante indice azionario europeo.<\/p>\n

Ma facciamo prima un piccolo passo indietro e cerchiamo di capire che cos’\u00e8 l’ADX e come viene tendenzialmente utilizzato.<\/p>\n

Si tratta innanzitutto di un indicatore ideato da Welles Wilder, ingegnere noto per aver apportato numerose novit\u00e0 in questo campo, come l’RSI e il Parabolic SAR.<\/p>\n

Ma a differenza di questi ultimi, lo scopo dell’indicatore su cui ci concentreremo oggi \u00e8 quello di avere una stima della forza del trend.<\/p>\n

Vi ricordo inoltre che trovate sul canale un video dove viene approfondita la formula per calcolare questa forza di un trend, che non \u00e8 fondamentale conoscere per questo video, ma vi consiglio comunque di darci un’occhiata perch\u00e9 si sa, pi\u00f9 conosciamo gli strumenti a nostra disposizione e pi\u00f9 siamo avvantaggiati.<\/p>\n

Cosa dice la teoria su come usare l’ADX<\/strong><\/p>\n

Ci\u00f2 che \u00e8 importante conoscere per il video di oggi \u00e8 che il valore di questo indicatore varia da 0 a 100 e la sua interpretazione \u00e8 molto semplice.<\/p>\n

L’ADX al di sopra del 25 indica una forte tendenza, mentre l’ADX al di sotto del 20, al contrario, indica una fase laterale.<\/p>\n

E questo \u00e8 ci\u00f2 che dice la teoria. E purtroppo non sempre \u00e8 cos\u00ec per vari motivi.<\/p>\n

Innanzitutto, questa interpretazione potrebbe non essere corretta per il mercato su cui andremo a sviluppare oggi, oppure se consideriamo che si tratta di un indicatore che \u00e8 stato reso pubblico nel 1978 e da allora i mercati sono cambiati, ecco che \u00e8 un motivo in pi\u00f9 per cui andrebbe testato.<\/p>\n

Detto questo, io sono Alex Pavaluta, coach della Unger Academy, e passiamo subito a grafico per vedere un esempio di strategia.<\/p>\n

Testiamo la teoria con una strategia sul DAX<\/strong><\/p>\n

Allora parto subito facendo un paio di premesse. Innanzitutto, si tratta di una strategia ideata su barre giornaliere.<\/p>\n

Ma in questo caso vedete due serie storiche per un semplice motivo: la prima non \u00e8 altro che il future del DAX a 5 minuti, mentre la seconda \u00e8 sempre il future del DAX, per\u00f2 con barre daily.<\/p>\n

Il time frame a 5 minuti viene utilizzato solo ed esclusivamente per avere dei dati pi\u00f9 realistici, ma non cambia assolutamente nulla.<\/p>\n

Come vedremo tra poco, la strategia di fatto si basa sulle candele giornaliere.<\/p>\n

Infine qui in fondo vedete l’indicatore su cui ci stiamo concentrando, ovvero l’ADX.<\/p>\n

Chiaramente questo indicatore \u00e8 calcolato sulla seconda serie storica dato che ci interessano le barre giornaliere, e come potete vedere \u00e8 un indicatore che oscilla tra 0 e 100.<\/p>\n

Per la creazione di questa strategia ho deciso di utilizzarlo con un valore di 5 periodi.<\/p>\n

Detto questo, passiamo subito a vedere il codice della strategia che, come vedete, sono giusto un paio di righe.<\/p>\n

Abbiamo innanzitutto inserito un input e una variabile.<\/p>\n

Per quanto riguarda l’input, non \u00e8 altro che un livello soglia al di sopra o al di sotto del quale noi andremo a comprare.<\/p>\n

Per quanto riguarda invece la variabile, abbiamo semplicemente definito l’ADX calcolato sul data2, quindi calcolato chiaramente sulla serie storica secondaria, dato che \u00e8 quella che ci interessa per l’ADX.<\/p>\n

Per quanto riguarda le successive righe di codice, abbiamo effettivamente gli ingressi a mercato.<\/p>\n

In questo caso se l’ADX \u00e8 maggiore di un determinato livello che successivamente andremo ad ottimizzare, noi andremo a comprare alla rottura del massimo della sessione di ieri.<\/p>\n

Inoltre, come vedete, ho inserito un’altra semplice condizione che \u00e8 l’ entries today = 0.<\/p>\n

In pratica stiamo dicendo al sistema di aprire una nuova posizione soltanto se oggi non sono ancora stati effettuati trade.<\/p>\n

Infine, per quanto riguarda le ultime due righe, abbiamo un setexitonclose.<\/p>\n

Quindi si tratta di una strategia intraday che, come tecnica di uscita, ha l’uscita alla fine della sessione corrente.<\/p>\n

E infine \u00e8 stato impostato uno stop loss di 2.000 $, che \u00e8 un valore che non \u00e8 stato ottimizzato e volendo si potrebbe successivamente ottimizzare, ma \u00e8 stato impostato giusto per filtrare eventuali outlier,<\/p>\n

quindi possiamo dire dei valori anomali che andrebbero a falsare i risultati del backtest.<\/p>\n

Risultati della strategia con i livelli della teoria<\/strong><\/p>\n

A questo punto non ci resta che andare effettivamente a testare la strategia e a ottimizzarla.<\/p>\n

Qui, come vedete, io l’ho gi\u00e0 aggiunta al grafico. Andiamo quindi a ottimizzare il livello soglia che terremo in considerazione per l’ADX, partendo per esempio da un valore di 10 e andando per esempio a 100.<\/p>\n

Ovviamente con 100 non verranno effettuati i trade perch\u00e9 l’ADX non pu\u00f2 essere maggiore di 100 per quello che abbiamo all’inizio del video.<\/p>\n

Per quanto riguarda gli step, si tratta di un valore di 5, e di conseguenza facciamo partire l’ottimizzazione.<\/p>\n

Innanzitutto diamo un’occhiata al valore di 25, dato che, per quanto dice la teoria, se l’ADX \u00e8 maggiore di 25 indica che c’\u00e8 una forte tendenza e potrebbe essere di fatto un valore da tenere in considerazione.<\/p>\n

Ma analizzando i risultati direi che non \u00e8 proprio cos\u00ec. Infatti abbiamo un average trade di soli 87$ con un drawdown di 57.000$.<\/p>\n

Possiamo dire lo stesso del valore 30 e lo stesso del valore 35.<\/p>\n

Per quanto riguarda invece l’ADX maggiore di 40 e 45, qui vediamo dei risultati leggermente migliori, ma anche in questo caso si tratta di un risultato per nulla soddisfacente.<\/p>\n

Risultati della strategia con livelli diversi<\/strong><\/p>\n

Proviamo a questo punto a fare una piccola modifica al codice della strategia.<\/p>\n

Invece di entrare in posizione se l’ADX \u00e8 maggiore di un determinato livello soglia, proviamo per esempio ad entrare in posizione se l’ADX \u00e8 minore di un determinato livello soglia.<\/p>\n

Andiamo a compilare lo script e facciamo di nuovo partire l’ottimizzazione. Utilizziamo gli stessi valori di prima.<\/p>\n

Ed ecco che in questo caso siamo di fronte a dei risultati completamente diversi.<\/p>\n

Innanzitutto, per quanto riguarda gli average trade, sono quasi tutti sopra i 100-130$ e i drawdown a colpo d’occhio sono molto inferiori rispetto a quello che abbiamo visto prima.<\/p>\n

In questo caso, se andiamo a osservare in particolare il valore di 25, notiamo come utilizzando al contrario ci\u00f2 che dice la teoria, addirittura raggiungiamo un average trade di 350$ con un drawdown di 15.000$.<\/p>\n

Il net profit purtroppo non \u00e8 granch\u00e9, infatti siamo sotto i 100.000$, ma questo \u00e8 dovuto anche in parte al fatto che vengono effettuati soltanto 270 trade.<\/p>\n

I valori sopra sono addirittura migliori in termini di average trade e drawdown, ma anche in questo caso purtroppo vengono effettuati troppi pochi trade.<\/p>\n

Direi a questo punto di prendere in considerazione il valore di 30.<\/p>\n

Andiamo innanzitutto a vedere un esempio di trade, ad esempio questo qui.<\/p>\n

In questo caso abbiamo un ADX che \u00e8 minore di 30. Non sono stati effettuati ingressi in questa sessione e di conseguenza possiamo andare a comprare alla rottura del massimo della sessione precedente. Infatti \u00e8 proprio qui.<\/p>\n

Lo stop loss di 2.000$ non viene preso e di conseguenza usciamo con un setexitonclose, quindi usciamo alla fine della sessione corrente.<\/p>\n

Andiamo a questo punto ad analizzare le performance di questa semplice strategia.<\/p>\n

Partendo dall’equity line notiamo un ottimo risultato, soprattutto considerando quanto semplice \u00e8 la strategia.<\/p>\n

Infatti non siamo andati a ottimizzare il periodo su cui viene calcolato l’ADX e non siamo nemmeno andati a ottimizzare lo stop loss, per esempio.<\/p>\n

L’unica cosa su cui abbiamo lavorato \u00e8 il livello soglia che teniamo in considerazione per l’ADX.<\/p>\n

Per quanto riguarda l’average trade, come abbiamo visto nel momento in cui siamo andati a ottimizzare, siamo all’incirca su 316$, che non \u00e8 affatto male per una strategia grezza come questa.<\/p>\n

L’importanza di testare ogni setup<\/strong><\/p>\n

Ed ecco che seguendo le classiche regole dell’analisi tecnica, i risultati non sarebbero stati poi cos\u00ec soddisfacenti.<\/p>\n

Infatti nel caso di una strategia breakout come questa, entrare in posizione se l’ADX \u00e8 maggiore di un determinato valore, come per esempio il 25, potrebbe risultare inefficiente, perch\u00e9 di fatto si potrebbe entrare in posizione solo quando un trend sta per esaurirsi.<\/p>\n

Facendo invece solo ingressi a breakout quando il prezzo \u00e8 in una fase laterale, quindi quando l’ADX \u00e8 minore di un determinato valore, i risultati sono stati notevoli.<\/p>\n

Bisogna per\u00f2 considerare che questa strategia potrebbe essere affinata ulteriormente, impostando per esempio il take profit, oppure andando a ottimizzare lo stop loss, sempre facendo attenzione agli intorni del valore che si va a scegliere per evitare di fare overfitting.<\/p>\n

Ma abbiamo visto come si pu\u00f2 sfruttare l’ADX in maniera diversa rispetto a ci\u00f2 che suggerisce la teoria per trarre il profitto dal future del DAX.<\/p>\n

E per oggi \u00e8 tutto. Se vi interessano argomenti come questo, io vi ricordo che potete cliccare al primo link che trovate in descrizione e noi ci vediamo in un prossimo video.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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