{"id":12180,"date":"2022-09-15T00:00:00","date_gmt":"2022-09-14T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/trading-in-opzioni-contro-i-crolli-di-mercato-la-strategia-iron-shark-e-le-sue-performance-nel-2022"},"modified":"2022-09-15T00:00:00","modified_gmt":"2022-09-14T22:00:00","slug":"trading-in-opzioni-contro-i-crolli-di-mercato-la-strategia-iron-shark-e-le-sue-performance-nel-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/trading-in-opzioni-contro-i-crolli-di-mercato-la-strategia-iron-shark-e-le-sue-performance-nel-2022","title":{"rendered":"Trading in opzioni contro i crolli di mercato: La strategia Iron Shark e le sue performance nel 2022"},"content":{"rendered":"

Intro<\/strong><\/p>\n

Ciao ragazzi, ben trovati. Oggi parliamo della strategia Iron Shark, una strategia in opzioni, per verificare assieme che cosa \u00e8 successo nel corso del 2022. Quindi un anno abbastanza negativo direi per i mercati, soprattutto per gli indici azionari, e per valutare quindi assieme come si \u00e8 comportata in out of sample questa strategia.<\/p>\n

Bene ragazzi, io sono Francesco Placci, responsabile Ricerca e Sviluppo qui alla Unger Academy, e oggi parliamo della strategia in opzioni Iron Shark.<\/p>\n

Cos’\u00e8 l’Iron Shark?<\/strong><\/p>\n

Ricordo a tutti che si tratta di una strategia delta neutrale che \u00e8 volta a incassare il passaggio del tempo ed \u00e8 vega negativa, quindi guadagna da una diminuzione della volatilit\u00e0.<\/p>\n

\u00c8 stata ideata per lavorare sui mercati azionari, in particolare sul Mini SP 500, che sia future o che sia l’indice, ma pu\u00f2 essere anche utilizzata per titoli ad alta capitalizzazione.<\/p>\n

Il backtest della strategia Iron Shark<\/strong><\/p>\n

Quindi in giallo vedete l’out of sample della strategia dal suo primo rilascio sino ad oggi.<\/p>\n

Quello che gi\u00e0 si pu\u00f2 notare \u00e8 che nella fase in sample, come di solito accade, abbiamo una strategia che \u00e8 molto pi\u00f9 lineare rispetto comunque a una fase out of sample che definirei ad ogni modo positiva.<\/p>\n

\u00c8 vero anche che sugli indici abbiamo vissuto un periodo, dal 2010 fino al 2018, molto lineare con pochi crolli di mercato, se non intorno ad agosto del 2015, per poi vedere un mercato che ha iniziato a mostrare segnali di turbolenza.<\/p>\n

In particolare mi riferisco a febbraio 2018, il trimestre ottobre-novembre-dicembre sempre dello stesso anno, il Covid e sicuramente anche la fase attuale, che rappresenta uno dei peggiori inizio anno per gli indici azionari.<\/p>\n

La particolarit\u00e0 di questa strategia \u00e8 che al suo interno ha costruito una sorta di meccanismo di protezione contro i cosiddetti "cigni neri", cio\u00e8 quegli eventi avversi caratterizzati da una brusca caduta del sottostante e al contempo da un’esplosione importante di volatilit\u00e0 implicita che spesso fanno molto male ai venditori di opzioni.<\/p>\n

Quindi \u00e8 una strategia che tende a auto-proteggersi durante i crolli di mercato veramente bruschi.<\/p>\n

L’andamento nel 2022<\/strong><\/p>\n

Bene, il 2022 \u00e8 stato un qualche cosa di particolare perch\u00e9 abbiamo assistito ad un calo dei corsi azionari ma non c’\u00e8 stata una vera e propria esplosione di volatilit\u00e0.<\/p>\n

S\u00ec, abbiamo visto il Vix a valori anche abbastanza elevati ma non c’\u00e8 stato nulla di paragonabile, per esempio, al Covid o ad altre occorrenze che abbiamo visto per esempio nel 2018.<\/p>\n

E questo \u00e8 sicuramente uno dei motivi per i quali nel 2022 abbiamo assistito ad un drawdown abbastanza importante della strategia, pari a 8.000$, molto maggiore del massimo drawdown storico visto in passato.<\/p>\n

Tutto sommato, per\u00f2, poich\u00e9 gli indici azionari mostrano dei ribassi ancora importanti rispetto ad inizio anno, direi che la strategia, che comunque \u00e8 riuscita a guadagnare e a risollevarsi da questo drawdown, ha fatto abbastanza bene.<\/p>\n

\u00c8 vero che abbiamo visto la fase pi\u00f9 negativa per questa strategia, per\u00f2 relazionata all’andamento degli indici direi che si pu\u00f2 essere abbastanza soddisfatti del risultato.<\/p>\n

Risultato che ad oggi ammonta a circa 2.000$ di guadagno da inizio anno.<\/p>\n

Considerate inoltre che per poter tradare questa strategia sull’SPX occorre un margine che, a seconda della volatilit\u00e0, pu\u00f2 variare dai 10.000 ai 15.000$.<\/p>\n

Le metriche della strategia<\/strong><\/p>\n

Diamo un’occhiata alle statistiche generali della strategia dalla sua creazione sino ad oggi. Abbiamo un numero di trade pari a 276.<\/p>\n

Un net profit pari a 109.000$. Un profit factor dell’2,82 e una percentuale di operazioni profittevoli pari al 75%.<\/p>\n

L’average trade delle operazioni vincenti \u00e8 816$. Mentre \u00e8 866$ per quelle perdenti e ovviamente \u00e8 un valore negativo, quindi meno 866$, per un valore complessivo di 395$.<\/p>\n

Le operazioni vincenti stanno a mercato in media 17 giorni, mentre quelle perdenti stanno a mercato circa 13 giorni.<\/p>\n

Come gi\u00e0 accennato, il massimo drawdown storico \u00e8 di 8.165 dollari a operazioni chiuse.<\/p>\n

Direi quindi che abbiamo a che fare con numeri interessanti, soprattutto se, come dicevo, li mettiamo in relazione con i margini che i broker richiedono per poter fare trading su questa strategia, ossia 10-15.000$ sulla base del livello di volatilit\u00e0 implicita.<\/p>\n

Conclusioni<\/strong><\/p>\n

Qui alla Unger Academy cerchiamo di far parlare i numeri ed \u00e8 questo il motivo per il quale vi mostriamo dei backtest anche su strategie in opzioni.<\/p>\n

Quindi non ci limitiamo a raccontarvi il setup operativo e le varie regole di gestione. Ma \u00e8 opportuno effettuare un backtest anche per le strategie in opzioni, cos\u00ec come facciamo per i future, per verificare la bont\u00e0 di una strategia nel passato e nel presente.<\/p>\n

E se tra voi c’\u00e8 qualcuno che \u00e8 interessato a capire di pi\u00f9 del nostro approccio sistematico ai mercati ho qualcosa che fa al caso vostro. Vi lascio il link in descrizione. Si tratta di una presentazione gratuita di Andrea Unger attraverso la quale vi introdurr\u00e0 al suo metodo di trading, che gli ha consentito di vincere per ben 4 volte il Campionato mondiale di trading con denaro reale.<\/p>\n

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Ragazzi, per oggi \u00e8 tutto.<\/p>\n

Vi chiedo di lasciare un Like se il video vi \u00e8 piaciuto e di iscrivervi al nostro canale.<\/p>\n

E vi do appuntamento alla prossima.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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