Buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio hanno performato nell’ultimo periodo.<\/p>\n
Questa settimana voglio parlarvi del Nasdaq, il future che replica l’andamento del paniere\u2026 uno dei panieri pi\u00f9 famosi al mondo, appunto il Nasdaq, che comprende i 100 titoli tecnologici e non pi\u00f9 capitalizzati americani.<\/p>\n
Questo \u00e8 un future che sicuramente nel 2022 ha subito delle perdite molto importanti, ma che ha anche regalato alta volatilit\u00e0 e di conseguenza strategie soprattutto di tipo trend following, come quelle che andremo a vedere, hanno saputo reagire bene ai movimenti del mercato.<\/p>\n
In particolar modo voglio mostrarvi due strategie, come detto, che andranno a cercare di intercettare quelli che saranno i trend che si verranno a creare sul future del Nasdaq.<\/p>\n
E in particolare questa strategia che stiamo vedendo, che viene da due stop loss consecutivi, per\u00f2 sicuramente anche questo fa parte del gioco, ha saputo sfruttare bene i movimenti di questo mercato.<\/p>\n
Il lato long entrer\u00e0 al superamento del massimo della giornata precedente meno 10 punti.<\/p>\n
Mentre invece il lato short entrer\u00e0 al superamento, verso il basso chiaramente in questo caso, del minimo della giornata precedente pi\u00f9 in questo caso un fattore di 35 punti.<\/p>\n
Questo in qualche modo ci serve per andare ad anticipare in qualche maniera il mercato, il movimento che far\u00e0 il mercato su livelli che secondo noi sono sensibili, come per esempio il massimo e il minimo della giornata precedente.<\/p>\n
Il report di questa strategia, che \u00e8 stata sviluppata nel 2018, quindi potremmo dire pi\u00f9 o meno in questo periodo qui\u2026<\/p>\n
Vedete che in out of sample questo sistema ha saputo davvero ottenere dei profitti sbalorditivi.<\/p>\n
Tutti gli anni sono stati positivi e soprattutto, come vi dicevo, a fronte di un Buy and Hold che abbiamo visto nel 2022 essere profondamente ribassista,<\/p>\n
vedete che inizia pi\u00f9 o meno in questo punto, quindi \u00e8 praticamente soltanto sceso questo sottostante nell’anno in corso.<\/p>\n
Il lato short infatti ha saputo proteggere il nostro conto da quelli che sono stati i ribassi del mercato che, come sappiamo, quando avvengono potrebbero causare un po’ di situazioni di panico.<\/p>\n
Ecco che questa strategia invece ha saputo intercettare l’inversione di trend che si era venuta a creare su questo mercato.<\/p>\n
Ed ecco che il lato short \u00e8 andato addirittura meglio rispetto al lato long, che comunque in out of sample non ha fatto grossi danni a fronte appunto del Buy and Hold fortemente negativo dell’anno in corso.<\/p>\n
L’altra strategia che invece voglio mostrarvi \u00e8 una strategia anch’essa trend following, ma in questo caso andremo ad individuare dei livelli a partire dall’open della sessione odierna, a cui andremo a sommare o a sottrarre un fattore calcolato sull’ATR.<\/p>\n
Quindi per quanto riguarda i trend rialzisti andremo ad aspettare di vedere una Close superiore al valore di apertura pi\u00f9 6 volte il valore dell’ATR, quindi l’Average True Range, ovvero l’indicatore che va a misurare la volatilit\u00e0 media in punti nell’ultimo periodo, nel periodo considerato.<\/p>\n
Il lato short invece andr\u00e0 ad aspettare una close al di sotto dell’Open della sessione meno, in questo caso, otto volte e mezzo l’ATR.<\/p>\n
Quindi si andr\u00e0 ad aspettare una sorta di convinzione, una discesa pi\u00f9 importante per poter entrare a mercato, rispetto invece alle condizioni del lato long, che invece sono pi\u00f9 permissive in qualche maniera.<\/p>\n
Anche questa strategia ha saputo performare molto bene.<\/p>\n
Qua vediamo i risultati della curva long, che \u00e8 davvero stata molto\u2026 dignitosissima, soprattutto nell’ultima parte, a fronte dei grandi ribassi.<\/p>\n
Ma ecco che anche in questo caso \u00e8 stata la curva short quella che ha portato i profitti maggiori alla nostra strategia.<\/p>\n
Strategia che in questo caso chiuder\u00e0 al termine della sessione le sue posizioni. E quindi vedrete che l’average trade sicuramente non \u00e8 enorme ma questi sono risultati gi\u00e0 al netto di commissioni e slippage.<\/p>\n
E come vediamo, nonostante il numero di trade long sia tre volte praticamente rispetto al numero di trade short, la qualit\u00e0 dei trade ribassisti nell’ultimo periodo \u00e8 stata sicuramente migliore.<\/p>\n
Vedete l’average trade della strategia lo dimostra assolutamente.<\/p>\n
Quindi complessivamente anche questa strategia sviluppata nel 2018, anche lei ha saputo dimostrarsi efficace anche nel periodo post programmazione.<\/p>\n
Queste sono strategie che sicuramente possono essere facilmente codificabili da tutti i nostri studenti. Perci\u00f2 provateci anche voi!<\/p>\n
Se tra voi c’\u00e8 qualcuno interessato al mondo del trading sistematico, vi consiglio di cliccare il link che vi lascio qua sotto nella descrizione del video.<\/p>\n
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Alla prossima.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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