Buongiorno a tutti. Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach alla Unger Academy, e vi do il ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio hanno performato nell’ultimo periodo.<\/p>\n
Bene, questa settimana voglio parlarvi del future sul Copper, che in italiano si traduce con “rame”. Il rame è una materia prima molto liquida, tra le più importanti nel panorama delle commodities. E in particolar modo è un mercato che risponde bene a diversi tipi di logica, dal trend following al mean reverting e anche le bias.<\/p>\n
Oggi vedremo due tipi di strategie. Una è trend following, che è questa che vediamo più in basso. Questa strategia entrerà a breakout del Channel Breakout, quindi diciamo il breakout che è formato da un canale superiore e un canale inferiore.<\/p>\n
Io l’ho caricato, quello che la strategia utilizza per entrare. Utilizzeremo un periodo settato a 16, quindi andremo a calcolare i massimi massimi delle ultime 16 barre, barre a 5 minuti, e i minimi minimi sempre delle ultime 16 barre a 5 minuti. Al superamento verso l’alto o verso il basso entreremo rispettivamente long o short.<\/p>\n
Questa strategia ha dimostrato di produrre degli ottimi risultati. Qui vediamo i dati caricati dal 2008, data di inizio del nostro backtest, fino al 2022, quindi date odierne.<\/p>\n
E in particolare voglio farvi notare come questo sistema, che è stato sviluppato più o meno in questi anni qui, nel 2017, anche post sviluppo è riuscito a produrre degli ottimi risultati.<\/p>\n
Come vedremo, non solo le strategie trend following riescono a funzionare come si deve su questo mercato, come vi accennavo già prima, ma anzi anche delle strategie reversal possono sicuramente offrire degli ottimi vantaggi su questo mercato.<\/p>\n
Questa strategia che stiamo vedendo adesso baserà il trigger… diciamo che il trigger di ingresso sarà basato sui massimi e minimi di tre giorni prima. Quindi se il minimo di oggi andrà a rompere il minimo di tre giorni fa, allora entreremo long. E viceversa, quando invece il massimo di oggi andrà a rompere il massimo di tre giorni fa ecco che entreremo short.<\/p>\n
Anche questa strategia ha dimostrato di funzionare bene nel tempo. È stata sviluppata nel 2018, quindi potremmo dire in questo periodo qua. Ha visto un periodo di lateralità che è durato più o meno un anno e mezzo. Dopodiché è tornata a funzionare seguendo direi fedelmente quello che era l’andamento visto in sample.<\/p>\n
La particolarità di questa strategia inoltre è che presenta diverse tipologie di uscita. In particolare, dopo due giorni in cui la strategia sarà a mercato, andremo a fare un check su quello che sarà il profitto attuale della strategia e, qualora fosse positivo di almeno 400$, chiuderemo le posizioni alla fine della giornata.<\/p>\n
Vi sono poi altre condizioni per cui se alla fine del primo giorno di trading il profitto aperto è inferiore a 600$, quindi in questo caso se dopo un giorno la strategia sta già perdendo, chiuderemo direttamente le nostre posizioni in intraday.<\/p>\n
L’ultima uscita è quella che riguarda la giornata del venerdì, per cui se sarà venerdì o se saremo in posizione già da almeno tre giorni, allora senza alcun check aggiuntivo sull’open position profit, quindi sul profitto della posizione, noi chiuderemo comunque le nostre posizioni.<\/p>\n
Queste due strategie come avete visto hanno funzionato bene in out of sample. Perciò ragazzi, provateci anche voi.<\/p>\n
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Alla prossima.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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