{"id":12218,"date":"2024-07-16T00:00:00","date_gmt":"2024-07-15T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/trading-sulle-commodity-12-000usd-guadagnati-da-inizio-2024-con-2-nuove-strategie-su-cacao-e-caffe"},"modified":"2024-07-16T00:00:00","modified_gmt":"2024-07-15T22:00:00","slug":"trading-sulle-commodity-12-000usd-guadagnati-da-inizio-2024-con-2-nuove-strategie-su-cacao-e-caffe","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/trading-sulle-commodity-12-000usd-guadagnati-da-inizio-2024-con-2-nuove-strategie-su-cacao-e-caffe","title":{"rendered":"Trading sulle Commodity: 12.000$ guadagnati da inizio 2024 con 2 NUOVE strategie su Cacao e Caff\u00e8"},"content":{"rendered":"

Introduzione<\/strong><\/p>\n

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video.<\/p>\n

Oggi andremo ad analizzare due strategie sul cacao e sul caff\u00e8.<\/p>\n

Queste strategie sfruttano le principali caratteristiche di questi strumenti, ovvero i trend di breve periodo.<\/p>\n

Queste strategie sono state codificate di recente, intorno alla fine del 2023 e sono all’interno del nostro portafoglio dall’inizio del 2024.<\/p>\n

Prima di addentrarci nell’analisi di questi trading system non mi resta che presentarmi.<\/p>\n

Io sono Davide Tagliabue, coach e sviluppatore nel team di ricerca e sviluppo della Unger Academy.<\/p>\n

La prima strategia<\/strong><\/p>\n

Partiamo subito con il primo sistema, il primo sistema sul cacao.<\/p>\n

Per chi di voi mastica un pochino le materie prime ed \u00e8 aggiornato sugli ultimi sviluppi di questo strumento, di questa materia prima, sapr\u00e0 gi\u00e0 che nell’ultimo periodo, nell’ultimo anno e mezzo, il cacao ha subito un’accelerazione fortissima in termini di aumento dei prezzi.<\/p>\n

Partiamo quindi dal buy and hold di questo strumento, ovvero dalle indicazioni di che cosa questo strumento avrebbe fatto se l’avessimo tenuto in portafoglio.<\/p>\n

Quindi, senza farci trading. E vediamo che nell’ultimo periodo il prezzo \u00e8 letteralmente esploso.<\/p>\n

Il cacao ha visto un’accelerazione veramente molto brusca, ma questo sistema non \u00e8 pensato per cavalcare questi trend.<\/p>\n

Mi viene da dire, ahim\u00e8 perch\u00e9, se cos\u00ec fosse stato saremmo veramente diventati ricchissimi in brevissimo tempo.<\/p>\n

In Unger Academy sviluppiamo anche altri tipi di sistemi che cercano proprio di cavalcare questi trend, che, come vedete, non avvengono quasi mai, ma quando avvengono, insomma, bisogna farsi trovare pronti.<\/p>\n

Diciamo per\u00f2 che questi eventi sono piuttosto rari, quindi possono capitare nell’ordine di una volta o due al massimo ogni decade.<\/p>\n

Il sistema che volevo presentarvi \u00e8 quindi un sistema che, come vi dicevo, cavalca i trend di breve periodo.<\/p>\n

Quindi andando a vedere l’equity che vi spoilero subito, andiamo a sfruttare questi mini trend e vedete che qui gi\u00e0 sembra non c’entrare nulla con il buy and hold.<\/p>\n

S\u00ec, c’\u00e8 una leggera differenza nella forma dell’equity, ma poco importa perch\u00e9 il sistema rimane a mercato molto poco rispetto alla lunghezza di questi macro trend.<\/p>\n

Stiamo parlando al massimo di un paio di giorni, quindi impossibile vedere questi trend.<\/p>\n

E si sfrutta la rottura di livelli importanti, in questo caso la rottura dei livelli di prezzo di ieri.<\/p>\n

Andiamo a vedere, a zoomare nel grafico e vediamo che il minimo della sessione precedente, ad esempio, \u00e8 questo qui, e noi andremo short alla rottura del massimo per poi chiudere con un target di 1.800$, molto in chiaro qui ,uno stop loss di 1.500$, e ovviamente questo sistema, per quanto bello sia, non ci prende tutte le volte.<\/p>\n

Vedete che abbiamo delle perdite e anche dei guadagni.<\/p>\n

Quello che conta per\u00f2 \u00e8 la media statistica, quindi avere un vantaggio statistico.<\/p>\n

E su questa materia prima entrare su un trigger del genere, quindi la rottura dei massimi o dei minimi del giorno prima, guardando ad una compressione di volatilit\u00e0, quindi questo trigger deve per forza di cose essere accompagnato da un filtro su una compressione di volatilit\u00e0, un po’ come per dire: il mercato si carica, si carica, non va da nessuna parte, al primo sbocco che ha, alla prima rottura, ecco che io voglio seguire il trend.<\/p>\n

\u00c8 un trend di breve periodo, infatti qui vediamo che rimaniamo a mercato veramente poche barre, al massimo vi dicevo un paio di giorni.<\/p>\n

E questo approccio sembra portare dei grossi benefici. Andiamo a vedere il Periodical.<\/p>\n

Abbiamo che l’anno out of sample del 2024… Adesso \u00e8 un po’ un caso… Ma \u00e8 uno dei migliori fino adesso, probabilmente perch\u00e9 \u00e8 appunto macchiato dal forte trend di fondo che vediamo del cacao nell’ultimo periodo.<\/p>\n

Quindi siamo stati un po’ fortunati ad aver sviluppato questo sistema nel 2023, ad averlo avuto nel portafoglio nel 2024, in un momento in cui il cacao \u00e8 parecchio brusco in termini di movimenti.<\/p>\n

Questo sistema, seppur tenendo una logica molto pi\u00f9 di breve termine, riesce molto a cavalcare questi trend.<\/p>\n

Ci sono anni come il 2010, il 2014, qui vediamo average trade piuttosto bassi, dove non \u00e8 detto che riusciamo a cavalcare gli stessi trend proprio perch\u00e9 magari la materia prima stessa \u00e8 meno volatile e si sposta semplicemente di meno.<\/p>\n

La pretesa qui \u00e8 di guadagnare sempre? Assolutamente no, ma \u00e8 quella di avere un edge statistico, quindi un vantaggio statistico sul fare trading su questo strumento.<\/p>\n

Andiamo al volo a vedere anche le performance in termini di average trade che \u00e8 abbastanza ben distribuito e bilanciato tra long e short.<\/p>\n

Le due equity, vediamo… Eccole qui, long e short, vanno veramente molto bene.<\/p>\n

E guardate qui come lo short, seppur in un momento di debolezza iniziale, performa molto bene nonostante questa volatilit\u00e0 enorme a rialzo, proprio perch\u00e9 in un periodo del genere \u00e8 molto pi\u00f9 probabile che si tocchino i massimi del giorno prima piuttosto che i minimi.<\/p>\n

Anche la volatilit\u00e0 \u00e8 molto alta e quindi questa \u00e8 una protezione intrinseca del sistema proprio per evitare di saltare sul treno in corsa, ma dalla direzione opposta.<\/p>\n

La seconda strategia<\/strong><\/p>\n

Andiamo avanti con il prossimo sistema. \u00c8 un sistema sul caff\u00e8 e la logica qui \u00e8 molto simile a quella gi\u00e0 vista sul cacao ma abbiamo una condizione un pochino pi\u00f9 grande.<\/p>\n

Ovvero andremo s\u00ec alla rottura dei massimi e dei minimi di un periodo precedente, ma non pi\u00f9 guardando solo una sessione ma guardando le ultime tre sessioni.<\/p>\n

Quindi io prender\u00f2 il massimo massimo degli ultimi tre giorni e il minimo minimo degli ultimi tre giorni.<\/p>\n

Anche qui vado a cavalcare dei momenti di breve, quindi l’operativit\u00e0 \u00e8 addirittura intraday, e quindi dobbiamo chiudere le posizioni per forza a fine giornata nel caso in cui il trend non sia avvenuto.<\/p>\n

Abbiamo un take profit di circa 2.000$ e uno stop loss di 1.200$.<\/p>\n

Anche questa strategia ci prende sempre? Assolutamente no. Infatti di falsi segnali ce ne sono eccome.<\/p>\n

Ad esempio questo, in cui noi siamo andati alla rottura importante delle ultime tre sessioni. ma come vedete il mercato per quanto ci abbia dato ragione per il primo momento, poi evidentemente qui ci potrebbe essere stata una release di dati, cosa che \u00e8 gi\u00e0 inclusa in tutto il backtest, quindi \u00e8 giusto e corretto rimanere a mercato anche qualora ci fosse una release.<\/p>\n

In questo caso la release probabilmente ha fatto s\u00ec che il prezzo del caff\u00e8 aumentasse bruscamente.<\/p>\n

Infatti su un timeframe di 5 minuti qui abbiamo un brusco rialzo che ci ha portato a chiudere la posizione.<\/p>\n

Lo stop loss per fortuna serve anche e soprattutto a questo.<\/p>\n

Andiamo dunque a vedere anche qui le performance.<\/p>\n

Vediamo prima di tutto un buy and hold molto diverso da quello precedente.<\/p>\n

Qui se vedete dei prezzi negativi \u00e8 semplicemente perch\u00e9 si parte da zero.<\/p>\n

Andiamo a vedere l’equity: \u00e8 veramente molto molto bella e molto solida.<\/p>\n

L’average trade anche, altrettanto. Sul caff\u00e8 156$, di cui 162 long e 150 short, \u00e8 accettabile. Non \u00e8 un numero altissimo, ma \u00e8 comunque accettabile.<\/p>\n

Questo perch\u00e9 il caff\u00e8 non \u00e8 uno strumento molto liquido e quindi \u00e8 facile avere degli slippage, quindi dei costi sull’operativit\u00e0 piuttosto elevati.<\/p>\n

Comunque possiamo coprire tranquillamente commissioni e slippage, quindi i costi dell’operativit\u00e0.<\/p>\n

Vediamo che il 2024, periodo di out of sample, il sistema sta rispondendo bene e sta operando in linea con quanto visto nel backtest.<\/p>\n

Quindi vediamo che abbiamo fatto 27 trade dall’inizio dell’anno.<\/p>\n

Sono circa 60-70 i trade all’anno e quindi siamo circa a met\u00e0, appunto 30 e siamo a luglio.<\/p>\n

Guardiamo anche la parte long, che ha visto un brutto periodo flat dove non ha guadagnato praticamente nulla in questa fase, e un periodo short che \u00e8 stato decisamente pi\u00f9 profittevole, anche se in questo ultimo periodo appunto, complici gli ultimi trade, non sta andando bene nella direzione.<\/p>\n

Fortuna che \u00e8 compensato da un’ottima performance della parte long.<\/p>\n

Ecco, questo \u00e8 un altro aspetto molto importante, ovvero laddove ci sia un sistema di logiche simmetriche sia per la parte long che per la parte short, questo vuol dire che abbiamo logiche speculari entro la rottura dei massimi degli ultimi tre giorni e alla rottura dei minimi degli ultimi tre giorni rispettivamente per long e short, questo fa s\u00ec che l’operativit\u00e0 in un certo senso si compensi perch\u00e9 in un mercato rialzista avr\u00f2 la parte long che fa parecchie performance e laddove ci sia un buy and hold principalmente negativo, come vedete, la parte long non perde o se perde, perde poco.<\/p>\n

Lo stesso vale per la parte short. Qui la parte short non sta funzionando bene, il mercato sta aumentando di valore, ma a me interessa relativamente, perch\u00e9 posso accettare di perdere provando ad andare short in un mercato rialzista.<\/p>\n

Questo perch\u00e9 la parte long compensa tutti i mancati guadagni o addirittura le perdite della parte short.<\/p>\n

Conclusione<\/strong><\/p>\n

Bene, questi sono due esempi di due operativit\u00e0 abbastanza simili su strumenti non cos\u00ec famosi e magari non alla portata di tutti, perch\u00e9 purtroppo ancora non esistono i micro contratti.<\/p>\n

La logica di sviluppo per\u00f2 \u00e8 veramente molto simile a quella di altri strumenti, come sullo Standard and Poors 500, sul DAX, sul Gold, sul Crude Oil.<\/p>\n

E se siete interessati anche a voi a capire come queste logiche vengono costruite e come facciamo a concretizzare queste logiche per cercare di trarre un vantaggio statistico dai mercati, vi ricordo che potete prenotare una consulenza gratuita al primo link che trovate qui in descrizione.<\/p>\n

Io vi do l’appuntamento al prossimo video e buon trading a tutti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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