{"id":12230,"date":"2024-07-02T00:00:00","date_gmt":"2024-07-01T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/trading-sull-s-p-500-60-000usd-guadagnati-da-inizio-2023-con-queste-strategie-multiday"},"modified":"2024-07-02T00:00:00","modified_gmt":"2024-07-01T22:00:00","slug":"trading-sull-s-p-500-60-000usd-guadagnati-da-inizio-2023-con-queste-strategie-multiday","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/trading-sull-s-p-500-60-000usd-guadagnati-da-inizio-2023-con-queste-strategie-multiday","title":{"rendered":"Trading sull’S&P 500: 60.000$ guadagnati da inizio 2023 con queste strategie multiday"},"content":{"rendered":"

Introduzione<\/strong><\/p>\n

Benvenuti a tutti in questo nuovo video, in cui andremo ad analizzare due strategie sul future dell’S&P 500, indice azionario che non avrebbe nemmeno bisogno di presentazioni, dato che si tratta del pi\u00f9 noto tra tutti, composto dalle 500 azioni pi\u00f9 capitalizzate degli Stati Uniti e seguito da tutti i trader e analisti.<\/p>\n

Le strategie in questione sono due strategie che ormai da tempo fanno parte del nostro database di sistemi.<\/p>\n

Andremo ad analizzare le performance, ma soprattutto vedremo come entrambe siano strategie multiday in cui si rimane a mercato anche per pi\u00f9 di una sessione.<\/p>\n

E vedremo che entrambe hanno come regole d’ingresso il superamento di determinati livelli di mean reversion che evidentemente sono livelli chiave per questo mercato.<\/p>\n

Detto ci\u00f2 non mi resta che presentarmi. Io sono Alex Pavaluta, coach della Unger Academy, e procediamo con la prima strategia.<\/p>\n

La prima strategia<\/strong><\/p>\n

In questo caso abbiamo una strategia molto semplice che come trigger d’ingresso utilizza i massimi e i minimi della sessione precedente.<\/p>\n

Pi\u00f9 nello specifico andremo a comprare nel momento in cui la barra a 15 minuti chiude al di sopra del minimo della sessione precedente.<\/p>\n

E andremo a vendere nel momento in cui la barra a 15 minuti chiude al di sotto del massimo della sessione precedente.<\/p>\n

Ovviamente i trade vengono successivamente filtrati con apposite regole in modo che siano i pi\u00f9 efficienti possibili, soprattutto sul lato short, dato che stiamo approcciando un mercato che, come ben sappiamo, tende a salire nel lungo termine.<\/p>\n

Per quanto riguarda stop loss e take profit, la strategia imposta uno stop loss di 1.300$ e un take profit di 4.000$, esattamente come vedete in questo trade qui.<\/p>\n

Andiamo ora a valutare l’equity line di questa strategia. E si tratta di un’ottima equity line, soprattutto se consideriamo che la strategia ha ormai circa 6-7 anni di out of sample.<\/p>\n

Ma andiamo ora a vedere il lato long e il lato short, perch\u00e9 questa strategia ha una caratteristica particolare.<\/p>\n

Infatti, come vedete, il lato long \u00e8 sicuramente profittevole e di recente ha fatto anche un nuovo picco di equity.<\/p>\n

Ma la cosa veramente interessante \u00e8 il lato short di questa strategia, che come vedete guadagna in maniera anche quasi pi\u00f9 costante del lato long.<\/p>\n

Questo, come dicevo prima, la rende un’ottima strategia soprattutto perch\u00e9 se guardiamo il buy and hold, vediamo un mercato che tende a salire nel lungo termine.<\/p>\n

E di conseguenza \u00e8 difficile sviluppare qualcosa che funzioni bene lato short.<\/p>\n

Tuttavia utilizzando una strategia mean reverting e con appositi filtri operativi, come potete vedere si pu\u00f2 trarre profitto anche dal lato short.<\/p>\n

Andiamo ora a vedere il numero di trade e l’average trade della strategia.<\/p>\n

Come vedete la strategia ha effettuato all’incirca 750 trade che sono leggermente sbilanciati tra lato long e lato short. E questo, per il discorso appena fatto, diciamo che \u00e8 abbastanza normale.<\/p>\n

Per quanto riguarda invece l’average trade, siamo all’incirca sui 300$ di average trade, che non \u00e8 affatto male.<\/p>\n

Un po’ pi\u00f9 alto l’average trade sul lato long, ma decisamente soddisfacente anche l’average trade sul lato short.<\/p>\n

Ovviamente questo \u00e8 un valore abbastanza capiente per coprire eventuali costi operativi, che sono lo slippage e le commissioni.<\/p>\n

Andiamo ora a vedere i rendimenti anno dopo anno della strategia.<\/p>\n

E anche qui possiamo vedere come a colpo d’occhio la strategia ha chiuso quasi tutti gli anni in profitto.<\/p>\n

C’\u00e8 stato un leggero calo delle performance nel 2019, nel 2020 e nel 2021, che addirittura \u00e8 stato un anno negativo, ma il tutto coincide esattamente con quello che vediamo sull’equity line in questa fase qui un po’ laterale.<\/p>\n

Ma molto interessante \u00e8 notare come la strategia, nonostante questo, si sia ripresa bene nel 2022 guadagnando all’incirca 15.000$, nel 2023 guadagnandone 18.000$, e attualmente per il 2024 sono 3000$ di net profit.<\/p>\n

Quindi direi di lasciare spazio alla strategia e vedere se in questa seconda fase dell’anno riuscir\u00e0 a riconfermare le ottime performance della prima fase.<\/p>\n

La seconda Strategia<\/strong><\/p>\n

Andiamo ora ad analizzare la seconda delle due strategie, che \u00e8 sempre una strategia mean reverting.<\/p>\n

Infatti, come potete vedere qui, anche in questo caso si compra sulla debolezza.<\/p>\n

Tuttavia, a differenza della strategia precedente, in questo caso non si attende la rottura del minimo della giornata precedente, ma si sceglie come livello di ingresso un qualcosa di pi\u00f9 sofisticato, se cos\u00ec vogliamo dire.<\/p>\n

Infatti si calcola il minimo della sessione attuale al quale si sottrae un ulteriore ammontare in modo da entrare in un livello di ancora pi\u00f9 ipervenduto.<\/p>\n

Ovviamente l’ammontare in percentuale \u00e8 stato ottimizzato nella fase di sviluppo.<\/p>\n

E dato che stiamo parlando di uno di quei mercati che noi definiamo "non speculari", proprio perch\u00e9 come dicevamo prima sale nel lungo termine e scende raramente, il parametro per calcolare il livello percentuale sul lato long \u00e8 diverso dal parametro per calcolare il livello percentuale sul lato short, optando cos\u00ec per uno sviluppo non speculare.<\/p>\n

In questo caso, a differenza della strategia precedente, abbiamo uno stop loss di 800$ e un take profit di 3.000$.<\/p>\n

Non ci resta anche in questo caso che valutare le performance di questa strategia e direi di partire come di consueto dall’equity line.<\/p>\n

E anche in questo caso siamo di fronte a un’ottima equity line molto regolare, soprattutto considerando che \u00e8 in out of sample dal 2017, quindi all’incirca da qui in poi.<\/p>\n

Come potete vedere in questa fase qui c’\u00e8 stato un drawdown abbastanza evidente, proprio qui, ma nonostante questo la strategia ha continuato a performare molto bene formando nuovi picchi di equity.<\/p>\n

Andiamo anche in questo caso ad analizzare il lato long e il lato short e qui vediamo il lato long molto regolare.<\/p>\n

Per quanto riguarda invece il lato short, vediamo che fa un po’ pi\u00f9 fatica, soprattutto nell’ultima parte.<\/p>\n

Ovviamente, ancora una volta, considerando lo strumento su cui \u00e8 stato fatto lo sviluppo, direi che \u00e8 un risultato pi\u00f9 che accettabile.<\/p>\n

Infatti dobbiamo considerare che tendenzialmente il lato short su uno strumento di questo tipo pu\u00f2 anche essere visto come una di copertura per coprirsi nelle fasi pi\u00f9 burrascose,<\/p>\n

esattamente come \u00e8 successo qui a marzo del 2020, periodo che conosciamo molto bene, e anche in questa fase qui nel 2008 durante la recessione.<\/p>\n

Andiamo anche in questo caso a valutare l’average trade.<\/p>\n

E questa strategia effettua molti pi\u00f9 trade e molto pi\u00f9 sbilanciati tra lato long e lato short.<\/p>\n

Infatti si tratta di quasi 1800 trade, di cui solo 500 sul lato short.<\/p>\n

Per quanto riguarda l’average trade, siamo su un valore di circa 140$, che anche in questo caso \u00e8 abbastanza capiente per coprire i costi operativi.<\/p>\n

Molto pi\u00f9 ampio l’average trade sul lato long rispetto all’average trade sul lato short, ma come abbiamo detto prima il lato short serve anche e soprattutto come copertura in caso di eventi imprevedibili.<\/p>\n

Andiamo ad analizzare i rendimenti anno dopo anno della strategia e infatti in questo caso una cosa che salta subito all’occhio \u00e8 l’ottima performance del 2020, in cui sono stati realizzati 40.000$.<\/p>\n

Ovviamente a questa ottima performance ha contribuito anche il lato short, come abbiamo visto prima, formando questo picco di equity.<\/p>\n

Per quanto riguarda, invece, gli anni successivi, come abbiamo visto sono stati, a parte il 2022, anni molto profittevoli. Soprattutto il 2023, con 33.000$.<\/p>\n

Anche in questo caso non ci resta che attendere e vedere come la strategia riuscir\u00e0 a performare anche nel 2024, che attualmente pare essere un anno decisamente buono.<\/p>\n

Conclusione<\/strong><\/p>\n

Ok, in questo video abbiamo visto come sia possibile utilizzare una logica mean reverting per trarre profitto da questo mercato, anche utilizzando livelli di prezzo diversi tra loro.<\/p>\n

Ovviamente questo \u00e8 fondamentale per avere pi\u00f9 armi a nostra disposizione e per avere un portafoglio pi\u00f9 diversificato possibile.<\/p>\n

Detto questo, io vi ricordo che se vi interessano questi argomenti, potete prenotare una consulenza gratuita al primo link in descrizione.<\/p>\n

E io vi do appuntamento al prossimo video. Buon trading a tutti!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Introduzione Benvenuti a tutti in questo nuovo video, in cui andremo ad analizzare due strategie sul future dell’S&P 500, indice […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[57],"tags":[52],"class_list":["post-12230","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-blog","tag-the-trading-show"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12230","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12230"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12230\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12230"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12230"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12230"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}