Buongiorno a tutti. Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach alla Unger Academy e vi do il ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio si stanno comportando nell’ultimo periodo.<\/p>\n
Bene, oggi parleremo del mercato della Soia, un mercato facente parte del settore delle granaglie. Vi far\u00f2 vedere due strategie, una di tipo trend following, che \u00e8 quella che vediamo adesso.<\/p>\n
\u00c8 una strategia che entrer\u00e0 in rottura di un livello calcolato a partire dall’apertura di giornata, a cui verr\u00e0 aggiunto per l’ingresso long una sorta di fattore calcolato sul range dei giorni precedenti.<\/p>\n
Se il mercato quindi superer\u00e0 questo livello, che \u00e8 calcolato come una distanza, come detto, dall’open di giornata, allora entreremo long.<\/p>\n
Viceversa se invece il mercato, a partire dall’apertura di giornata, inizier\u00e0 a scendere fino a toccare il nostro livello, sempre calcolato sul range dei giorni precedenti, allora entreremo short.<\/p>\n
Il range su cui calcoleremo la distanza per entrare long o short sar\u00e0 nient’altro che la differenza tra il massimo e il minimo della giornata precedente.<\/p>\n
Quindi prenderemo questa differenza, la aggiungeremo all’apertura della giornata e su quel livello entreremo long, mentre invece faremo il contrario per gli ingressi short, quindi prenderemo sempre il range di highd1 e lowd1, quindi i massimi e minimi della giornata precedente, per poi sottrarre questa differenza all’open sempre di giornata.<\/p>\n
Se il mercato quindi scender\u00e0 e si avviciner\u00e0 fino a rompere questo livello, ecco che entreremo a mercato.<\/p>\n
Questa strategia ha saputo difendersi molto bene negli anni. Qui vediamo soltanto caricati gli ultimi due anni, a partire dall’inizio del 2021, pi\u00f9 o meno un anno e mezzo.<\/p>\n
Vedete che la prima parte del 2021 \u00e8 stata davvero molto fortunata. Poi non semplice la fine del 2021 e l’inizio del 2022, che invece poi negli ultimi 3-4 mesi hanno visto questa strategia tornare a performare molto bene.<\/p>\n
L’average trade di questo sistema si attesta… \u00e8 molto alto, \u00e8 una strategia di tipo multiday, quindi si riesce a ottenere anche dei buoni fattori. Chiaramente 350$ non \u00e8 la normalit\u00e0 su questo sottostante, ma anche un average trade intorno ai 150-200$ potrebbe sicuramente essere in grado di ricoprire quelli che sono tutti i costi necessari per operare su questo mercato.<\/p>\n
Passiamo ora alla strategia successiva, che \u00e8 diversa da quella che vi ho appena mostrato.<\/p>\n
\u00c8 una strategia di tipo bias che quindi non baser\u00e0 i suoi ingressi su rotture di livelli di prezzo ma entrer\u00e0 e chiuder\u00e0 allo scoccare di determinati orari.<\/p>\n
Il lato long entrer\u00e0 alle ore 4:00 di notte, intorno a questo orario. Qui vedete che abbiamo plottato e stiamo usando un timeframe a 7 minuti.<\/p>\n
Questo per provare in qualche maniera a limitare un pochettino lo slippage che su questo mercato comunque dovrebbe essere abbastanza limitato, in quanto i contratti scambiati superano i 100.000 pezzi ogni giorno.<\/p>\n
Il lato short di questa strategia entrer\u00e0 alle ore 4:00, mentre invece il lato long all’una, o meglio intorno all’una di pomeriggio.<\/p>\n
Poi, chiaramente bisogner\u00e0 selezionare il tempo della barra corretta perch\u00e9 in questo caso siamo su un timeframe a 7 minuti, quindi abbiamo usato 3:58 come orario per l’ingresso del lato short e 12:57, per essere proprio precisi, per quanto riguarda invece il lato long.<\/p>\n
Questi orari sono tutti riferiti all’orario dell’Exchange che si trova a Chicago per quanto concerne il mercato delle granaglie.<\/p>\n
Quindi questi orari che vi ho detto faranno riferimento al fuso orario di Chicago. Le chiusure dei trade avverranno in prossimit\u00e0 dell’ingresso dell’altro lato, quindi semplicemente il lato long chiuder\u00e0 quando inizier\u00e0 la finestra oraria del lato short e viceversa.<\/p>\n
Anche questa strategia si \u00e8 ben difesa nell’ultimo anno e mezzo. In questo caso vedremo average trade sicuramente molto pi\u00f9 piccoli.<\/p>\n
\u00c8 una strategia che sta a mercato poche ore e la Soia, mi sento anche di dire, ha una volatilit\u00e0 non cos\u00ec elevata e di conseguenza non \u00e8 facile, stando poche ore a mercato, ottenere un average trade molto fortunato.<\/p>\n
In questo caso vediamo che il lato long se l’\u00e8 cavata sicuramente meglio rispetto al lato short. Vediamo un average trade di soli 20$. Invece sul lato long si arriva anche a 140$.<\/p>\n
Vediamo l’equity line complessiva di entrambi i lati. Vedete che anche questa strategia, nel periodo finale del 2021 e iniziale del 2022, ha fatto un po’ di fatica, ma poi ecco che negli ultimi mesi \u00e8 riuscita a raggiungere nuovamente quelli che sono i suoi picchi di equity.<\/p>\n
Lato long che, come detto, ha apportato sicuramente dei benefici migliori. Lato short che invece \u00e8 stato pi\u00f9 ballerino negli ultimi tempi, questo sicuramente complice il forte bias rialzista che abbiamo visto scatenarsi sul mercato delle commodities negli ultimi mesi del 2022.<\/p>\n
Bene, ragazzi, se tra voi c’\u00e8 qualcuno interessato al mondo del trading sistematico, vi consiglio di cliccare il link che vi lascio qua sotto in descrizione. Da l\u00ec potrete vedere un video di Andrea Unger oppure ottenere il nostro libro best seller coprendo solo le spese di spedizione. Oppure ancora prenotare una call gratuita con un membro del nostro team.<\/p>\n
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Alla prossima.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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