{"id":12240,"date":"2024-06-11T00:00:00","date_gmt":"2024-06-10T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/trading-su-stagionalita-e-bias-strategie-per-guadagnare-sui-mercati"},"modified":"2024-06-11T00:00:00","modified_gmt":"2024-06-10T22:00:00","slug":"trading-su-stagionalita-e-bias-strategie-per-guadagnare-sui-mercati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/trading-su-stagionalita-e-bias-strategie-per-guadagnare-sui-mercati","title":{"rendered":"Trading su Stagionalit\u00e0 e Bias: Strategie per Guadagnare sui Mercati"},"content":{"rendered":"

Introduzione e definizione di Bias e Stagionalit\u00e0<\/strong><\/p>\n

Quando si parla di sviluppo di strategie, inevitabilmente si finisce per parlare anche di bias e stagionalit\u00e0, che sono un concetto abbastanza noto ma che forse non tutti gli aspiranti trader conoscono.<\/p>\n

E quindi eccoci qui. In questo video vedremo cosa si intende con questi due termini, quali sono le differenze e come sfruttare queste informazioni per sviluppare strategie di trading.<\/p>\n

Io sono Alex Pavaluta, uno dei coach della Unger Academy e direi di partire con una piccola parte di teoria.<\/p>\n

Innanzitutto, a cosa ci si riferisce quando si parla di bias e stagionalit\u00e0?<\/p>\n

Molto semplicemente, si tratta di un comportamento ripetitivo del mercato.<\/p>\n

In altre parole, ci sono alcuni mercati che tendono a muoversi a rialzo o a ribasso in determinati periodi e tutto questo con una certa costanza che ci indica la stabilit\u00e0 del bias o della stagionalit\u00e0.<\/p>\n

Un’altra cosa molto importante da sapere \u00e8 che ne esistono diversi di bias in base al periodo preso in considerazione.<\/p>\n

Esistono infatti i bias giornalieri, in cui possiamo analizzare questo movimento ripetitivo nell’arco di una sessione.<\/p>\n

I bias settimanali, in cui analizziamo questo movimento ripetitivo, prendendo in considerazione una serie di giorni e quindi non solo un giorno.<\/p>\n

Da non scordare il bias mensile, in cui viene analizzata la tendenza all’interno del mese.<\/p>\n

Infine, ultimo ma non per importanza, il bias annuale, a cui spesso ci si riferisce con il termine di "stagionalit\u00e0".<\/p>\n

Ovviamente in questo caso si considera la tendenza media nell’arco di un anno.<\/p>\n

Possiamo inoltre capire da quest’ultima tipologia che non esiste una gran differenza tra bias e stagionalit\u00e0.<\/p>\n

Cambia soltanto il fatto che ci si riferisce ad un arco temporale molto pi\u00f9 ampio rispetto agli altri bias.<\/p>\n

Come individuare Bias e Stagionalit\u00e0 Esempio sul future sul Rame<\/strong><\/p>\n

Ora che abbiamo fatto questa piccola parte di teoria, andiamo pi\u00f9 sul pratico e vediamo come ricavare queste informazioni.<\/p>\n

Per fare ci\u00f2 andremo ad utilizzare il Bias Finder, uno dei software sviluppati dalla Unger Academy e che ci permette appunto di studiare i bias e le stagionalit\u00e0.<\/p>\n

Quello che state vedendo in questo momento \u00e8 il Bias Finder.<\/p>\n

Quindi facciamo un esempio caricando i dati sul future rame dal 2010 ad oggi.<\/p>\n

Come potete vedere qui sulla destra possiamo analizzare i vari bias o la stagionalit\u00e0.<\/p>\n

Per l’esempio di questo video andiamo ad analizzare il bias giornaliero.<\/p>\n

Una volta caricati i dati, possiamo vedere la tendenza media nell’arco di una giornata, siccome in questo caso stiamo analizzando quello giornaliero.<\/p>\n

Possiamo infatti notare come mediamente questo feature raggiunga un massimo intorno all’una, orario dell’exchange, per poi formare un minimo intorno alle otto, sempre orario dell’exchange.<\/p>\n

Come validare Bias e Stagionalit\u00e0<\/strong><\/p>\n

Capite che si tratta di un’informazione che pu\u00f2 essere molto utile, ma prima vi pongo una domanda: secondo voi questo bias giornaliero \u00e8 sempre stato cos\u00ec nel corso degli anni?<\/p>\n

La risposta la troviamo sempre sul Bias Finder.<\/p>\n

Infatti abbiamo la possibilit\u00e0 di suddividere l’intero periodo e confrontarlo con fasi diverse, ad esempio dal 2010 al 2013, dal 2014 al 2017, e dal 2018 al 2021.<\/p>\n

Cos\u00ec facendo, vedremo, oltre alla media totale che \u00e8 rappresentata dalla linea blu, anche gli altri periodi da noi selezionati e possiamo in questo caso notare come questo bias sia stato abbastanza evidente durante tutti i periodi presi in considerazione.<\/p>\n

Ovviamente questo \u00e8 un’ottima informazione che conferma la stabilit\u00e0 di questa tendenza.<\/p>\n

Utilizzo di Bias e Stagionalit\u00e0 come trigger di apertura trade<\/strong><\/p>\n

Tuttavia il nostro lavoro non finisce qui perch\u00e9 per ora abbiamo fatto soltanto una raccolta dati.<\/p>\n

Andiamo ora attraverso MultiCharts a effettuare un backtest di quelle che potrebbero essere le basi per una strategia di trading.<\/p>\n

Qui, come potete vedere, ho gi\u00e0 scritto due righe di codice, quindi nulla di stratosferico, in cui apro una posizione long alle 8:00 e poi apro una posizione short all’una.<\/p>\n

In realt\u00e0 vedete come orario 15 minuti prima per il semplice fatto che la strategia opera su un time frame a 15 minuti ed essendo che entro in posizione alla prossima barra mercato, se saranno alle 7:45, io entrer\u00f2 in posizione alle 8:00, e cos\u00ec via per quanto riguarda l’una e quant’altro.<\/p>\n

In ogni caso ho gi\u00e0 caricato la strategia sul grafico e direi di vedere le performance.<\/p>\n

Come potete vedere dall’equity line abbiamo una curva che cresce con una certa costanza. Quindi l’analisi fatta sul bias Finder direi che \u00e8 pi\u00f9 che corretta.<\/p>\n

Utilizzo di Bias e Stagionalit\u00e0 come filtri operativi<\/strong><\/p>\n

Il problema arriva quando guardiamo l’average trade della strategia.<\/p>\n

Attualmente, per come \u00e8 stata sviluppata, abbiamo un average trade che non \u00e8 abbastanza capiente per coprire i costi operativi.<\/p>\n

Ecco perch\u00e9 \u00e8 importante affinare ulteriormente questa strategia, che vi ricordo, tutto sommato, ora come ora, si tratta di solo le due righe di codice.<\/p>\n

Quindi, facendo un breve riassunto, abbiamo visto che possiamo utilizzare i bias e le stagionalit\u00e0 come trigger, ma non \u00e8 in realt\u00e0 l’unico modo che abbiamo per sfruttare queste informazioni, perch\u00e9 potremmo utilizzarle anche come filtro operativo.<\/p>\n

Provo a spiegarmi meglio prendendo come esempio la stagionalit\u00e0 sul future dell’SP 500.<\/p>\n

In questo grafico, sempre del Bias Finder, stiamo vedendo l’escursione media-annuale di questo future e possiamo notare come settembre sia statisticamente un mese negativo.<\/p>\n

Supponiamo allora di sviluppare una classica strategia trend following o mean reverting.<\/p>\n

A quel punto potrebbe avere senso decidere di non operare long a settembre, visto che probabilmente i risultati saranno scarsi.<\/p>\n

Oppure l’idea potrebbe essere proprio quella di operare short a settembre, vista la tendenza negativa.<\/p>\n

Consigli utili, diversificazione e monitoraggio<\/strong><\/p>\n

Ecco, con questo video ho voluto farvi capire quanto pu\u00f2 essere utile avere dei dati oggettivi su cui basarsi.<\/p>\n

Ma non posso non concludere ricordandovi che per ora abbiamo fatto soltanto un’analisi sul passato e purtroppo sappiamo che persino i bias e le stagionalit\u00e0 possono cambiare nel corso del tempo.<\/p>\n

Ecco perch\u00e9 \u00e8 importante monitorare queste tendenze e soprattutto diversificare il nostro portafoglio, evitando di tradare una sola strategia.<\/p>\n

Ma per oggi \u00e8 tutto. Io vi ricordo che se vi interessano contenuti come questi o vi interessano software come il Bias Finder, potete prenotare una consulenza gratuita al primo link qui sotto.<\/p>\n

E noi ci vediamo in un prossimo video!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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