{"id":12241,"date":"2024-10-08T00:00:00","date_gmt":"2024-10-07T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/trading-system-35-000usd-guadagnati-in-2-anni-sul-crude-oil"},"modified":"2024-10-08T00:00:00","modified_gmt":"2024-10-07T22:00:00","slug":"trading-system-35-000usd-guadagnati-in-2-anni-sul-crude-oil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/trading-system-35-000usd-guadagnati-in-2-anni-sul-crude-oil","title":{"rendered":"Trading System: 35.000$ guadagnati in 2 anni sul Crude Oil"},"content":{"rendered":"

Introduzione<\/strong><\/p>\n

Il future sul Crude Oil \u00e8 uno degli strumenti pi\u00f9 seguiti dai trader ed essendo uno strumento liquido e volatile, offre opportunit\u00e0 di guadagno a chi sa come affrontarlo.<\/p>\n

Inoltre, con l’introduzione del Micro Crude Oil, anche i trader con conti pi\u00f9 piccoli possono accedere a questo mercato senza esporsi a rischi eccessivi.<\/p>\n

Oggi voglio presentarvi due strategie efficaci per operare su questo future.<\/p>\n

Pi\u00f9 nello specifico, si tratta di una strategia basata sul rilascio dei dati sulle scorte settimanali, che tra un attimo approfondiremo, e successivamente una classica strategia trend following.<\/p>\n

L’obiettivo di questo video \u00e8 quello di fornirvi idee e spunti operativi da poter testare a vostra volta ed eventualmente inserire all’interno del vostro portafoglio di strategie.<\/p>\n

Detto questo, io sono Alex Pavaluta, coach alla Unger Academy, e procediamo con l’analisi della prima strategia.<\/p>\n

Strategia Intraday<\/strong><\/p>\n

Per comprendere al meglio questa strategia, che, come anticipato, si basa sul rilascio dei dati settimanali sulle scorte di petrolio, \u00e8 fondamentale avere almeno una conoscenza base di questo evento.<\/p>\n

Ogni mercoled\u00ec l’Energy Information Administration pubblica un rapporto che comunica la variazione delle scorte di petrolio negli Stati Uniti.<\/p>\n

Si tratta di un dato molto importante che pu\u00f2 innescare forti movimenti di prezzo, che ovviamente noi cerchiamo di sfruttare con questa strategia.<\/p>\n

Poich\u00e9 il dato viene rilasciato alle 10:30, orario di New York, ogni mercoled\u00ec, la strategia \u00e8 focalizzata esclusivamente su questa finestra temporale.<\/p>\n

Come potete vedere qui, viene aperta una posizione short qualche minuto prima del rilascio del report.<\/p>\n

L’idea \u00e8 quella di anticipare la volatilit\u00e0 che scaturisce dall’annuncio piuttosto che entrare a mercato esattamente nel momento del rilascio dei dati.<\/p>\n

Questo perch\u00e9 in quel preciso istante il book tende a svuotarsi, riducendo la liquidit\u00e0 e aumentando il rischio di slippage o esecuzioni non ottimali degli ordini.<\/p>\n

Anticipando l’evento, cerchiamo di evitare questi problemi e di posizionarci in modo da beneficiare dei movimenti che seguono.<\/p>\n

Questa strategia opera sia long che short e l’ingresso si basa sui massimi oppure sui minimi precedenti.<\/p>\n

In pratica, si cercher\u00e0 di comprare e vendere con ordini limit sulla base dei minimi o dei massimi che si sono formati negli ultimi minuti.<\/p>\n

A questa strategia \u00e8 stato impostato uno stop loss di 900 dollari e un take profit di 1600 dollari, che per esempio vedete in questo trade qui.<\/p>\n

E a meno che questi ultimi non vengano colpiti, le posizioni verranno chiuse alla fine della sessione.<\/p>\n

Si tratta dunque di una strategia intraday, anche perch\u00e9 se ci basiamo sull’impatto del rilascio dei dati nel brevissimo termine, non avrebbe senso tenere le posizioni aperte oltre la sessione.<\/p>\n

Andiamo a questo punto ad analizzarne delle performance.<\/p>\n

Qui vedete l’equity line della strategia che \u00e8 in out of sample all’incirca dal 2018, quindi pi\u00f9 o meno da questa fase qui.<\/p>\n

E possiamo vedere a colpo d’occhio che c’\u00e8 stato un deterioramento delle performance in out of sample, ma tutto sommato il sistema, anche grazie alla sua semplicit\u00e0, ha continuato a performare bene negli anni successivi.<\/p>\n

Per quanto riguarda il lato long, notiamo che la strategia ha portato ottimi risultati.<\/p>\n

Solo nell’ultima fase ha mostrato segni di debolezza, ma chiaramente le fasi negative fanno parte di qualunque strategia.<\/p>\n

Mentre, analizzando l’equity line sul lato short, notiamo che anche su questo lato ci sono state buone performance, ma concentrandosi solo sull’ultimo periodo, notiamo una performance in un certo senso opposta.<\/p>\n

Infatti i trade short hanno portato buoni profitti nell’ultimo periodo, come potete notare da questa curva.<\/p>\n

Per quanto riguarda invece il numero di trade, notiamo che vengono effettuati circa 400 trade a partire dal 2010.<\/p>\n

Non sono tantissimi, ma considerando che si opera solo il mercoled\u00ec, ha perfettamente senso.<\/p>\n

L’average Trade, come possiamo notare, \u00e8 abbastanza sbilanciato tra lato long e lato short, ma \u00e8 un valore abbastanza capiente per coprire eventuali costi operativi.<\/p>\n

Analizziamo ora i rendimenti anno dopo anno della strategia.<\/p>\n

E qui possiamo notare che bene o male la strategia si \u00e8 comportata bene durante tutto il periodo preso in considerazione, a parte nel 2021 che \u00e8 stato un anno negativo.<\/p>\n

Tuttavia, il 2022 e il 2023 sono stati anni positivi per questa strategia. E infine, per quanto riguarda il 2024, probabilmente se considerassimo anche lo slippage e le commissioni, il profitto sarebbe minore. Anzi, sicuramente.<\/p>\n

Quindi, vediamo in questi ultimi mesi del 2024 come si comporter\u00e0 questa strategia e se riuscir\u00e0 a riconfermare le performance viste negli ultimi due anni.<\/p>\n

Strategia Canale di Donchian<\/strong><\/p>\n

Passiamo ora alla seconda strategia, la strategia trend following.<\/p>\n

Si tratta di una strategia che, per certi versi, utilizza un approccio pi\u00f9 semplice.<\/p>\n

Infatti, ha come livelli di ingresso un Donchian Channel a 160 periodi.<\/p>\n

In altre parole, se viene rotto il massimo massimo delle ultime 160 barre, apriremo una posizione long o eventualmente chiuderemo una posizione short precedentemente aperta.<\/p>\n

E se viene rotto il minimo, minimo, sempre delle ultime 160 barre, apriremo una posizione short, oppure, come in questo caso, andremo a chiudere la posizione long aperta precedentemente.<\/p>\n

Ci tengo a sottolineare che questo \u00e8 il motore della strategia, ma sono stati aggiunti dei filtri operativi per migliorarne le performance.<\/p>\n

Infatti non vengono aperti i trade ogni volta che vengono rotti questi livelli, perch\u00e9 appunto si devono verificare ulteriori condizioni.<\/p>\n

Analizziamo ora la performance di questa strategia partendo dall’equity line.<\/p>\n

Innanzitutto dobbiamo considerare che questa strategia, come la maggior parte di quelle che fanno parte di questo database, \u00e8 in out of sample dal 2018, quindi all’incirca da qui.<\/p>\n

Possiamo notare come abbia performato molto bene nei due o tre anni successivi alla fase di sviluppo.<\/p>\n

Il 2022, invece, \u00e8 stato un anno brutto per questa strategia e possiamo notare come il drawdown sia stato superiore a quelli visti precedentemente.<\/p>\n

Tuttavia, la strategia, seppur non attiva, \u00e8 stata monitorata e come possiamo vedere si \u00e8 ripresa alla grande.<\/p>\n

Soprattutto di recente, sono stati formati nuovi picchi di equity.<\/p>\n

Analizzando le equity line separatamente, quindi questa che \u00e8 l’equity line sul lato long e questa che \u00e8 l’equity line sul lato short, notiamo come sia soprattutto il lato long ad aver contribuito al drawdown visto precedentemente, mentre le performance sul lato short sono state costanti nel tempo.<\/p>\n

Passando invece alla Total Trade Analysis, notiamo che vengono effettuati circa 700 trade abbastanza bilanciati tra lato long e lato short.<\/p>\n

Tuttavia, non possiamo dire lo stesso dell’average trade, che \u00e8 pi\u00f9 ampio sul lato short rispetto al lato long.<\/p>\n

Questo lo potevamo in parte da intuire anche semplicemente guardando le due equity line.<\/p>\n

Tuttavia, l’average trade pari a 215 dollari \u00e8 abbastanza capiente per coprire le commissioni e lo slippage che si possono verificare su questo strumento.<\/p>\n

Dando infine un’occhiata ai rendimenti anno dopo anno della strategia, come visto precedentemente, il 2022 \u00e8 stato un anno negativo, ma \u00e8 interessante analizzare, anche a livello monetario, la ripresa a cui abbiamo assistito nel 2023, con un profitto lordo di 28.000 dollari.<\/p>\n

Questa era la seconda delle due strategie e spero con questo video di avervi dato nuove idee e nuovi spunti per le vostre strategie.<\/p>\n

Conclusione<\/strong><\/p>\n

Come sempre, se qualcosa non \u00e8 chiaro, vi invito a lasciare un commento sotto al video e se invece vi interessa questo approccio al trading, vi invito a cliccare il primo link in descrizione.<\/p>\n

Per oggi \u00e8 tutto. Ci vediamo in un prossimo video.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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