{"id":12243,"date":"2023-02-28T00:00:00","date_gmt":"2023-02-27T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/trading-system-il-trucco-per-valutare-piu-trigger-contemporaneamente-e-trovare-il-piu-efficace"},"modified":"2023-02-28T00:00:00","modified_gmt":"2023-02-27T23:00:00","slug":"trading-system-il-trucco-per-valutare-piu-trigger-contemporaneamente-e-trovare-il-piu-efficace","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/trading-system-il-trucco-per-valutare-piu-trigger-contemporaneamente-e-trovare-il-piu-efficace","title":{"rendered":"Trading System: Il trucco per valutare pi\u00f9 trigger contemporaneamente e trovare il pi\u00f9 efficace"},"content":{"rendered":"

Introduzione<\/strong><\/p>\n

Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video.<\/p>\n

Per fare trading su uno strumento finanziario conviene certamente assecondare le sue caratteristiche di fondo.<\/p>\n

Esistono dei sottostanti che di fronte ad un trend tendono a cavalcarlo e a proseguire la sua corsa in quella direzione.<\/p>\n

Altri invece tendono a ritracciare in senso contrario.<\/p>\n

Oggi vogliamo concentrarci su un aspetto che ci viene chiesto molte volte, cio\u00e8 qual \u00e8 il modo migliore per partire a sviluppare una strategia?<\/p>\n

Come si fa a trovare il miglior punto di partenza?<\/p>\n

Io sono Giuseppe Bucci, coach alla Unger Academy, e oggi vedremo di dare una risposta a queste domande con l’aiuto di un pratico tool.<\/p>\n

Ve lo voglio mostrare perch\u00e9 partire col piede giusto ci d\u00e0 sempre un vantaggio e ci consente di avere strategie pi\u00f9 profittevoli.<\/p>\n

Strumenti e tipologie di operativit\u00e0<\/strong><\/p>\n

Chi ha mai provato a sviluppare una strategia di trading si \u00e8 trovato a dover fare delle scelte iniziali, prima fra tutte quelle dello strumento finanziario da sviluppare.<\/p>\n

Ve ne sono tanti a disposizione. Abbiamo metalli preziosi, beni energetici, indici azionari e obbligazionari o commodity come granaglie, caff\u00e8 e molti altri.<\/p>\n

Partendo dallo strumento scelto poi ci si chiede quale tipo di operativit\u00e0 sia meglio sposare.<\/p>\n

Se immaginiamo un trend dei prezzi di tipo crescente, potremmo puntare sul suo proseguimento. Allora parleremmo di operativit\u00e0 trend following.<\/p>\n

Oppure potremmo decidere di puntare su un rimbalzo dei prezzi verso il basso e in questo caso la chiameremo operativit\u00e0 reversal.<\/p>\n

In un video recente vi abbiamo gi\u00e0 mostrato come individuare in modo rapido ed efficace la miglior operativit\u00e0 per un dato strumento.<\/p>\n

Oggi invece vogliamo scendere un po’ pi\u00f9 nel dettaglio parlando del trigger che sta alla base di ogni nostra strategia.<\/p>\n

Prima per\u00f2 capiamo bene cosa sia un trigger. Vediamo un esempio.<\/p>\n

Trigger trend following<\/strong><\/p>\n

Immaginiamo di aver scelto il nostro strumento, che so, il future del Gasoline, la benzina e di avere anche gi\u00e0 verificato che sia meglio svilupparlo con un’operativit\u00e0 di tipo trend following.<\/p>\n

Un trigger di tipo trend following allora potrebbe essere il seguente: aprir\u00f2 una posizione long se i prezzi supereranno il massimo toccato nell’ultima sessione e analogamente aprir\u00f2 una posizione short se i prezzi scenderanno al di sotto del minimo dell’ultima sessione.<\/p>\n

Il trigger quindi non \u00e8 altro che il cuore delle nostre strategie.<\/p>\n

Quella parte della strategia che ci dice in che direzione lanciare gli ordini di ingresso e come.<\/p>\n

Se usiamo EasyLanguage poi possiamo codificare questo trigger scrivendo queste due righe.<\/p>\n

Possibili combinazioni tra trigger di ingresso e uscite<\/strong><\/p>\n

Possiamo allora pensare a tanti diversi trigger.<\/p>\n

Qui ho elencato quelli pi\u00f9 comunemente usati nell’operativit\u00e0 trend following.<\/p>\n

Andremo quindi a lanciare ordini alla rottura del minimo e massimo della settimana corrente o precedente o delle ultime due settimane, o ancora della sessione corrente o precedente o delle ultime N sessioni.<\/p>\n

Infine, potremmo lanciare ordini su massimi e minimi delle ultime N barre.<\/p>\n

Avremo poi tre possibili uscite dal mercato.<\/p>\n

Una senza uscita temporale, ossia intendo dire che i trade potranno chiudersi cambiando posizione da long a short e viceversa.<\/p>\n

Un’uscita il venerd\u00ec alla fine della settimana, al termine della sessione.<\/p>\n

E infine un’uscita ogni giorno al termine della sessione giornaliera.<\/p>\n

Ogni combinazione tra uno di questi trigger e una possibile uscita potrebbe essere un valido punto di partenza.<\/p>\n

Se potessimo quindi confrontare tra loro tutte le possibili combinazioni, ecco che potremmo scegliere quella migliore per partire a sviluppare il nostro strumento.<\/p>\n

L’ideale sarebbe proprio creare una sorta di ranking che ci indichi quali siano i trigger migliori.<\/p>\n

Come possiamo fare? La prima idea potrebbe essere quella di scrivere il codice di ciascun trigger, applicarlo al nostro chart, cos\u00ec come facciamo per le nostre strategie.<\/p>\n

Dovremo poi segnarci le metriche da qualche parte in modo da confrontare tutti i casi successivi tra loro.<\/p>\n

\u00c8 fattibile, s\u00ec, ma certamente un po’ lungo e macchinoso.<\/p>\n

Si potrebbe allora adottare in un unico codice tutti i vari trigger e tutte le possibili uscite, caricarlo sul chart e lanciare un’ottimizzazione, proprio come facciamo con le strategie.<\/p>\n

Il risultato della nostra ottimizzazione ci indicher\u00e0 in un colpo solo quali saranno i trigger migliori.<\/p>\n

Andiamo a vedere il codice da vicino.<\/p>\n

Un tool per ricercare il trigger migliore<\/strong><\/p>\n

Ecco qui il nostro codice.<\/p>\n

Abbiamo l’input "trigger" che potr\u00e0 variare tra 1 e 7, tanti erano i trigger previsti.<\/p>\n

L’input "ExitMode" che potr\u00e0 valere zero, lasciando i trade liberi di cambiare posizione da long a short e viceversa. Uno per chiuderli a fine settimana e due al termine di ogni sessione.<\/p>\n

Abbiamo poi degli input, "DaysAgo" e "DCLength" che ci serviranno per affinare i trigger sei e sette.<\/p>\n

E abbiamo inserito anche lo stop loss.<\/p>\n

Andiamone a vedere alcuni.<\/p>\n

Il trigger numero uno se ricordate andava a lanciare ordini su massimo e minimo della settimana corrente.<\/p>\n

Il numero due sulla settimana precedente e cos\u00ec via.<\/p>\n

Il trigger numero sei andava a calcolare massimi e minimi delle ultime N sessioni.<\/p>\n

Avr\u00f2 bisogno quindi di un altro input "DaysAgo" che vada a verificare per quanti giorni indietro dobbiamo ricercare i nostri livelli.<\/p>\n

Infine abbiamo il trigger numero sette che andava a lanciare ordini su massimo e minimo di un canale di Donchian composto da un numero "DCLength" di barre.<\/p>\n

Qui vedete gli exit mode, gli input per le uscite, 1 e 2, e infine il nostro stop loss.<\/p>\n

Risultati del tool applicato al S&P500 future<\/strong><\/p>\n

Muoviamoci su un chart.<\/p>\n

Siamo sul SP 500 Future con timeframe a 60 minuti e dati a partire dal 2010.<\/p>\n

Carichiamo subito il nostro strumento e lanciamo l’ottimizzazione.<\/p>\n

L’input "Trigger" varier\u00e0 tra 1 e 7.<\/p>\n

L’input "ExitMode" tra 0 e 2.<\/p>\n

"DaysAgo", ce lo ricordiamo, poteva variare tra uno e un massimo di cinque giorni fa.<\/p>\n

"DCLength" per il nostro canale di Donchian potr\u00e0 variare tra 0 e 50 a step di 10.<\/p>\n

Siamo su un timeframe orario.<\/p>\n

Infine ho inserito anche lo stop loss di 1.200$ che in questa fase non ottimizzo ma \u00e8 compatibile con lo strumento sia per la modalit\u00e0 intraday che per quella multiday.<\/p>\n

Ecco come si presenter\u00e0 il nostro risultato.<\/p>\n

Nelle prime colonne troveremo le principali metriche, quindi il net profit, l’average trade, il numero totale di trade, il massimo drawdown.<\/p>\n

Qui a destra, invece, i valori di input che ci hanno permesso di conseguire i risultati.<\/p>\n

Sull’SP 500 in particolare vediamo che il risultato che fornisce il miglior net profit \u00e8 quello con il "Trigger" posto uguale a uno e l’"ExitMode" uguale a zero.<\/p>\n

Io ho gi\u00e0 caricato questi valori sul nostro grafico e direi che senza bisogno di andare a investigare ulteriormente le metriche, possiamo dire che su questo strumento questo trigger non ha dato grandissimi risultati.<\/p>\n

Ma del resto sappiamo che gli indici azionari americani si prestano abbastanza male ad essere modellati con una modalit\u00e0 operativa di tipo trend following e quindi la cosa non ci stupisce pi\u00f9 di tanto.<\/p>\n

Risultati del tool applicato al gasoline future<\/strong><\/p>\n

Spostiamoci allora su un altro strumento.<\/p>\n

Parliamo del future sul Gasoline, la benzina, sempre con grafico a 60 minuti e dati dal 2010.<\/p>\n

Andiamo a lanciare l’ottimizzazione su questo strumento usando il nostro tool.<\/p>\n

I range sono gli stessi di prima, l’unica cosa variata \u00e8 lo stop loss, che abbiamo alzato leggermente a 1.500$ perch\u00e9 si sposa meglio con questo tipo di sottostante.<\/p>\n

Lanciamo l’ottimizzazione. Ecco i risultati.<\/p>\n

Beh, qui possiamo dire che certamente la musica \u00e8 migliore di prima.<\/p>\n

Abbiamo un net profit di livello, quasi 350.000$.<\/p>\n

Un average trade capiente di 185$ che \u00e8 decisamente buono per lo strumento.<\/p>\n

Un massimo drawdown che \u00e8 inferiore al 10% del net profit.<\/p>\n

Qual \u00e8 la combinazione di trigger e uscita che ha prodotto questo risultato? La possiamo vedere qui.<\/p>\n

Abbiamo quindi il trigger numero sette, se ci ricordiamo era il canale di Donchian, e qui vediamo la lunghezza del canale, 30 barre a 60 minuti, con l’uscita numero uno.<\/p>\n

L’uscita numero uno era quella che ci chiudeva i nostri trade al venerd\u00ec a fine sessione.<\/p>\n

Andiamo allora a inserire questi valori sul nostro chart e vediamo le metriche.<\/p>\n

Numericamente le abbiamo gi\u00e0 lette.<\/p>\n

Vediamo un’equity decisamente positiva e sicuramente ci fa piacere.<\/p>\n

Anche dall’Annual possiamo vedere che al netto di un anno la strategia avrebbe di certo dato buoni profitti.<\/p>\n

Se vi ricordate eravamo partiti da un grafico con timeframe a 60 minuti.<\/p>\n

Ci siamo spostati ora su un timeframe inferiore, a 30 minuti, e vogliamo lanciare un’ottimizzazione sulla lunghezza del canale di Donchian appena trovato.<\/p>\n

Ecco la nostra maschera. Ovviamente gli altri input non verranno toccati. L’unico a venire ottimizzato sar\u00e0 il canale di Donchian, che faremo partire da 0 a 100 step di 4.<\/p>\n

Questo \u00e8 il risultato della nostra ottimizzazione.<\/p>\n

Vediamo un net profit decisamente buono, 370.000$.<\/p>\n

Un average trade capiente di 175$ e una lunghezza del canale di 48 barre.<\/p>\n

Peraltro, i valori 52 e 44 che sono nell’intorno ci danno metriche buone e quindi questo valore ci piace e lo scegliamo.<\/p>\n

Andiamo a caricare il valore appena trovato sul nostro chart e guardiamo le metriche.<\/p>\n

Eccoci qua, vediamo un Annual decisamente positivo. Non abbiamo anni in perdita.<\/p>\n

Una curva decisamente crescente e regolare, e questo sicuramente ci piace, e un average trade di 175$ che \u00e8 ottimo per iniziare a sviluppare una strategia sul future del Gasoline.<\/p>\n

Conclusione<\/strong><\/p>\n

Ovviamente uno strumento simile pu\u00f2 essere modellato liberamente da ciascuno di voi per confrontare dei trigger magari diversi da quelli che vi ho mostrato.<\/p>\n

Se volessimo per esempio utilizzarlo per l’operativit\u00e0 reversal, basterebbe scambiare tra loro i comandi "buy" e "sell short" modificando il tipo di ordine da stop a limit.<\/p>\n

Sottolineo ancora una volta una cosa fondamentale: questo \u00e8 un punto di partenza dal quale poter poi iniziare a filtrare la strategia per ottenere risultati ancora migliori.<\/p>\n

Ecco, \u00e8 proprio qui che entra in gioco il Metodo Unger, che ci permette di trasformare un semplice trigger come quello visto in una strategia con le spalle larghe diciamo, pronta per essere messa a mercato.<\/p>\n

Bene ragazzi. Abbiamo visto quindi una possibile soluzione per trovare in modo rapido un buon trigger di partenza evitando di spendere ore e ore nella ricerca faticosa e partendo gi\u00e0 da qualcosa di promettente.<\/p>\n

Se tra voi c’\u00e8 qualcuno interessato al mondo del trading sistematico, vi consiglio di cliccare il link in descrizione. Da l\u00ec potrete vedere un video di Andrea Unger oppure ottenere il nostro libro best seller coprendo solo le spese di spedizione, oppure ancora prenotare una call gratuita con un membro del nostro team.<\/p>\n

Se il video vi \u00e8 piaciuto, mi raccomando lasciate un Like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella cos\u00ec da rimanere sempre aggiornati.<\/p>\n

Grazie dell’attenzione e alla prossima!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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