Buongiorno a tutti e benvenuti da Andrea Nebiolo.<\/p>\n
Oggi torniamo intanto sull’azionario americano e vediamo alcune tipologie di strategie di nuovo su panieri rotazionali. In particolare abbiamo visto se conviene comprare le azioni che salgono di più e abbiamo visto se conviene comprare quelle che scendono di più. Oggi invece andiamo a vedere se conviene comprare, quindi negoziare, quelle diciamo che sono più in una fase di lateralità.<\/p>\n
Quindi come regole diciamo che abbiamo sempre una rotazione di tipo mensile, e semplicemente sono andato a verificare su diversi basket come rendessero le azioni che stavano proprio nel mezzo.<\/p>\n
Oggi in particolare vedremo il Nasdaq e l’S&P 500 come panieri. E per quanto riguarda l’S&P 500 prenderemo le 50 azioni a metà del ranking delle 500 del paniere. Mentre invece per quanto riguarda il Nasdaq prenderemo le 10 centrali sulle 100 del paniere.<\/p>\n
Partiamo con l’S&P 500. In questo caso il ranking è stato fatto con un mese di periodo di calcolo, e vediamo che questa strategia va abbastanza bene e sovraperforma anche di parecchio il benchmark. Questa è una cosa sicuramente interessante. Brutto il crollo che ha avuto nel periodo della pandemia Covid, nella fase più acuta qui. Ovviamente brutto anche il comportamento che ha avuto durante la crisi dei mutui subprime, insomma la crisi globale. Il drawdown rimane molto elevato però il ritorno è significativamente più elevato rispetto a quello del benchmark, per cui è un modello che di base reputo interessante.<\/p>\n
Andiamo ora sempre sull’S&P 500 ma cambiamo orizzonte temporale e prendiamo 6 mesi ai fini dell’analisi delle 50 azioni da comprare, sempre su rotazione mensile. Vediamo più o meno lo stesso scenario. Il drawdown è un pochino più elevato rispetto al caso precedente. I ritorni sono leggermente più bassi però l’equity comunque rimane abbastanza buona, a parte qualche periodo un po’ brutto. Però nel complesso sembra comunque andare meglio del benchmark.<\/p>\n
Andiamo ora a vedere il comportamento del Nasdaq. Abbiamo detto che prendiamo le 10 azioni centrali nel ranking. Qui è con il ranking effettuato a un mese. Ecco qui invece il comportamento non è particolarmente interessante. Vediamo che sì, il drawdown è leggerissimamente inferiore a quello del benchmark, però il ritorno percentuale è inferiore. Diciamo che praticamente in nessun punto dello storico la strategia sarebbe andata meglio del benchmark. Quindi in questo caso la boccerei e non la traderei assolutamente.<\/p>\n
Andiamo a vedere sempre il Nasdaq con il ranking a 6 mesi e vediamo che anche in questo caso non c’è nulla di interessante. Il drawdown della strategia è più basso rispetto a quello del benchmark, però i ritorni sono nettamente inferiori, per cui sinceramente se dovessi scegliere un paniere tra i due sceglierei forse più l’S&P 500, anche se andare a negoziare 50 azioni alla volta risulta un po’ ostico e magari scomodo. Però l’idea di fondo sembra andare bene per cui magari restringendo il campo a meno azioni si potrebbero comunque ottenere risultati interessanti.<\/p>\n
Vi do appuntamento al prossimo video, per scoprire insieme altri aspetti legati al mondo dei trading system.<\/p>\n
Ciao a tutti<\/p>\n
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