{"id":12252,"date":"2024-09-10T00:00:00","date_gmt":"2024-09-09T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/trading-system-sul-dax-come-abbiamo-guadagnato-42-450eur-nel-2024-sull-indice-tedesco"},"modified":"2024-09-10T00:00:00","modified_gmt":"2024-09-09T22:00:00","slug":"trading-system-sul-dax-come-abbiamo-guadagnato-42-450eur-nel-2024-sull-indice-tedesco","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/trading-system-sul-dax-come-abbiamo-guadagnato-42-450eur-nel-2024-sull-indice-tedesco","title":{"rendered":"Trading System sul DAX: Come abbiamo guadagnato 42.450\u20ac nel 2024 sull’indice tedesco"},"content":{"rendered":"

Introduzione<\/strong><\/p>\n

Benvenuti in questo nuovo video. Oggi analizzeremo le performance di due strategie sul future del DAX, che sono out of sample ormai da diversi anni.<\/p>\n

Andremo anche a vedere un po’ le regole generali di queste strategie, soprattutto il trigger, sperando che possa esservi di aiuto per sviluppare nuove strategie su questo sottostante.<\/p>\n

Ci tengo per\u00f2 a sottolineare che, ovviamente, stiamo parlando del principale future azionario europeo, ma soprattutto la sessione su cui sono state sviluppate le strategie \u00e8 quella che va dalle 8 alle 22:00.<\/p>\n

Infatti, nonostante negli ultimi anni la sessione sia stata estesa a pi\u00f9 ore della giornata, ci concentreremo soprattutto sulla sessione ridotta, con la quale si possono anche creare strategie interessanti sfruttando eventuali gap.<\/p>\n

Detto questo, io sono Alex Pavaluta, coach alla Unger Academy, e direi di partire analizzando la prima strategia. Qui abbiamo di fronte una strategia con un trigger molto semplice.<\/p>\n

Strategia DAX 1 – Reversal<\/strong><\/p>\n

Ci troviamo innanzitutto su un time frame a 15 minuti e, se il prezzo incrocia a rialzo il minimo della sessione precedente, come vedete in questo caso, in altre parole, se il prezzo chiude al di sopra di questo minimo dopo essersi trovato al di sotto, apriremo una posizione long, come vedete in questo esempio di trade.<\/p>\n

L’ingresso sul lato short avviene invece in maniera diametralmente opposta, ovvero ci si attende un incrocio a ribasso del massimo della sessione precedente, dopodich\u00e9 si entra in posizione appunto short.<\/p>\n

Ci tengo inoltre a sottolineare che a questa strategia sono stati aggiunti diversi filtri operativi con l’obiettivo di incrementare l’average trade.<\/p>\n

Inoltre vengono filtrati di pi\u00f9 i trade sul lato short, dato che stiamo parlando di un mercato azionario, che quindi tende a salire nel lungo termine.<\/p>\n

Analizziamo ora le performance di questa strategia, partendo dall’equity line.<\/p>\n

Allora, innanzitutto qui possiamo notare una curva con un andamento decisamente positivo, che non ha performato benissimo nei primi mesi del 2023, ma di recente ha recuperato ampiamente il drawdown formando nuovi massimi.<\/p>\n

Possiamo notare, inoltre, come questa strategia performi bene sia sul lato long, questo \u00e8 il lato long, sia sul lato short.<\/p>\n

Chiaramente qui ci sono un po’ meno trade dato che, come dicevamo prima, vengono filtrati di pi\u00f9 sul lato short.<\/p>\n

Passiamo a questo punto ad analizzare la total trade analysis.<\/p>\n

Qui vediamo che la strategia non effettua tantissimi trade, ovvero all’incirca 590, anzi, pi\u00f9 nello specifico 590, ma di contro abbiamo un average trade molto ampio di ben 1380\u20ac, che tra l’altro \u00e8 ben bilanciato tra lato long e lato short.<\/p>\n

Analizzando invece i rendimenti anno dopo anno della strategia, che troviamo qui, possiamo notare come si tratti di una strategia molto costante che, come dicevamo prima, ha fatto fatica nel 2023, ma il 2024 si \u00e8 rivelato un anno molto positivo, con addirittura un profitto di oltre 31.000\u20ac, senza per\u00f2 considerare i costi operativi.<\/p>\n

Strategia DAX 2 – Trend Following<\/strong><\/p>\n

Passiamo a questo punto ad analizzare la seconda delle due strategie che io ho esattamente qui.<\/p>\n

Questa strategia opera con una logica opposta rispetto a quella vista prima.<\/p>\n

Infatti, mentre prima si comprava sulla debolezza e si vendeva sulla forza, in questo caso si fa l’esatto contrario, cercando di cavalcare il trend dopo un movimento in quella direzione.<\/p>\n

Sul grafico impostato con un time frame a 15 minuti, vedete le bande di Bollinger.<\/p>\n

E come potete notare quando il prezzo incrocia a rialzo la banda superiore, viene aperto un trade long.<\/p>\n

I trade short vengono invece aperti quando il prezzo incrocia a ribasso la banda inferiore.<\/p>\n

Anche a questa strategia sono state aggiunte una time window e dei filtri operativi con l’obiettivo di migliorarne le performance, che direi a questo punto di analizzare.<\/p>\n

Partiamo anche in questo caso, come sempre, dall’equity line.<\/p>\n

E qui possiamo notare una curva tutto sommato crescente che ha attraversato un periodo chiamiamolo "buio" dal 2018 al 2020, ma poi si \u00e8 ripresa alla grande performando con la stessa costanza vista nella fase in sample.<\/p>\n

Notiamo, inoltre, che il lato long performa decisamente bene e dando un’occhiata al lato short direi anche meglio, il quale per\u00f2 comunque mostra un’ottima regolarit\u00e0 e in pi\u00f9 ci consente di sfruttare anche le fasi ribassiste di questo mercato.<\/p>\n

Passiamo ora alla total trade analysis e qui notiamo che vengono effettuati circa 1000 e 1100 trade, di cui leggermente di pi\u00f9 sul lato short rispetto al lato long.<\/p>\n

E questa \u00e8 sicuramente una caratteristica interessante di questa strategia, visto il sottostante su cui si opera.<\/p>\n

Per quanto riguarda l’average trade, siamo di fronte a circa un valore di 720\u20ac, che anche in questo caso \u00e8 ben bilanciato tra lato long e lato short.<\/p>\n

Analizziamo infine i rendimenti anno dopo anno della strategia e qui si nota chiaramente la fase di stallo avvenuta negli anni 2018 e 2019, ma soprattutto notiamo come dopo si siano chiusi tutti gli anni successivi con un buon profitto.<\/p>\n

Soprattutto il 2021 con 41.000\u20ac di profitto, il 2022 con 53.000\u20ac di profitto e il 2023 con 51.000\u20ac di profitto.<\/p>\n

Conclusione<\/strong><\/p>\n

Bene, a questo punto non ci resta che continuare a sviluppare strategie con l’obiettivo di trovare nuovi edge sul mercato e nel mentre monitorare o eventualmente utilizzare queste strategie.<\/p>\n

Per oggi \u00e8 tutto. Se ti interessano argomenti come questi, io ti invito a cliccare il primo link che trovi in descrizione e noi ci vediamo in un prossimo video.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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