Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Eccoci di nuovo al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio si stanno comportando nell’ultimo periodo.<\/p>\n
Questa settimana voglio parlarvi del mercato del DAX, quindi l’indice azionario europeo di riferimento per le azioni appunto tedesche.<\/p>\n
Questo future si presta molto bene sicuramente a logiche sia di tipo reversal che di tipo trend following e anche le bias, quindi dei comportamenti stagionali o che vanno ricercati all’interno di fasce orarie ben precise, come per esempio quella del pomeriggio per la finestra rialzista che parte alle cinque del pomeriggio e si conclude alla mattina successiva alle nove.<\/p>\n
Ma non \u00e8 il caso di questo video. In questo appuntamento parleremo di strategie reversal che hanno dimostrato di mantenersi bene negli anni.<\/p>\n
Vedremo due tipologie di strategia. Una multiday, che quindi terr\u00e0 aperte le proprie posizioni anche oltre la fine della sessione, e un’altra diciamo un po’ pi\u00f9 ibrida che prevede sia uscite intraday, quindi entro la fine della sessione, ma anche multiday.<\/p>\n
Partiamo con la strategia multiday. Chiuder\u00e0 le proprie posizioni al massimo dopo sei giorni oppure chiaramente al sopraggiungimento di uno stop loss ed eventualmente un target.<\/p>\n
Questa \u00e8 una strategia che si basa sui falsi breakout che vengono a formarsi sul timeframe a 15 minuti del DAX.<\/p>\n
E in particolar modo vediamo per esempio questo caso qua, che mi sembra abbastanza lampante ecco.<\/p>\n
Vedete che il mercato inizialmente aveva rotto verso l’alto il massimo della giornata precedente, che configuriamo in questo livello qua, che coincide con questo punto.<\/p>\n
E vedete che poi, a seguito di un rialzo, il mercato poi ha invertito. Ecco qui quindi le caratteristiche mean reverting del mercato che vengono fuori.<\/p>\n
E alla barra successiva, alla chiusura, sotto di nuovo il livello del massimo del giorno prima, la strategia \u00e8 entrata short.<\/p>\n
La giornata successiva abbiamo visto un trade subito un reverse della posizione.<\/p>\n
Vedete che il minimo \u00e8 stato bucato subito alla prima barra. Poi c’\u00e8 stato un ritorno sopra il minimo del giorno prima, e quindi si entra poi in posizione rialzista.<\/p>\n
Questa \u00e8 una strategia che \u00e8 stata sviluppata nel 2017 e che sta continuando anche in out of sample, e direi soprattutto nell’ultimo periodo, a performare molto bene.<\/p>\n
Sia l’equity line long, ma anche quella short, se l’\u00e8 cavata sicuramente molto bene nel periodo out of sample considerato il sottostante, che \u00e8 un indice azionario che, a parte diciamo gli ultimi mesi, generalmente tendono a salire.<\/p>\n
E questa \u00e8 l’equity line complessiva della strategia.<\/p>\n
Anche l’average trade \u00e8 sicuramente molto, molto buono. Guardate addirittura si arriva a 1.000\u20ac, che sul DAX corrispondono pi\u00f9 o meno a 40 punti.<\/p>\n
L’average trade \u00e8 addirittura migliorato in out of sample e quindi ragazzi, provateci anche voi! Questa \u00e8 una strategia sicuramente semplice da codificare ed \u00e8 un’idea che ha dimostrato di funzionare e di perdurare nel tempo.<\/p>\n
Passiamo ora alla strategia successiva, che si basa per quanto riguarda gli ingressi sulla stessa logica della strategia precedente.<\/p>\n
Quindi quella dei falsi breakout. Alla falsa rottura verso l’alto venderemo, invece nelle false rotture che avverranno verso il basso, quindi le rotture del minimo della giornata precedente, ecco che vedremo i trade rialzisti.<\/p>\n
Lo short chiuder\u00e0 le proprie posizioni alla fine della giornata, sempre e comunque.<\/p>\n
Mentre invece il lato long, quindi quando compreremo, quando questa strategia comprer\u00e0 un contratto a mercato, far\u00e0 un check alla fine della giornata per valutare se la posizione aperta, il profitto aperto in quel momento della strategia \u00e8 positivo oppure negativo.<\/p>\n
Se sar\u00e0 negativo, la strategia terr\u00e0 le posizioni aperte anche overnight e far\u00e0 lo stesso check nella giornata successiva.<\/p>\n
Per esempio, vediamo qui un trade che poi \u00e8 stato effettivamente chiuso alla fine della giornata, ma chiaramente era gi\u00e0 in buon profitto, quindi non era in negativo.<\/p>\n
Ecco qua un esempio opposto. La strategia era entrata. Alla fine della sessione la posizione era in perdita e quindi il sistema decide di non chiudere la posizione, di restare a mercato e di chiudere poi alla giornata successiva al raggiungimento di un profitto.<\/p>\n
Anche questa strategia ha dimostrato negli anni di funzionare molto bene.<\/p>\n
Anch’essa \u00e8 stata sviluppata nel 2017 e, seppur diciamo con meno potenza, potremmo dire rispetto alla multiday, ha comunque saputo difendersi in maniera egregia sia dai ribassi del mercato che dai rialzi.<\/p>\n
E vediamo qua l’equity line short.<\/p>\n
Perci\u00f2 ragazzi, provateci anche voi. Queste strategie sono facilmente codificabili. Simili tra loro anche se con delle piccole peculiarit\u00e0 differenti tra una strategia e l’altra.<\/p>\n
Se tra voi ora c’\u00e8 qualcuno interessato al mondo del trading sistematico, vi consiglio di cliccare il link che vi lascio in descrizione. Da l\u00ec potrete accedere a un video di Andrea Unger, oppure ottenere il nostro libro best seller coprendo solo le spese di spedizione, oppure ancora prenotare una call gratuita con un membro del nostro team.<\/p>\n
Se il video vi \u00e8 piaciuto, mi raccomando lasciate un bel "Mi piace". Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per non perdervi i prossimi aggiornamenti.<\/p>\n
Alla prossima!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Eccoci di nuovo al nostro consueto appuntamento con le strategie […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[57],"tags":[52],"class_list":["post-12253","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-blog","tag-the-trading-show"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12253","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12253"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12253\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12253"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12253"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12253"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}