Introduzione<\/p>\n
Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo mostrarvi un aspetto cruciale della costruzione dei trading system pensati per i titoli azionari e pi\u00f9 in particolare volevo parlarvi della gestione degli Earnings.<\/p>\n
Io sono Davide Tagliabue, uno dei coach alla Unger Academy.<\/p>\n
Il trading System<\/p>\n
Qui a schermo vedete un’equity line costruita insieme a voi qualche mese fa su Amazon. Questa equity line \u00e8 un’equity molto bella costruita con un trading system veramente semplicissimo che vi riporto qui. Vi lascio anche il link in descrizione alla diretta in cui abbiamo costruito assieme questo sistema.<\/p>\n
Questa equity naturalmente \u00e8 molto bella, molto costante, e presenta comunque ogni tanto dei piccoli spike. Possiamo vederli, ad esempio questo qui in basso. Andiamo a zoomare l’equity.<\/p>\n
Vedete questo Spike? Questo Spike non \u00e8 altro che un trade estremamente grande, molto pi\u00f9 grande del take profit, come potrebbero essere questi piccoli trade che fanno crescere l’equity poco a poco.<\/p>\n
E questi grossi trade che vanno davvero oltre il take profit a cosa sono dovuti? La causa principale \u00e8 naturalmente dovuta al gap che ci pu\u00f2 essere overnight sui titoli azionari, a maggior ragione se durante il periodo di chiusura del mercato abbiamo l’uscita degli Earnings.<\/p>\n
In queste date, infatti, il mercato potrebbe essere molto pi\u00f9 volatile del solito e potremmo ritrovarci, alla riapertura del giorno successivo, con dei gap davvero molto importanti.<\/p>\n
Andiamo a vedere, ad esempio, che cosa potrebbe succedere. Qui vedete qualche ingresso e uscita. Dopodich\u00e9 possiamo trovare qualcosa del genere con un profit target preso in apertura.<\/p>\n
Diciamo che questo evento in questo caso \u00e8 stato nettamente fortunato. Se dovessimo andare a vedere quanto ha guadagnato questo sistema in questo punto sarebbe ben al di sopra del doppio o triplo del take profit impostato.<\/p>\n
Questa soluzione potrebbe essere conveniente nel caso in cui ci siano Earnings molto positivi, ma altrettanto sconveniente se ce ne siano di negativi.<\/p>\n
Per questo motivo potrebbe essere molto utile inserire all’interno del nostro trading system un qualcosa che riconosca la data dell’Earnings di questa azione ed esca alla fine della sessione precedente alla release di queste notizie.<\/p>\n
Per farlo si possono utilizzare i database che si possono trovare online per andare ad estrapolare quali sono le date ufficiali di rilascio degli Earnings.<\/p>\n
In questo modo noi potremmo in qualche modo backtestare il comportamento del nostro trading system se fossimo sempre usciti il giorno prima dell’uscita di un Earnings.<\/p>\n
Naturalmente in questo caso sarebbe stato pi\u00f9 che sconveniente. Ma ripeto, la cosa pi\u00f9 importante nella costruzione dei trading system \u00e8 la gestione del rischio. E io sicuramente non vorrei prendermi il rischio di un’uscita di un Earnings parecchio negativo, come potrebbe essere successo nei giorni pi\u00f9 recenti ad esempio.<\/p>\n
Se andassimo a controllare tutta l’equity, ecco vedremmo qui, ad esempio verso la fine, un qualcosa di molto simile, con un singolo trade molto peggiore rispetto agli altri stop loss.<\/p>\n
Come gestire il rischio<\/p>\n
Potremmo quindi andare ad aggiungere questa piccola condizione, vale a dire: se ci trovassimo in corrispondenza della data degli Earnings noi usciamo dal nostro sistema con un set exit on close. "Set exit on close" naturalmente significa uscire alla fine della sessione.<\/p>\n
Paragoniamo quindi il nostro trading system cos\u00ec com’era con quello nuovo. Ecco, qui vedete che io ho aggiunto un "end of day exit" qui e il giorno precedente, per essere un pochino pi\u00f9 sicuro che non ci sia una volatilit\u00e0 estrema anche il giorno prima dell’ultimo giorno prima degli Earnings.<\/p>\n
Vedete che il sistema \u00e8 praticamente identico. Se andassimo a ricercare altri trade in altri periodi lontano dagli Earnings ritroveremmo esattamente gli stessi trade. Vedete questo qui, questo ingresso short e cos\u00ec via.<\/p>\n
Quello che conta, naturalmente, \u00e8 appunto come dicevo rimanere fuori da queste turbolenze eccessive. Ripercorriamo quindi adesso l’equity. Questa era l’equity originale con questi piccoli spike e paragoniamola alla nuova equity line, che \u00e8 questa qui, che \u00e8 decisamente pi\u00f9 costante e meno brusca, soprattutto nella parte finale.<\/p>\n
Risultati<\/p>\n
Questo sistema vi dico che \u00e8 in out of sample da almeno 6 o 7 mesi, quindi \u00e8 stato fatto in corrispondenza dell’inizio del 2022.<\/p>\n
Quindi sappiamo benissimo che il mercato azionario \u00e8 decisamente crollato negli ultimi tempi, ma questo sistema sembra reggere parecchio bene, soprattutto se noi ci togliessimo di dosso il rischio di rimanere appesi, aperti con una posizione, prima del rilascio di una notizia molto importante su questo titolo azionario.<\/p>\n
Come ricavare i dati<\/p>\n
In ultimo volevo lasciarvi come curiosit\u00e0 come ho fatto io a ricavare tutte le date degli earnings.<\/p>\n
Semplicemente basandomi sui dati a disposizione che d\u00e0 TradeStation, tramite un piccolissimo script scritto in EasyLanguage, tramite le parole chiave "Get Fund Post Date" sono andato a ricavarmi un database molto semplice, quindi un file .txt, che riportava tutte le date degli Earnings dal 2010 ad oggi, e anche quelle di quest’anno, cos\u00ec che il mio sistema in automatico il giorno prima di un Earnings che deve venire uscir\u00e0 prontamente dal mercato alla fine della sessione.<\/p>\n
Bene, spero che questo video sia stato utile.<\/p>\n
Se avete bisogno di aiuto per iniziare ad investire sui mercati in maniera sistematica come facciamo noi qui in Unger Academy, allora vi consiglio di cliccare il link che trovate qui sotto, che vi porter\u00e0 ad una pagina dove potrete trovare risorse davvero molto utili. Da l\u00ec infatti potrete registrarvi ad una presentazione gratuita di Andrea Unger oppure ottenere il nostro libro best seller "Il Metodo Unger" coprendo solo le spese di spedizione. Potrete anche prenotare una call con un membro del nostro team per ottenere una consulenza strategica gratuita.<\/p>\n
Vi ricordo infine, se non l’avete ancora fatto, di registrarvi al canale, cos\u00ec sarete prontamente avvisati qualora uscissero nuovi video e nuovi contenuti.<\/p>\n
Scrivete anche qui nei commenti se avete qualche spunto che vorreste approfondire.<\/p>\n
Grazie per averci seguito fino a qui e a presto con nuovi video.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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