{"id":12258,"date":"2024-01-16T00:00:00","date_gmt":"2024-01-15T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/trading-trend-following-sulle-soft-commodity-14-300usd-su-caffe-e-succo-d-arancia"},"modified":"2024-01-16T00:00:00","modified_gmt":"2024-01-15T23:00:00","slug":"trading-trend-following-sulle-soft-commodity-14-300usd-su-caffe-e-succo-d-arancia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/trading-trend-following-sulle-soft-commodity-14-300usd-su-caffe-e-succo-d-arancia","title":{"rendered":"Trading Trend Following sulle Soft Commodity: 14.300$ su Caff\u00e8 e Succo d’Arancia"},"content":{"rendered":"

Introduzione<\/strong><\/p>\n

Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi, come di consueto andremo a valutare le strategie del nostro portafoglio che hanno portato i migliori risultati nell’ultimo periodo.<\/p>\n

Io sono Alessandro Ntanos, coach alla Unger Academy, dove sviluppiamo strategie automatiche per poi utilizzarle sui principali mercati futures.<\/p>\n

Oggi vedremo due strategie che di recente si sono ben comportate sul mercato dell’ICE, acronimo di Intercontinental Exchange con sede a New York e che quota alcune commodities come il caff\u00e8 e il succo d’arancia, che proprio nell’ultimo periodo hanno fatto registrare dei movimenti interessanti.<\/p>\n

Strategia trend following sul Succo d\u2019arancia: logica e performance<\/strong><\/p>\n

Partiamo subito con la strategia codificata sul mercato del succo d’arancia reso celebre dal film "Una poltrona per due", che molti di voi sicuramente conosceranno, in cui appunto si negoziava proprio questo prodotto.<\/p>\n

E questa strategia che oggi vi presenter\u00f2 \u00e8 una strategia di tipo stagionale che quindi non avr\u00e0 un ritmo di ingressi molto frenetico, non entrer\u00e0 molto spesso durante l’anno, ma invece effettuer\u00e0 pochi ingressi limitati in alcune finestre temporali particolari.<\/p>\n

Nello specifico, tra ottobre e dicembre di ogni anno la strategia potr\u00e0 piazzare ordini in rottura, sia long sia short, di un canale costruito sui massimi e minimi di periodo.<\/p>\n

Questa strategia, quindi, andr\u00e0 a seguire quello che \u00e8 il trend di fondo, ma entrer\u00e0 solamente in questo determinato periodo dell’anno.<\/p>\n

Come vedete, nel 2023 \u00e8 riuscita a portare a casa dei buoni profitti.<\/p>\n

Nello specifico, lo vedremo dopo, saranno circa 5.000$, frutto appunto di queste tre operazioni.<\/p>\n

La prima che ha fruttato 980$, la seconda che purtroppo \u00e8 stata chiusa in stop loss per una perdita di 2.700 e poi l’ultimo short che \u00e8 stato chiuso con un profitto nei primi di gennaio, quindi ormai gi\u00e0 nel 2024, per circa 4.800$.<\/p>\n

Questi sono risultati gi\u00e0 al netto delle commissioni e dello slippage che ci troveremmo ad affrontare operando in live su questo mercato.<\/p>\n

Andiamo adesso a vedere l’equity line del nostro sistema.<\/p>\n

TradeStation ci fornisce dati storici addirittura dagli anni ’80. In questo caso il backtest parte dal 1985 e arriva fino ai giorni attuali.<\/p>\n

Questa strategia, effettuando poche operazioni all’anno, ha bisogno di essere testata su uno storico pi\u00f9 ampio rispetto a quello che si fa di solito.<\/p>\n

\u00c8 una strategia che, come vi dicevo, \u00e8 riuscita a portare dei buoni profitti a casa nel 2023.<\/p>\n

Il 2024 \u00e8 iniziato un po’ male perch\u00e9 di fatto il trade, quello short aperto che vediamo qui sulla destra, ha poi ritracciato, sostanzialmente leggermente verso l’alto.<\/p>\n

Ma comunque ecco che nel 2023 la strategia ha portato a casa 5.175$, frutto di sole quattro operazioni.<\/p>\n

Questo \u00e8 un mercato non particolarmente volatile, ma che, se utilizzato nella maniera corretta, pu\u00f2 arrivare ad avere degli average trade molto interessanti.<\/p>\n

In particolare, questa strategia raggiunge 447$ come valore di un’operazione media.<\/p>\n

Il numero totale dei trade dall’85 vedete \u00e8 molto esiguo, solo 103 operazioni e in generale annualmente questa \u00e8 una strategia che non superer\u00e0, o ecco raramente come \u00e8 stato magari nel 2019, le 4 operazioni all’anno.<\/p>\n

Quindi ecco una strategia sicuramente molto apprezzabile per chi magari non ama un’operativit\u00e0 di tipo frenetica e in generale l’Orange Juice \u00e8 anche un mercato che ben si presta, diciamo, a chi non ha ingenti capitali per fare trading.<\/p>\n

Strategia trend following sul Caff\u00e8: logica e performance<\/strong><\/p>\n

Passiamo alla seconda strategia, che fa sempre parte dello stesso exchange, l’ICE ma \u00e8 un altro mercato, il caff\u00e8, e vediamo una strategia di tipo multiday.<\/p>\n

Anche questa \u00e8 una strategia che potremmo definire trend following perch\u00e9 piazzer\u00e0 ordini in rottura di un canale di prezzi costruito sulle ultime dodici barre.<\/p>\n

Barre che sono costruite a 5 minuti, quindi sostanzialmente andremo a piazzare gli ordini sui massimi e minimi dell’ora prima, per poi restare a mercato anche per pi\u00f9 giorni.<\/p>\n

Come \u00e8 il caso, per esempio, di questo trade long aperto in data 29 novembre e poi chiuso in data 19 dicembre, quindi quasi un mese, potremmo dire una ventina di giorni, con un profitto di quasi 11.000$.<\/p>\n

Anche in questo caso abbiamo inserito quelli che sono i costi commissionali e lo slippage e andiamo a vedere quello che \u00e8 il report di questa strategia.<\/p>\n

Anch’essa, come vi preannunciavo, nel 2023 \u00e8 riuscita a portare a casa un discreto profitto, 9.130$, frutto di 54 operazioni.<\/p>\n

Sicuramente un anno molto buono, anche in linea con quello che \u00e8 stato diciamo il passato di questo mercato.<\/p>\n

Chiaramente nei primissimi anni di backtest vediamo dei risultati molto pi\u00f9 pompati.<\/p>\n

Ma bisogna ricordarsi che in questi anni qua, soprattutto diciamo fino ancora al 2011 direi, questo mercato scambiava ancora la maggior parte dei contratti nei pit, diciamo quindi alle grida e non elettronicamente.<\/p>\n

Quindi ecco le cose sono poi cambiate durante gli anni.<\/p>\n

Ma tutto sommato anche questa strategia, che \u00e8 stata codificata nel 2017, nel periodo post sviluppo \u00e8 riuscita a mantenere l’andamento che aveva visto nella fase di sviluppo.<\/p>\n

E in questo determinato momento storico ha raggiunto quelli che sono i suoi massimi di periodo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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