{"id":12264,"date":"2022-09-29T00:00:00","date_gmt":"2022-09-28T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/trucchi-per-limitare-il-numero-di-ingressi-dei-tuoi-trading-system-con-esempi-e-codici"},"modified":"2022-09-29T00:00:00","modified_gmt":"2022-09-28T22:00:00","slug":"trucchi-per-limitare-il-numero-di-ingressi-dei-tuoi-trading-system-con-esempi-e-codici","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/trucchi-per-limitare-il-numero-di-ingressi-dei-tuoi-trading-system-con-esempi-e-codici","title":{"rendered":"Trucchi per limitare il numero di ingressi dei tuoi Trading System – Con Esempi e Codici"},"content":{"rendered":"

Introduzione<\/strong><\/p>\n

Ciao ragazzi, oggi vi voglio parlare di come limitare il numero degli ingressi nell’arco della stessa sessione.<\/p>\n

Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach alla Unger Academy, e vedo che molti dei nostri studenti spesso ci chiedono come fare per evitare di effettuare ingressi multipli all’interno della stessa sessione. Questo perch\u00e9 in genere si vuole evitare di rientrare a mercato dopo che magari uno stop o un take profit \u00e8 gi\u00e0 stato raggiunto. Quindi oggi vedremo insieme alcune alternative.<\/p>\n

Funzione EntriesToday<\/strong><\/p>\n

La prima soluzione che viene incontro a noi trader sistematici \u00e8 la funzione prebuilt di MultiCharts chiamata "Entries Today". Calcoler\u00e0 quanti ingressi sono occorsi all’interno di una stessa data, che sar\u00e0 poi l’input della funzione.<\/p>\n

Di default vediamo che pu\u00f2 contare al massimo 10 ingressi nell’arco della stessa data, che gi\u00e0 sarebbero tantissimi, ma volendo si pu\u00f2 anche incrementare questo valore, facendo durare appunto questo ciclo FOR pi\u00f9 a lungo, fino ad una iterazione pi\u00f9 lunga modificando appunto questo numero.<\/p>\n

Strategia Base<\/strong><\/p>\n

Quindi se volessimo utilizzare questa funzione per esempio in una strategia, ecco che baster\u00e0 richiamare la funzione stessa. Come input all’interno delle parentesi baster\u00e0 inserire la data attuale, che baster\u00e0 indicare in (d), quindi una lettera sola. \u00c8 davvero molto semplice.<\/p>\n

E poi come condizione io in questo caso ho utilizzato uguale zero, quindi che gli ingressi di oggi, nel giorno solare, siano meno di zero. Quindi la strategia non deve aver effettuato alcun trade nella giornata attuale per poter entrare a mercato, sia esso long o short.<\/p>\n

Come vedete qui ho creato questa strategia. Nel caso 1, quindi con le multiple entries attive fissate a 1 non ci sono condizioni. La strategia pu\u00f2 entrare quando vuole.<\/p>\n

In questo caso lavoreremo sull’S&P ma \u00e8 giusto per fare un esempio, con degli ingressi di tipo a breakout vedete sul massimo e sul minimo della sessione in corso, con ordini stop.<\/p>\n

Questo tipo di strategia vedete che effettuerebbe questa mole di trade. Alla fine della giornata chiuderemo le posizioni. Ma come detto \u00e8 solo un test per cercare di capire cosa effettivamente questa funzione di MultiCharts fa.<\/p>\n

Chiaramente senza impostare alcuna condizione sugli ingressi all’interno della stessa sessione vedete che la strategia \u00e8 libera di entrare e uscire pi\u00f9 volte nell’arco della stessa giornata senza alcun vincolo.<\/p>\n

Vedete: buy, short, buy, short. Quindi c’\u00e8 un’alternanza di trade anche all’interno della stessa sessione, che effettivamente \u00e8 un qualcosa che, se ci pensiamo, non avrebbe molto senso.<\/p>\n

Perch\u00e9 significherebbe… Provate a vedere in questa giornata qui: il mercato ha aperto. Noi abbiamo comprato. Vediamo esattamente l’orario. Ecco, per esempio la strategia ha comprato alle 18:35 orario dell’exchange. Dopodich\u00e9 alle 21:30, quindi dopo 3 ore, ha cambiato la sua posizione. Poi dopo altre 3 ore ha di nuovo cambiato la sua posizione e cos\u00ec via. Quindi ha fatto alla fine 1, 2, 3, 4 ingressi durante tutta la sessione.<\/p>\n

Chiaramente bisogna pensare che pi\u00f9 ingressi facciamo… Il trading non \u00e8 un gioco a somma zero. Ogni posizione che ci viene fornita costa e quindi bisogna anche cercare di rendere una strategia efficiente da un certo punto di vista, senza dimenticare sempre il campione statistico che \u00e8 molto importante.<\/p>\n

Strategia 1 ingresso\/giorno<\/strong><\/p>\n

Quindi ritorniamo sullo script e vediamo che io ho inserito due tipologie di condizioni. Una \u00e8 calcolata con l’entries today, quindi vorremo che all’interno della data, di questa singola data, la data di oggi, non siano avvenuti ingressi.<\/p>\n

Impostando Multiple Entries, che \u00e8 il nostro input, uguale a zero riusciremo a vedere appunto gli ingressi che far\u00e0 la strategia per soltanto uno al giorno. Uno per giorno solare.<\/p>\n

Torniamo sul chart per vedere che cosa succede. Settiamo Multiple Entries, il nostro input, uguale a zero ed ecco qua. Adesso la strategia calcoler\u00e0 i risultati e vediamo come cambia la strategia.<\/p>\n

Ecco qua, ha finito. Vedete che in questo caso, per esempio in questa sessione vediamo un singolo trade. In quest’altra sessione un singolo trade.<\/p>\n

Per\u00f2 c’\u00e8 un caso in cui ancora in questa sessione vediamo due trade diversi. Ma noi avevamo detto alla funzione di evitare questa cosa. Ed effettivamente vediamo che nella maggior parte dei casi questa cosa avviene, abbiamo un solo trade all’interno della sessione.<\/p>\n

Ma ci sono anche dei casi particolari come proprio quello sull’S&P 500 e in generale tutti i mercati americani, che hanno una sessione che inizia in una data\u2026 Vedete qui per esempio il 14 marzo 2022 il mercato apre alle 17 e dopodich\u00e9 chiuder\u00e0 la sessione il 15 di marzo alle 16. Questo significa che la sessione dell’S&P si spalma su due giorni solari differenti e questo crea praticamente dei problemi a questa funzione.<\/p>\n

Perch\u00e9, abbiamo detto, la funzione calcoler\u00e0 gli ingressi – un ingresso solo – per\u00f2 dalla mezzanotte alla mezzanotte. Non dall’orario di apertura della sessione all’orario di fine della sessione.<\/p>\n

Strategia 1 ingresso\/sessione<\/strong><\/p>\n

E vedete che quindi in alcune casistiche particolari la strategia potrebbe rientrare. Come fare, dunque, per evitare questo?<\/p>\n

Baster\u00e0 creare una variabile che io ho gi\u00e0 creato. Vedete, ho creato due variabili: "MP", che sta per market position, molto semplicemente. E poi una variabile true-false chiamata "Ok Trade" che funge un po’ da Entries Today.<\/p>\n

Gli andremo a dire che quindi alle 16, che sarebbe l’ultima barra della sessione precedente, realizzeremo la nostra condizione, che sar\u00e0 uguale a "vero". Quindi ad ogni nuova sessione ci sar\u00e0 la possibilit\u00e0 di piazzare ordini. Per\u00f2 se cambia il market position o se il market position \u00e8 diverso da zero, allora "Ok Trade" diventer\u00e0 falso.<\/p>\n

Quindi impostando qua sotto adesso Multiple Entries uguale a -1 e la nostra variabile, la nostra condizione, in questo caso "Ok Trade", vediamo che sostanzialmente andremo a calcolare il numero degli ingressi dall’inizio della sessione e non dalla mezzanotte come fa invece Entries Today.<\/p>\n

In questo caso, infatti, se andiamo a modificare dentro il nostro script l’input, quindi mettiamo -1 in questo caso, ecco a questo punto dovremmo vedere un singolo trade per sessione e uno soltanto.<\/p>\n

Ed ecco qua, effettivamente vedete che la strategia adesso effettua solamente un trade per sessione. Quindi cosa significa questo? La funzione Entries Today che calcola gli ingressi che sono avvenuti all’interno di una data, quindi di un giorno solare che va dalla mezzanotte alla mezzanotte, pu\u00f2 essere utilizzata senza problemi sulla maggior parte degli strumenti europei, come per esempio il Dax oppure il Bund, che hanno una sessione che cade all’interno della stessa giornata solare.<\/p>\n

Cosa diversa, invece, per i future americani che, come sappiamo e abbiamo detto, hanno una sessione che va a cavallo tra due giorni e di conseguenza bisogna trovare, come vi ho fatto vedere poc’anzi, un escamotage in modo da limitare gli ingressi a soltanto uno per sessione.<\/p>\n

Bene, se c’\u00e8 tra voi qualcuno interessato al mondo del trading sistematico, vi consiglio di cliccare il link in descrizione. Da l\u00ec potrete vedere un video di Andrea Unger oppure ottenere il nostro libro best seller coprendo solo le spese di spedizione. Oppure ancora prenotare una call gratuita con un membro del nostro team.<\/p>\n

Se il video vi \u00e8 piaciuto, mi raccomando lasciate un Like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella cos\u00ec da restare sempre aggiornati.<\/p>\n

Alla prossima!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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