{"id":12452,"date":"2022-06-14T00:00:00","date_gmt":"2022-06-13T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/l-indicatore-adx-nel-trading-sistematico"},"modified":"2022-06-14T00:00:00","modified_gmt":"2022-06-13T22:00:00","slug":"l-indicatore-adx-nel-trading-sistematico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/posts\/l-indicatore-adx-nel-trading-sistematico","title":{"rendered":"L\u2019indicatore ADX nel trading sistematico"},"content":{"rendered":"<p>L&#8217;Average Directional Index (ADX) \u00e8 un indicatore che viene utilizzato per <strong>individuare la forza di un trend<\/strong>. Il valore dell\u2019ADX \u00e8 <strong>sempre compreso tra 0 e 100<\/strong>, dove 0 rappresenta lateralit\u00e0 massima (cio\u00e8 totale assenza di trend) mentre 100 rivela un trend molto forte.\u00a0<\/p>\n<p>Questo indicatore fu ideato da John Welles Wilder, padre non solo dell\u2019ADX ma anche di altri indicatori molto diffusi come <a href=\"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/posts\/come-usare-l-indicatore-rsi-nelle-tue-strategie-di-trading-guida\" target=\"_blank\"><u>l\u2019RSI<\/u><\/a> e l\u2019ATR. Usato inizialmente per le materie prime, oggigiorno l\u2019ADX viene <strong>applicato a diversi mercati, tra cui azioni e future<\/strong>.<\/p>\n<p>Pur fornendo informazioni riguardo la forza di un trend, l\u2019ADX di per s\u00e9 non ci suggerisce se questo trend sia rialzista o ribassista. Ma come vedremo tra poco, queste informazioni sono in realt\u00e0 contenute in due indicatori, il <strong>Plus Directional Index (+DI)<\/strong> e il <strong>Minus Directional Index (-DI),<\/strong> che insieme concorrono alla formazione dell\u2019ADX.\u00a0<\/p>\n<h2 id=\"come-si-costruisce-lindicatore-adx\">Come si costruisce l\u2019indicatore ADX<\/h2>\n<p>Se non hai confidenza con l&#8217;indicatore ADX, ti consigliamo innanzitutto di guardare il video che trovi qui sotto, in cui il nostro coach Davide spiega in modo chiaro ed esaustivo <strong>come si costruisce questo indicatore<\/strong>:\u00a0<\/p>\n<div style=\"position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;\"><iframe style=\"position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/TyfINZs690Q\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/div>\n<\/p>\n<p>Se hai avuto difficolt\u00e0 a seguire i vari passaggi a video, ti proponiamo di seguito un <strong>breve resoconto passo-passo<\/strong>. Se invece hai capito tutto puoi passare al paragrafo successivo.\u00a0<\/p>\n<h2 id=\"1-individuare-il-directional-movement-movimento-direzionale\"><em>1. Individuare il Directional Movement (Movimento Direzionale)<\/em>\u00a0<\/h2>\n<p>Il <strong>Directional<\/strong> <strong>Movement<\/strong> \u00e8 definito come la quota parte di range di barra che si trova al di fuori della barra che lo precede. Si parla di <strong>Plus<\/strong> <strong>Directional<\/strong> <strong>Movement<\/strong> <strong>(+DM)<\/strong> se questa quota parte di range si trova al di sopra della barra precedente, e viceversa si parla di <strong>Minus<\/strong> <strong>Directional<\/strong> <strong>Movement (-DM) <\/strong>se la quota parte di range si trova nella parte inferiore.\u00a0<\/p>\n<p><strong>Vediamo alcuni esempi grafici.<\/strong>\u00a0<\/p>\n<p>Come vedi, questa barra presenta una quota parte di range che si trova al di sopra del range della barra che la precede, e in quanto tale viene identificata come +DM.\u00a0<br \/><img decoding=\"async\" alt=\"calcolo del ADX directional movement\" src=\"\/it\/wp-content\/uploads\/ADX-01.png\"><em>Esempio di Plus Directional Movement.<br \/><\/em><\/p>\n<p>Nel prossimo caso ci troviamo invece di fronte ad un -DM, dato che la quota parte di range si trova al di sotto del range della barra precedente.\u00a0<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"come calcolare l'ADX directional movement\" src=\"\/it\/wp-content\/uploads\/ADX-02.png\"><em>Esempio di Minus Directional Movement.<\/em><\/p>\n<p>Nel caso di una <strong>inside bar<\/strong> (barra numero 3 da sinistra), semplicemente considereremo pari a 0 sia il Plus che il Minus Directional Movement.\u00a0<\/p>\n<p>Quando invece ci troviamo di fronte ad una <strong>outside bar<\/strong> (barra numero 8 da sinistra), Welles consiglia di considerare solo la quota parte di range maggiore.\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>In questo caso, il Plus Directional Movement \u00e8 maggiore del Minus Directional Movement, quindi per questa barra considereremo solo la quota parte di range che si trova al di sopra del range della barra precedente.<\/p>\n<h2 id=\"2-costruire-il-directional-indicator\"><em>2. Costruire il Directional Indicator<\/em>\u00a0<\/h2>\n<p>Dopo aver individuato tutti i +DM e -DM del numero di barre che si intendono usare per costruire l&#8217;ADX (nell\u2019esempio del video ne prendiamo in considerazione 7), si passa alla <strong>costruzione del Directional Indicator, che \u00e8 a sua volta suddiviso in +DI e -DI<\/strong>.\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Per farlo useremo la somma dei due parametri appena analizzati (+DM, -DM) e li rapporteremo alla somma dei True Range delle barre. Guarda il video a partire dal minuto 5:45 se hai dei dubbi su questo passaggio.<\/p>\n<h2 id=\"3-calcolare-il-directional-movement-index\"><em>3. Calcolare il Directional Movement Index<\/em>\u00a0<\/h2>\n<p>I numeri ottenuti nel passaggio precedente ci servono per il penultimo passaggio, cio\u00e8 la creazione del Directional Movement Index (DX).\u00a0<\/p>\n<p>A partire dal minuto numero 8:00 del video puoi vedere la formula esatta impiegata per il calcolo del DX. Come vedi, non si tratta di nulla di complesso. Tieni a mente che <strong>il valore del DX \u00e8 sempre compreso tra 0 e 100<\/strong>, dove 0 rappresenta un grado estremo di lateralit\u00e0 e 100 un grado estremo di trend.<\/p>\n<h2 id=\"4-calcolare-ladx\"><em>4. Calcolare l&#8217;ADX<\/em>\u00a0<\/h2>\n<p>Per calcolare l\u2019Average Directional Index dobbiamo trovare il <strong>Directional Movement Index di N gruppi di barre<\/strong>. Nell\u2019esempio del video abbiamo preso in considerazione sette barre, quindi per calcolare l\u2019ADX considereremo sette gruppi di barre.\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>L\u2019ADX non sar\u00e0 altro che la media dei Directional Movement Index di tutti i gruppi di barre considerati. Se hai dubbi guarda il video a partire dal minuto 9:50.\u00a0<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"come calcolare l'indicatore ADX\" src=\"\/it\/wp-content\/uploads\/ADX-03.png\"><\/p>\n<\/th>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"indicatore ADX\" src=\"\/it\/wp-content\/uploads\/ADX-04.png\"><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2 id=\"come-usare-lindicatore-adx-nel-trading-sistematico-teoria-e-pratica\">Come usare l&#8217;indicatore ADX nel trading sistematico &#8211; Teoria e Pratica<\/h2>\n<p>Tradizionalmente, l\u2019ADX segnala la <strong>presenza di un titolo in trend per valori superiori a 25<\/strong>. Se l\u2019indicatore ha un valore <strong>compreso tra 20 e 25 ci troviamo in una zona di neutralit\u00e0<\/strong>, mentre se l\u2019indicatore \u00e8 <strong>inferiore a 20 ci troviamo in assenza di trend<\/strong>.\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Per quanto riguarda l\u2019utilizzo dell\u2019indicatore all\u2019interno di un sistema di trading solitamente si fa riferimento all\u2019utilizzo proposto da Welles, che consiste nel <strong>comprare o vendere in corrispondenza dei cross del Directional Indicator<\/strong>. <\/p>\n<p>In altre parole, se il +Directional Indicator crossa al di sopra del -Directional Indicator bisogna aprire una posizione long, e viceversa si apre una posizione short se il -DI crossa al di sopra del +DI.\u00a0<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"segnali di ingresso dati da indicatore ADX\" src=\"\/it\/wp-content\/uploads\/adx-05.png\"><\/p>\n<p>Cos\u00ec facendo, Welles pensava di poter <strong>cavalcare la direzione del trend<\/strong>. Infatti, se il +DI cresce rispetto al -DI significa che il mercato \u00e8 in crescita e quindi sar\u00e0 opportuno aprire una posizione long.\u00a0<\/p>\n<p>Nel video qui sotto Davide mostra come usare questo concetto all\u2019interno di un trading system, mettendolo in pratica su un <strong>paniere variegato di strumenti<\/strong> con uno storico dati dal 2010 ad oggi.\u00a0<\/p>\n<div style=\"position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;\"><iframe style=\"position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/q3w-d3XH1A0\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/div>\n<\/p>\n<p>Come puoi vedere nel video, <strong>il sistema creato seguendo le direttive di Welles non risulta particolarmente efficace<\/strong>. \u00c8 importante ricordare che si tratta pur sempre di un approccio pensato per i mercati di 50 anni fa, che erano ovviamente molto diversi da quelli odierni.\u00a0<\/p>\n<p>Per questo motivo, nella seconda parte del video Davide ha voluto fare <strong>un nuovo test adattando i settaggi del sistema alle attuali condizioni del mercato<\/strong> e come puoi vedere l&#8217;equity line e i risultati migliorano, anche se la strategia si rivela comunque subottimale nel complesso.\u00a0\u00a0<\/p>\n<h2 id=\"conclusione-un-messaggio-importante\">Conclusione \u2013 Un messaggio importante<\/h2>\n<p>Il secondo video di Davide contiene un messaggio davvero importante per chi si occupa di trading, ovvero che <strong>la teoria va sempre testata prima di essere utilizzata<\/strong> in strategie destinate a operare <em>live <\/em>sui mercati.\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Come dimostrato, applicare i parametri teorizzati da Welles per l&#8217;ADX porterebbe con tutta probabilit\u00e0 alla creazione di una <strong>strategia inefficace<\/strong>. Il problema \u00e8 <strong>che senza eseguire alcun test preliminare non sarebbe stato possibile capirlo prima di andare live e rischiare delle perdite concrete<\/strong>.\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Testare costantemente resta quindi un\u2019attivit\u00e0 imprescindibile per verificare la validit\u00e0 dei nostri approcci operativi e trovare nuovi vantaggi competitivi da sfruttare con il trading sistematico.\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;Average Directional Index (ADX) \u00e8 un indicatore che viene utilizzato per individuare la forza di un trend. 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