{"id":12465,"date":"2022-08-27T00:00:00","date_gmt":"2022-08-26T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/trading-algoritmico-cosa-e-come-funziona"},"modified":"2022-08-27T00:00:00","modified_gmt":"2022-08-26T22:00:00","slug":"trading-algoritmico-cosa-e-come-funziona","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/posts\/trading-algoritmico-cosa-e-come-funziona","title":{"rendered":"Trading algoritmico: cos\u2019\u00e8 e come funziona?"},"content":{"rendered":"

Sempre pi\u00f9 trader stanno abbandonando l\u2019operativit\u00e0 discrezionale a favore di quella algoritmica. Ma perch\u00e9 il trading algoritmico \u00e8 cos\u00ec vantaggioso?\u00a0 In questa guida cercheremo di fornirti una panoramica sintetica sulle caratteristiche, sul funzionamento e sui vantaggi principali dell\u2019approccio algoritmico. In pi\u00f9, ti mostreremo come partire da zero, creando un sistema molto semplice per inviare degli ordini in maniera automatica sul Mini S&P500.<\/em><\/p>\n

Cos\u2019\u00e8 il trading algoritmico<\/h2>\n

Il trading algoritmico, o semplicemente \u201calgo trading\u201d, \u00e8 una tipologia di trading in cui, come suggerisce il nome, le istruzioni della strategia vengono codificate tramite un algoritmo. Si tratta di un tipo di trading che viene anche definito \u201cquantitativo\u201d o \u201csistematico\u201d poich\u00e9 l\u2019esecuzione degli ordini avviene in maniera automatica tramite sistemi<\/em> e codici computerizzati (i cosiddetti \u201ctrading system<\/strong>\u201d).<\/p>\n

In questo approccio, l\u2019operativit\u00e0 quotidiana \u00e8 delegata quasi interamente alla macchina che esegue le istruzioni codificate dal trader.<\/strong><\/p>\n

Possiamo immaginare un trader sistematico come un comandante che imposta e supervisiona un aereo su cui ha inserito il pilota automatico. Ovviamente, le conoscenze e competenze del comandante sono fondamentali per impostare correttamente la rotta e l\u2019andamento dell\u2019aereo, cos\u00ec come \u00e8 fondamentale che un trader abbia la formazione giusta per sviluppare e gestire correttamente i propri trading system.<\/p>\n

Come funziona il trading algoritmico<\/h2>\n

Il trading algoritmico si basa su codici e sistemi chiamati \u201ctrading system\u201d.<\/strong><\/p>\n

Un trading system \u00e8 un insieme di regole che stabiliscono quando<\/em> e quali<\/em> ordini mandare a mercato per aprire o chiudere una posizione<\/strong> sulla base di precisi parametri (ad esempio i pattern di prezzo) preimpostati dal trader.<\/p>\n

Nel momento in cui le condizioni specifiche di un mercato soddisfano i criteri predefiniti, gli algoritmi eseguono automaticamente l\u2019ordine di acquisto\/vendita<\/strong> senza che il trader debba stare H24 davanti allo schermo.<\/p>\n

Come \u00e8 facile intuire, ci\u00f2 aumenta notevolmente la possibilit\u00e0 di operare su uno svariato numero di mercati, anche contemporaneamente, e riduce, al contempo la stanchezza, lo stress e l\u2019errore umano.<\/p>\n

Il trading algoritmico consente infatti di aumentare significativamente la diversificazione del proprio portafoglio<\/strong>, cosa molto pi\u00f9 complessa per un trader discrezionale.<\/p>\n

Ovviamente, in questo approccio la scelta del software \u00e8 essenziale per la buona riuscita della propria strategia di trading. Se non sai come fare, qui puoi capire come scegliere e come installare da zero il software<\/u><\/a> pi\u00f9 adatto a te.<\/p>\n

Perch\u00e9 fare trading algoritmico: 7 vantaggi rispetto all\u2019operativit\u00e0 discrezionale<\/h2>\n

Diversamente dal trading discrezionale, quello algoritmico offre numerosi vantaggi, tra cui:<\/p>\n

    \n
  1. \n

    1. Libera il trader dalla schiavit\u00f9 del monitor<\/strong>: un trader discrezionale \u00e8 costretto a stare ore davanti ad un monitor, il che comporta fatica fisica e mentale. Nel trading algoritmico, invece, la parte operativa \u00e8 demandata alla macchina.<\/p>\n<\/li>\n

  2. \n

    2. Riduce l\u2019errore umano<\/strong>: stress, stanchezza e distrazione possono portare il trader discrezionale a commettere errori spesso anche gravi. L\u2019operativit\u00e0 algoritmica, invece, se eseguita in modo corretto riduce notevolmente le possibilit\u00e0 di errore e consente un migliore money <\/strong>e risk management<\/strong>.<\/p>\n<\/li>\n

  3. \n

    3. Ha un minor impatto emotivo: <\/strong>il trader discrezionale agisce e reagisce<\/em> in tempo reale agli stimoli del mercato, prendendo decisioni istintive, spesso dettate dalla paura o dall\u2019avidit\u00e0. Al contrario, nell\u2019operativit\u00e0 algoritmica tutto viene pianificato a priori, il che consente una migliore esecuzione del piano di trading.<\/p>\n<\/li>\n

  4. \n

    4. \u00c8 oggettivo, quantificabile e codificabile<\/strong>: l\u2019operativit\u00e0 discrezionale si basa sull\u2019istinto del singolo trader, dunque non pu\u00f2 essere tradotta in regole. Al contrario, l\u2019operativit\u00e0 algoritmica \u00e8 oggettiva, quantificabile e codificabile in una serie di ordini eseguibili dalla macchina.<\/p>\n<\/li>\n

  5. \n

    5. \u00c8 estendibile<\/strong>: il trading algoritmico si basa su un metodo scientifico che pu\u00f2 essere applicato a mercati e timeframe diversi.<\/p>\n<\/li>\n

  6. \n

    6. \u00c8 trasmissibile<\/strong>: mentre il trading discrezionale si basa sull\u2019intuito e sul talento personale del singolo trader (doti che non possono essere \u201ctrasferite\u201d), l\u2019approccio algoritmico si basa su un metodo che pu\u00f2 essere insegnato, trasmesso e appreso.<\/p>\n<\/li>\n

  7. \n

    7. \u00c8 testabile<\/strong>: le strategie sistematiche si basano su un metodo che pu\u00f2 essere testato e verificato, mentre l\u2019operativit\u00e0 discrezionale non pu\u00f2 essere testata.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

    Tipologie principali di trading system<\/h2>\n

    Le principali famiglie di trading system includono:<\/p>\n