{"id":12485,"date":"2022-10-20T00:00:00","date_gmt":"2022-10-19T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/evitare-l-overfitting-nel-trading-sistematico"},"modified":"2022-10-20T00:00:00","modified_gmt":"2022-10-19T22:00:00","slug":"evitare-l-overfitting-nel-trading-sistematico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/posts\/evitare-l-overfitting-nel-trading-sistematico","title":{"rendered":"Evitare l’overfitting nel trading sistematico"},"content":{"rendered":"

Uno dei principali nemici dei trader sistematici \u00e8 l\u2019overfitting. In quest\u2019articolo spiegheremo cos\u2019\u00e8, quali sono le sue cause e come evitarlo quando si sviluppa un trading system.<\/em><\/p>\n

Cos\u2019\u00e8 l\u2019ovefitting<\/h2>\n

Letteralmente \u201cover-fitting<\/strong>\u201d significa sovra-ottimizzazione<\/strong>.<\/p>\n

Per capire cosa sia e in cosa consista l\u2019overfitting \u00e8 fondamentale, dunque, avere ben chiaro il concetto di \u201cottimizzazione\u201d.<\/p>\n

Come suggerisce il nome, l\u2019ottimizzazione \u00e8 un processo che tende ad \u201cottenere dei miglioramenti\u201d.<\/p>\n

Nel trading, ottimizzare un sistema significa modificare alcuni input<\/strong>, ossia alcuni parametri, per vedere quali miglioramenti si ottengono nei risultati<\/strong>.<\/p>\n

L\u2019ottimizzazione rappresenta una delle fasi pi\u00f9 importanti nello sviluppo di un trading system. Il suo obiettivo principale \u00e8 quello di verificare la stabilit\u00e0 e robustezza<\/strong> di un sistema in base all\u2019inserimento di determinati input.<\/p>\n

La scelta e variazione dei parametri, tuttavia, se fatta in modo eccessivo e strumentale, pu\u00f2 alterare<\/strong> notevolmente l\u2019esito di una strategia.<\/p>\n

\"evitare<\/p>\n

Facciamo un esempio.<\/p>\n

Se volessimo valutare la velocit\u00e0 di scorrimento su una strada particolarmente trafficata e prendessimo come riferimento gli orari di punta, sicuramente avremmo dei valori negativi.<\/p>\n

Ma se restringessimo l\u2019analisi ai soli giorni festivi, inevitabilmente i dati diventerebbero molto pi\u00f9 positivi. La strada \u00e8 sempre quella, magari con le sue buche, i suoi restringimenti e il suo flusso quotidiano di traffico ma, semplicemente, manipolando alcuni parametri, abbiamo ottenuto il miglior risultato possibile.<\/p>\n

L\u2019overfitting consiste<\/strong> proprio nel forzare i parametri modificabili di un sistema<\/strong> con l\u2019obiettivo di trovare la combinazione in grado di generare i profitti migliori<\/strong>.<\/p>\n

Come funziona l\u2019overfitting<\/h2>\n

Come abbiamo anticipato, l\u2019overfitting \u00e8 una procedura di sovra-ottimizzazione di una strategia al fine di ottenere la combinazione che offre i migliori risultati possibili.<\/strong><\/p>\n

L\u2019esito di questo processo \u00e8 un\u2019equity line che appare generalmente molto performante.<\/p>\n

Il problema, per\u00f2, \u00e8 che tali performance non sono il frutto di una strategia realmente solida e robusta<\/strong> ma derivano, come nell\u2019esempio del traffico, da un\u2019eccessiva manipolazione<\/strong> dei parametri.<\/p>\n

Ci\u00f2 significa che tali risultati possono essere ottenuti solo in quel modo e in quello specifico time frame e non sono significativi per valutare la reale efficacia e affidabilit\u00e0 del sistema nel futuro.<\/p>\n

Oltre alla manipolazione dei parametri<\/strong>, l\u2019overfitting <\/strong>pu\u00f2 riguardare anche la scelta eccessivamente selettiva dei sottostanti <\/strong>da includere in un trading system.<\/p>\n

Supponiamo, ad esempio, di voler operare sui titoli del Dow Jones o del S&P500.<\/p>\n

In questi casi, l\u2019atteggiamento pi\u00f9 corretto sarebbe quello di inserire un paniere nella sua interezza e non limitarsi solo ai titoli che durante i backtest abbiano mostrato le performance migliori.<\/p>\n

La selezione dei titoli con le equity migliori, infatti, rischia di produrre dei risultati falsati<\/strong>, difficili da ripetersi nel futuro.<\/p>\n

Alcune volte, tuttavia, pu\u00f2 capitare di essere costretti a fare delle riduzioni ad un paniere, magari per motivi di budget.<\/p>\n

In questi casi, per evitare di cadere nell\u2019overfitting o di sovraesporsi, \u00e8 consigliabile procedere in maniera logica, aggiungendo o eliminando le diverse azioni sulla base di criteri oggettivi, come i volumi e la liquidit\u00e0 del sottostante.<\/p>\n

In questo modo, \u00e8 pi\u00f9 facile ottenere dei risultati \u201cveritieri\u201d, che abbiano maggiori possibilit\u00e0 di ripetersi anche nel futuro.<\/p>\n

Ricorda che fare previsioni sulla profittabilit\u00e0 di una strategia sovra-ottimizzata non solo \u00e8 sbagliato ma \u00e8 anche profondamente rischioso<\/strong>.<\/p>\n

I rischi dell\u2019overfitting<\/h2>\n

Il principale pericolo per un sistema iper-ottimizzato \u00e8 quello di non riuscire ad adattarsi ai mercati reali<\/strong>, causando cos\u00ec gravi perdite al trader.<\/p>\n

Generalmente tali perdite si manifestano appena il sistema viene messo live, tuttavia pu\u00f2 capitare che, inizialmente, il sistema produca qualche guadagno per poi smettere di funzionare.<\/p>\n

In questi casi si dice che il sistema \u201csi \u00e8 rotto\u201d.<\/p>\n

Oltre all\u2019overfitting, per\u00f2, i sistemi possono smettere di funzionare<\/strong> per altri motivi, ad esempio per l\u2019esaurimento delle inefficienze trovate in fase di sviluppo<\/strong>.<\/p>\n

Sono proprio le inefficienze dei mercati, infatti, che consentono ai trader di guadagnare.<\/p>\n

Il problema, per\u00f2, \u00e8 che tali inefficienze possono esaurirsi, sia per il comportamento degli altri trader sia per i cambiamenti inevitabili dei mercati.<\/p>\n

Di conseguenza, anche gli edge non saranno pi\u00f9 sfruttabili come in passato.<\/p>\n

Cosa fare, dunque, quando un sistema smette di funzionare?<\/strong><\/p>\n

Nel video seguente, Andrea Unger <\/strong>spiega come inserire delle regole logiche nel sistema senza forzare la mano e mostra, attraverso un esempio pratico, cosa fare quando i mercati annullano gradualmente i livelli di inefficienza<\/strong> scoperti in fase di sviluppo.<\/p>\n