{"id":12487,"date":"2022-10-20T00:00:00","date_gmt":"2022-10-19T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/medie-mobili-nel-trading-cosa-sono-e-come-si-usano"},"modified":"2022-10-20T00:00:00","modified_gmt":"2022-10-19T22:00:00","slug":"medie-mobili-nel-trading-cosa-sono-e-come-si-usano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/posts\/medie-mobili-nel-trading-cosa-sono-e-come-si-usano","title":{"rendered":"Medie Mobili nel Trading: cosa sono e come si usano"},"content":{"rendered":"<p>Le medie mobili sono tra gli indicatori tecnici pi\u00f9 utilizzati nel trading. Ne esistono diverse tipologie, ognuna con caratteristiche ed impostazioni diverse. In questo articolo spiegheremo come funzionano e come possono essere usate nei trading system. In pi\u00f9 ti forniremo uno spunto operativo per creare un sistema molto promettente basato proprio sulle medie mobili.<\/p>\n<h2 id=\"cosa-sono-le-medie-mobili\">Cosa sono le medie mobili<\/h2>\n<p>Nell\u2019analisi tecnica, le medie mobili sono degli indicatori che esprimono <strong>l\u2019andamento medio del prezzo di uno strumento finanziario<\/strong> in un determinato periodo di tempo \u201cmobile\u201d.<\/p>\n<p>Diversamente dalla media classica, infatti, in quella mobile il <strong>valore della rilevazione pi\u00f9 remota viene man mano sostituito con quello pi\u00f9 recente<\/strong>.<\/p>\n<p>Cos\u00ec facendo, si ottiene una media relativa a un numero fisso di rilevazione, ad esempio 50, 100 o 200, ma capace di esprimere il trend del mercato.<\/p>\n<h2 id=\"come-si-calcola-una-media-mobile\">Come si calcola una media mobile<\/h2>\n<p>In linea generale, una media mobile si calcola dividendo i <strong>valori \u201cmobili<\/strong>\u201d dei <strong>prezzi di un asset finanziario<\/strong>, relativi ad un numero fisso di rilevazioni, per il periodo \u201cn\u201d di riferimento.<\/p>\n<p>Per esempio, se volessimo calcolare una media mobile a 50 giorni, dovremmo prendere in considerazione i valori dei prezzi degli ultimi 50 giorni di un determinato asset, eliminando ogni giorno il valore pi\u00f9 remoto e aggiungendo quello pi\u00f9 recente.<\/p>\n<p>Generalmente, per misurare una media mobile si utilizza il <strong>prezzo di chiusura<\/strong> di una seduta di Borsa ma, volendo, \u00e8 possibile considerare anche i prezzi di apertura oppure i valori minimi o massimi.<\/p>\n<p>Altrettanta libert\u00e0 vi \u00e8 nell\u2019impostazione del <strong>timeframe di riferimento<\/strong>: \u00e8 possibile, infatti, calcolare la media mobile su base oraria, giornaliera, settimanale, mensile etc.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 dipende dall\u2019orizzonte temporale della nostra analisi. Chi ha strategie di breve termine opta, generalmente, per il timeframe orario o giornaliero. Chi invece mira ad un\u2019analisi di pi\u00f9 ampio respiro tende ad utilizzare il timeframe mensile o settimanale.<\/p>\n<p>Esistono diverse tipologie di media mobile, ognuna delle quali ha una <strong>formula di calcolo specifica<\/strong>.<\/p>\n<h2 id=\"tipologie-di-medie-mobili\">Tipologie di medie mobili<\/h2>\n<p>Vi sono tre tipi principali di media mobile:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p><strong>Media Mobile semplice<\/strong><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Media mobile pesata<\/strong><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Media mobile esponenziale<\/strong><\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Vediamole nel dettaglio.<\/p>\n<h2 id=\"media-mobile-semplice\"><em>Media Mobile Semplice<\/em><\/h2>\n<p><strong>(\u201cSimple Moving Average\u201d <\/strong>o semplicemente<strong> \u201cSMA\u201d)<\/strong><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"media mobile semplice trading\" src=\"\/it\/wp-content\/uploads\/medie-mobili-02.png\"><\/p>\n<p>La SMA \u00e8 la media mobile <strong>pi\u00f9 facile da calcolare<\/strong>. Si tratta di una <strong>semplice media aritmetica<\/strong> ottenuta sommando i prezzi di <em>n<\/em> periodi e dividendo il risultato per il numero totale delle rilevazioni.<\/p>\n<p>Questo tipo di media \u00e8 molto diffuso, soprattutto per la sua semplicit\u00e0 di calcolo. Il problema pi\u00f9 grande della media semplice, per\u00f2, \u00e8 che nella formula matematica <strong>tutti gli input della serie hanno \u201cil medesimo peso<\/strong>\u201d.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 significa che il dato pi\u00f9 remoto delle serie ha la stessa rilevanza di quello pi\u00f9 recente.<\/p>\n<p>Ad esempio, in una SMA a 10 giorni, ogni valore pesa per il 10% sul totale. Questo problema viene risolto nella formula della media ponderata.<\/p>\n<h2 id=\"media-mobile-pesata\"><em>Media Mobile Pesata<\/em><\/h2>\n<p><strong>(\u201cWeighted Moving Average\u201d<\/strong> o semplicemente \u201c<strong>WMA<\/strong>\u201d)<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"media mobile pesata trading\" src=\"\/it\/wp-content\/uploads\/medie-mobili-03.png\"><\/p>\n<p>La WMA \u00e8 una media aritmetica del prezzo in cui, per\u00f2, i <strong>valori pi\u00f9 recenti hanno un peso maggiore rispetto agli input pi\u00f9 remoti della serie.<\/strong><\/p>\n<p>Nel caso, per esempio, di una WMA a 20 giorni, l\u2019input pi\u00f9 recente viene moltiplicato per 20, quello del giorno precedente per 19 e cos\u00ec via. Il totale viene poi diviso per la somma dei prodotti. In questo modo, si ottiene una media molto pi\u00f9 reattiva ai prezzi e ai trend recenti.<\/p>\n<h2 id=\"media-mobile-esponenziale\"><em>Media Mobile Esponenziale<\/em><\/h2>\n<p><strong>(\u201cExponential Moving Average\u201d <\/strong>o semplicemente <strong>EMA)<\/strong><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"media mobile esponenziale trading\" src=\"\/it\/wp-content\/uploads\/medie-mobili-04.png\"><\/p>\n<p>La EMA \u00e8 un tipo di media pi\u00f9 complessa, che, come la WMA, assegna un peso diverso ai dati passati. La differenza principale tra la WMA e la EMA \u00e8 che quest\u2019ultima <strong>considera tutti i valori della serie storica di un prezzo<\/strong>, con una <strong>ponderazione decrescente di tipo esponenziale<\/strong> e non ordinale.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 significa che i valori pi\u00f9 remoti avranno, man mano, una ponderazione infinitesimale. Proprio per la sua complessit\u00e0, la EMA viene usata, generalmente, dai trader pi\u00f9 esperti.<\/p>\n<h2 id=\"quale-media-mobile-scegliere-sma-wma-o-ema\">Quale media mobile scegliere: SMA, WMA o EMA?<\/h2>\n<p>Come abbiamo visto, ogni tipo di media mobile ha caratteristiche, impostazioni e pro\/contro diversi.<\/p>\n<p>La scelta, dunque, dipende dalle <strong>esigenze operative<\/strong> e <strong>dall\u2019orizzonte temporale<\/strong> della strategia di ciascun trader.<\/p>\n<p>Nel grafico seguente possiamo vedere l\u2019andamento delle tre medie mobili sul Crude Oil a 200 periodi.<\/p>\n<p>La linea azzurra rappresenta la SMA, la blu la WMA e la rossa la EMA.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"come calcolare le medie mobili\" src=\"\/it\/wp-content\/uploads\/medie-mobili-05.png\"><\/p>\n<p>Come si pu\u00f2 vedere, la SMA \u00e8 quella che tende ad adattarsi pi\u00f9 lentamente, soprattutto rispetto alla WMA.<\/p>\n<h2 id=\"come-impostare-il-periodo-nelle-medie-mobili\">Come impostare il periodo nelle Medie Mobili<\/h2>\n<p>Il periodo esprime il numero di candele su cui viene misurata la media mobile. Una media mobile a 20 periodi, ad esempio, prender\u00e0 in esame gli input delle ultime 20 candele.<\/p>\n<p>\u00c8 possibile settare una media mobile su tre periodi principali:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p><strong>Breve periodo<\/strong>: include, generalmente 5, 10 o 20 periodi.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Medio periodo<\/strong>: comprende un arco temporale che varia da 50 a 80 periodi.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Lungo periodo<\/strong>: dai 100 ai 300 periodi.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Spesso le medie mobili di periodi diversi vengono incrociate per avere spunti operativi e segnali di entrata\/uscita.<\/p>\n<h2 id=\"perche-utilizzare-le-medie-mobili-nel-trading-sistematico\">Perch\u00e9 utilizzare le medie mobili nel trading sistematico?<\/h2>\n<p>Le medie mobili vengono utilizzate per tre motivi principali:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p>Come <strong>segnali operativi<\/strong> per individuare possibilit\u00e0 di vendita o acquisto<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Come <strong>indicatori di trend<\/strong> per analizzare l\u2019andamento di uno strumento finanziario<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p>Per <strong>costruire altri indicatori tecnici<\/strong>, come ad esempio le <a href=\"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/posts\/le-bande-di-bollinger-nel-trading-sistematico\" target=\"_blank\"><strong><u>Bande di Bollinger<\/u><\/strong><\/a> la cui linea centrale \u00e8 rappresentata proprio da una SMA.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le medie mobili possono essere usate anche con <strong>funzione di supporto o resistenza<\/strong>. \u00c8 possibile, infatti, scegliere una media mobile e operare sulla sua <strong>rottura<\/strong> o, nel caso di <a href=\"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/posts\/strategie-trend-following-perche-seguire-trend-conveniente\" target=\"_blank\"><strong><u>strategie trend following<\/u><\/strong><\/a><strong>,<\/strong> sulla sua <strong>tenuta<\/strong>, proprio come si fa con le linee di prezzo.<\/p>\n<p>Per motivi di sintesi, in quest\u2019articolo ci concentreremo sulle prime due funzioni.<\/p>\n<h2 id=\"uso-delle-medie-mobili-come-segnali-operativi\">Uso delle Medie Mobili come segnali operativi<\/h2>\n<p>Le medie mobili possono essere utilizzate per ottenere segnali rialzisti o ribassisti.<\/p>\n<p>Per farlo, \u00e8 possibile procedere in due modi:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p><strong>Incrociando media mobile\/prezzo<\/strong><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>Incrociando due o pi\u00f9 medie mobili.<\/strong><\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nel primo caso, <strong>se la linea dei prezzi interseca verso l\u2019alto quella della media mobile<\/strong>, all\u2019interno del timeframe prestabilito, significa che vi \u00e8 un <strong>segnale potenzialmente rialzista<\/strong>.<\/p>\n<p>Nel caso contrario, invece, il segnale \u00e8 ribassista.<\/p>\n<p>Ovviamente, modificando l\u2019orizzonte temporale anche i segnali potrebbero subire delle modifiche.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"trading con medie mobili\" src=\"\/it\/wp-content\/uploads\/medie-mobili-06.png\"><\/p>\n<p>La seconda strategia consiste, invece, <strong>nell\u2019incrociare due o pi\u00f9 medie mobili<\/strong>.<\/p>\n<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"segnali di trading con incrocio medie mobili e prezzo\" src=\"\/it\/wp-content\/uploads\/medie-mobili-07.png\"><\/p>\n<p>Generalmente si tende a mixare una media mobile \u201clenta\u201d, ad esempio a 200 giorni, con una pi\u00f9 \u201cveloce\u201d, per esempio quella a 50 giorni.<\/p>\n<p>In questo caso, quando la media mobile veloce interseca verso l\u2019alto quella pi\u00f9 lenta, vi \u00e8 un segnale rialzista (detto \u201c<strong>golden cross<\/strong>\u201d).<\/p>\n<p>Viceversa, quando l\u2019incrocia verso il basso (il cos\u00ec detto \u201c<strong>death cross<\/strong>\u201d), l\u2019indicazione \u00e8 ribassista.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"death cross media mobile segnali trading\" src=\"\/it\/wp-content\/uploads\/medie-mobili-08.png\"><\/p>\n<h2 id=\"uso-delle-medie-mobili-come-indicatori-di-trend\">Uso delle Medie Mobili come indicatori di trend<\/h2>\n<p>Le medie mobili di lungo periodo, prevalentemente a 200 o 300 giorni, vengono spesso utilizzate per <strong>monitorare i trend in atto sul mercato<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019utilizzo, in questo caso, \u00e8 particolarmente indicato per <strong>strategie trend following<\/strong>. Il problema principale, per\u00f2, \u00e8 che i <strong>segnali possono essere colti solo con un certo ritardo<\/strong>.<\/p>\n<p>Nel video seguente, ti mostriamo due utilizzi delle medie mobili prendendo come riferimento l\u2019Heating Oil. Guardandolo, troverai anche un <strong>interessante spunto operativo<\/strong> per creare un <strong>sistema molto promettente basato sulle medie mobili<\/strong>.<\/p>\n<p>Non perderlo!<\/p>\n<div style=\"position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;\"><iframe style=\"position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/y-E9qbGf66M\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/div>\n<\/p>\n<h2 id=\"conclusioni\">Conclusioni<\/h2>\n<p>Le medie mobili sono tra gli indicatori pi\u00f9 utilizzati nel trading. Ne esistono tre tipi principali, ognuno dei quali presenta caratteristiche, funzionalit\u00e0 e impostazioni diverse.<\/p>\n<p>Le medie mobili possono essere usate nel trading principalmente come <strong>segnali operativi<\/strong> o come <strong>indicatori di trend<\/strong>. \u00c8 possibile utilizzarle, inoltre, per individuare <strong>zone di supporto o resistenza<\/strong> oppure per creare altri indicatori tecnici, come per le <strong>Bande di Bollinger<\/strong>.<\/p>\n<p>Solitamente, nel trading sistematico anche le medie mobili, come tutti gli indicatori, andrebbero utilizzate con timeframe superiori o uguali ai 30 minuti, in modo da evitare il rumore di fondo del mercato e quindi un&#8217;eccessiva creazione di segnali difficili da filtrare.\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le medie mobili sono tra gli indicatori tecnici pi\u00f9 utilizzati nel trading. 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