{"id":12495,"date":"2022-06-09T00:00:00","date_gmt":"2022-06-08T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/blog\/come-fare-il-backtest-di-una-strategia-di-trading-guida-completa"},"modified":"2022-06-09T00:00:00","modified_gmt":"2022-06-08T22:00:00","slug":"come-fare-il-backtest-di-una-strategia-di-trading-guida-completa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ungeracademy.com\/it\/posts\/come-fare-il-backtest-di-una-strategia-di-trading-guida-completa","title":{"rendered":"Come fare il backtest di una strategia – Guida complete 2025"},"content":{"rendered":"

Se ti interessi di trading gi\u00e0 da un po\u2019 di tempo avrai probabilmente sentito parlare di backtesting. In questo articolo troverai tutto quello che ti serve sapere sull\u2019argomento: cos\u2019\u00e8 e in che cosa consiste il backtesting, cosa serve per effettuarlo, che cos’\u00e8 l’ottimizzazione di un sistema e quali errori evitare.<\/em>\u00a0<\/p>\n

Che cos\u2019\u00e8 il backtest e perch\u00e9 \u00e8 cos\u00ec importante\u00a0<\/h2>\n

Il backtesting \u00e8 una procedura utilissima che consente di valutare l’efficacia di una strategia di trading prima di metterla a mercato, quindi prima di investirvi del denaro.<\/strong>\u00a0<\/p>\n

Questa procedura necessita di tre elementi fondamentali:<\/strong> un software con funzionalit\u00e0 di backtesting, una strategia codificata sottoforma di trading system e uno storico contenente i dati passati del mercato.<\/p>\n

Il software, anche detto “piattaforma di trading”<\/strong>, consente di simulare le performance della strategia sui dati storici del mercato e restituisce varie tipologie di report che ci aiutano a valutare il sistema<\/strong>. Tra questi troviamo le classiche equity curve, i grafici del drawdown e i dati numerici relativi a metriche quali net profit, average trade, numero di trade, drawdown, ecc.\u00a0<\/p>\n

La corretta interpretazione di questi report ci permette di capire se la strategia testata potrebbe rivelarsi efficace quando messa a mercato<\/strong>.<\/p>\n

Backtest singolo e di portafoglio\u00a0<\/h2>\n

Il backtest pu\u00f2 essere utilizzato per testare una strategia di trading su un singolo mercato oppure su un paniere di strumenti diversi.\u00a0<\/p>\n

La scelta della tipologia di backtest dipende ovviamente dal nostro obiettivo<\/strong>. Se vogliamo capire se una strategia \u00e8 in grado di sfruttare le caratteristiche di uno specifico mercato opteremo per un backtest singolo. Se invece vogliamo valutare il sistema su pi\u00f9 strumenti, effettueremo un backtest di portafoglio.\u00a0<\/p>\n

Il backtest di portafoglio pu\u00f2 essere molto utile per confrontare le performance di una stessa strategia su pi\u00f9 mercati<\/strong>. Supponiamo di aver sviluppato una strategia per le azioni: con il backtest di portafoglio potremo testarla su tutte le azioni che compongono l’indice S&P 500 invece di fare 500 test sulle singole azioni che compongono l’indice. In questo modo saremo in grado, confrontando le varie performance, di capire su quali mercati funziona meglio la nostra strategia.\u00a0<\/p>\n

Come eseguire un backtest\u00a0<\/h2>\n

\"come<\/p>\n

Come anticipato, per fare il backtest di una strategia occorrono una piattaforma di trading, il codice della strategia e uno storico dati. Per quanto riguarda le piattaforme di trading che offrono funzionalit\u00e0 di backtesting<\/strong>, puoi fare riferimento al nostro articolo sulle migliori piattaforme <\/u><\/a>per il trading sistematico.<\/p>\n

Per il servizio di fornitura dei dati storici<\/strong> ti consigliamo invece di leggere questo articolo: Come scegliere il fornitore di dati (data feed) nel trading sistematico<\/u><\/a>.<\/u><\/p>\n

Ma veniamo ai passaggi veri e propri del backtest.\u00a0\u00a0<\/p>\n

1. I dati e il chart\u00a0<\/em><\/h2>\n

Prima di tutto occorre caricare una serie di dati storica all’interno della piattaforma<\/strong> di trading utilizzata. Per saperne di pi\u00f9 su come scegliere le porzioni di dati storici da usare per testare le tue strategie, ti invitiamo a guardare questo video di Andrea Unger: <\/p>\n