Questo \u00e8 il nostro setup, \u00e8 un setup generico ovviamente, quindi prendetelo per quello che \u00e8.<\/p>\n
Io praticamente dico numero di giorni prima, ovvero quando sono rimasti tot giorni prima della holiday, prima della vacanza, tu entra il mattino dopo a mercato.<\/p>\n
Poi lo vedremo quando mettiamo l’input.<\/p>\n
Qui ci sono delle condizioni aggiuntive soltanto per alcuni test che vedremo poi eventualmente per il mese, se io voglio testare solo uno specifico mese, quando metto 0 li prendo tutti, altrimenti indico da 1 a 12 quale mese voglio andare ad investigare nello specifico.<\/p>\n
Poi un altro sulla media, per dire, io se metto 0 prendo tutti i trade, altrimenti soltanto quando la chiusura \u00e8 superiore alla media mobile ha appunto il mio input di giorni, anche questa \u00e8 una condizione giusto per per verificare eventualmente alcune cose in pi\u00f9 nel setup.<\/p>\n
Questa era \u00e8 la regola, in pratica che cosa faccio?<\/p>\n
In Mydays, due giorni prima, quindi il penultimo giorno prima della vacanza io dico: domattina che \u00e8 l’ultimo giorno entra a mercato long, e quello \u00e8 il mio setup, tutto qui.<\/p>\n
Quindi l’ingresso appunto un long prima della vacanza, vacanza ovviamente di calendario, non vacanza mia che prendo le ferie.<\/p>\n
Abbiamo nel peggiore dei casi una uscita dopo N barre di mercato aperto ovviamente che mettiamo uguale a 5, una settimana borsistica, e ovviamente per essere parametrici abbiamo degli stop parametrici ATR, prendo l’average true range a 10 barre, 2 settimane, insomma un valore come un altro \u00e8 indicativo, e lo moltiplico per un multiplo, nel mio caso poi vediamo essere uguale a 1.<\/p>\n
Lo stesso discorso per il take profit, dove io lo moltiplico per un suo multiplo che di default metto pari a 3.<\/p>\n
\u00c8 una scelta di default perch\u00e9 stiamo testando l’idea a grandi linee, poi dopo uno qua pu\u00f2 giocare quanto vuole e modificarli, magari per trovare soluzioni migliori, per\u00f2 \u00e8 soltanto un’idea.<\/p>\n
Quindi questo \u00e8, diciamo, l’impostazione generale del trade.<\/p>\n
Prendiamo il miniS&P500 dove un po’ tutto \u00e8 nato, questa non \u00e8 un’idea mia ovviamente, ma della letteratura.<\/p>\n
Vediamo che nel tempo fa profitto, l’equity line non \u00e8 proprio il massimo, devo essere sincero, perch\u00e9 si vedono anche dei momenti di drawdown un po’ spinti.<\/p>\n
Vedendo proprio che ci sono alcuni mesi migliori di altri, la prima cosa che mi viene da investigare \u00e8 dire: “Va bene, andiamo a vedere proprio i singoli mesi allora e vediamo cosa succede”.<\/p>\n
Facciamo un’ottimizzazione quindi da 0 a 12 con step1 e vediamo i risultati mese per mese.<\/p>\n
Qui vediamo che praticamente dicembre, Natale sarebbe, e aprile, Pasqua direi, sono i mesi che funzionano meglio per questo setup, tutti gli altri sono un po’ delle schifezzuole, diciamolo pure.<\/p>\n
Diciamo che le vacanze veramente importanti sono quelle che producono un certo effetto, le altre non mi pare che lascino un granch\u00e9.<\/p>\n
Quindi sarebbe il caso eventualmente di concentrarsi, vediamo un po’ qui, a Pasqua per dire addirittura io ho il 90% di percentuale di successo, a Pasqua \u00e8 una roba grossa insomma per l’indice americano.<\/p>\n
Gli altri, questo a giugno non so cosa ci sia sinceramente, per\u00f2 ha fatto il 100% di successo, ma ha fatto poca roba, ci sono pochi trade perch\u00e9 ha fatto pochi soldi, quindi non \u00e8 che lo considererei pi\u00f9 di tanto.<\/p>\n
Il prossimo passo sarebbe vedere se quegli altri giorni esco prima, cio\u00e8 se invece di stare l\u00ec 5 giorni io esco prima, subito, il primo giorno utile alla sera esco.<\/p>\n
Qui vediamo che si \u00e8 un po’ livellata la situazione, certo ci sono ancora delle schifezze in giro, per\u00f2 in generale notiamo che in tanti casi si portano a casa dei profitti migliori.<\/p>\n
Cio\u00e8 sembra quasi che come setup di base ci sia, per\u00f2 meglio prendere e portare a casa subito.<\/p>\n
Quello che qui ancora non mi piace per\u00f2 sono il periodaccio qui e poi anche alla fine andiamo proprio a scatafascio.<\/p>\n
Quindi visto anche il numero di trade non eccessivo non \u00e8 che mi gasi tantissimo la cosa.<\/p>\n
Quello che mi viene in mente a sto punto \u00e8 dire: “Vabb\u00e8, ma vediamo se io filtro con la media mobile e se io mettendo la media mobile ottengo risultati migliori”.<\/p>\n
Di fatto il risultato migliore lo tengo sempre con tutti i trade, per\u00f2 gi\u00e0 con un filtro di media vedete qui, oppure con quelle lunghe 180, 190, questa poi \u00e8 quella da 200, diciamo classica, facciamo meno soldi per\u00f2 il drawdown sparisce quasi.<\/p>\n
Dicevo \u20ac10.000 di drawdown, qui invece andiamo a vederlo magari col grafico, mi va molto pi\u00f9 gi\u00f9.<\/p>\n
Questi sono i net profit, vediamo appunto qua, abbiamo detto che non \u00e8 che ci interessava tanto, anche perch\u00e9 sono pochi soldi alla fine.<\/p>\n
Eccoci qua, ecco il drawdown.<\/p>\n
Vedete che se io prendo tutti i trade mi picchia da morire, invece filtrando ottengo un taglio netto del drawdown perch\u00e9 sto fuori nei momenti che evidentemente la cosa proprio non funzionava.<\/p>\n
Questa \u00e8 un’indicazione che potrebbe essere utile per chi fosse interessato ad approfondire poi, per conto suo, il setup e quindi sull’indice americano tenete conto che utilizzando un filtro di media mobile si possono tenere dei risultati migliori in termini di drawdown.<\/p>\n
Riportiamo il tutto com’era prima e andiamo ad esplorare altri mercati a sto punto.<\/p>\n
Prendiamo per esempio l’Europa, il Dax future, il pi\u00f9 importante future in Europa e vedete che la cosa funziona e anche l’equity line \u00e8 molto bella, sicuramente, questa \u00e8 un’equity line interessante.<\/p>\n
Il Dax \u00e8 sicuramente un candidato ideale per questo tipo di di setup.<\/p>\n
Vediamo anche, proprio sempre sul Dax visto che abbiamo detto che \u00e8 bello, mese per mese se le cose rispecchiano l’andamento americano diciamo.<\/p>\n
S\u00ec, direi di s\u00ec, perch\u00e9 vedete Pasqua e Natale sono ancora i momenti pi\u00f9 importanti per questo tipo di operativit\u00e0.<\/p>\n
Il resto di nuovo non porta da nessuna parte, perch\u00e9 vedete che a parte Pasqua e Natale, tutti gli altri sono anonimi come risultati, anche per il numero di trade sicuramente inferiori.<\/p>\n
Per curiosit\u00e0 andiamo a vedere l’unificazione della Germania, una delle feste importanti, che \u00e8 in ottobre, vediamo che fa schifo, ne ha fatti pochi di trade, per\u00f2 perde.<\/p>\n
Per\u00f2 il dubbio era: “S\u00ec ma se io in questo caso faccio pi\u00f9 mordi e fuggi?”.<\/p>\n
Quindi invece di star dentro, fatto salvo take profit stop loss e quello che \u00e8, se esco subito che succede?<\/p>\n
Succede che, pur non essendo rappresentativa questa equity line, per\u00f2 i \u20ac10.000 di perdita si trasformano in \u20ac6000 di guadagno, quindi \u00e8 sicuramente qualcosa che torna a essere interessante, anche se \u00e8 veramente poco stabile soprattutto in questo caso.<\/p>\n
Quindi io entro il giorno prima dell’unificazione e poi il primo giorno di apertura borsistica successiva all’evento, la sera, chiudo il trade.<\/p>\n
A questo punto andiamo a vedere altri mercati, in particolare andiamo da noi su quello che io chiam\u00f2 FIB, abbiate pazienza.<\/p>\n
Il FIB con setup standard e vedete che anche da noi funziona, \u00e8 meno rampante del Dax, ma funziona.<\/p>\n
Siccome mi \u00e8 stato chiesto, vediamo prima di tutto i mesi e anche qui ritroviamo ancora una volta Pasqua e Natale come mesi forti, ma del resto c’\u00e8 una correlazione a livello mondiale, quindi \u00e8 normale.<\/p>\n
Agosto, mi \u00e8 stato chiesto agosto, ferragosto, perch\u00e9 non me ne voglia il lettore che ha chiesto, ma ferragosto pare che sia la festa pi\u00f9 importante del mondo per alcuni e vediamo ad agosto comunque.<\/p>\n
Andiamo a vedere cosa succede ad agosto e come abbiamo visto dall’istogramma, ad agosto \u00e8 meglio andare al mare.<\/p>\n
Ma \u00e8 meglio, fare il solito discorso, perch\u00e9 se faccio il mordi e fuggi ed esco subito anzich\u00e9 tenere il trade aperto per 5 giorni, eccolo qui che magicamente diventa addirittura bello.<\/p>\n
Quindi a ferragosto se volete farlo per la festivit\u00e0 di ferragosto, fatelo, per\u00f2 poi il primo giorno utile dopo chiudete a sera il trade, perch\u00e9 porta guadagno.<\/p>\n
Tenete sempre stop loss e take profit ovviamente attivi, ma qui c’\u00e8 un 29 agosto che non so bene cosa sia, abbiate pazienza, un anno strano questo, comunque gli altri bene o male solo i trade di ferragosto.<\/p>\n
Quindi diventa interessante doverlo fare a ferragosto, fatelo, ma tenete il trade aperto per poco tempo.<\/p>\n
Rimettiamo a posto i nostri input e andiamo a vedere altri mercati.<\/p>\n
Qui abbiamo Hong Kong, qui c’\u00e8 l’indice, ho preso l’indice non il future che ha lo storico pi\u00f9 lungo.<\/p>\n
Ecco che Hong Kong mostra una debolezza che non vado neanche ad investigare oltre, quando vedo una roba cos\u00ec non \u00e8 che vado a cercare dov’\u00e8 che funziona e dove no, questo fa schifo proprio.<\/p>\n
Non fate questa cosa sull’Hong Kong index, qui abbiamo anche il future, se si volesse vedere quello che succede sul future, ovviamente \u00e8 pi\u00f9 corta la storia, ma sempre che alla fine perde.<\/p>\n
Quindi Hong Kong non \u00e8 interessante per questo setup.<\/p>\n
Andando invece sul Nikkei, quindi in Giappone, ecco qui vediamo che bene o male la cosa avr\u00e0 una sua equity line promettente diciamo cos\u00ec.<\/p>\n
Andando a vedere anche qui, in Australia, un altro paese di trader, vediamo che anche in Australia mostra comunque un’equity line crescente.<\/p>\n
Quindi \u00e8 un setup che funziona, fa il suo in certi mercati.<\/p>\n
Quindi li abbiamo gi\u00e0 visti tutti praticamente, il pi\u00f9 interessante rimane il DAX, secondo me, questo ad esempio proprio un daily chart.<\/p>\n
Val la pena fare questo s\u00ec o no?<\/p>\n
Io direi di no, nel senso che guadagna, fa i suoi soldi, va tutto bene, per\u00f2, secondo me, per il tipo di trading che \u00e8, ci espone a un rischio eccessivo.<\/p>\n
Noi siamo in balia dei mercati durante le vacanze, la borsa \u00e8 chiusa, noi siamo nel trade.<\/p>\n
Facessimo solo questo sinceramente saremmo un po’ allo sbaraglio, perch\u00e9 qualsiasi cosa dovesse succedere, non abbiamo tanti modi per metterci al riparo dai danni che subiremmo poi alla riapertura delle borse, il primo giorno utile.<\/p>\n
Per cui, secondo me, \u00e8 vero che metto lo stop loss, per\u00f2 se il mercato \u00e8 chiuso, lui aspetta la riapertura per uscire, quindi se apre in gap down del 10% io me lo becco sui denti, per cui secondo me \u00e8 un rischio eccessivo.<\/p>\n
Poi \u00e8 chiaro che se ad uno gli piace questo e lo vuole fare, lo faccia.<\/p>\n
Io gli ho fatto vedere, il setup ha un suo bias ragionevole che funziona, sta a voi.<\/p>\n
Io con questo vi saluto ragazzi, vedete voi.<\/p>\n
Il setup funziona, io per\u00f2 lo vedo un po’ troppo rischioso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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