Oggi andiamo controcorrente. Ci sono determinati strumenti finanziari, nello specifico gli indici azionari, che sono caratterizzati da un bias rialzista di lungo termine.<\/p>\n\n\n\n
E per questo creare strategie long su di essi risulta pi\u00f9 semplice, perch\u00e9 di fatto stiamo sfruttando quelle che possiamo dire sono le loro caratteristiche.<\/p>\n\n\n\n
Ma proviamo a complicarci la vita creando una strategia solo short, che possa essere una sorta di copertura per le strategie long o in generale per gli investimenti, dato che attraverso il trading sistematico possiamo trarre vantaggio da una diversificazione maggiore.<\/p>\n\n\n\n
Per farlo, cercheremo di creare una strategia il pi\u00f9 semplice possibile sul future del Mini S&P 500, strumento che, ricordo a tutti, \u00e8 quotato al CME di Chicago con una sessione che va dalle 17 alle 16, orario dell’exchange.<\/p>\n\n\n\n
Ok, direi a questo punto di passare subito al grafico e vediamo cosa riusciamo a tirare fuori.<\/p>\n\n\n\n
Eccoci qua. Quello che attualmente vediamo sul grafico \u00e8 il future del Mini S&P 500, in questo caso con un time frame di 60 minuti.<\/p>\n\n\n\n
Qui sono gi\u00e0 andato ad impostare una strategia base che adesso andiamo a commentare assieme.<\/p>\n\n\n\n
Si tratta, come vedete, di una strategia molto semplice che opera solo short, come abbiamo detto prima, e che ha alla base una sola condizione.<\/p>\n\n\n\n
La condizione nello specifico \u00e8 una inside bar.<\/p>\n\n\n\n
Che cosa intendo per una inside bar? Intendo una barra che, immaginate, in un certo senso abbia il range all’interno della barra precedente.<\/p>\n\n\n\n
Per richiamarla nel codice, sono andato a scrivere questa semplicissima riga per cui il massimo deve essere minore del massimo della barra precedente e il minimo deve essere maggiore del minimo della barra precedente.<\/p>\n\n\n\n
Un’altra cosa che sono andato ad impostare \u00e8 una time window operativa, che in questo caso ho impostato dalle 8:30 alle 16:00.<\/p>\n\n\n\n
Cerchiamo di capire perch\u00e9 l’ho impostata in questa maniera. Noi sappiamo che il future del Mini S&P 500 \u00e8 uno strumento che \u00e8 aperto 23 ore su 24, come abbiamo detto nell’intro del video, a partire dalle 17 fino alle 16 del giorno dopo.<\/p>\n\n\n\n
Tuttavia, quello che ho cercato di fare in questo codice \u00e8 di concentrarmi soltanto sulla sessione che viene definita “cash”, ovvero quella sessione in cui anche i mercati azionari sono aperti e possiamo definirla un po’ come la sessione pi\u00f9 liquida.<\/p>\n\n\n\n
Questa sessione parte appunto alle 08:30, che corrisponde alle 15:30 orario nostro italiano.<\/p>\n\n\n\n
Quindi, se ci troviamo all’interno di questa time window e si verifica la condizione 1, che, come abbiamo detto precedentemente, \u00e8 l’inside bar, allora noi apriremo una posizione short alla rottura del minimo della barra attuale.<\/p>\n\n\n\n
Infine altri due comandi qui semplicissimi.<\/p>\n\n\n\n
Il primo \u00e8 il set exit on close. In pratica, indipendentemente da come andr\u00e0 il trade, io andr\u00f2 a chiudere la posizione alla fine della sessione.<\/p>\n\n\n\n
Si tratta dunque di una strategia esclusivamente intraday e ci tengo anche a sottolineare che, lavorando solo short su questo strumento, sarebbe difficile ricavare un buon risultato multiday.<\/p>\n\n\n\n
Anche per questo motivo abbiamo deciso di impostare il set exit on close.<\/p>\n\n\n\n
Infine sono andato ad impostare uno stop loss pari a 1000$ in questo caso.<\/p>\n\n\n\n
Bene, torniamo adesso sul grafico. Ci tengo anche in questo caso a dire una cosa importante.<\/p>\n\n\n\n
Uno stop loss di 1. 000$ su un time frame a 60 minuti possiamo dire che non \u00e8 un valore troppo ampio.<\/p>\n\n\n\n
Per questo motivo nel momento in cui ho fatto partire il backtest, sono andato ad impostare il Bar Magnifier.<\/p>\n\n\n\n
Che cosa far\u00e0 il Bar Magnifier? Andr\u00e0 a guardare, in un certo senso, all’interno della candela.<\/p>\n\n\n\n
Di conseguenza in questo caso, considerando che abbiamo uno stop loss relativamente stretto, utilizzando il Bar Magnifier saremo di fronte ad un backtest realistico.<\/p>\n\n\n\n
Ok, detto questo diamo un’occhiata ad un trade che vediamo per esempio qui.<\/p>\n\n\n\n
Qui vediamo tranquillamente che questa barra \u00e8 una inside bar rispetto alla barra precedente.<\/p>\n\n\n\n
Infatti il massimo \u00e8 minore rispetto al massimo della barra precedente, mentre il minimo \u00e8 maggiore.<\/p>\n\n\n\n
Di conseguenza, siccome si verifica questa condizione e siamo anche all’interno della time window operativa, viene aperta una posizione short alla rottura di questo minimo.<\/p>\n\n\n\n
In questo caso vediamo un trade che va in profitto e la posizione viene chiusa alla fine della sessione per via del set exit on close che abbiamo visto precedentemente.<\/p>\n\n\n\n
Ottimo. Andiamo a questo punto a dare un’occhiata al performance report.<\/p>\n\n\n\n
E qui vediamo che a partire dal 2010 tutto sommato vediamo un risultato crescente.<\/p>\n\n\n\n
Sicuramente non un’equity costante, ci sono fasi di drawdown molto importanti, per\u00f2 considerando quello che \u00e8 il buy and hold di questo strumento finanziario che vedete qui, siamo tutto sommato di fronte a una strategia che ha un potenziale.<\/p>\n\n\n\n
Per quanto riguarda l’average trade siamo sui 21$.<\/p>\n\n\n\n
Ovviamente qui vediamo 1.284 trade solo short perch\u00e9 la strategia opera solo short e purtroppo con questo average trade sicuramente non siamo di fronte ad una strategia che possiamo tradare live se considerassimo i costi operativi, quali slippage e commissioni.<\/p>\n\n\n\n
Ok, allora proviamo a fare una modifica e a fare un attimo di ragionamenti.<\/p>\n\n\n\n
Una prima idea che mi viene in mente, per esempio in questo caso per come \u00e8 strutturato il trade, potremmo invece di aprire la posizione alla rottura di questo minimo, aprire la posizione alla rottura del minimo precedente.<\/p>\n\n\n\n
Cio\u00e8, mi spiego meglio, siccome la condizione \u00e8 formata da queste due candele, proviamo a vedere cosa succederebbe se io, invece di aprire alla rottura della inside bar, aprissi la posizione alla rottura del minimo della candela precedente all’inside bar.<\/p>\n\n\n\n
In questo modo abbiamo in un certo senso una sorta di conferma, cio\u00e8 se il prezzo \u00e8 sceso a tal punto da rompere la barra precedente, allora pu\u00f2 darsi che siamo di fronte ad un trade pi\u00f9 efficiente.<\/p>\n\n\n\n
Ovviamente per trovare la risposta non ci resta che testarlo.<\/p>\n\n\n\n
Quindi riprendiamo un attimo il codice e qui invece che aprire la posizione alla rottura del minimo precedente, apriremo la posizione alla rottura del minimo della barra ancora prima.<\/p>\n\n\n\n
Ricompiliamo e andiamo a vedere il trade. Eccolo qui.<\/p>\n\n\n\n
In questo caso, ingrandisco un attimo cos\u00ec si vede meglio, la posizione non viene pi\u00f9 aperta in questo caso alla rottura di questa barra, ma viene aperta alla rottura del minimo della barra precedente.<\/p>\n\n\n\n
Andiamo a vedere l’impatto di questa semplice modifica e vediamo che da un punto di vista di equity line c’\u00e8 un netto miglioramento.<\/p>\n\n\n\n
Ora siamo di fronte ad una strategia che genera profitti in maniera molto pi\u00f9 costante rispetto a quella vista precedentemente e inoltre i drawdown sono sicuramente pi\u00f9 contenuti.<\/p>\n\n\n\n
Pare quindi che attendere questa sorta di conferma della rottura del minimo della barra precedente sia sicuramente una buona mossa.<\/p>\n\n\n\n
Andiamo a vedere l’average trade della strategia come \u00e8 cambiato.<\/p>\n\n\n\n
Qui notiamo chiaramente che vengono effettuati meno trade.<\/p>\n\n\n\n
Perch\u00e9 vengono effettuati meno trade? Un po’ per il discorso che facevamo prima, cio\u00e8 che stiamo in un certo senso attendendo una conferma.<\/p>\n\n\n\n
\u00c8 meno probabile che venga rotto un minimo inferiore rispetto a quello di questa barra. Di conseguenza, effettivamente, c’\u00e8 un calo del numero di trade.<\/p>\n\n\n\n
Ma di contro, notiamo un notevole incremento dell’average trade che \u00e8 passato da 25$ della strategia precedente a 75$.<\/p>\n\n\n\n
Non si tratta comunque di un valore abbastanza capiente affinch\u00e9 questa strategia possa essere messa live, ma potremmo comunque affinare ulteriormente questo sistema.<\/p>\n\n\n\n
Quali altre idee potrebbero venirci in mente?<\/p>\n\n\n\n
Allora, considerando che come abbiamo detto prima, la strategia opera soltanto dalle 8:30 alle 16:00, mi viene da dire che se per esempio avviene un breakout alle 15:00, quel breakout molto probabilmente non avr\u00e0 il tempo di generare un grande profitto, perch\u00e9 di fatto avviene in corrispondenza della chiusura.<\/p>\n\n\n\n
Proviamo quindi a vedere che cosa succede se anticipassimo la fine della time window operativa, cio\u00e8 se ad esempio prendessimo i segnali soltanto nelle prime ore della sessione cash.<\/p>\n\n\n\n
E se c’\u00e8 un segnale a ridosso della chiusura della sessione, noi lo eviteremo perch\u00e9 molto probabilmente sarebbe un segnale che non ci porterebbe ad avere un average trade abbastanza capiente.<\/p>\n\n\n\n
Per farlo in questo caso ci basta ottimizzare questo secondo input, relativo al “my end time”, quindi la fine della time window operativa.<\/p>\n\n\n\n
Io ho gi\u00e0 fatto partire l’ottimizzazione e andiamo a vederne i risultati.<\/p>\n\n\n\n
Qui vedete quello che succede al variare del “my end time”.<\/p>\n\n\n\n
Nello specifico se avessimo come fine dalla time window operativa le 10, le 11, le 12 e cos\u00ec via.<\/p>\n\n\n\n
Le 16 sono l’input che abbiamo attualmente, quindi i risultati che abbiamo visto fino ad adesso dalla strategia sono con questo input qui, con il quale in pratica la fine della time window operativa coincide con la chiusura della sessione.<\/p>\n\n\n\n
Ok, diamo quindi un’occhiata a questi risultati.<\/p>\n\n\n\n
Notiamo, per quanto riguarda il net profit, che il net profit aumenta con l’allargarsi della finestra operativa.<\/p>\n\n\n\n
E questo chiaramente non \u00e8 un caso, perch\u00e9 se per esempio guardiamo i Total Trades, vediamo anche che vengono effettuati pi\u00f9 trade.<\/p>\n\n\n\n
Ed \u00e8 un qualcosa che mi pare ovvio, perch\u00e9 pi\u00f9 \u00e8 ampia questa finestra operativa, pi\u00f9 \u00e8 probabile che si verifichi una determinata condizione e di conseguenza noi possiamo entrare nel trade.<\/p>\n\n\n\n
Ma la cosa pi\u00f9 interessante la notiamo guardando questa colonna qui dell’average trade.<\/p>\n\n\n\n
Qui notiamo chiaramente che con la versione attuale abbiamo un average trade di 75$.<\/p>\n\n\n\n
Ma se noi riducessimo la time window operativa, per esempio portandola alle ore 13 o anche alle ore 12, notiamo un incremento importante di questa metrica.<\/p>\n\n\n\n
Nello specifico, guardando questi risultati, personalmente prenderei il valore 13, perch\u00e9 \u00e8 quello dove non vediamo una grossa perdita per quanto riguarda il net profit, notiamo un miglioramento in termini di average trade e notiamo anche un miglioramento in termini di drawdown.<\/p>\n\n\n\n
Quindi direi di procedere scegliendo questo valore.<\/p>\n\n\n\n
Ok, diamo anche in questo caso un’occhiata all’equity line.<\/p>\n\n\n\n
Vediamo che sostanzialmente non cambia di molto, pi\u00f9 o meno \u00e8 l’equity line che abbiamo visto precedentemente, ma come abbiamo detto prima, in termini di average trade adesso siamo su un valore che possiamo definire al limite per poter mettere questa strategia live.<\/p>\n\n\n\n
Detto questo, abbiamo visto come \u00e8 possibile trarre profitto anche dal lato short di questo strumento finanziario, nonostante ci sia questo bias rialzista di lungo termine.<\/p>\n\n\n\n
La cosa interessante \u00e8 che l’abbiamo fatto con veramente due semplici condizioni: una time window operativa, della quale non abbiamo nemmeno variato l’inizio, ma ci siamo soltanto concentrati sulla fine di questa time window operativa, e una seconda condizione relativa all’inside bar.<\/p>\n\n\n\n
Detto questo, se vi interessano argomenti come questi, come sempre, trovate informazioni utili al primo link in descrizione e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo semplice ma efficace sistema. Ci vediamo in un prossimo video.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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