ADX & Trading Systems | Come funziona l’indicatore ADX | Parte 2/2

di Andrea Unger

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Qual è l’impatto dell’indicatore ADX sui trading system? Che risultati si possono ottenere?

Per rispondere a queste domande, il nostro coach Davide ha deciso di mettere alla prova l’approccio operativo suggerito da Wilder Welles, il creatore dell’ADX.

Nel video che ti proponiamo Davide illustra un sistema a codice aperto basato su tale approccio, ne esegue il backtest in MultiCharts su un paniere di strumenti e ne analizza i risultati per determinare l’efficacia dell’approccio di Welles e capire se sia o meno il caso di operare seguendo le sue indicazioni.

Se sei alla ricerca di nuove idee e spunti operativi non puoi perderti questo video!

 

Trascrizione

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. 

Trading systems basati sull'ADX

Oggi volevo concludere il percorso iniziato sull’ADX in un video precedente, vi lascio qui il link per andarlo a guardare, e oggi vorrei proprio con voi mettere le mani in pasta sulla costruzione di un approccio operativo proposto da Wilder Welles. 

Questo consiste nella creazione di un trading system vero e proprio a codice aperto che affronteremo insieme basato sulla sua idea di trading legata all’ADX. 

Vedremo quindi come sfruttare questo indicatore nella pratica, vedere i risultati e decidere se operare o meno secondo le sue indicazioni.

Io sono Davide Tagliabue, uno dei coach alla Unger Academy e prima di iniziare ti invito ad iscriverti al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sull'uscita di nuovi video e nuovi contenuti. 

Il Trading System di Wilder Welles

Andiamo subito nel dettaglio di quello che intendeva Welles per il suo trading system sull’ADX. Qui potete vedere un grafico a barre daily sul future del DAX e, in basso, tre indicatori: il primo, quello in giallo, è l'ADX. Ormai siete esperti e sapete da dove arriva. In blu e in rosso, vediamo rispettivamente il Directional Indicator Plus e il Directional Indicator Minus.

Bene, l'approccio di Welles consiste nel comprare o vendere in corrispondenza dei cross del Directional Indicator. Quindi, andremo long se il Plus Directional Indicator crossa al di sopra del Minus Directional Indicator e viceversa. In questo modo Welles pensa di entrare su un treno in corsa, diciamo così, della direzione del trend. Se il Plus Directional Indicator cresce di valore rispetto al Minus Indicator vuol dire che il mercato è in crescita, sta salendo, e quindi si ritiene opportuno entrare a rialzo.

C'è poi un filtro sull'operatività nel caso in cui il mercato lateralizzi, o ci potrebbero essere dei cross che non sono veritieri, potrebbero dare dei segnali piuttosto falsati. Bene, Welles propone di non utilizzare questa strategia se l'ADX si trova al di sotto sia del Plus che del Minus Directional Indicator. 

Vediamo un attimo nel dettaglio che cosa succede effettivamente: qui potete vedere che in corrispondenza di questa barra il cross non è ancora avvenuto. Abbiamo poi un cross del Plus Directional Indicator rispetto al Minus Directional Indicator: vedete che qui in corrispondenza di questa barra è inferiore, dopodiché è maggiore, e l'ADX si trova al di sopra di entrambi i valori. In realtà basterebbe che si trovi al di sopra anche solo di uno di essi. E in corrispondenza quindi di questa barra, si invierà un’ordine stop long sulla barra successiva e in questo caso per il giorno successivo, con un livello di ingresso pari al massimo della barra che stiamo considerando. 

Vedete qui l'indicazione di ingresso buy per andare a cercare di inseguire questo trend in ascesa. Dopodiché il trend è disceso, c'è stata questa forte barra negativa che ha invertito la posizione short. Qui vedete un altro cross del Minus Directional Indicator, questa volta rispetto al Plus Directional Indicator, che fa sì di porre un ingresso stop short sul minimo della barra precedente. Eccolo qui. 

Un ultimo aspetto non meno importante riguarda il numero dei periodi da considerare per il calcolo dell'ADX e, di conseguenza, del Plus e Minus Directional Indicator. Welles propone, con un timeframe daily, l'utilizzo di 14 periodi. Quindi noi andremo a fare un calcolo dell'ADX su 14 giorni. 

Come fare a tradurre tutto quello che abbiamo visto? Quest'idea operativa in linguaggio di programmazione? Beh, con Easy Language o Power language, il linguaggio che utilizziamo alla Unger Academy, questo è veramente semplicissimo. Come potete vedere, qui abbiamo il codice della strategia che avete appena visto sul chart, e andiamo a controllare quali sono i nostri input, vedete? MyADXLength, quindi il numero dei parametri utilizzati per il calcolo dell’ADX 14. Questo è un ADXRlimit (25) e sta ad indicare un altro parametro molto meno importante nella strategia, ma comunque presente in quello che diceva Welles. Non ne trattiamo qui sennò dovremmo dilungarci troppo, ma vi garantisco che non è poi così importante.

Quello che volevo però farvi notare è questa riga: in una volta sola, noi andiamo a calcolarci con questa funzione che si chiama DirMovement il Plus Directional Indicator, il Minus Directional Indicator e il valore dell'ADX. Avete visto nel video precedente come potrebbe essere ingombrante, se vogliamo così dire, il calcolo dell'ADX. Beh, con questo software una volta capito come funziona e quali sono le funzioni necessarie per andare a ricercare questi numeri, il calcolo poi è velocissimo e ci pensa il computer a fare tutto questo.

Scendendo nel dettaglio dell'operatività, vedete questa condizione “if”? Quindi, se il mio valore di ADX è maggiore del Minus Directional Indicator, oppure maggiore del Plus Directional Indicator, allora io vado a verificare se effettivamente ho un cross del Directional Indicator. Quindi vale a dire: il Directional Indicator Plus crossa sopra, quindi passa da un valore inferiore a un valore superiore del Minus Directional Indicator. Se ciò avviene, io vado ad identificare il valore d’ingresso, che è il massimo della barra corrente nel quale è avvenuto il cross, e viceversa vado ad identificare il minimo, quindi come vedete qui se il Directional Indicator Plus crossa al di sotto del Directional Indicator Minus. 

In seguito io vado ad identificare quelle che sono le condizioni poi effettive di ingresso. Quindi OKLong = true, OKShort = false. Quindi, se posso effettivamente mandare un ordine stop oppure no. Nel caso in cui OKLong sia uguale a true, quindi si è verificato il cross e l'ADX si trova al di sopra di almeno uno dei due Directional Indicator, a questo punto quindi if OKlong then buy next bar my Long entry level stop. Quindi io invierò un ordine stop per il giorno seguente al massimo della barra in cui è avvenuto il cross dei Directional Indicator. 

Non ci resta quindi che andare a vedere i risultati di questo tipo di approccio su un paniere di strumenti. Per farlo, utilizzo Portfolio Trader, una delle applicazioni di MultiCharts. Questa applicazione mi permette di andare in un colpo solo a vedere come avrebbe performato questa strategia su un paniere di strumenti.

Come potete vedere, qui sulla sinistra ci sono gli strumenti considerati. Abbiamo i principali future quotati al CME e all’EUREX, vedete coppie valutarie piuttosto che indici azionari oppure future su commodities, come il Gold, il rame. C’è veramente di tutto, anche i soft ad esempio, quindi qui vediamo in ultimo il Wheat. 

Non ci rimane quindi che fare il backtest su questo paniere di strumenti della strategia che abbiamo visto, a partire dal 2010 fino, più o meno, ai giorni d'oggi. Applichiamo quindi il backtest e come possiamo vedere abbiamo un’equity line brutta, che a tutti gli effetti scende e alla fine di questi dieci anni ci comporta una perdita di oltre 300.000 dollari.

Perché vediamo questo? Noi avevamo la teoria dalla nostra parte, abbiamo seguito i passaggi di Wilder Welles in persona per cercare di sfruttare il suo stesso indicatore, ma non siamo arrivati ad una conclusione insomma accettabile. L’ADX così utilizzato sembra non portare quindi ad alcun risultato. D'altronde se ci pensiamo però Welles ha costruito questo indicatore oltre 50 anni fa e il mercato 50 anni fa era ben diverso dal mercato di adesso, e quindi lo erano anche i cicli di mercato, se ci pensate. Quindi non è che il fatto di avere mercati più efficienti, più maturi e più moderni possa aver compromesso quello che pensava Welles in termini proprio di cicli di breve termine?

E quindi se noi ci trovassimo in una condizione tale per cui il Directional Indicator Plus crossa al di sopra del Directional Indicator Minus, forse ci troviamo non all'inizio di un trend, ma alla fine. Cioè, potremmo sfruttare le sue indicazioni in una maniera però molto più efficace ed efficiente.

Adattamento ai mercati di oggi

Vediamo insieme come farlo. Potremmo sfruttare le stesse condizioni viste prima, quindi sfruttare il cross del Plus e Minus Directional Indicator, andare, come abbiamo fatto prima, ad identificare il massimo e il minimo della barra al quale si verifica tale cross ed utilizzare però non più ordini stop, quindi ordini di ingresso long sul massimo della barra oppure di ingresso short sul minimo, ma ordini limit. Quindi io potrei andare a vendere sul massimo della barra corrente quando il Directional Indicator Plus crossa il Minus Directional Indicator e fare l'opposto andando long sul minimo della barra quando si verifica il cross opposto. 

Vediamo quindi come sfruttare questa nuova idea, andiamo a replicare questa nuova strategia sullo stesso paniere di strumenti, effettuiamo il backtest e dovremmo ottenere una cosa che si aggira più o meno all'essere quasi l'opposto, non proprio l'opposto ma quasi, di quello che abbiamo visto prima. E infatti troviamo un’equity che adesso cresce, certo ha degli svarioni soprattutto in questo periodo del 2014 ma la strategia che propone Welles non ha né stop loss né gestione del rischio, ma dà solo un'indicazione di quelli che sono gli ingressi.

Applicando poi il Metodo Unger, quindi magari passando dalla gestione della size, quindi a un money management piuttosto che a una gestione del rischio o ad un filtraggio appropriato della strategia, si riesce comunque ad avere un’ottima performance su un paniere di strumenti come questo. 

Conclusioni

Arriviamo quindi alle conclusioni di questo percorso, cosa potremmo dire? Beh certamente che forse Welles è diventato famoso per aver inventato l'ADX e non per averci fatto effettivamente soldi. Scherzi a parte, il passaggio, il concetto chiave che vorrei lasciarvi è quello che la teoria va bene ma troppa potrebbe far male.

E l'altro passaggio chiave è che si simula l'operatività sulla pratica e non sulla teoria. Abbiamo visto che testare sulla pratica, quindi prendere in mano un paniere di strumenti e andare a testare le idee è fondamentale. Si tratta solo di essere curiosi e di avere la capacità di mettere al vaglio quello che si trova in giro su internet o sui libri di testo, per andare a capire se sono idee profittevoli oppure no. 

Se volete saperne di più sul Metodo Unger e su come trovare i vostri edge di mercato, trovate qui sotto un link in descrizione. Si tratta di un webinar completamente gratuito, tenuto da Andrea Unger in persona in cui, in un'oretta circa, andrete a vedere quali sono gli step per costruire i vostri trading system e diventare trader profittevoli. Vedrete anche come avere un vantaggio sugli altri trader e operatori del settore. E in ultimo, come si costruisce un portafoglio ben diversificato di strategie automatiche. 

E se non l'hai ancora fatto, ti invito di nuovo ad iscriverti al canale ed attivare la campanella per ricevere le notifiche.

Noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video e tanti altri nuovi contenuti. Ciao!

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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

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