È questo il miglior indicatore al mondo per avere successo nel trading?

In molti pensano che la ricetta segreta per avere successo nel trading stia nell'uso di un indicatore infallibile in grado di garantire performance eccezionali su qualsiasi mercato. Ne è prova il fatto che una delle domande che riceviamo più frequentemente è: “Qual è il singolo indicatore più efficace per migliorare le proprie performance di trading?”

In realtà questa convinzione è molto lontana dalla realtà. Gli indicatori possono essere degli utili strumenti a supporto della propria attività, ma difficilmente ci garantiranno da soli risultati degni di nota.

Ciò detto, in questo articolo analizzeremo l’ADX, uno dei nostri indicatori preferiti, e spiegheremo per quale motivo lo consideriamo l’indicatore migliore da utilizzare nel trading.

Cosa sono gli indicatori nel trading

Iniziamo con un breve ripasso su cosa sono e a cosa servono gli indicatori, senza entrare troppo nel dettaglio. Se ti interessa approfondire puoi leggere l’articolo che abbiamo scritto sull’argomento.

Gli indicatori sono formule base dell'analisi tecnica basate su concetti matematici più o meno complessi (medie mobili, deviazioni standard, ecc.). Queste formule vengono usate per tracciare delle linee sui grafici dei prezzi così da poter individuare i trend in atto, riconoscere la presenza di eventuali pattern e determinare i momenti opportuni per entrare e uscire da una posizione.

In altre parole, sono strumenti che analizzano i dati storici e, effettuando una serie di calcoli matematici, possono essere usati per farsi un'idea su come il prezzo di uno strumento finanziario potrebbe comportarsi in futuro. E nel momento in cui si realizzano determinate condizioni di mercato, gli indicatori inviano al trader specifici segnali.

Per questo motivo gli indicatori sono apprezzati da molti trader, tuttavia come già accennato è bene tenere a mente che gli indicatori non sono la chiave magica con cui migliorare improvvisamente le proprie prestazioni di trading.

Si tratta tuttalpiù di strumenti che, in alcuni casi, possono aiutare a identificare pattern o condizioni di mercato che altrimenti passerebbero inosservate. Alla Unger Academy, dove ci occupiamo di trading sistematico, usiamo questi strumenti principalmente come filtri operativi, ossia per limitare l'operatività a determinate condizioni di mercato.

Esiste un indicatore migliore degli altri?

Appurato che gli indicatori non sono una pillola magica, esiste un singolo indicatore capace di garantire performance superiori a tutti gli altri?

Purtroppo non è facile dare una risposta diretta a questa domanda. In generale, per capire la reale efficacia di un indicatore è necessario metterlo alla prova. Alla Unger Academy effettuiamo questo tipo di test creando delle strategie automatizzate basate sugli indicatori e testandole su uno storico dati selezionato accuratamente.

Il trading sistematico (e in particolare il metodo di trading sviluppato da Andrea Unger, il Metodo Unger^TM) rappresenta un'ottima soluzione per eseguire test di questo tipo. Puoi trovare diversi esempi di tali test sia su questo sito, sia nel blog di Andrea Unger sul sito de IlGiornale.it.

Questi test mostrano che ci sono effettivamente indicatori che sembrano performare meglio di altri. E tra questi, l’indicatore che noi consideriamo probabilmente il più efficace è sicuramente l’ADX, o Average Directional Index, il cui scopo è individuare la forza di un trend.

Il valore dell’ADX è sempre compreso tra 0 e 100, dove 0 rappresenta lateralità massima (cioè totale assenza di trend) mentre 100 rivela un trend molto forte.

In questa sede non entreremo troppo nel dettaglio, tuttavia in questo articolo spieghiamo in modo esaustivo sia la formula matematica per costruirlo, sia come utilizzarlo all’interno di un trading system.

Quello che ci interessa in questo momento è capire come mai l’ADX potrebbe, a nostro giudizio, costituire uno degli indicatori più efficaci.

Applicazione dell’ADX in un trading system

In questo video Andrea Unger spiega in modo dettagliato come mai l’ADX gli stia così a cuore, e ne mostra un’applicazione in due scenari diversi.

All’interno del video puoi vedere che, seppure riteniamo che l’ADX sia efficace, lo utilizziamo solamente come filtro per gli ingressi e le uscite, invece che come trigger vero e proprio.

In particolare, nel primo esempio applichiamo l’ADX su un paniere contenente diversi strumenti, dai future alle coppie valutarie.

Qui sotto puoi vedere l’equity line del trading system grezzo, sprovvisto di filtro.

Applicando l’ADX come filtro è possibile osservare che in effetti intorno a determinati valori l’indicatore ha un impatto notevole sia sul drawdown che sul numero di operazioni, come puoi vedere dalla equity line: 

Inoltre, come mostrato nel video, utilizzando un valore di ADX pari a 35 è possibile ottenere una drastica riduzione del drawdown a fronte di profitti solo leggermente inferiori.

Chiaramente va detto che la strategia presentata nel video non sarebbe applicabile nella realtà così com’è. L’average trade infatti ammonta a soli $44, il che non sarebbe sufficiente a coprire i costi operativi.

Questo modello di trading andrebbe quindi sicuramente affinato, ma è interessante aver visto che l’ADX rappresenta già un passo importante in avanti.

Se ti interessa approfondire i dettagli di questa strategia, ti consigliamo di guardare il video che trovi più in alto.

Poi, sempre nello stesso video, a partire dal minuto 9:25 trovi una seconda strategia applicata esclusivamente sul Gold Future. Anche in questo caso il drawdown migliora considerevolmente grazie all’applicazione dell’ADX, e la strategia sembrerebbe addirittura applicabile in live trading.

Conclusione

Grazie al trading sistematico si vede che alcuni indicatori sono effettivamente in grado di offrire risultati migliori di altri. E sebbene non vi sia un singolo indicatore che si impone sugli altri in qualunque circostanza, l’ADX proposto da Andrea Unger è sicuramente uno dei migliori.

In generale, per qualunque indicatore resta valido il suggerimento di utilizzarli più come filtri che come trigger veri e propri e di testare sempre l'efficacia delle strategie su esse basate prima di metterle a mercato.