Come usare l’indicatore RSI nelle tue strategie di trading – Guida 2022

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    Il Relative Strength Index (RSI), o indice di forza relativa, è un indicatore che fu ideato da John Welles Wilder negli anni '70. Viene utilizzato molto spesso soprattutto da chi opera sui future ed è particolarmente utile per misurare la forza dei movimenti di prezzo di un mercato.

    L'RSI appartiene alla categoria degli oscillatori e permette di valutare la forza di un mercato utilizzando una scala di valori che va da 0 a 100, dove un valore maggiore corrisponde ad un mercato più forte e un valore minore corrisponde ad un mercato più debole.

    Questi valori, dato il tipo di informazioni che racchiudono, vengono utilizzati per identificare situazioni di ipercomprato e ipervenduto utili per generare segnali di ingresso long o short.

    In questo articolo troverai una guida semplice e di facile utilizzo all'indicatore RSI, da come si costruisce a come interpretarlo e utilizzarlo all'interno di una strategia di trading. 

    Come costruire l’indicatore RSI

    Se non hai confidenza con l'indicatore RSI, ti consigliamo innanzitutto di guardare il video che trovi qui sotto, in cui il nostro coach Davide spiega in modo chiaro ed esaustivo come si costruisce questo indicatore

    Se hai avuto difficoltà a seguire i vari passaggi a video, ti proponiamo di seguito un breve resoconto passo-passo. Se invece hai capito tutto puoi passare al paragrafo successivo.  

    Passaggio #1: Up Close e Down Close 

    Come spiegato nel video, per costruire l'RSI abbiamo bisogno di due serie di valori: le Up Close e le Down Close degli ultimi N periodi.  
    calcolo dell'indicatore RSIEsempio di Up Close su grafico temporale a timeframe daily: la Close della barra di oggi è superiore alla Close di ieri.

    come calcolare l'indicatore RSIEsempio di Down Close su grafico temporale a timeframe daily: la Close di oggi è inferiore alla Close di ieri.

    Per quanto riguarda l'orizzonte temporale da utilizzare, tradizionalmente si considerano 14 barre giornaliere (anche se per snellire la spiegazione nel video Davide ha considerato solo le ultime 7 barre) e si registrano i valori delle Up Close e Down Close:

    esempio di calcolo per indicatore RSIValori di Up Close e Down Close di 7 barre giornaliere.

    Passaggio #2: Calcolo della forza relativa (Relative Strength)

    Le due serie di valori di Up Close e Down Close servono per calcolare la Relative Strength (RS), ovvero la forza relativa del mercato.

    La RS si calcola semplicemente come il rapporto tra la somma delle Up Close e la somma delle Down Close. In altre parole, basta sommare tutte le Up Close, sommare tutte le Down Close e dividere il primo numero per il secondo: 

    Calcolo della Relative Strength del mercatoCalcolo della RS.

    Passaggio #3: Calcolo dell’RSI 

    A questo punto non resta altro da fare che trasformare la Relative Strength in un indice su scala 1-100 utilizzando la seguente formula: 
    RSI=100−1001+RSRSI=100−1001+RS

    Come interpretare l’RSI

    Come vedi calcolare l'RSI non è affatto complicato. Ma perché dovresti utilizzarlo nelle tue strategie?  

    Come accennato all'inizio di questo articolo l'RSI permette di fare delle valutazioni in merito alla forza dei movimenti di un mercato individuando situazioni di ipercomprato e ipervenduto. 

    Per identificare queste situazioni è sufficiente confrontare il valore dell'RSI con delle soglie

    • Valori di RSI maggiori di 70 indicano una situazione di ipercomprato (è possibile utilizzare come soglia anche il valore 80, che offre segnali più precisi ma meno frequenti) 

    • Valori di RSI minori di 30 indicano una situazione di ipervenduto (è possibile usare come soglia anche il valore 20, per segnali più precisi ma meno frequenti). 

    Ovviamente è bene ricordare che i valori di RSI ottenuti dipendono anche dai parametri utilizzati per il calcolo dell’indicatore. Seguendo le indicazioni di Welles Wilder, il creatore di questo oscillatore, i parametri di default sono 14 periodi su timeframe giornaliero e uso delle Up Close e delle Down Close.  

    Tuttavia segnaliamo che è possibile utilizzare anche un numero maggiore o minore di periodi di riferimento e serie di valori diverse come Open, High o Low.  

    Come usare l’RSI in una strategia di trading

    L’RSI è uno degli indicatori più noti in analisi tecnica, dove viene utilizzato per identificare i momenti giusti per inviare ordini di acquisto o di vendita. 

    Nel trading sistematico, questo indicatore può essere inserito all'interno dei sistemi sia come trigger, ossia per generare segnali di buy e sell, che come filtro operativo. 

    Nel video che trovi qui sotto, il nostro coach Davide spiega come utilizzare l'RSI in entrambi i modi e mette a confronto (con backtest e equity line) le performance dei due trading system così ottenuti: 

    Come mostrato nel video, l'RSI non offre particolari vantaggi se usato come trigger.  

    Al contrario, il suo impiego come filtro operativo permette di ottenere ottime performance, specialmente dopo aver ottimizzato il valore di soglia dell'RSI per filtrare ulteriormente gli ordini di ingresso. 

    Conclusione

    Speriamo che questo articolo ti sia stato utile!  

    Se vuoi saperne di più su come utilizzare gli indicatori nei trading system, ti invitiamo a consultare gli altri articoli che trovi nel nostro blog.