Anti-Martingala: cos’è e come puoi usarla nel trading

Si sente spesso parlare di strategie anti-martingala applicate al trading. Ma cosa sono questi sistemi e, soprattutto, funzionano davvero? In questo articolo vedremo insieme in cosa consiste un sistema anti-martingala e ti spiegheremo i pro e contro di quest’approccio. In più, ti forniremo un esempio pratico su MultiCharts su come applicare strategie anti-martingala durante movimenti di mercato eccezionali come i “Cigni neri”.

Che cos’è l’Anti-Martingala

Nel trading il termine “anti-martingala” indica una strategia che consiste nel diminuire il valore di un investimento dopo un trade perdente e nell’aumentarlo dopo uno vincente.

L’idea alla base di questa strategia è quella di massimizzare i periodi positivi, aumentando l’esposizione sui mercati, e di diminuire invece l’investimento nel caso di trade andato male in modo da preservare il proprio capitale.

Diversamente dai sistemi di tipo martingala, dunque, questo tipo di approccio consente una migliore gestione del rischio e una maggiore protezione del conto di trading, nel rispetto dei principi di un buon money management.

Tuttavia, se non applicata correttamente, anche l’anti-martingala può mettere in pericolo il tuo capitale per cui è importante conoscerla e saperla usare bene.

Come funziona l’Anti-Martingala

Per capire come funzioni l’anti-martingala, prendiamo brevemente in considerazione la strategia opposta da cui prende il nome, ossia la “martingala”. La martingala è un sistema “a raddoppio”, utilizzato anche nel gioco d’azzardo, che consiste nel continuare a raddoppiare l’investimento anche in caso di trade perdente. L’idea alla base di questa strategia è che un singolo trade andato a buon fine possa compensarne una serie negativa.

Il problema, però, è che non sappiamo quando (e se) arriverà il trade capace di ricompensare tutte le perdite accumulate. Per questo la Martingala, come ti spieghiamo nel link, può rappresentare un sistema molto pericoloso poiché può portarti a sovraesporti e ad azzerare il tuo capitale. C’è chi sostiene, infatti, che l’unico vero stop loss previsto in questo tipo di strategia sia il conto di trading.

La martingala, dunque, è una strategia estremamente rischiosa, più adatta al gioco d’azzardo (non a caso si parla di “lottery trading”) che non ad una seria attività di trading. 

L’anti-martingala consiste nel fare l’opposto, ossia nel raddoppiare o aumentare proporzionalmente l’investimento ogni volta che si manifesta un risultato positivo (nella speranza che l’operazione continui a maturare profitti), e nel dimezzarlo o diminuirlo proporzionalmente nel caso di trade perdente, in modo da preservare il proprio capitale.

L’aspetto fondamentale in questo tipo di strategia, è calcolare in modo corretto la percentuale di capitale da investire su ciascuna operazione in modo da rispettare la propria position sizing, che altro non fa che rispondere alla domanda: quanto devo investire per ogni posizione?

In linea generale, per evitare di sovraesporsi e per gestire correttamente il proprio conto di trading, ciascuna operazione non dovrebbe mai superare il 2% del capitale a disposizione.

Anti-martingala o piramidare in guadagno: quali sono i rischi?

Teoricamente i sistemi anti-martingala consentono di aumentare i propri guadagni approfittando di un movimento che va verso la nostra posizione. I soldi in più, ottenuti sfruttando il movimento positivo, possono permettere un'ulteriore esposizione sul mercato e ciò consente di incrementare la posizione.

Il funzionamento, dunque, è molto semplice: mano a mano che ho più soldi, mi espongo di più. In questo modo, quando chiudo al punto che mi ero prefissato, ho una posizione nettamente superiore rispetto a quella che avrei potuto ottenere operando “normalmente”.

Questo tipo di meccanismo viene definito anche “piramidare la posizione in guadagno”.

Il problema, però, è che questa posizione così “incrementata” rende il conto estremamente vulnerabile. Ogni volta che si aumenta l’esposizione, infatti, anche le eventuali perdite aumentano e basta un solo rintracciamento per azzerare quanto si era potenzialmente guadagnato.

Ovviamente è possibile utilizzare degli stop loss per tutelarsi, ma la delusione e l’impatto economico e psicologico di una perdita repentina sono spesso difficili da sopportare.

È un po’ come in montagna: per salire e “guadagnare” la vetta occorrono tempo e fatica, mentre basta un semplice inciampo per ruzzolare giù all’improvviso e farsi male seriamente.

Per questo è importante valutare bene i rischi insiti in questa strategia prima di iniziare ad operare con soldi veri.

In quali mercati usare le strategie Anti-Martingala

Generalmente i sistemi anti-martingala vengono usati nei mercati delle valute estere ma possono trovare applicazione anche in altre tipologie di mercati e, soprattutto, in determinate situazioni economiche.

Un esempio tipico è quello dei cosiddetti “cigni neri”. Si tratta di eventi imprevedibili, spesso negativi e fuori dal comune che, per chi riesce a coglierli, possono portare guadagni molto interessanti.

Nel video che trovi qui sotto, Andrea Unger ti dimostra, con un esempio pratico su MultiCharts, come applicare strategie di tipo martingala e anti-martingala in caso di cigni neri. Come vedrai nel video, entrambi i sistemi presentano dei rischi che non dovresti mai trascurare. 

Conclusione

I sistemi anti-martingala si basano su una logica molto semplice: raddoppiare l’investimento quando il trade va bene e dimezzarlo in caso di posizione in perdita. In questo modo gli eventuali soldi extra, ottenuti piramidando la posizione in guadagno, possono essere usati per aumentare l’esposizione e, quindi, incrementare il potenziale profitto.

Viceversa, in caso di perdita, il conto di trading verrà comunque preservato.

Per sua natura l’approccio anti-martingala consente una migliore gestione del rischio rispetto alla strategia martingala e permette un miglior money management. Si tratta, inoltre, di una strategia che può trovare applicazione durante periodi eccezionali, come i cigni neri.

Tuttavia, anche l’anti-martingala va utilizzata con molta attenzione.

Un semplice rintracciamento, infatti, non solo potrebbe azzerare i potenziali profitti, ma potrebbe avere un impatto economico e psicologico difficile da sopportare.

L’unico modo per evitare di esporti a questi rischi è quello di gestire correttamente la tua attività di trading basandoti su un metodo scientifico e su un rigoroso money management.

Solo così trasformerai il tuo trading in una seria attività professionale e non in una lotteria.