Come utilizzare il Breakeven Stop nel trading sistematico

Che cos’è il Breakeven Stop e come si utilizza per migliorare le proprie performance di trading? Come si fa a codificare il Breakeven all’interno dei diversi broker? In questo articolo scoprirai tutto quello che devi sapere per usare con successo questo strumento nella tua attività di trading.

Cos'è il Breakeven Stop

Il Breakeven Stop, o "stop in pari" in italiano, è un ordine di tipo stop. Come forse ricordi, un ordine di stop è un comando con cui si indica al broker di eseguire una determinata operazione quando il prezzo di mercato raggiunge un livello specifico (se vuoi saperne di più sugli ordini leggi anche: Ecco spiegati i diversi tipi di ordini nel trading.)

In particolare, il Breakeven Stop si utilizza quando una posizione aperta in precedenza si trova in attivo. Per tutelare l’operazione da eventuali ribassi, il Breakeven ha il compito di chiudere quella posizione se il prezzo scende fino al livello di ingresso.

In altre parole, come suggerisce il nome, il Breakeven Stop serve per uscire da un’operazione quando questa raggiunge il punto di pareggio.

Vantaggi e svantaggi del Breakeven Stop

I vantaggi di questo strumento sono evidenti. Grazie ad esso, quando un’operazione diventa profittevole il trader ha la possibilità di tutelarsi in modo completo.

Nel migliore dei casi l’operazione continuerà ad essere profittevole, nel peggiore dei casi il prezzo scenderà fino al punto di ingresso e l’ordine Breakeven Stop entrerà in gioco, chiudendo la posizione in pareggio.

Qualunque cosa succeda, applicando questo tipo di Stop il trader si assicura che l’operazione si chiuda con un profitto, o al peggio, in pareggio.

Naturalmente ci sono anche degli svantaggi. Può essere infatti che il prezzo scenda sotto il punto di pareggio per poi schizzare alle stelle, e in questo caso il Breakeven Stop entrerà comunque in azione, privandoci dei profitti derivanti dall’ascesa del prezzo. 

A causa di questo svantaggio appena citato, c’è chi nutre dei dubbi rispetto all’utilità del Breakeven Stop.

Il nostro consiglio è di tenere sempre a mente che una delle qualità più importanti di un trader è riuscire a individuare la propria propensione al rischio e saper gestire questo rischio in maniera ottimale. L’idea alla base del Breakeven Stop è proprio di tutelarsi dal rischio su una posizione quando si è raggiunto un certo obiettivo di guadagno.

Ciò detto, vediamo nel concreto come utilizzare il Breakeven Stop per migliorare le nostre performance di trading.

Come utilizzare il Breakeven Stop nel trading sistematico

Il Breakeven Stop è utilizzato sia nel trading discrezionale che nel trading sistematico.

Tendenzialmente nel trading discrezionale si utilizzano degli ordini di Breakeven piuttosto corti. Nel trading sistematico, invece, questo è un approccio un po’ rischioso.

In questo approccio, l’obiettivo è fornire in anticipo delle istruzioni che poi verranno eseguite in automatico, senza che sia necessario un input da parte del trader. E dato che la macchina dovrà agire in modo autonomo, senza input manuale, è rischioso fornire degli ordini molto corti, perché le piattaforme difficilmente riusciranno a testarli con efficacia in situazioni in cui l’ampiezza delle barre utilizzate per il backtest supera quella del valore del nostro punto di breakeven.

Ciò detto, vediamo un esempio di applicazione del Breakeven sul Gold Future.

Come vedi il Breakeven è stato applicato dopo l’ingresso, con una posizione attiva. In questo caso il mercato è prima salito e poi sceso pesantemente, al che il Breakeven Stop è entrato in gioco, chiudendo la posizione.

Come codificare il Breakeven Stop in MultiCharts e TradeStation

La codifica di questo strumento all'interno di MultiCharts e TradeStation è piuttosto semplice, basta infatti utilizzare due keyword specifiche. In questo video trovi una spiegazione dettagliata da parte di uno dei nostri coach. Se vuoi saltare la parte introduttiva e vedere subito come si fa la codifica, comincia a guardare il video a partire dal minuto 5:08.

Inoltre, come puoi vedere sempre nel video a partire dal minuto 7:35, ti proponiamo anche la codifica di una versione “alternativa” del Breakeven.

In questa versione, lo Stop non è esattamente in pari, bensì viene posizionato leggermente al di sopra o al di sotto del prezzo di carico, quasi fosse uno Stop Loss o un Take Profit. Questo approccio può essere utile per tutelarsi dall’impatto di commissioni, spread e slippage.

MultiCharts e TradeStation non hanno pre-configurato questo tipo di gestione, ma come vedi nel video è piuttosto facile codificarlo manualmente.

Qui sotto trovi un esempio applicativo di questo Breakeven alternativo, sempre sul Gold Future. Noterai che lo Stop in questo caso è posizionato leggermente più in alto rispetto al punto di pareggio.

La valutazione dei valori del Breakeven

Come già accennato poco fa, è molto importante individuare valori che siano sufficientemente efficaci e robusti all’interno del Breakeven, così come bisogna individuarli anche per il Take Profit e per lo Stop Loss.

In generale, il Breakeven Stop non deve risultare né troppo stretto né troppo largo.

Inoltre, deve essere commisurato rispetto all'orizzonte temporale del sistema e agli altri ordini di uscita della strategia (stoploss e takeprofit). Quindi, ad esempio, un sistema che opera in modo più frequente sul mercato presumibilmente potrebbe avere uno Stop un po’ più ampio rispetto a un sistema che invece opera molto più nel breve termine.

Conclusione

Speriamo con questo articolo di averti dato una visione d’insieme sul Breakeven Stop. Si tratta di uno strumento molto utile per gestire in modo efficace il rischio che accompagna l’attività di un trader, e per questo è importante capire come utilizzarlo correttamente.

Come al solito se vuoi approfondire l’argomento puoi consultare il video che trovi più in alto, oppure procedere con la lettura del nostro articolo sullo Stop Loss, che è in un certo senso il più importante e fondamentale tra tutti i comandi Stop.