Come utilizzare le Trend Line nel trading – Esempio pratico con criptovalute

L’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton una volta disse “Follow the trendlines, not the headlines”, che potremmo tradurre con “Seguite i trend, non i titoli dei giornali”. Con ciò Clinton si riferiva alla necessità di basare le proprie azioni su trend di lungo termine, piuttosto che sulle notizie sensazionalistiche del momento.

Ora, Bill non parlava necessariamente delle Trend Line utilizzate nel mondo del trading, ma in effetti anche per noi trader riuscire a individuare i trend che si sviluppano nel tempo per poi formulare delle strategie efficaci è una grande abilità.

E uno strumento molto utile da questo punto di vista sono proprio le Trend Line, uno degli indicatori più noti e utilizzati in analisi tecnica. Forse ciò che favorisce la loro popolarità è anche la loro semplicità: le Trend Line sono infatti delle semplici linee tracciate sui grafici per evidenziare i trend di mercato.

In questo articolo approfondiremo quindi cosa sono le Trend Line, a cosa servono e vedremo come utilizzarle concretamente all’interno di una strategia di trading incentrata sulle criptovalute. Sulla base di questo esempio trarremo alcune conclusioni circa la loro reale utilità all’interno di una strategia di trading sistematico.

Cosa sono le Trend Line

Come suggerisce anche il nome, le Trend Line sono linee tracciate su un grafico che utilizzano diversi punti di supporto o resistenza, e servono per individuare la direzione generale di un prezzo.

Una tendenza rialzista formerà linee con un angolo ascendente, mentre una tendenza ribassista formerà linee discendenti.

Impostare queste linee può essere molto utile per individuare quali operazioni eseguire. In analisi tecnica di solito si compra sui supporti per poi andare a vendere sulle resistenze, o alternativamente si mantengono aperte le posizioni per sfruttare l’andamento del trend finché questo perdura.

Quindi comprendere ed utilizzare correttamente le Trend Line aiuta i trader a individuare le opportunità migliori per aprire o chiudere una posizione, trovando i corretti livelli di supporto e resistenza.

Nello specifico, questo approccio si utilizza soprattutto per quei mercati i cui prezzi tendono a muoversi come una sorta di ping-pong all'interno di un trading range, come accade per esempio con i future valutari.

Le Trend Line nel trading sistematico

Finora abbiamo parlato delle Trend Line nell’ambito del trading discrezionale, ma ora ci focalizzeremo come sempre sul trading sistematico, ossia l’approccio che utilizziamo e insegniamo all’interno della Unger Academy per essere profittevoli sui mercati senza passare ore e ore davanti allo schermo ad analizzare i chart.

In generale, le Trend Line si prestano sicuramente ad essere utilizzate in strategie di tipo mean reverting, cioè strategie che si basano sull’assunto che i prezzi, per quante oscillazioni possano avere, faranno sempre ritorno verso un valore medio.

Ma come detto all’inizio dell’articolo vogliamo ora proporti un utilizzo alternativo delle Trend Line. Nel video che trovi qui sotto, il nostro responsabile della Ricerca e Sviluppo Francesco Placci utilizza le Trend Line in un sistema che entra a breakout in prosecuzione di Trend.

Il sistema in questione opera su Ethereum, la seconda cripto al mondo per capitalizzazione, con risultati apparentemente incoraggianti. Se vuoi saltare la parte introduttiva e passare direttamente all’esempio pratico, comincia a guardare il video dal minuto 2:20.

Come vedi, il sistema mostrato nel video opera solo long, dato che il trend di fondo delle cripto è rialzista e avere successo operando short in questo mercato è davvero complesso. Quindi il sistema impostato da Francesco apre la posizione quando il prezzo, rompendo una resistenza dinamica, segnala che la sua corsa rialzista potrebbe continuare.

Il sistema viene testato su Ethereum con dati che risalgono fino al 2017. Questa è l’equity line generata. 

Si tratta indubbiamente di un’equity line interessante, soprattutto se la confrontiamo con un sistema che si basa sul Buy&Hold, ovvero le performance del sistema comprando e detenendo la criptovaluta, di cui trovi un’istantanea qui sotto. 

Di fronte a questi risultati sarebbe facile cantare vittoria e decretare l’indubbia efficacia delle Trend Line nei sistemi a breakout sulle cripto. Tuttavia, come mostrato da Francesco nel video, questo successo è dovuto probabilmente più alle caratteristiche del mercato che non all’efficacia intrinseca delle Trend Line.

Per vedere risultati molto migliori basta infatti confrontare l'equity line del trading system delle Trend Line con quella di un trading system a breakout, in cui si compra alla rottura del massimo del giorno precedente (con alcuni filtri applicati del Metodo Unger^TM). Se vuoi vedere la spiegazione in diretta di Francesco, guarda il video inserito sopra a partire dal minuto 7:17. 

Conclusione

È importante conoscere e comprendere il funzionamento delle Trend Line, dato che si tratta di uno degli indicatori più usati in analisi tecnica.

Come già ripetuto per tutti gli altri indicatori, nemmeno le Trend Line sono uno strumento perfetto e sono ben lontane dall’essere una scienza esatta. Anzi, a volte sembra quasi che funzionino solo a posteriori, cioè quando i movimenti del mercato sono già avvenuti.

Per quanto riguarda invece la sua applicazione al trading sistematico, sebbene abbia certamente un ruolo importante in alcune strategie (come le già citate mean reverting), il nostro consiglio è di testare con occhio critico i diversi setup e confrontare vari scenari.

In questo modo sarai in grado di valutare in modo oggettivo se l'uso dell'indicatore in questione possa offrire un reale vantaggio competitivo da sfruttare, oppure se si tratta soltanto di una complicazione inutile, come nell’esempio riportato in video da Francesco.