Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Oggi parliamo di strategie per il Soybeans Future (Soia) e, più in particolare, di un sistema sviluppato da un membro della Unger Academy.
La struttura base del sistema è fornita con i materiali didattici dei nostri percorsi formativi. Ad essa, questo trader ha aggiunto diversi elementi che hanno contribuito a trasformare il motore base in una strategia completa ed efficace.
Guardando il video scoprirai:
- Le regole base della strategia
- Gli elementi aggiuntivi (filtri per gli ingressi e meccanismi di chiusura delle posizioni)
- Le performance del sistema in sample e out of sample (con un'equity line niente male!)
Buona visione!
Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video.
L'equity line che vedete a schermo è il risultato dello sviluppo di un trading system da parte di un nostro studente sul mercato americano della Soia. E in questo video volevo con voi analizzare quali sono le peculiarità di questa strategia.
Io sono Davide Tagliabue, uno dei coach alla Unger Academy.
La soia senza dubbio è una delle materie prime nel settore delle granaglie più liquide nel mercato di Chicago. Come detto nell'introduzione, questa strategia è frutto dello studio di Francesco, uno dei nostri studenti alla Unger Academy. Vi assicuro che non è il nostro responsabile R&D Francesco Placci!
Francesco si è concentrato sulla caratteristica che più contraddistingue il mercato della soia, ovvero la capacità di seguire un trend già in atto. La strategia infatti si basa su ingressi a breakout sia long che short basandosi sulla rottura dei prezzi della sessione precedente.
Il controllo della posizione avviene tramite un break even, stop loss e take profit monetari uniti ad un'uscita temporale dopo circa tre sessioni. C'è anche una riduzione progressiva dello stop e del profit, ma possiamo tranquillamente trascurarla.
Quello che invece è importante sono i filtri operativi che precedono l'ingresso. Si tratta infatti di filtri che vanno a ricercare in un certo senso una compressione di volatilità, e questa è una caratteristica che sappiamo essere tipica dei mercati prima di un'esplosione di un trend.
La base dello script è fornita insieme al materiale del percorso formativo ma Francesco ci ha messo anche del suo, aggiungendo appunto l'uscita temporale e qualche altro accorgimento, un filtro sull'operatività a gennaio e altre cose.
Volevo dirvi in ultimo che lo stop loss monetario utilizzato è di 600$, un valore piuttosto basso per questo tipo di operatività overnight su questo strumento. Infatti potrebbe succedere di prendere più volte nella stessa giornata questo tipo di stop. Come vedete qui il 28 aprile 2021 la strategia è entrata tre volte prendendo tre stop di fila.
È una strategia brusca a breakout e può comportare queste giornate piuttosto negative ma abbiamo visto l'equity line, quindi sul lungo periodo la strategia potrebbe pagare.
Uno stop loss troppo basso potrebbe anche comportare altri problemi dovuti all'uscita nella stessa barra dell'ingresso, cosa che è bene evitare per non incorrere in errori durante il live trading. Ma nonostante la presenza di queste uscite e di questi piccoli errori vi garantisco che l'equity è molto buona e i parametri che contraddistinguono il sistema sono piuttosto robusti.
Il sistema è stato fatto a giugno del 2021 con i dati di fine maggio, e questa data coincide proprio con la fine del mio chart. Andiamo quindi ora a caricare i dati fino ad oggi. Quindi mettiamoci su "Today" per andare a vedere cosa ha fatto la strategia nel vero out of sample. In un attimo caricherà i dati.
Vediamo che ci sono più trade. Abbiamo un average trade che è addirittura leggermente migliorato. Andiamo a vedere il performance report anno per anno. E notiamo che nel 2022 ci sono quattro trade, naturalmente tutti in questi primi giorni di febbraio essendoci un filtro operativo su gennaio, che sono andati piuttosto bene, con una perdita di 1.750$ ma un guadagno di 3.350$, per un netto di 1.600$ senza commissioni e slippage. Andando ad includere circa un paio di tick per trade per contratto, si tratta comunque di più di 1.300-1.400$ nel solo 2022.
I parametri quindi hanno retto molto bene all'out of sample e direi che possiamo categorizzarla come classica strategia da Metodo Unger. Non tanto perché è stato utilizzato un template fornito nel percorso formativo ma perché l'approccio di sviluppo e di ottimizzazione dei parametri ha seguito le regole che utilizziamo per lo sviluppo dei nostri sistemi.
Se avete bisogno di aiuto per iniziare ad investire sui mercati in maniera sistematica, vale a dire come appena mostrato in questo video, allora vi consiglio di cliccare sul link che trovate qui sotto. Vi porterà ad una pagina piena di risorse molto utili. Potrete registrarvi ad una presentazione gratuita di Andrea Unger, il nostro fondatore e unico 4 volte campione del mondo di trading con denaro reale. Potrete ottenere il nostro libro best seller "Il Metodo Unger" coprendo solo le spese di spedizione. Oppure prenotare una call con un membro del nostro team per ottenere una consulenza gratuita.
Infine vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella per rimanere aggiornati, e se vi è piaciuto il video, di lasciare un bel Like.
Noi ci vediamo presto con il prossimo spunto operativo.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao sono Francesco Placci, trader professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati.
Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.
Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.
Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.
