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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Anche questa settimana notiamo livelli di volatilità molto elevati sugli indici azionari, con rendimenti negativi e struttura a termine della volatilità che sembra prossima alla backwardation.
In calo anche il petrolio e i suoi derivati (che rimangono comunque su livelli prossimi ai massimi storici), le soft commodity e il Bitcoin.
Tra i mercati che invece hanno chiuso la settimana con rendimenti positivi troviamo i metalli, i cereali e il Natural Gas, che ha ripreso la sua corsa con un +17%.
Per saperne di più su quello che è successo sui mercati questa settimana, e per avere notizie sull'andamento della volatilità e sui rollover in vista per i prossimi giorni, non perderti questo video!
Ciao ragazzi e ben trovati. Io sono Francesco Placci e questa è la solita chiacchierata che facciamo nei fine settimana circa l'andamento dei mercati.
Un'altra settimana all'insegna della volatilità per gli indici azionari, che come potete notare in questo momento sono negativi. In particolare gli indici europei perdono circa l'1,5%.
Se diamo un'occhiata anche al grafico del Nasdaq, per esempio, possiamo vedere come la volatilità storica si trova proprio su dei massimi al centesimo percentile sia nel breve che nel lungo termine. Lo si può notare bene anche dai range giornalieri che sono effettivamente tutti molto ampi. Quindi possiamo riassumere con debolezza generalizzata sugli indici azionari.
Anche il comparto obbligazionario, sebbene positivo, non fa granché. Diamo un'occhiata al T-Bond. È in leggero recupero della scorsa settimana. Comunque è abbastanza evidente come il settore obbligazionario sia in declino. Ovviamente sappiamo che è legato al timore, anzi ormai alla certezza, di aumento dei tassi negli Stati Uniti e quindi è un trend che probabilmente continuerà nell'anno corrente.
Per quanto riguarda invece il settore energetico abbiamo perdite sui derivati del Crude Oil, che comunque risultano ancora ben intonati, quindi vicino ai massimi storici. Mentre invece il Natural Gas cresce di quasi un 17% questa settimana. Sappiamo tutti quanto è cresciuto il Natural Gas nell'ultimo anno ed è all'origine, assieme al comparto energetico, della forte inflazione che stiamo vivendo in questo periodo.
Bene invece il comparto dei metalli, dove spicca il Platino con quasi il +7% questa settimana. Tutti positivi. Buono anche l'andamento dell'oro anche se sul lungo periodo notiamo che siamo in assenza di trend. È un movimento laterale abbastanza ampio.
Tra le carni invece da notare l'andamento del Lean Hogs che si trova a ridosso dei massimi storici.
Negativo il comparto delle soft commodity. In particolare abbiamo il Cacao che perde un 6% questa settimana.
Tra i cereali vediamo rendimenti principalmente positivi. La soia e i suoi derivati, quindi il Soybean Meal e il Bean Oil si trovano anch'essi a ridosso dei massimi storici.
Per quanto riguarda invece le valute abbiamo una ripresa contro il dollaro. Quindi in particolare abbiamo l'Euro-Dollaro che torna a un valore di 1,13. Abbiamo soprattutto il dollaro australiano che è cresciuto più delle altre valute questa settimana.
E per passare alle criptovalute abbiamo poi il Bitcoin che perde circa un 4%. Si trova comunque al di sopra di un livello importante che può fungere da supporto. Vediamo se è riuscito effettivamente ad invertire la rotta. Vedete è uscito da questo canale ribassista, potrebbe ritestare questi valori per poi tornare a crescere nell'immediato futuro.
Passiamo adesso all'analisi della volatilità implicita. Abbiamo già visto come la volatilità storica sia molto alta. La struttura a termine della volatilità come vedete è in compressione, quindi siamo vicini alla backwardation anche se al momento non esiste ancora. Però sicuramente è un segno di instabilità dei mercati.
Se andiamo a vedere il valore del Vix di oggi (28,41) è sicuramente un valore di tutto rispetto abbastanza alto anche se non è vicino ai massimi recentemente toccati. È comunque un segnale di potenziale pericolo, così come la struttura a termine evidenzia una certa instabilità circa l'andamento dei mercati.
Passiamo adesso al calendario dei rollover. Possiamo notare diversi rollover per la prossima settimana.
In particolare abbiamo, nel settore delle soft commodity, Soybeans, Corn, derivati della soia e grano.
Abbiamo poi il settore dei metalli con il rame e l'argento.
Tutti i bond americani su tutte le duration.
Abbiamo poi il settore energetico con Heating Oil e Gasoline.
Infine le criptovalute: Bitcoin ed Ethereum.
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Vi do appuntamento alla prossima settimana.
Un saluto a tutti da Francesco Placci.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao sono Francesco Placci, trader professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati.
Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.
Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.
Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.
